Forexdə backtesting

Treyderin arsenalındakı əsas alətlər arasında "backtesting" kimi tanınan bir proses var. Backtesting keçmiş bazar məlumatlarından istifadə etməklə onun tarixi fəaliyyətini qiymətləndirmək yolu ilə ticarət strategiyasının həyat qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün sistematik prosesə aiddir. Əslində, bu, maliyyə bazarları daxilində zamanda geriyə səyahət etmək, ticarət strategiyanızı tarixi məlumatlara tətbiq etmək və bunun necə olacağını ölçmək üçün bir vasitədir.

Foreks bazarında geri testin əhəmiyyətini qiymətləndirmək olmaz. Bunun əvəzolunmaz olmasının səbəbi budur:

Risklərin azaldılması: Strategiyanızı tarixi məlumatlara qarşı sınaqdan keçirərək, siz potensial risklər və çatışmazlıqlar haqqında məlumat əldə edirsiniz. Bu, yanaşmanızı dəqiqləşdirməyə və risklərin idarə edilməsi strategiyalarını inkişaf etdirməyə kömək edir.

Strategiyanın təsdiqi: Backtesting strategiyanın effektivliyinə dair empirik sübut təqdim edir. Ticarət yanaşmanızın əsasını təşkil edən fərziyyəni təsdiq edir və ya təkzib edir.

Ticarət sistemlərinin optimallaşdırılması: Backtesting treyderlərə ticarət sistemlərini təkmilləşdirməyə və optimallaşdırmağa imkan verir. Siz strategiyanızın harada üstün olduğunu və daha yaxşı qərarların qəbul edilməsinə səbəb olan təkmilləşdirmələrə ehtiyac olduğunu müəyyən edə bilərsiniz.

Manual backtesting

Forex ticarəti dünyasında backtesting üçün iki əsas yanaşma var: əl ilə və avtomatlaşdırılmış. Manual backtesting tarixi bazar məlumatlarına qarşı ticarət strategiyanızın praktiki, retrospektiv təhlilini əhatə edir.

Manual backtesting, treyderlərin avtomatlaşdırılmış alətlərin köməyi olmadan tarixi qiymət məlumatlarını təhlil edərək və hipotetik ticarət qərarları qəbul etməklə öz ticarət strategiyalarını simulyasiya etdikləri çox ciddi bir prosesdir. Əsasən, siz vaxtında geri addım atırsınız və strategiyanın qaydalarına riayət edərək hər bir ticarət qərarını, giriş, çıxış və dayandırma zərərini diqqətlə qeyd edirsiniz.

Üstünlükləri:

Ümumi nəzarət: Manual backtesting sizə nüansları və bazar şərtlərini nəzərə almağa imkan verən test prosesinin hər bir aspektinə tam nəzarət təklif edir.

Təhsil: O, treyderlərə öz strategiyalarını dərindən başa düşmək imkanı verir, onlara ticarətlərinin arxasında duran əsasları mənimsəməyə kömək edir.

Səmərəli: Avtomatlaşdırılmış həllərdən fərqli olaraq, manual backtesting bahalı proqram təminatı və ya məlumat abunəlikləri tələb etmir.

Məhdudiyyətlər:

Vaxt sərf edir: Xüsusilə böyük verilənlər dəstlərini təhlil edərkən bu, əmək tutumlu və vaxt aparan ola bilər.

Subyektivlik: Nəticələr treyderin mülahizəsinə və tarixi məlumatların şərhinə əsasən dəyişə bilər.

Məhdud dəqiqlik: O, sürüşmə, yayılma və icra gecikmələrini dəqiq hesablamaya bilər.

