استراتيجية تداول Orderblock

بصفتك متداولًا يعمل في صناعة تداول العملات الأجنبية لفترة من الوقت ، فإن عقيدة العرض والطلب ليست بالتأكيد مفهومًا جديدًا. بالطبع هناك جوانب معينة لحركة الأسعار في الأسواق المالية تحكمها عوامل العرض والطلب لكنها لا تستطيع الوصول إلى أساسيات ما تقوم به المؤسسات من بيع وشراء.

بصرف النظر عن مناطق العرض والطلب شائعة الاستخدام ، فإن كتل الطلبات هي مستويات محددة جدًا لحركة الأسعار التي يمكن تحسينها إلى مستويات الأسعار الدقيقة (ليس كنطاق واسع أو منطقة) على أطر زمنية أقل.

البنوك المركزية والمؤسسات الكبيرة هي الجهات الفاعلة الرئيسية في معاملات الصرف الأجنبي في الأسواق المالية ؛ قاموا بتعيين نغمة حركة السعر والتحيز الاتجاهي على مخططات الإطار الزمني الأعلى من خلال تجميع كميات كبيرة من الطلبات (صعوديًا أو هبوطيًا) عند مستوى سعر معين ، ثم يتم تحرير أحجام الطلبات هذه في حزم أصغر بواسطة كتل أوامر في نفس الاتجاه على مخططات الإطار الزمني الأعلى والمتوسطة والمنخفضة.

يشير مصطلح `` كتل الطلبات '' إلى بعض تشكيلات أو أشرطة الشموع التي تشير إلى ما يُعرف باسم `` شراء وبيع الأموال الذكية '' عند عرضها في سياق مؤسسي (أي معاملات الصرف الأجنبي بين البنوك المركزية والمتحوطين التجاريين والمتداولين المؤسسيين) المعروضة على السعر الرسوم البيانية. غالبًا ما يتم استخدام مصطلح الأموال الذكية في هذه المقالة لشرح نهج واضح وموجز لنظرية كتلة الطلب وكيفية التداول باستخدام إستراتيجية حظر الطلبات بشكل فعال.

يمكن أن تكون هذه بداية فهمك (من منظور مؤسسي) لكيفية تحديد المستويات المختلفة لحركة الأسعار بواسطة هذه الكيانات الكبيرة (البنوك والمؤسسات). ستفهم بوضوح سبب تحرك السوق بالطريقة التي يتحرك بها ، والآليات وراء الارتفاعات والانخفاضات التي تتشكل في حركة السعر ، عندما يُتوقع أن يتأرجح السعر المندفع ، حيث يمكن توقع التوسع التالي لحركة السعر والمدى من التوسع.

تشكيل كتلة ترتيب

تتكون كتل الأوامر عادةً في أقصى الحدود وأصل حركة السعر. قد تظهر بأشكال مختلفة ولكن تعريفها مميز بنمط سعر معين.

يتم تحديد كتلة الأمر الصعودية من خلال أحدث شمعة إغلاق لأسفل (هبوطية) متبوعة بشمعة إغلاق صعودي (صعودية) تمتد فوق قمة أحدث شمعة إغلاق (هبوطية).

أمثلة مختلفة لكتل ​​الأوامر الصعودية

يمكن أن يظهر هذا في كل من حركات الأسعار الصعودية والهابطة ، ولكنه أكثر احتمالًا في حركة السعر الصعودية والتحيز الاتجاهي الصعودي.

على العكس من ذلك ، يتم تحديد كتلة النظام الهبوطي من خلال أحدث شمعة إغلاق (صعودية) متبوعة بشمعة إغلاق لأسفل (هبوطية) تمتد أسفل قاع أحدث شمعة إغلاق صعودية (صعودية).

أمثلة مختلفة من كتل الأوامر الهابطة

يمكن أن يظهر هذا في كل من تحركات الأسعار الصعودية والهابطة ، ولكنه أكثر احتمالًا في حركة السعر الهبوطية والتحيز الاتجاهي الهبوطي.

غالبًا ما يتم الخلط بين نمط السعر هذا بين متداولي التجزئة ، حيث إن مناطق العرض والطلب أو أحيانًا يُنظر إليها على أنها أنماط ابتلاع صعودية أو ابتلاع هبوطي ، لكن الآليات والنظرية الكامنة وراء تشكيل كتل الطلبات وتأثيرها في حركة السعر تقدم رؤى أكبر لتداول كتلة الأوامر استراتيجية التداول مربحة.

