Forex-də ATR göstəricisi nədir və onu necə istifadə etmək olar

Bu sahədə dəyişkənlik haqqında geniş yazan ən görkəmli texniki analitiklər arasında J Welles Wilder də var idi. O, 1978-ci ildə “Texniki Ticarətdə Yeni Konseptlər” adlı kitabında bir çox texniki göstəriciləri təqdim etdi ki, bu da günümüzün müasir texniki təhlilində hələ də çox aktualdır. Onlardan bəzilərinə Parabolik SAR Göstəricisi (PSAR), Orta Həqiqi Aralıq Göstəricisi (və ya ATR göstəricisi) və Nisbi Güc İndeksi (RSI) daxildir.

Bu məqalədə maliyyə bazarlarında əsas dəyişkənliyə ədədi dəyərlər təyin etmək üçün keyfiyyətli yanaşma kimi işlənib hazırlanmış Average True Range göstəricisi müzakirə olunur.

 

Dəyişkənlik, müəyyən bir müddət ərzində orta dəyişikliklərin sürəti ilə müqayisədə aktivin qiymət hərəkətinin nə qədər sürətlə dəyişməsini ölçür. Dəyişkənlik göstəriciləri aktivin dəyişkənliyini izlədiyi üçün treyderlər aktivin qiymətinin nə vaxt daha az və ya daha az sporadik olacağını müəyyən edə bilərlər.

Əslində, ATR dəyişkənliyi ölçür, istisna olmaqla, trend istiqamətini proqnozlaşdıra bilməz və ya təcil ölçə bilməz.

 

ATR göstəricisi aktivin dəyişkənliyini necə ölçür?

Əmtəə bazarını öyrənərək, Uaylder gündəlik ticarət diapazonlarının sadə müqayisəsinin dəyişkənliyi ölçmək üçün kifayət etmədiyini aşkar etdi. Onun sözlərinə görə, bir müddət ərzində volatilliyi dəqiq hesablamaq üçün əvvəlki sessiyanın bağlanışı, eləcə də cari yüksək və aşağı göstəricilər nəzərə alınmalıdır.

Beləliklə, o, həqiqi diapazonu aşağıdakı üç dəyərdən ən böyüyü kimi təyin etdi:

  1. Cari yüksək və aşağı arasındakı fərq
  2. Əvvəlki dövrün bağlanması ilə indiki ən yüksək arasındakı fərq
  3. Əvvəlki dövrün bağlanması ilə indiki minimum arasındakı fərq

 

Wilder daha sonra təklif etdi ki, bir neçə gün ərzində bu dəyərlərin orta çəkili götürülməsi dəyişkənliyin mənalı ölçüsünü təmin edəcək. Bunu o, Orta Həqiqi Aralıq adlandırdı.

Onun hesablamasında mənfi və ya müsbət olmasından asılı olmayaraq yalnız mütləq qiymət nəzərə alınır. Birinci ATR-nin hesablanmasından sonra sonrakı ATR dəyərləri aşağıdakı düsturla hesablanır:

 

ATR = ((Əvvəlki ATR x (n-1)) + Cari TR) /(n-1)

Burada 'n' dövrlərin sayıdır

 

Əksər ticarət platformalarında standart “n” adətən 14-ə təyin edilir, lakin treyderlər nömrəni ehtiyaclarına uyğun olaraq tənzimləyə bilərlər. Aydındır ki, 'n' hərfinin daha yüksək dəyərə uyğunlaşdırılması dəyişkənliyin daha aşağı ölçüsü ilə nəticələnəcək. Bununla belə, 'n'-nin daha aşağı bir dəyərə uyğunlaşdırılması dəyişkənliyin daha sürətli ölçülməsi ilə nəticələnəcək. Əslində, Orta Həqiqi Aralıq müəyyən bir dövr ərzində həqiqi diapazonların çəkilmiş hərəkətli ortasıdır.

