ما هو مؤشر ATR في الفوركس وكيفية استخدامه
كان J Welles Wilder من بين أبرز المحللين الفنيين في المجال الذين كتبوا على نطاق واسع عن التقلبات. قدم العديد من المؤشرات الفنية في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان "المفاهيم الجديدة في التداول الفني" ، والتي لا تزال وثيقة الصلة بالتحليل الفني الحديث اليوم. يتضمن بعضها مؤشر Parabolic SAR (PSAR) ، ومؤشر متوسط المدى الحقيقي (أو مؤشر ATR) ومؤشر القوة النسبية (RSI).
تتناول هذه المقالة مؤشر متوسط المدى الحقيقي ، الذي تم تطويره كنهج نوعي لتعيين القيم الرقمية للتقلبات الأساسية في الأسواق المالية.
يقيس التقلب مدى سرعة تغير حركة السعر للأصل مقارنة بمتوسط معدل التغيرات خلال فترة زمنية معينة. نظرًا لأن مؤشرات التقلب تتعقب تقلبات الأصول ، يمكن للمتداولين تحديد متى سيصبح سعر الأصل متقطعًا إلى حد ما.
في الأساس ، يقيس ATR التقلبات فيما عدا أنه لا يمكنه التنبؤ باتجاه الاتجاه أو قياس الزخم.
كيف يقيس مؤشر ATR تقلب الأصل؟
من خلال دراسة سوق السلع ، اكتشف وايلدر أن المقارنة البسيطة لنطاقات التداول اليومية لم تكن كافية لقياس التقلبات. ووفقًا له ، من أجل حساب التقلبات في غضون فترة زمنية بدقة ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار إغلاق الجلسة السابقة وكذلك الارتفاع والانخفاض الحاليين.
وبالتالي ، فقد حدد النطاق الحقيقي بأنه أكبر القيم الثلاث التالية:
- الفرق بين القمة الحالية والقاع
- الفرق بين اغلاق الفترة السابقة والارتفاع الحالي
- الفرق بين إغلاق الفترة السابقة وأدنى سعر حالي
اقترح وايلدر كذلك أن أخذ متوسط مرجح لهذه القيم على مدى عدة أيام من شأنه أن يوفر مقياسًا ذا مغزى للتقلب. هذا أطلق عليه متوسط المدى الحقيقي.
في حسابه ، يتم أخذ القيمة المطلقة فقط في الاعتبار ، بغض النظر عما إذا كانت سالبة أو موجبة. بعد حساب أول ATR ، يتم حساب قيم ATR اللاحقة بالصيغة أدناه:
ATR = ((ATR السابق x (n-1)) + TR الحالي) / (n-1)
حيث "n" هو عدد الفترات
في معظم منصات التداول ، عادةً ما يتم تعيين "n" الافتراضي على 14 ، ولكن يمكن للمتداولين تعديل الرقم وفقًا لاحتياجاتهم. من الواضح أن تعديل 'n' إلى قيمة أعلى سينتج عنه مقياس أقل للتقلب. ومع ذلك ، فإن تعديل 'n' إلى قيمة أقل سينتج عنه قياس أسرع للتقلب. في الأساس ، متوسط المدى الحقيقي هو المتوسط المتحرك المرجح للنطاقات الحقيقية خلال فترة معينة.
منصات التداول مثل MT4 و MT5 لديها بالفعل حساب داخلي لمتوسط النطاق الحقيقي ، لذلك لا يحتاج المتداولون إلى القلق بشأن معرفة هذه الحسابات.
مثال على حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR)
على سبيل المثال ، ATR لليوم الأول من فترة 10 أيام هو 1.5 و ATR لليوم الحادي عشر هو 1.11.
يمكنك تقدير ATR التسلسلي باستخدام القيمة السابقة لـ ATR ، جنبًا إلى جنب مع النطاق الحقيقي للفترة الحالية ، بالإضافة إلى عدد الأيام أقل من واحد.
بعد ذلك ، سيتم قسمة هذا المجموع على عدد الأيام والصيغة المكررة بمرور الوقت مع تغير القيمة.