مراجعة موجزة لآليات كتل الطلبات

في أغلب الأحيان ، يُنظر إلى تشكيل الشموع لألواق الأوامر ، عند النظر إليه على أطر زمنية أقل ، على أنه فترة ممتدة من التوحيد مما يعني ببساطة أن الطلبات قد تم تكوينها من قبل البنوك والمؤسسات الكبيرة قبل ربيع حركة السعر المستقراء الكبيرة من كتلة الأمر ( تدعيم الإطار الزمني المنخفض). 

على سبيل المثال ، عند عرض كتلة أوامر صعودية يومية على الرسم البياني لكل ساعة ، يُنظر إليها على أنها توطيد (مرحلة بناء) قبل اندفاع اندفاعي صعودي في حركة السعر.

رسم توضيحي لصورة كتلة أمر صعودية محتملة عالية

رسم توضيحي لصورة حظر أمر هبوطي محتمل للغاية

الآن بعد أن أصبح بإمكاننا تحديد كتل الأوامر الصعودية والهابطة بوضوح. هناك بعض العوامل التي ستتم مناقشتها في القسم التالي ويجب استيفاء هذه الشروط قبل اعتبار حظر الطلب محتملاً للغاية.

عندما يفي أحد كتل الأوامر بمعايير الاحتمالية العالية في حركة السعر ، يتم نشر حركة سعرية كبيرة مستقراء عن طريق إعادة اختبار مع أي من السلسلة التالية من الشموع أو الأعمدة باتجاه اتجاه كتلة الأمر. تتميز حركة السعر بتوسعات وتراجعات الأسعار الاندفاعية ، ومن ثم بعد توسع السعر الاندفاعي من كتلة الأمر ، عادة ما يكون هناك ارتداد في كتلة الأمر المحتملة العالية للجزء الثاني من توسع السعر المندفع.

معايير تأطير كتل الطلبات ذات الاحتمالية العالية

1. الاتجاهات طويلة المدى: أولاً وقبل كل شيء ، يتم التركيز على الاتجاهات طويلة المدى. المقولة الشائعة القائلة بأن الاتجاه هو اتجاهك ينطبق أيضًا على إستراتيجية تداول كتلة الطلبات. نظرًا لأن البنوك والمؤسسات الكبيرة تضع معظم طلباتها على مخططات الأطر الزمنية الأعلى ، فإن الزخم والاتجاهات على الإطار الزمني الأعلى شهريًا وأسبوعيًا ويوميًا و 4 ساعات ضرورية لاختيار كتل أوامر عالية الاحتمال لمطاردة إعدادات التداول. أي إطار زمني أقل من الشهرية والأسبوعية واليومية و 4 ساعات يعني ترك الإطار الزمني الأعلى فرضية على أساس يومي.

2. توسيع السعر الحالي: إن فهم توسع السعر الحالي مهم بنفس القدر لاكتشاف إجراءات بيع وشراء الأموال الذكية. يجب أن يكون التركيز على ما ستصل إليه تحركات الأسعار ذات الإطار الزمني الأعلى على الأرجح. لذلك ، سيؤدي التداول ضمن فرضية الإطار الزمني الأعلى إلى إزالة الكثير من حالات عدم اليقين التي تزعج معظم المتداولين في بحثهم عن إعدادات التداول عند استخدام إستراتيجية تداول كتلة الأوامر.

3. هيكلية السوق، تركيبة السوق: تعد القدرة على تحديد هيكل السوق ذي الإطار الزمني المنخفض لحركة الأسعار ضمن اتجاه أكبر أو إطار زمني أعلى هو المفتاح لتحديد كتل أوامر عالية الاحتمالية على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المتوسط ​​والمنخفض.

إذا كان السعر في حالة توحيد ، فيمكننا تأطير كتل أوامر عالية الاحتمالية بعد أن توسع السعر خارج النطاق. يعتبر الارتداد إلى "كتلة الأمر" التي سهلت اختراق التوحيد محتملاً للغاية.

   صورة توضيحية لكتلة أوامر ذات احتمالية عالية والتي سهلت التوسع من حركة السعر التوطيدية

إذا كان السعر يسجل ارتفاعات أعلى متتالية ، فسيتم تحديد كتل الأوامر الصعودية فقط على أنها كتل أوامر ذات احتمالية عالية.

  صورة توضيحية لكتل ​​أوامر صعودية محتملة عالية في اتجاه صعودي للقمم المرتفعة المتتالية

إذا كان السعر يسجل قيعان منخفضة متتالية ، فسيتم تحديد كتل الأوامر الهبوطية فقط على أنها كتل أوامر ذات احتمالية عالية.

