Forexdə orta həqiqi diapazon

Forex ticarəti treyderlərdən əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün müxtəlif bazar amillərini təhlil etməyi tələb edən mürəkkəb bir fəaliyyətdir. Treyderlərə bazar dəyişkənliyini başa düşməyə və riski idarə etməyə kömək edə biləcək belə amillərdən biri Average True Range (ATR)-dir. ATR bazarda qiymət dəyişkənliyinin səviyyəsini ölçmək üçün istifadə edilən texniki göstəricidir. O, 1970-ci illərdə J. Welles Wilder Jr. tərəfindən hazırlanmışdır və o vaxtdan treyderlər üçün məşhur alətə çevrilmişdir.

ATR treyderlər üçün mühüm vasitədir, çünki o, potensial bazar imkanlarını və risklərini müəyyən etməyə kömək edir. Bazarın dəyişkənliyini ölçməklə treyderlər müəyyən ticarətlə bağlı risk səviyyəsini müəyyən edə bilərlər. Bu məlumat daha sonra stop-loss və take-profit səviyyələrini təyin etmək üçün istifadə edilə bilər, treyderlərə risklərini effektiv şəkildə idarə etməyə kömək edir. Bundan əlavə, ATR bazardakı tendensiyaları müəyyən etmək və bu tendensiyalardan faydalanan ticarət strategiyaları yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.

J. Welles Wilder Jr. Nisbi Güc İndeksi (RSI) və Parabolik SAR daxil olmaqla, texniki analiz alətləri seriyasının bir hissəsi kimi ATR göstəricisini hazırlayıb. ATR treyderlərə bazarın dəyişkənliyini ölçməyə və bu məlumat əsasında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək etmək üçün hazırlanmışdır. Yarandığı gündən ATR müxtəlif bazarlarda, o cümlədən forex ticarətində treyderlər üçün məşhur alətə çevrilmişdir. Texnologiyanın yüksəlişi və ticarət proqram təminatının mövcudluğu ilə ATR əvvəlkindən daha əlçatan oldu və treyderlərin ticarət strategiyalarında bu göstəricidən istifadə etmələrini asanlaşdırdı.

 

ATR Formulasının izahı.

ATR-ni hesablamaq üçün treyderlər müəyyən edilmiş müddət ərzində qiymət hərəkətlərinin diapazonunu nəzərə alan xüsusi düsturdan istifadə edirlər. ATR düsturu belədir:

 

ATR = [(Əvvəlki ATR x 13) + Cari Həqiqi Aralıq] / 14

 

Həqiqi diapazon aşağıdakılardan ən böyüyüdür:

 

Cari yüksək və cari aşağı arasındakı fərq

Əvvəlki yaxın və cari yüksək arasındakı fərqin mütləq dəyəri

Əvvəlki yaxın və cari aşağı arasındakı fərqin mütləq dəyəri.

 

ATR hesablanması nümunəsi.

ATR-nin necə hesablanacağını başa düşmək üçün bir nümunə götürək. Tutaq ki, biz 14 dövrlü ATR istifadə edirik və əvvəlki ATR 1.5 idi. Cari qiymət hərəkətləri aşağıdakı kimidir:

 

Cari yüksək: 1.345

Cari minimum: 1.322

Əvvəlki bağlanış: 1.330

Düsturdan istifadə edərək cari həqiqi diapazonu aşağıdakı kimi hesablaya bilərik:

 

Cari yüksək və cari aşağı arasındakı fərq: 1.345 - 1.322 = 0.023

Əvvəlki bağlanış və cari maksimum arasındakı fərqin mütləq dəyəri: |1.345 - 1.330| = 0.015

Əvvəlki bağlanış və cari minimum arasındakı fərqin mütləq dəyəri: |1.322 - 1.330| = 0.008

Bunların ən böyük dəyəri 0.023-dür ki, bu da cari həqiqi diapazondur. Bu dəyəri ATR düsturuna daxil edərək, əldə edirik:

 

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

 

Buna görə də, cari ATR dəyəri 1.45-dir.

 

ATR hesablamasını başa düşməyin əhəmiyyəti.

ATR-nin necə hesablanacağını başa düşmək treyderlər üçün çox vacibdir, çünki bu göstəricinin dəyərlərini düzgün şərh etməyə kömək edir. ATR-nin necə hesablandığını bilməklə treyderlər cari bazar dəyişkənliyinə əsaslanaraq məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər. Məsələn, ATR dəyəri yüksəkdirsə, bu, bazarın yüksək volatillik yaşadığını göstərir və treyderlər stop-loss və take-profit səviyyələrini müvafiq olaraq tənzimləməli ola bilər. Digər tərəfdən, aşağı ATR dəyəri bazarın nisbətən sabit olduğunu göstərir və treyderlər strategiyalarını buna uyğun olaraq tənzimləməlidirlər. Buna görə də, ATR hesablamasını başa düşmək bu göstəricidən ticarət strategiyalarında səmərəli istifadə etmək istəyən treyderlər üçün vacibdir.