في هذه الحالة ، تقدر القيمة الثانية لـ ATR بـ 1.461 ، أو (1.5 * (10-1) + (1.11)) / 10.
كخطوة تالية ، سنراجع كيفية استخدام مؤشر ATR في منصات التداول.
كيفية استخدام مؤشرات ATR على منصات التداول
يعد مؤشر متوسط المدى الحقيقي من بين مجموعة المؤشرات المدمجة في معظم منصات التداول مثل Mt4 و Mt5 و TradingView.
للعثور على مؤشر متوسط المدى الحقيقي في منصة Mt4
- انقر فوق إدراج الحق أعلى الرسم البياني للسعر
- في القائمة المنسدلة لقسم المؤشر ، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم مؤشرات المذبذب.
- انقر فوق مؤشر متوسط المدى الحقيقي لإضافته إلى مخطط الأسعار الخاص بك.
بمجرد إضافته إلى مخطط الأسعار الخاص بك ، ستظهر لك نافذة إعدادات مؤشر ATR. المتغير الوحيد الذي يمكنك تعديله ليناسب تفضيلاتك هو عدد الفترات التي سيتم خلالها حساب متوسط المدى الحقيقي.
كما هو موضح في الصورة أعلاه ، فإن MT4 و MT5 لهما قيمة افتراضية لمؤشر ATR تبلغ 14 ، وهي نقطة انطلاق مفيدة للمتداولين. يمكن للمتداولين تجربة فترات مختلفة للعثور على الفترة المحددة التي قد تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم.
بمجرد إضافة المؤشر إلى منصة التداول الخاصة بك ، سيظهر رسم بياني يعرض متوسط النطاقات الحقيقية أسفل مخطط الأسعار الخاص بك ، كما هو موضح أدناه.
يمكن تفسير قيم مؤشر ATR بطريقة مباشرة. تعكس ارتفاعات الرسم البياني لمؤشر ATR فترة تداول أكثر تقلباً ، بينما تعكس أدنى المستويات فترة تداول أقل تقلباً.
من خلال فهم التقلبات في السوق ، يمكن للمتداولين تحديد أهداف سعرية وأهداف ربح محددة. على سبيل المثال ، إذا كان زوج عملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) يبلغ متوسط مؤشر متوسطاته 50 نقطة خلال آخر 14 فترة. من المرجح أن يتم تحقيق هدف ربح أقل من 50 نقطة خلال جلسة التداول الحالية.
كيفية استخدام مؤشر متوسط نطاق التداول في التداول
باستخدام قيم مؤشر متوسط النطاق الحقيقي ، يمكن أن يقدر هذا المدى الذي يمكن أن تمتد فيه حركة السعر للأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. يمكن أيضًا استخدام هذه المعلومات لتحديد الفرص التجارية مثل:
- اندلاع التوحيد
تمثل اختراقات التوحيد واحدة من أفضل نوعية فرص التداول في سوق الفوركس. بمساعدة مؤشر متوسط النطاق الحقيقي ، يمكن للمتداولين تحديد وقت هذه الاختراقات بكفاءة والدخول في الطابق الأرضي من اتجاه جديد أثناء تطوره.
في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة عندما تكون حركة الأسعار في حالة توطيد ، فإن متوسط مؤشر النطاق الحقيقي سيعرض قيعان من القيم المنخفضة. بعد فترة من القيم المنخفضة أو الثابتة ، مع زيادة تقلبات السوق ، سيشير الارتفاع في ATR إلى تقلبات أعلى في السوق وعرض قمم ذات قيم أعلى. والنتيجة هي اندلاع حركة السعر خارج التوحيد. بعد الاختراق ، يمكن للمتداولين التخطيط لكيفية ومكان الدخول في صفقة باستخدام وقف الخسارة المناسب.