Metatrader 5 (MT5) əl testi üçün möhkəm platforma təqdim edir. MT5-dən əl ilə sınaqdan keçirmək üçün istifadə etmək üçün treyderlər keçmiş qiymət hərəkətlərini nəzərdən keçirmək, ticarətləri əl ilə yerləşdirmək və strategiyanın performansını qiymətləndirmək üçün daxili tarixi məlumatlardan və qrafik alətlərindən istifadə edə bilərlər. Bu proses idarə olunan mühitdə ticarət strategiyalarının hərtərəfli qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Metatrader 4 (MT4) əl testi üçün başqa bir məşhur platformadır. Treyderlər keçmiş bazar şərtlərini yenidən yaratmaq və əməliyyatları əl ilə həyata keçirmək üçün tarixi məlumatlara daxil ola və MT4-ün qrafik xüsusiyyətlərindən istifadə edə bilərlər. MT4-də MT5-in bəzi qabaqcıl xüsusiyyətləri olmasa da, əl ilə geri testi səmərəli şəkildə həyata keçirmək istəyən treyderlər üçün əlverişli seçim olaraq qalır.

Avtomatlaşdırılmış arxa test alətləri

Əl testindən fərqli olaraq, avtomatlaşdırılmış arxa test alətləri treyderlərə texnologiyaya əsaslanan təhlilin səmərəliliyini və dəqiqliyini təklif edir. Forex Strategy Tester avtomatlaşdırılmış backtesting üçün açıq şəkildə hazırlanmış proqram təminatı kateqoriyasıdır. Bu alətlər treyderlərə tarixi məlumatlardan istifadə edərək ticarət strategiyalarını qiymətləndirməyə imkan verir və rahatlığı və dəqiqliyi sayəsində ticarət ictimaiyyətində geniş istifadə olunur.

Metatrader 5 strategiya test cihazı

Metatrader 5 (MT5) Strategiya Test Cihazı MT5 ticarət platformasına daxil edilmiş güclü vasitədir. O, treyderlərə bir sıra xüsusiyyətlər təqdim edir:

Çoxsaylı vaxt çərçivələri: MT5 hərtərəfli strategiya təhlilinə kömək edərək müxtəlif vaxt çərçivələrində sınaqdan keçirməyə imkan verir.

Optimallaşdırma: Treyderlər maksimum performans üçün parametrləri tənzimləməklə öz strategiyalarını optimallaşdıra bilərlər.

Vizual rejim: İstifadəçilər strategiya davranışını daha yaxşı başa düşməyə kömək edərək, tarixi qrafiklərdə ticarətləri görüntüləyə bilərlər.

MT5 strategiya testerindən necə istifadə etmək olar:

Məlumat seçimi: İstədiyiniz valyuta cütləri və vaxt çərçivələri üçün tarixi məlumatları yükləyin.

Strategiyanın seçilməsi: Test etmək istədiyiniz ticarət strategiyasını seçin.

Parametrlərin qəbulu: Lotun ölçüsü, zərərin dayandırılması, qazanc əldə etmək və ilkin depozit kimi parametrləri müəyyənləşdirin.

Testi həyata keçirin: Performans göstəriciləri və kapital əyriləri də daxil olmaqla, geri testə başlayın və nəticələri nəzərdən keçirin.

Metatrader 4 geri sınağı

Metatrader 4 (MT4) MT5 ilə müqayisədə bəzi fərqlərə baxmayaraq, öz arxa test imkanlarını təklif edir:

İstifadəçi yönümlü: MT4 interfeysi sadəliyi ilə tanınır və onu bütün səviyyələrdə treyderlər üçün əlçatan edir.

Vizual test: Treyderlər tarixi məlumatları vizual olaraq yoxlaya, onlara əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edə bilərlər.

MT4 geri test proqramından necə istifadə etmək olar:

Tarixi məlumatlar: Təhlil etmək istədiyiniz valyuta cütləri və vaxt çərçivələri üçün tarixi məlumatları idxal edin.

Strategiya seçimi: Test etmək üçün ticarət strategiyasını seçin.

Konfiqurasiya: Lotun ölçüsü, zərərin dayandırılması, mənfəət əldə etmək və başlanğıc balansı kimi parametrləri göstərin.

Testi həyata keçirin: Təfərrüatlı performans statistikası daxil olmaqla, geri testə başlayın və nəticələri qiymətləndirin.