 

ATR istifadə edərək bazar dəyişkənliyinin müəyyən edilməsi.

Forex ticarətində ATR-nin əsas istifadəsi bazar dəyişkənliyinin səviyyəsini müəyyən etməkdir. Yüksək ATR dəyərləri bazarda artan volatilliyin yaşandığını göstərir, aşağı ATR dəyərləri isə bazarın nisbətən sabit olduğunu göstərir. ATR dəyərlərini izləməklə treyderlər ticarət strategiyalarını müvafiq olaraq tənzimləyə bilərlər. Məsələn, ATR dəyəri yüksək olarsa, treyderlər qısamüddətli bazar hərəkətləri ilə dayandırılmamaq üçün stop-loss səviyyələrini genişləndirməyi düşünə bilərlər.

 

ATR istifadə edərək Stop Loss və Take Profit səviyyələrinin müəyyən edilməsi.

Forex ticarətində ATR-nin digər mühüm istifadəsi stop-loss və take-profit səviyyələrini müəyyən etməkdir. Treyderlər, stop-loss və take-profit səviyyələrini təyin etmək üçün optimal məsafəni hesablamaq üçün ATR dəyərindən istifadə edə bilərlər. Ümumi yanaşma stop-loss səviyyəsini ATR dəyərinin çoxluğunda təyin etməkdir. Məsələn, treyder stop-loss səviyyəsini ATR dəyərinin 2x səviyyəsində təyin edə bilər, bu da onların stop-loss səviyyəsinin cari bazar dəyişkənliyinə uyğunlaşacağını bildirir. Eynilə, treyderlər bazar hərəkətlərində bir qədər çevikliyə imkan verərkən mənfəət əldə etmək üçün öz mənfəət səviyyələrini ATR dəyərinin çoxluğunda təyin edə bilərlər.

 

ATR istifadə edərək ticarət strategiyaları.

ATR ticarət performansını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif ticarət strategiyalarında istifadə edilə bilər. Budur bəzi nümunələr:

Trendə uyğun strategiyalar: Treyderlər trendin gücünü təsdiqləmək üçün ATR-dən istifadə edə bilərlər. Əgər ATR dəyəri yüksəkdirsə, bu, trendin güclü olduğunu göstərir və treyderlər trendin istiqamətindən asılı olaraq uzun və ya qısa mövqeyə daxil olmağı düşünə bilərlər.

Dəyişkənliyin aradan qaldırılması strategiyaları: Treyderlər bazarda yüksək dəyişkənlik yaşandıqda baş verən qiymət artımlarını müəyyən etmək üçün ATR-dən istifadə edə bilərlər. Bu strategiyada treyderlər qiymət diapazondan çıxdıqda uzun və ya qısa mövqeyə daxil olurlar və ATR dəyəri bazarda artan volatilliyin yaşandığını təsdiqləyir.

Stop-loss yerləşdirmə strategiyaları: Treyderlər cari bazar dəyişkənliyinə əsaslanaraq stop-loss səviyyələrini tənzimləmək üçün ATR-dən istifadə edə bilərlər. Məsələn, ATR dəyəri yüksək olarsa, treyderlər qısamüddətli bazar hərəkətləri ilə dayandırılmamaq üçün stop-loss səviyyələrini genişləndirə bilərlər.

Nəticə olaraq, ATR ticarət performansını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif ticarət strategiyalarında istifadə edilə bilən çox yönlü bir göstəricidir. ATR dəyərlərini izləməklə treyderlər ticarət strategiyalarını cari bazar şərtlərinə uyğunlaşdıra və zərərin dayandırılması və mənfəət əldə etmə səviyyələri haqqında məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər.

 

ATR-nin Bollinger Qrupları ilə müqayisəsi.

Bollinqer Qrupları üç sətirdən ibarət olan məşhur dəyişkənlik göstəricisidir: sadə hərəkətli ortalama olan orta xətt və hərəkətli ortalamadan yuxarı və aşağı iki standart sapmanı təmsil edən iki xarici xətt. Bollinqer Qrupları aşağı dəyişkənlik və yüksək dəyişkənlik dövrlərini müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər.

ATR və Bollinger Qrupları dəyişkənliyi ölçmək üçün istifadə edilsə də, yanaşmalarında fərqlənirlər. ATR müəyyən bir müddət ərzində qiymət hərəkətinin həqiqi diapazonunu ölçür, Bollinqer Qrupları isə hərəkətli ortalamadan standart sapmaya əsaslanan dəyişkənliyi ölçür.