  الرسوم التوضيحية للصور لكتل ​​أوامر هبوطي محتمل مرتفع في اتجاه هبوطي من قيعان منخفضة متتالية

4. المتوسطات المتحركة: يمكن رسم زوج من المتوسطات المتحركة على حركة السعر للمساعدة في الحفاظ على تركيزنا على فرضية ذات اتجاه واحد للسوق. زوج من المتوسطات المتحركة التي يمكن استخدامها إما 18 و 40 EMA أو 9 و 18 EMA. ليست هناك حاجة بالضرورة لعمليات الانتقال ولكن التكديس المناسب أو فتح هذه المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه يدل على وجود برنامج بيع أو شراء. في برنامج الشراء ، تعتبر كتل الأوامر الصعودية فقط هي الأكثر احتمالية ، وفي برنامج البيع ، تعتبر كتل الأوامر الهبوطية فقط مرجحة للغاية.

5. مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي: في برنامج الشراء ، يمكن استخدام أداة فيبوناتشي لتأطير كتلة أوامر صعودية عالية الاحتمال عند سعر مخفض يكون عادةً عند أو أقل من مستوى دخول التجارة الأمثل بنسبة 61.8٪ لحركة سعر صعودية محددة ، والعكس بالعكس في برنامج البيع ، أداة فيبوناتشي يمكن استخدامها لتأطير كتلة أوامر هبوطية محتملة عالية بسعر ممتاز يكون عادةً عند أو أقل من مستوى الدخول الأمثل للتداول 61.8٪ أعلى من حركة السعر الهبوطية المحددة.

لا تعد أداة فيبوناتشي مؤشرًا سحريًا هنا ، ولكنها تُستخدم لتأطير كتلة أوامر خصم عالية الاحتمال في برنامج الشراء وحواجز أوامر الشراء الممتازة المحتملة المرتفعة في برنامج البيع. الفكرة الكامنة وراء فعالية فيبوناتشي هي أن المال الذكي يراكم الطلبات الطويلة بأسعار مخفضة رخيصة والتي تقل عن 50٪ من حركة السعر الصاعد المحددة وأيضًا تتراكم أوامر البيع بسعر أعلى أعلى من 50٪ من السعر الهبوطي المحدد نقل.

6. مستويات السعر الأكثر حساسية لإغلاق الأوامر: عند البحث عن إعداد تداول صعودي ، فإن المستوى الأكثر حساسية للسعر في كتلة الأمر الصاعد لتوقع ردود فعل حادة على الأسعار أو فتح أمر سوق طويل هو المستوى المرتفع والفتح والنقطة الوسطى (آخر مستوى سعر حساس)

من جسم آخر شمعة لأسفل لكتلة الأوامر الصعودية.

عند البحث عن إعداد تداول هبوطي ، يكون مستوى السعر الأكثر حساسية في كتلة الأمر الهابط لتوقع تفاعلات حادة في الأسعار أو فتح أمر سوق قصير هو المستوى المنخفض والمفتوح والنقطة الوسطى (آخر مستوى سعر حساس) لجسم الأخير شمعة أعلى من كتلة النظام الهبوطي.

يمكن استخدام أي من هذه المستويات الحساسة الثلاثة كمدخل للتجارة حسب رغبة المتداولين في المخاطرة ومستوى الكفاءة

أمثلة تجارية لكتل ​​أوامر ذات احتمالية عالية

مثال 1: مؤشر الدولار على الرسم البياني اليومي

يمكننا أن نرى كتل أوامر هابطة ذات احتمالية عالية في التقاء مع الاتجاه الهبوطي ، مستويات تصحيح فيبوناتشي والامتداد ، المتوسط ​​المتحرك الأسي 18 و 40.

مثال 2: UsdCad على الرسم البياني اليومي

يمكننا أن نرى كتل أوامر هابطة ذات احتمالية عالية في التقاء مع الاتجاه الهبوطي ، مستويات تصحيح فيبوناتشي والامتداد ، المتوسط ​​المتحرك الأسي 18 و 40.

مثال 3: GbpCad على الرسم البياني لمدة ساعة

لاحظ كتلة الأمر الصعودية التي سهلت الاختراق من التوحيد بحركة سعر صعودية محددة. ثم توسع صعودي من إعادة اختبار كتلة الأمر.

هناك الكثير من الأمثلة التجارية المثالية لاستراتيجية تداول أوامر الحظر التي يمكن مراجعتها بعد فوات الأوان ويمكن أيضًا استخدام نفس الإستراتيجية لتعزيز اتساق الربح في التداول.

انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "إستراتيجية تداول Orderblock" بصيغة PDF