Таносуби асъор дар Forex
Таносуби асъор дар савдои асъор ба ченаки оморӣ дар бораи он, ки чӣ гуна ду ё зиёда ҷуфтҳои асъор нисбат ба ҳамдигар ҳаракат мекунанд, ишора мекунад. Он ба тоҷирон дар бораи пайвастагии асъорҳои гуногун дар бозори ҷаҳонии асъор фаҳмиши арзишманд медиҳад. Коэффисиенти коррелятсия, ки аз -1 то +1 аст, қувват ва самти ин муносибатро муайян мекунад. Таносуби мусбӣ нишон медиҳад, ки ду ҷуфти асъор дар як самт ҳаракат мекунанд, дар ҳоле ки таносуби манфӣ ҳаракатҳои муқобилро нишон медиҳад. Аз тарафи дигар, ягон таносуб маънои онро надорад, ки ҷуфтҳои асъор мустақилона ҳаракат мекунанд.
Бо дарки муносибатҳои байни ҷуфтҳои асъор, тоҷирон метавонанд дар бораи диверсификатсияи портфел, идоракунии хавфҳо ва нуқтаҳои стратегии вуруд ва баромад қарорҳои огоҳона қабул кунанд. Илова бар ин, таҳлили таносуби асъор барои муайян кардани имкониятҳои эҳтимолии савдо тавассути муайян кардани тамоюлҳое, ки ҷуфтҳои алоқаманд метавонанд таъсир расонанд, кӯмак мекунад.
Ғайр аз он, фаҳмидани омилҳое, ки ба таносуби асъор таъсир мерасонанд, ба монанди нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, эҳсосоти бозор ва рӯйдодҳои геополитикӣ, ба тоҷирон имкон медиҳад, ки ба шароити тағйирёбандаи бозор зуд мутобиқ шаванд. Ин фаҳмиш ба тоҷирон кӯмак мекунад, ки хатарро коҳиш диҳанд, аз тамоюлҳои бозор сармоягузорӣ кунанд ва қарорҳои оқилонаи тиҷоратӣ қабул кунанд. Дар ниҳоят, ворид кардани таҳлили таносуби асъор ба стратегияҳои савдо ба як равиши ҳамаҷониба ва ҳамаҷониба мусоидат мекунад, ки бо табиати динамикии бозори асъор мувофиқат мекунад.
Намудҳои муносибатҳои асъорӣ:
Таносуби мусбӣ дар савдои форекс вақте ба амал меояд, ки ду ё зиёда ҷуфтҳои асъор дар тандем ҳаракат мекунанд, афзоиш ё коҳиш меёбанд. Ин намуди таносуб маънои онро дорад, ки байни ҳаракатҳои асъорҳои ҷуфтшуда робитаи пайваста вуҷуд дорад. Масалан, агар EUR/USD ва GBP/USD ҳарду тамоюли болоро эҳсос кунанд, ин таносуби мусбии байни евро ва фунти Бритониёро нишон медиҳад. Ба ҳамин монанд, агар USD/CAD ва AUD/USD ҳарду тамоюли поинравӣ дошта бошанд, ин таносуби мусбии байни доллари ИМА, доллари Канада ва доллари Австралияро нишон медиҳад. Тоҷирон аксар вақт таносуби мусбатро барои диверсификатсияи портфели худ истифода мебаранд ва эътироф мекунанд, ки ҷуфтҳои мутақобилаи мусбӣ метавонанд ба паҳн кардани хатар кӯмак расонанд ва фоидаро дар шароити мусоиди бозор афзоиш диҳанд.