ATR-nin Bollinqer Qruplarına nisbətən üstünlüklərindən biri də qiymət dəyişikliklərinə daha həssas olmasıdır. Bu o deməkdir ki, ATR dəyişkənlik dəyişikliklərini Bollinqer Qruplarından daha tez aşkar edə bilər. Bununla belə, Bollinger Bands treyderlərə ATR tərəfindən təklif olunmayan qiymət hərəkətinin istiqaməti haqqında daha çox məlumat verir.

 

ATR-nin Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyasına (MACD) müqayisəsi.

Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) iki eksponensial hərəkətli ortalama arasındakı əlaqəni ölçən bir tendensiyadan sonra təcil göstəricisidir. MACD iki xəttdən ibarətdir: MACD xətti və siqnal xətti. MACD xətti iki eksponensial hərəkətli ortalama arasındakı fərqdir, siqnal xətti isə MACD xəttinin hərəkətli ortalamasıdır.

Həm ATR, həm də MACD qiymət hərəkətindəki tendensiyaları müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilsələr də, yanaşmalarında fərqlidirlər. ATR qiymət hərəkəti diapazonunu ölçür, MACD isə iki hərəkətli ortalama arasındakı əlaqəni ölçür.

ATR-nin MACD-dən üstün cəhətlərindən biri odur ki, o, treyderlərə bazar dəyişkənliyi haqqında daha aydın təsəvvür yaradır. ATR treyderlərə dəyişkənlikdə potensial dəyişikliklər baş verməzdən əvvəl müəyyən etməyə kömək edə bilər ki, bu da stop-loss və take-profit səviyyələrini təyin edərkən faydalı ola bilər. Bundan əlavə, ATR müxtəlif ticarət strategiyalarında istifadə oluna bilər, MACD isə əsasən trendi izləyən göstərici kimi istifadə olunur.

 

ATR-nin digər dəyişkənlik göstəriciləri ilə müqayisədə üstünlükləri və çatışmazlıqları.

ATR digər dəyişkənlik göstəriciləri ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Birincisi, ATR digər göstəricilərlə müqayisədə qiymət dəyişikliklərinə daha həssasdır, yəni dəyişkənliyin dəyişməsini daha tez aşkar edə bilir. Bundan əlavə, ATR müxtəlif ticarət strategiyalarında, o cümlədən trend izləmə və orta geri dönmə strategiyalarında istifadə edilə bilər.

Bununla belə, ATR-nin də bəzi məhdudiyyətləri var. ATR-nin bir dezavantajı odur ki, o, treyderlərə Bollinqer Qrupları kimi digər göstəricilər tərəfindən təmin edilən qiymətlərin hərəkət istiqaməti haqqında məlumat vermir. Bundan əlavə, ATR-nin şərhi digər göstəricilərə nisbətən, xüsusən də yeni treyderlər üçün daha çətin ola bilər.

 

Case Study: Forex Ticarət Strategiyasında ATR-dən istifadə.

Gəlin zərəri dayandırmaq və mənfəət səviyyəsini götürmək üçün ATR-dən istifadə edən sadə ticarət strategiyasını nəzərdən keçirək. Tutaq ki, biz valyuta cütünün qiyməti 50 günlük hərəkətli ortalamadan yuxarı qalxdıqda və ATR 0.005-dən yüksək olduqda almaq istəyirik. Stop zərərini əvvəlki şamın ən aşağı səviyyəsinə, qazancı isə ATR-nin iki qatına təyin edəcəyik. Əgər qazanc əldə edilməzsə, ticarət gününün sonunda ticarətdən çıxacağıq.

Bu strategiyanı göstərmək üçün 2022-ci ilin yanvarından 2022-ci ilin martına qədər EUR/USD valyuta cütlüyünü nəzərdən keçirək. ATR dəyərini hesablamaq üçün MetaTrader 4 platformasında ATR göstəricisindən istifadə edəcəyik.

Diaqram yaşıl oxlarla işarələnmiş strategiya tərəfindən yaradılan alış siqnallarını göstərir. Görə bilərik ki, strategiya cəmi altı əməliyyat yaradıb, onlardan dördü sərfəli olub və nəticədə ümumi mənfəət 1.35% təşkil edib.

 

ATR əsaslı strategiyaların geri sınağı.

Backtesting, keçmişdə necə işlədiyini görmək üçün tarixi məlumatlardan istifadə edərək ticarət strategiyasının sınaqdan keçirilməsi prosesidir. Bu, strategiyanın performansını qiymətləndirmək və hər hansı zəif tərəfləri müəyyən etmək üçün faydalı vasitədir.

ATR əsaslı strategiyanı backtest etmək üçün əvvəlki bölmədə etdiyimiz kimi əvvəlcə strategiyanın qaydalarını müəyyən etməliyik. Daha sonra alqı-satqı siqnalları yaratmaq və ticarətin mənfəət və zərərlərini hesablamaq üçün bu qaydaları tarixi məlumatlara tətbiq etməliyik.