MT4 və MT5 kimi ticarət platformaları artıq orta həqiqi diapazon göstəricisi üçün daxili hesablamaya malikdir, ona görə də treyderlərin bu hesablamaları hesablamaqdan narahat olmasına ehtiyac yoxdur.

 

Orta həqiqi diapazonun (ATR) hesablanması nümunəsi

Məsələn, 10 günlük dövrün ilk günü üçün ATR 1.5, on birinci gün üçün ATR isə 1.11-dir.

Siz cari dövr üçün həqiqi diapazonla birləşdirilmiş ATR-nin əvvəlki dəyərindən və üstəgəl bir az gün sayından istifadə edərək ardıcıl ATR-ni təxmin edə bilərsiniz.

Sonra, bu məbləğ günlərin sayına və dəyər dəyişdikcə zamanla təkrarlanan düstura bölünəcək.

Bu halda, ATR-nin ikinci dəyərinin 1.461 və ya (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 olduğu təxmin edilir.

Növbəti addım olaraq, ticarət platformalarında ATR göstəricisindən necə istifadə edəcəyimizi nəzərdən keçirəcəyik.

 

 

Ticarət platformalarında ATR göstəricilərini necə istifadə etmək olar

Average True Range göstəricisi Mt4, Mt5 və TradingView kimi əksər ticarət platformalarında quraşdırılmış göstəricilər paketi arasındadır.

 

Mt4 platformasında Average True Range göstəricisini tapmaq üçün

  • Qiymət diaqramının üstündəki daxil et üzərinə klikləyin
  • Göstərici bölməsinin açılan menyusunda osilator göstəriciləri bölməsinə keçin.
  • Qiymət cədvəlinizə əlavə etmək üçün Orta Həqiqi Aralıq göstəricisinə klikləyin.

 

 

Qiymət cədvəlinizə əlavə edilən kimi sizə ATR göstərici parametrləri pəncərəsi təqdim olunacaq. Tercihinizə uyğun olaraq tənzimləyə biləcəyiniz yeganə dəyişən Orta Həqiqi Aralığın hesablanacağı dövrlərin sayıdır.

 

 

Yuxarıdakı şəkildə göstərildiyi kimi, MT4 və MT5 standart ATR göstərici dəyərinə malikdir 14 və bu, treyderlər üçün faydalı başlanğıc nöqtəsidir. Treyderlər onlar üçün ən uyğun ola biləcək dəqiq dövrü tapmaq üçün müxtəlif dövrlərlə sınaqdan keçirə bilərlər.

Göstərici ticarət platformanıza əlavə edilən kimi, aşağıda göstərildiyi kimi, qiymət cədvəlinizin altında Orta Həqiqi Aralıqları göstərən bir qrafik görünəcək.

 

 

ATR göstərici dəyərləri sadə şəkildə şərh edilə bilər. ATR göstərici cədvəlinin yüksək göstəriciləri daha çox dəyişkən ticarət dövrünü əks etdirir, aşağılar isə daha az dəyişkən ticarət dövrünü əks etdirir.

 

Bazardakı dəyişkənliyi başa düşərək, treyderlər qəti qiymət hədəfləri və mənfəət məqsədləri təyin edə bilərlər. Nümunə olaraq, əgər EURUSD valyuta cütü son 50 dövr ərzində 14 piplik ATR-yə malikdirsə. Cari ticarət sessiyasında 50 pipdən aşağı mənfəət hədəfinə nail olmaq ehtimalı daha yüksək olacaq.

 

Ticarətdə orta ticarət diapazonu göstəricisini necə istifadə etmək olar

Orta həqiqi diapazon göstəricisinin dəyərlərindən istifadə edərək, bu, müəyyən bir müddət ərzində maliyyə aktivinin qiymət hərəkətinin nə qədər uzana biləcəyini təxmin edə bilər. Bu məlumat həmçinin ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər, məsələn:

 

  1. Konsolidasiya pozğunluqları

Konsolidasiya fasilələri forex bazarında ticarət imkanlarının ən yaxşı keyfiyyətlərindən birini təmsil edir. Orta həqiqi diapazon göstəricisinin köməyi ilə treyderlər bu fasilələrin vaxtını səmərəli şəkildə təyin edə və inkişaf etdikcə yeni bir trendin birinci mərtəbəsinə daxil ola bilərlər.