Таносуби манфӣ дар савдои форекс вақте мушоҳида мешавад, ки ду ҷуфти асъор дар самтҳои муқобил ҳаракат мекунанд ва муносибати баръаксро нишон медиҳанд. Агар USD/JPY боло равад, дар ҳоле ки EUR/USD паст мешавад, ин таносуби манфии доллари ИМА ва йени Ҷопонро нишон медиҳад. Муносибати манфӣ метавонад ба тоҷирон имконият диҳад, ки мавқеъҳои худро ҳифз кунанд. Масалан, агар тоҷир мавқеи дарозро дар EUR/USD дошта бошад ва як ҷуфти мутаносиби манфиро ба мисли USD/CHF муайян кунад, онҳо метавонанд барои кам кардани талафоти эҳтимолӣ дар савдои EUR/USD масъалаи кушодани мавқеи кӯтоҳро дар USD/CHF баррасӣ кунанд. Таносуби манфӣ метавонад ҳамчун воситаи идоракунии хавфҳо амал кунад, ки ба тоҷирон имкон медиҳад, ки талафоти эҳтимолиро дар як мавқеъ бо фоида дар ҷои дигар ҷуброн кунанд.
Ягон таносуб, ки ҳамчун таносуби сифр ё паст маълум аст, маънои онро надорад, ки ду ҷуфти асъор дар ҳаракатҳои худ муносибати назаррас надоранд. Ин намуди таносуб нишон медиҳад, ки ҳаракати нархи асъорҳои ҷуфтшуда аз ҳамдигар новобаста аст. Масалан, EUR/JPY ва NZD/CAD метавонанд ягон таносуби назаррас нишон надиҳанд, яъне ба тағирёбии арзиши як ҷуфт аз ҷуфти дигар таъсир намерасонад. Тоҷирон бояд эҳтиёт бошанд, ки таносуби байни ҷуфтҳои асъорро бидуни таҳлили дуруст қабул накунанд, зеро қарорҳои савдо дар асоси пиндоштҳои нодуруст метавонанд ба натиҷаҳои номатлуб оварда расонанд. Ҳангоми савдои ҷуфтҳои асъор бидуни таносуб, такя ба дигар шаклҳои таҳлил ва нишондиҳандаҳо барои огоҳ кардани қабули қарор муҳим аст.
Омилҳое, ки ба таносуби асъор таъсир мерасонанд:
Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ:
Меъёрҳои фоизӣ барои таъсир расонидан ба таносуби асъор дар бозори асъор муҳиманд. Қарорҳои бонкҳои марказӣ дар бораи боло бурдан, паст кардан ё нигоҳ доштани меъёрҳои фоизӣ ба ҷолибияти кишвар барои сармоягузории хориҷӣ таъсир мерасонанд. Меъёрҳои фоизии баланд аксар вақт боиси болоравии асъор мегардад, зеро сармоягузорон даромади беҳтарро меҷӯянд, ки ба таносуби байни ҷуфтҳои асъор таъсир мерасонанд. Масалан, агар бонки марказӣ меъёрҳои фоизро баланд кунад, асъор метавонад мустаҳкам шавад ва ба таносуби он бо дигар асъорҳо таъсир расонад.
Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилии кишвар (ММД) солимии иқтисодӣ ва дурнамои рушди онро инъикос мекунад. Рушди мусбати ММД метавонад эътимоди сармоягузоронро афзоиш дода, талаботро ба пули кишвар афзоиш диҳад. Пулҳои кишварҳое, ки афзоиши устувори ММД-ро доранд, метавонанд вобаста ба шароити иқтисодии муштарак бо ҳамдигар алоқамандӣ нишон диҳанд.
Сатҳи бекорӣ ва маълумоти шуғл қудрати бозори меҳнатро инъикос мекунанд. Такмили маълумоти шуғл метавонад хароҷоти истеъмолӣ ва рушди иқтисодиро афзоиш диҳад ва ба арзишҳои асъор таъсир расонад. Байни асъори кишварҳое, ки тамоюли шабеҳи шуғлро аз сар мегузаронанд, таносуб пайдо шуда метавонад.