Forex Strategy Tester kimi avtomatlaşdırılmış arxa test alətləri treyderlərə ticarət strategiyalarını qiymətləndirmək üçün sistematik və səmərəli vasitələr təqdim edir, onlara tarixi məlumatlar və təhlillər əsasında məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

Forexdə backtestin əhəmiyyəti

Geri testin əsas rollarından biri riskin azaldılmasıdır. Forex bazarları qeyri-sabitlik və gözlənilməzliklə doludur, bu da risklərin idarə edilməsini hər şeydən üstün edir. Backtesting vasitəsilə treyderlər strategiyalarının müxtəlif bazar şəraitində necə nəticələnəcəyini qiymətləndirə bilərlər. Bu qiymətləndirmə onlara potensial tələləri müəyyən etməyə, müvafiq stop-loss səviyyələrini təyin etməyə və risk tolerantlığına uyğun gələn risk-mükafat nisbətlərini qurmağa imkan verir.

Uğurlu ticarət yaxşı müəyyən edilmiş strategiyaya malik olmaqdan asılıdır. Backtesting bu strategiyalar üçün lakmus testi kimi xidmət edir. Bu, treyderlərə öz fərziyyələrini təsdiqləməyə və tarixi bazar məlumatlarına məruz qaldıqda yanaşmalarının su tutduğunu ölçməyə imkan verir. Ardıcıl olaraq müxtəlif ssenarilərdə arxa testdə yaxşı çıxış edən strategiya real vaxt ticarətində tətbiq edildikdə daha möhkəm və etibarlıdır.

Davamlı təkmilləşdirmə uğurlu treyderlərin əlamətidir. Backtesting treyderlərə parametrləri dəqiq tənzimləmək, giriş və çıxış şərtlərini tənzimləmək və müxtəlif göstəricilərlə təcrübə aparmaqla ticarət sistemlərini optimallaşdırmaq imkanı verir. Keçmiş performansı nəzərdən keçirərək, treyderlər öz strategiyalarını təkmilləşdirə və dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşa bilər və bununla da uzunmüddətli uğur şanslarını artıra bilərlər.

Effektiv backtesting üçün ən yaxşı təcrübələr

Forex-də backtestin dəqiq və təsirli fikirlər verməsini təmin etmək üçün treyderlər bir sıra ən yaxşı təcrübələrə riayət etməlidirlər. Bu təlimatlar geri sınaq nəticələrinin etibarlılığını və uyğunluğunu artırmaq üçün hazırlanmışdır və nəticədə daha yaxşı məlumatlandırılmış ticarət qərarlarına səbəb olur.

Hər hansı bir mənalı backtestin əsası tarixi məlumatların keyfiyyətində və dəqiqliyindədir. Treyderlər etibarlı məlumat mənbələrindən istifadə etməli və məlumatların səhvlərdən, boşluqlardan və ya qeyri-dəqiqliklərdən azad olmasını təmin etməlidirlər. Subpar məlumatlar nəticələri təhrif edə və treyderləri aldada bilər, bu da bütün backtesting prosesini səmərəsiz edir.

Qazanclı strategiyalar axtarışında treyderlər bəzən backtesting zamanı qeyri-real parametrlər təyin edirlər. Bazar şəraiti, likvidlik və ticarət xərcləri kimi amilləri nəzərə alaraq realizm hissini qorumaq vacibdir. Həddindən artıq optimist parametrlər yanlış təhlükəsizlik hissi yarada və real dünyada məyusedici nəticələrə səbəb ola bilər.

Real dünya ticarəti sürüşməni (gözlənilən və icra olunan qiymətlər arasındakı fərq) və spredləri (təklif və təklif qiymətləri arasındakı fərq) əhatə edir. Həqiqi ticarət şərtlərini dəqiq əks etdirmək üçün backtestlər bu amilləri özündə birləşdirməlidir. Onlara məhəl qoymamaq mənfəətin həddən artıq qiymətləndirilməsinə və itkilərin aşağı qiymətləndirilməsinə səbəb ola bilər.

Backtesting nəticələrinin sənədləşdirilməsi və arxivləşdirilməsi həyati təcrübədir. Bu tarixi qeyd strategiyanın təkamülünü və qərar qəbuletmə proseslərini təhlil etmək üçün istinad nöqtəsi kimi xidmət edir. O, həmçinin treyderlərə zamanla çoxsaylı strategiyaların performansını izləməyə kömək edir.