 

Aşağı dəyişkən bazarlarda qiymət hərəkəti konsolidasiyada olduqda, orta həqiqi diapazon göstəricisi aşağı dəyərlərin enişlərini göstərəcəkdir. Aşağı və ya düz dəyərlər dövründən sonra, bazarın dəyişkənliyi artdıqca, ATR-də bir artım bazarda daha yüksək volatilliyi göstərəcək və daha yüksək dəyərlərin zirvələrini göstərəcəkdir. Bunun nəticəsi qiymət hərəkətinin konsolidasiyadan çıxmasıdır. Breakoutdan sonra treyderlər uyğun stop loss ilə ticarətə necə və harada girməyi planlaşdıra bilərlər.

 

 

  1. ATR göstəricisinin digər göstəricilərlə birləşməsi

ATR yalnız bazar dəyişkənliyinin ölçüsüdür. Beləliklə, ATR göstəricisini digər göstəricilərlə birləşdirmək daha çox ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün əsasdır. ATR göstəricisi üçün ən effektiv kombinasiya strategiyaları bunlardır.

 

  • Bir siqnal xətti kimi eksponensial hərəkətli ortalamadan istifadə

ATR yalnız dəyişkənliyin ölçüsüdür və trend olan bazarlarda asanlıqla giriş siqnalları yaratmır. Bu baxımdan, ATR göstəricisini daha təsirli və səmərəli etmək üçün treyderlər siqnal xətti kimi çıxış etmək üçün ATR göstəricisi üzərində eksponensial hərəkətli ortalamanı üstələyə bilər.

Qazanclı ticarət strategiyası, ATR üzərində 30 dövrlü eksponensial hərəkətli ortalama əlavə etmək və keçid siqnallarına diqqət yetirmək ola bilər.

Qiymət hərəkəti yüksəliş trendində olduqda və ATR göstəricisi eksponensial hərəkətli ortalamadan yuxarı keçdikdə. Bu, güclü yüksəliş bazarını göstərir. Beləliklə, treyderlər bazarda daha çox alış sifarişləri aça bilərlər. Aşağı trenddə qiymət hərəkətinin əksi budur ki; ATR indikatoru eksponensial hərəkətli ortalamadan aşağı keçərsə, bu, qısa satış üçün yüksək gəlirli güclü aşağı bazar təklif edir.

 

  • ATR göstəricisi və Parabolik SAR kombinasiyası

Parabolik SAR ilə ATR birləşməsi trenddə olan ticarət bazarları üçün də təsirlidir. ATR ilə birlikdə treyderlər qəti stop zərəri təyin edə və mənfəət qiymət nöqtələrini ala bilərlər. Bu, onların minimal riskə məruz qalması ilə trend bazarından tam istifadə etmələrini təmin edəcək.

 

  • ATR göstəricisi və Stokastikanın birləşməsi

Stokastiklər: Həddindən artıq alınmış və həddindən artıq satılan siqnalları çatdırmaq qabiliyyəti ilə, ATR göstəricisinin dəyəri aşağı olduqda, geniş çeşidli bazarlarda ticarət etmək üçün çox təsirli olurlar. Əslində, ATR indikatoru aşağı dəyişkənliyi oxumaqla müxtəlif bazarları uyğunlaşdırmağa kömək edir, sonra alış/satış siqnalları həddindən artıq alış və həddindən artıq satılan zonalarda Stochastics krossoverlərini oxumaqla təmin edilə bilər.

 

  1. Ticarət lotunun ölçüləri

Mövqe və ya lotun ölçüsü maliyyə aktivlərinin ticarəti zamanı riskin idarə edilməsi üçün mühüm qərar qəbuletmə prosesidir. Müxtəlif maliyyə aktivləri üçün müvafiq lot ölçüləri ilə treyderlər riskə məruz qalmalarını minimuma endirə və bazar performanslarını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilərlər.