Эҳсоси бозор:
Эҳсосоти бозор дар таъсиррасонӣ ба таносуби асъор нақши муҳим мебозад. Дар давраҳои эҳсоси хавф, сармоягузорон бештар омодаанд, ки таваккал кунанд, ки боиси афзоиши талабот ба асъорҳои марбут ба дороиҳои баландтар мегардад. Баръакс, асъорҳои амн ба монанди Йени Ҷопон ва Франки Швейтсария дар давоми давраҳои хавф устувор мешаванд ва ба таносуби байни ҷуфтҳои гуногуни асъор таъсир мерасонанд.
Ҳодисаҳои геополитикӣ:
Созишномаҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳо метавонанд ба таносуби асъор таъсири ҷиддӣ расонанд. Пешрафтҳои мусбат ба монанди созишномаҳои тиҷоратӣ метавонанд дурнамои иқтисодӣ ва қурби асъорро беҳтар кунанд. Аз тарафи дигар, шиддати тиҷорат метавонад номуайянӣ эҷод кунад ва ба таносуб таъсир расонад, зеро сармоягузорон ба тағирёбии динамикаи тиҷорат вокуниш нишон медиҳанд.
Суботи сиёсӣ барои рушди иқтисодӣ ва эътимоди сармоягузорон муҳим аст. Асъорҳои кишварҳои аз ҷиҳати сиёсӣ устувор аксар вақт бо ҳам алоқаманданд, зеро дарки муштарак оид ба амният ва пешгӯӣ. Ноустувории сиёсӣ метавонад таносубро халалдор кунад, агар он номуайянӣ ва ноустувориро дар бозор ба вуҷуд орад.
Истифодаи таносуби асъор дар стратегияҳои савдо:
Таҳлили таносуби асъор як воситаи пурқувват барои тоҷиронест, ки мехоҳанд портфели худро диверсификатсия кунанд. Бо муайян кардани ҷуфтҳои мусбати асъор, тоҷирон метавонанд хатарро дар байни дороиҳои сершумор паҳн кунанд, ки майли якҷоя ҳаракат мекунанд. Баръакс, бо ворид кардани ҷуфтҳои ба ҳам алоқаманд, тоҷирон метавонанд талафоти эҳтимолиро дар як мавқеъ бо фоида дар ҷои дигар ҷуброн кунанд. Диверсификатсия тавассути таносуби асъор ба идора кардани хатарҳо кӯмак мекунад ва ба равиши мутавозини савдо мусоидат мекунад.
Таносуби асъор дар стратегияҳои самараноки хеджирӣ нақши муҳим мебозад. Вақте ки тоҷирон таносуби манфии байни ҷуфтҳои асъорро эътироф мекунанд, онҳо метавонанд як ҷуфтро барои муҳофизат аз талафоти эҳтимолӣ дар дигар истифода баранд. Масалан, агар тоҷир мавқеи дарозро дар EUR/USD дошта бошад ва коҳишро пешбинӣ кунад, онҳо метавонанд аз сабаби таносуби манфии таърихии худ мавқеи кӯтоҳро дар USD/CHF кушоянд. Хеджирӣ барои кам кардани талафоти эҳтимолӣ кӯмак мекунад ва дар шароити номуайяни бозор шабакаи бехатариро таъмин мекунад.
Таҳлили таносуби асъор як воситаи арзишманд барои идоракунии оқилонаи хавфҳо мебошад. Бо канорагирӣ аз таъсири аз ҳад зиёди ҷуфтҳои мутақобила, тоҷирон метавонанд консентратсияи аз ҳад зиёди хатарро пешгирӣ кунанд. Диверсификатсия дар байни ҷуфтҳо бо таносуби гуногун ба ҳифзи сармояи тиҷоратӣ кӯмак мекунад ва таъсири ҳаракатҳои ногаҳонии бозорро кам мекунад. Тоҷирон метавонанд ба таври стратегӣ сармояро дар асоси таҳаммулпазирии риск ва таносуби байни ҷуфтҳои асъорӣ барои нигоҳ доштани профили мутавозини хатар тақсим кунанд.