- مزيج من مؤشر ATR مع مؤشرات أخرى
يعتبر ATR مجرد مقياس لتقلبات السوق. وبالتالي ، فإن الجمع بين مؤشر ATR والمؤشرات الأخرى أمر أساسي لتحديد المزيد من فرص التداول. فيما يلي الإستراتيجيات المركبة الأكثر فعالية لمؤشر ATR.
- استخدام المتوسط المتحرك الأسي كخط إشارة
يعتبر ATR مجرد مقياس للتقلب ولا يولد بسهولة إشارات دخول في الأسواق ذات الاتجاه. في هذا الصدد ، لجعل مؤشر ATR أكثر فعالية وكفاءة ، يمكن للمتداولين تراكب متوسط متحرك أسي على مؤشر ATR ليكون بمثابة خط إشارة.
قد تكون إستراتيجية التداول المربحة هي إضافة متوسط متحرك أسي لمدة 30 فترة فوق ATR ومراقبة الإشارات المتقاطعة.
عندما تكون حركة السعر في اتجاه صعودي ويتقاطع مؤشر ATR فوق المتوسط المتحرك الأسي. يشير هذا إلى سوق صاعد بقوة. وبالتالي ، يمكن للمتداولين فتح المزيد من أوامر الشراء في السوق. عكس حركة السعر في الاتجاه الهابط هو: إذا تجاوز مؤشر ATR ما دون المتوسط المتحرك الأسي ، فهذا يشير إلى سوق هبوطي قوي ومربح للغاية للبيع على المكشوف.
- مزيج من مؤشر ATR ومكافئ SAR
يعتبر الجمع بين ATR و Parabolic SAR فعالًا أيضًا في أسواق التداول التي تشهد اتجاهًا. جنبًا إلى جنب مع ATR ، يمكن للمتداولين إنشاء نقاط وقف خسارة وجني أرباح نهائية. سيضمن ذلك الاستفادة الكاملة من السوق المتجه مع الحد الأدنى من التعرض للمخاطر.
- مزيج من مؤشر ATR و Stochastics
مؤشر ستوكاستيك: نظرًا لقدرتها على تقديم إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط ، فهي فعالة جدًا في تداول الأسواق واسعة النطاق عندما تكون قيمة مؤشر ATR منخفضة. في جوهره ، يساعد مؤشر ATR على تأهيل أسواق النطاق من خلال قراءة التقلبات المنخفضة ، ثم يمكن تقديم إشارات الشراء / البيع من خلال قراءة تقاطعات Stochastics في مناطق ذروة الشراء والبيع المفرط.
- حجم حصة التداول
حجم المركز أو اللوت هو عملية اتخاذ قرار مهمة لإدارة المخاطر عند تداول الأصول المالية. مع وجود أحجام مناسبة للأصول المالية المختلفة ، يمكن للمتداولين تقليل تعرضهم للمخاطر وزيادة أداء السوق بشكل كبير.
بشكل عام ، يوصى بالتداول في الأسواق عالية التقلب ذات أحجام اللوت الأصغر ، بينما يوصى باستخدام اللوتات الأكبر للأسواق منخفضة التقلب.
يمكن تداول أزواج العملات الأجنبية ذات قيم ATR العالية ، مثل GBPUSD و USDCAD ، بأحجام لوت أصغر ؛ في المقابل ، يمكن تداول الأصول ذات قيم ATR المنخفضة ، مثل السلع ، بأحجام لوت أكبر.
حدود مؤشر متوسط المدى الحقيقي
يجب أن تؤخذ هذه القيود في الاعتبار عند استخدام مؤشر ATR. أولاً ، يعكس مؤشر ATR تقلب حركة السعر فقط. ثانيًا ، قراءات ATR ذاتية ومفتوحة لتفسيرات مختلفة. لا توجد قيمة ATR محددة يمكنها التنبؤ بنقطة التحول الدقيقة في الاتجاه أو حركة السعر. وبالتالي يمكن أن تكون قراءات ATR بمثابة مؤشر على قوة أو ضعف الاتجاه.
انقر فوق الزر أدناه لتنزيل دليل "ما هو مؤشر ATR في الفوركس وكيفية استخدامه" بصيغة PDF