MetaTrader 4 kimi ticarət platformaları və TradingView kimi ixtisaslaşmış proqramlar da daxil olmaqla, geri sınaq üçün bir çox alətlər mövcuddur. Bu alətlər bizə tarixi məlumatlardan istifadə edərək strategiyanı sınaqdan keçirməyə və onun fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.

 

ATR Əsaslı Strategiyaların İncə Tənzimlənməsi.

Tarixi məlumatlardan istifadə edərək ATR əsaslı strategiyanı sınaqdan keçirdikdən sonra onun performansını yaxşılaşdırmaq üçün onu dəqiq tənzimləyə bilərik. Bu, strategiyanın ATR həddi, zərərin dayandırılması və mənfəət səviyyəsinin və hərəkətli ortalamanın uzunluğu kimi parametrlərinin tənzimlənməsini əhatə edir.

Strategiyanı dəqiq tənzimləmək üçün parametrlərin optimal dəyərlərini müəyyən etmək üçün statistik təhlil və optimallaşdırma üsullarından istifadə etməliyik. Bu, çox vaxt aparan proses ola bilər, lakin bu, strategiyanın icrasında əhəmiyyətli irəliləyişlərə səbəb ola bilər.

Strategiyaları dəqiq tənzimləmək üçün məşhur üsullardan biri genetik alqoritm adlanır. Bu alqoritm potensial həllərin populyasiyasından istifadə edir və yeni həllər yaratmaq üçün seçim, krossover və mutasiya əməliyyatlarını tətbiq etməklə onları zamanla təkmilləşdirir.

 

Nəticə.

Nəticə olaraq, orta həqiqi diapazon (ATR) bazar dəyişkənliyini ölçmək və təhlil etmək istəyən forex treyderləri üçün vacib bir vasitədir. ATR-dən istifadə etməklə treyderlər bazar hərəkətlərinin potensial ölçüsünü müəyyən edə, müvafiq stop loss təyin edə və mənfəət səviyyələrini götürə və effektiv ticarət strategiyaları hazırlaya bilərlər.

ATR Bollinger Qrupları və Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) kimi digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edilə bilər, lakin onun özünəməxsus üstünlükləri də var. ATR istifadəsi asandır və müxtəlif ticarət üslublarına və vaxt çərçivələrinə uyğunlaşdırıla bilər. Bu, treyderlərə lazımsız risklərdən qaçmağa və qazanclarını artırmağa kömək edə bilər.

Praktikada treyderlər ATR-dən ticarət strategiyalarını inkişaf etdirmək və sınaqdan keçirmək üçün istifadə edə bilərlər. ATR əsaslı strategiyanın dəqiq tənzimlənməsi cari bazar şərtlərinə və treyderin risk tolerantlığına əsaslanaraq parametrlərin tənzimlənməsini nəzərdə tutur.

Forex ticarətində ATR-nin gələcək perspektivi ümidvericidir, çünki o, inkişaf etməyə və dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmağa davam edir. Forex bazarı getdikcə dəyişkən və mürəkkəbləşdikcə, ATR treyderlərin bazarda hərəkət etməsi və uğur qazanması üçün etibarlı və effektiv alət olaraq qalır.

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

DISCLAIMER: www.fxcc.com saytı vasitəsilə əldə edilə bilən bütün xidmətlər və məhsullar tərəfindən təmin edilir Central Clearing Ltd Mwali adasında HA00424753 Şirkət nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət.

HÜQUQ:
Central Clearing Ltd (KM) Mwali Beynəlxalq Xidmətlər Orqanları (MISA) tərəfindən Beynəlxalq Brokerlik və Klirinq Evi Lisenziyasına uyğun olaraq səlahiyyətli və tənzimlənir. BFX2024085. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı Bonovo Road – Fomboni, Mohéli Adası – Komorlar İttifaqıdır.
Central Clearing Ltd (KN) Nevisdə C 55272 saylı Şirkət altında qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) Sent Vinsent və Qrenadin qanunlarına uyğun olaraq 2726 MMC 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: İstifadə edilmiş məhsullar olan Forex və Fərq Müqavilələri (CFD) ticarəti yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. Yatırılan bütün ilkin kapitalı itirmək mümkündür. Buna görə də, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirə biləcəyiniz pulla investisiya edin. Odur ki, lütfən, tam başa düşdüyünüzə əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

MƏHDUD OLUNMUŞ RAYONLAR: Central Clearing Ltd AEA ölkələrinin, ABŞ və bəzi digər ölkələrin sakinlərinə xidmət göstərmir. Xidmətlərimiz hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb ki, bu cür paylanma və ya istifadə yerli qanun və ya qaydalara zidd olsun.

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.