Муносибатҳои мусбӣ метавонанд бо нишон додани ҷуфтҳое, ки бо ҳам ҳаракат мекунанд, имкониятҳои савдоро ошкор кунанд. Вақте ки як ҷуфти асъор тамоюли қавӣ нишон медиҳад, тоҷирон метавонанд ба ҷуфтҳои алоқаманд барои савдои эҳтимолӣ, ки ба эҳсосоти бартари бозор мувофиқат мекунанд, назар кунанд. Муайян кардани имкониятҳо тавассути таҳлили таносуби асъор ба тоҷирон имкон медиҳад, ки ҳаракатҳои ҳамоҳангшударо истифода баранд ва фоидаро дар шароити мусоиди бозор афзоиш диҳанд.
Воситаҳо ва захираҳо барои таҳлили таносуби асъор:
Коэффисиентҳои коррелятсия арзишҳои ададӣ мебошанд, ки муносибати байни ҷуфтҳои асъорро ба таври миқдорӣ чен мекунанд. Аз -1 то +1, ин коэффицентҳо фаҳмишро дар бораи қувват ва самти коррелятсия пешниҳод мекунанд. Тоҷирон метавонанд бо истифода аз маълумоти таърихии нархҳо ва формулаҳои математикӣ коэффисиентҳои коррелятсияро ҳисоб кунанд ва ба онҳо дар муайян кардани он, ки ду ҷуфт дар робита бо ҳамдигар чӣ қадар наздик ҳаракат мекунанд, кӯмак кунанд.
Матритсаҳои коррелятсия пешниҳоди ҳамаҷонибаи визуалии таносуби асъорро пешниҳод мекунанд. Ин матритсаҳо коэффисиентҳои коррелятсияро барои ҷуфтҳои сершумори асъор дар формати шабака пешниҳод мекунанд, ки ба тоҷирон имкон медиҳанд, ки муносибатҳои байни ҷуфтҳои гуногунро зуд муайян кунанд. Бо баррасии таносуби байни ҷуфтҳои сершумор, тоҷирон метавонанд дар бораи диверсификатсияи портфел ва идоракунии хавфҳо қарорҳои огоҳона қабул кунанд.
Платформаҳои савдои муосир аксар вақт асбобҳо ва нармафзори дарунсохтро барои содда кардани таҳлили таносуби асъор пешниҳод мекунанд. Ин платформаҳо ба тоҷирон маълумот дар вақти воқеӣ ва намояндагии визуалии коррелятсияҳоро пешкаш мекунанд, ки зарурати ҳисобҳои дастӣ аз байн меравад. Захираҳои онлайн инчунин нишондиҳандаҳои коррелятсияро пешниҳод мекунанд, ки ба тоҷирон имкон медиҳанд, ки маълумоти коррелятсияро дар диаграммаҳои худ ҷойгир кунанд, то дар қабули қарор кӯмак расонанд. Ин дастрасӣ қобилияти тоҷиронро барои бефосила ворид кардани таҳлили коррелятсия ба стратегияҳои худ беҳтар мекунад.
Хатогиҳои маъмул барои пешгирӣ кардан:
Яке аз хатогиҳои муҳимтарини тоҷирон метавонад ба назар нагирифтани нақши таносуби асъор дар қарорҳои тиҷоратии худ мебошад. Набудани баррасии он, ки чӣ тавр ҷуфтҳои асъорӣ мутақобила мекунанд, метавонад ба хатари ғайричашмдошт оварда расонад. Тоҷирон бояд таҳлили коррелятсияро ҳамчун ҷузъи муҳими раванди қабули қарорҳои худ барои беҳтар арзёбӣ кардани натиҷаҳои эҳтимолӣ ва идоракунии самараноки хатар дохил кунанд.