Forex bazarları dinamikdir və dəyişməyə məruz qalır. Dünən işləyən sabah işləməyə bilər. Treyderlər inkişaf edən bazar şərtlərinə uyğunlaşmaq üçün öz strategiyalarını mütəmadi olaraq yeniləməli və yenidən sınaqdan keçirməlidirlər.

Ən yaxşı forex backtest proqramının seçilməsi

Həm MT4, həm də MT5 hər biri öz güclü tərəfləri ilə geniş yayılmış platformalardır:

MT4 (Metatrader 4): İstifadəçi dostu interfeysi və fərdi göstəricilərin geniş kitabxanası ilə tanınan MT4 sadəliyi və səmərəliliyi qiymətləndirən treyderlər tərəfindən bəyənilir. Bununla belə, MT5-in bəzi qabaqcıl xüsusiyyətləri, məsələn, multivalyuta testi və daxili iqtisadi təqvim yoxdur.

MT5 (Metatrader 5): MT5 foreksə əlavə olaraq səhmlər və əmtəələr də daxil olmaqla daha geniş çeşidli aktivlər təklif edir. Çox valyuta testi, qabaqcıl qrafik alətlər və təkmilləşdirilmiş icra sürəti də daxil olmaqla üstün geri test imkanlarına malikdir. Bu, tez-tez daha ətraflı təhlil axtaran treyderlər üçün seçimdir.

Digər populyar geri test alətləri

MT4 və MT5-dən başqa bir neçə digər arxa test alətləri treyderlərin ehtiyaclarına cavab verir:

NinjaTrader: Hərtərəfli bazar təhlili alətləri və çoxsaylı məlumat təminatçıları ilə uyğunluğu ilə tanınır.

TradeStation: Fərdi strategiyanın hazırlanması və optimallaşdırılması üçün güclü skript dili təklif edir.

cTrader: İntuitiv interfeysi və alqoritmik ticarət imkanları ilə tanınır.

Proqram təminatı seçərkən nəzərə alınmalı olan amillər

Forex backtesting proqramını seçərkən aşağıdakı amilləri nəzərə alın:

Uyumluluk: Proqram təminatının ticarət platformanız və brokerliyinizlə uyğun olduğundan əmin olun.

Data keyfiyyət: Dəqiq sınaq üçün tarixi məlumatların keyfiyyətini və mövcudluğunu qiymətləndirin.

Xüsusiyyətləri: Fərdiləşdirmə seçimləri, optimallaşdırma imkanları və müxtəlif aktiv sinifləri üçün dəstək daxil olmaqla proqram təminatının xüsusiyyətlərini qiymətləndirin.

Dəyəri: Həm ilkin alış xərclərini, həm də davam edən abunə haqlarını nəzərə alın.

İcma və dəstək: Aktiv istifadəçi icması və etibarlı müştəri dəstəyi ilə proqram platforması axtarın.

Ticarət məqsədlərinizə və üslubunuza ən yaxşı uyğun gələn proqramı seçmək üçün tələblərinizi və seçimlərinizi diqqətlə qiymətləndirin.

Nəticə

Forexdə backtesting sadəcə isteğe bağlı bir addım deyil; ticarətin mühüm aspektidir. Treyderlərə aşağıdakıları etmək imkanı verir:

Riski azaltmaq: Müxtəlif bazar şəraitində strategiyanın performansını qiymətləndirərək.

Strategiyaları təsdiqləyin: Strategiyanın effektivliyinə dair empirik sübut təqdim etməklə.

Ticarət sistemlərini optimallaşdırın: İnkişaf edən bazar dinamikasına incə sazlama və strategiyaları uyğunlaşdırmaqla.

Bu sistematik qiymətləndirmə, istər əl ilə, istərsə də avtomatlaşdırılmış alətlər vasitəsilə həyata keçirilsin, treyderlərə ticarət yanaşmalarını daha dərindən başa düşməyi təklif edir və onları məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün lazım olan biliklərlə təchiz edir.