Ümumiyyətlə, daha kiçik lot ölçüləri olan yüksək dəyişkənlikli bazarlarla ticarət etmək tövsiyə olunur, aşağı dəyişkənlikli bazarlar üçün isə daha böyük lotlar tövsiyə olunur.

GBPUSD və USDCAD kimi yüksək ATR dəyərlərinə malik Forex cütləri daha kiçik lot ölçüləri ilə alına bilər; əksinə, əmtəələr kimi aşağı ATR dəyərləri olan aktivlər daha böyük lot ölçüləri ilə satıla bilər.

 

 

Orta həqiqi diapazon göstəricisinin məhdudiyyətləri

ATR göstəricisindən istifadə edərkən bu məhdudiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Birincisi, ATR göstəricisi yalnız qiymət hərəkətinin dəyişkənliyini əks etdirir. İkincisi, ATR göstəriciləri subyektivdir və müxtəlif şərhlərə açıqdır. Trend və ya qiymət hərəkətinin dəqiq dönüş nöqtəsini təxmin edə biləcək xüsusi ATR dəyəri yoxdur. Buna görə də ATR oxunuşları trendin güclü və ya zəifliyinin göstəricisi kimi xidmət edə bilər.

 

"Forex-də ATR göstəricisi nədir və ondan necə istifadə etmək olar" bələdçisini PDF-də yükləmək üçün aşağıdakı düyməni vurun.

FXCC brendi müxtəlif yurisdiksiyalarda qeydiyyata alınmış və tənzimlənən beynəlxalq brenddir və sizə mümkün olan ən yaxşı ticarət təcrübəsini təklif etməyə sadiqdir.

DISCLAIMER: www.fxcc.com saytı vasitəsilə əldə edilə bilən bütün xidmətlər və məhsullar tərəfindən təmin edilir Central Clearing Ltd Mwali adasında HA00424753 Şirkət nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət.

HÜQUQ:
Central Clearing Ltd (KM) Mwali Beynəlxalq Xidmətlər Orqanları (MISA) tərəfindən Beynəlxalq Brokerlik və Klirinq Evi Lisenziyasına uyğun olaraq səlahiyyətli və tənzimlənir. BFX2024085. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı Bonovo Road – Fomboni, Mohéli Adası – Komorlar İttifaqıdır.
Central Clearing Ltd (KN) Nevisdə C 55272 saylı Şirkət altında qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat ünvanı: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) Sent Vinsent və Qrenadin qanunlarına uyğun olaraq 2726 MMC 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydiyyata alınıb.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) Kiprdə HE258741 qeydiyyat nömrəsi ilə müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş və 121/10 lisenziya nömrəsi ilə CySEC tərəfindən tənzimlənən şirkətdir.

RƏSMİ XƏBƏRDARLIQ: İstifadə edilmiş məhsullar olan Forex və Fərq Müqavilələri (CFD) ticarəti yüksək spekulyativdir və əhəmiyyətli itki riskini ehtiva edir. Yatırılan bütün ilkin kapitalı itirmək mümkündür. Buna görə də, Forex və CFD bütün investorlar üçün uyğun olmaya bilər. Yalnız itirə biləcəyiniz pulla investisiya edin. Odur ki, lütfən, tam başa düşdüyünüzə əmin olun Risklər. Lazım gələrsə müstəqil məsləhət axtarın.

MƏHDUD OLUNMUŞ RAYONLAR: Central Clearing Ltd AEA ölkələrinin, ABŞ və bəzi digər ölkələrin sakinlərinə xidmət göstərmir. Xidmətlərimiz hər hansı bir ölkədə və ya yurisdiksiyada hər hansı şəxsə paylanması və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb ki, bu cür paylanma və ya istifadə yerli qanun və ya qaydalara zidd olsun.

Müəlliflik hüququ © 2024 FXCC. Bütün hüquqlar qorunur.