Муносибатҳои асъор статикӣ нестанд ва метавонанд бо мурури замон аз сабаби тағирёбии динамикаи бозор таҳаввул кунанд. Нодида гирифтани таносуби тағирёбанда метавонад боиси қабули қарорҳои нодуруст гардад. Тоҷирон бояд мунтазам коррелятсияҳоро назорат кунанд ва стратегияҳои худро мувофиқи он ислоҳ кунанд. Ҳушёр будан дар бораи таносуб метавонад талафоти ғайричашмдоштро пешгирӣ кунад ва дурустии қарорҳои савдоро баланд бардорад.
Намунаҳои ҳаёти воқеӣ:
Омӯзиши мисоли 1: EUR/USD ва USD/CHF
Омезиши ҷуфти асъори EUR/USD ва USD/CHF як мисоли ҷолиби таносуби манфиро фароҳам меорад. Таърихан, ин ҷуфтҳо муносибати баръакси пайваста нишон доданд. Вақте ки қурби EUR / USD баланд мешавад, ки қудрати евроро нишон медиҳад, USD/CHF майл ба коҳишро нишон медиҳад, ки қобилияти франки Швейтсарияро инъикос мекунад. Тоҷирон, ки ин таносуби манфиро эътироф мекунанд, метавонанд онро ба таври стратегӣ истифода баранд. Масалан, дар давраи қурби евро, тоҷир метавонад кӯтоҳ кардани USD/CHF-ро ҳамчун ҳимоят аз талафоти эҳтимолӣ дар мавқеи тӯлонии EUR/USD баррасӣ кунад.
Омӯзиши мисоли 2: AUD/USD ва тилло
Таносуби AUD/USD ва тилло муносибати мусбатеро нишон медиҳад, ки аз нақши Австралия ҳамчун тавлидкунандаи муҳими тилло таъсир мерасонад. Бо боло рафтани нархи тилло, иқтисодиёти Австралия аксар вақт аз ҳисоби афзоиши даромади содирот фоида меорад. Дар натиҷа, доллари Австралия тамоюли мустаҳкам шуданро дорад, ки дар натиҷа байни ҷуфти асъори AUD/USD ва нархи тилло таносуби мусбӣ ба вуҷуд меояд. Тоҷирон, ки ба ин таносуб диққат медиҳанд, метавонанд имкониятҳоро ҳангоми тағирёбии назарраси нархи тилло муайян кунанд.
Омӯзиши мисоли 3: GBP/USD ва FTSE 100
Таносуби индекси GBP/USD ва FTSE 100 робитаи байни фунти бритониёӣ ва бозори саҳҳомии Бритониёро таъкид мекунад. Маълумоти мусбати иқтисодӣ ё субот аксар вақт ҳам Pound ва ҳам FTSE 100-ро мустаҳкам мекунад. Баръакс, хабарҳои манфӣ метавонанд ба заъф дар ҳарду оварда расонанд. Эътироф кардани ин таносуб ба тоҷирон имкон медиҳад, ки тавассути таҳлили нишондиҳандаи FTSE 100 дар бораи тағирёбии эҳтимолӣ дар ҷуфти асъор маълумот гиранд.
Хулоса:
Таҳлили таносуби асъор як воситаи муҳимест, ки ба тоҷирон имкон медиҳад, ки дар бозори динамикии асъор бо эътимод паймоиш кунанд. Бо эътироф ва истифодаи коррелятсияҳо, тоҷирон метавонанд стратегияҳои худро такмил диҳанд, қарорҳои огоҳона қабул кунанд ва таъсири хатарро самаранок идора кунанд. Дохил кардани таҳлили коррелятсия бартариҳои стратегиро пешкаш мекунад, ки метавонад ба натиҷаҳои беҳтари савдо оварда расонад. Тавре ки бозори асъор таҳаввул мекунад, таносуби асъор низ тағйир меёбад. Тоҷирон ташвиқ карда мешаванд, ки ӯҳдадориҳои худро ба омӯзиши пайваста ва мутобиқшавӣ нигоҳ доранд.
