Най-добрият индикатор за волатилност на Forex и как да го използвате
Форекс търговците трябва да вземат предвид определени концепции, когато търгуват с чуждестранни валути. Разбирането на волатилността и как тя влияе върху движението на цените на валутните валути е един от основните фундаментални аспекти на валутната търговия.
Възприемането на това какво наистина означава волатилност се различава от търговец до търговец. Например, търговци, които се специализират в краткосрочна търговия, могат да измерват волатилността чрез скоростта, с която дадена сделка може да стане печеливша и да постигне цел за печалба. За други волатилността е мярка за ликвидността на пазара и скоростта, с която се променя движението на цените.
Волатилността е доста обезкуражаваща за трейдърите, склонни към риск, но за други тя предоставя множество възможности за печалба от колебанията на цените, които са бързи и чести.
Най-добрият начин да избегнете да бъдете хванати неподготвени от нестабилността на пазара и промените в посоката на движение на цената е да търгувате в съответствие с най-доброто си разбиране на пазарните тенденции.
Ползата от използването на индикатори за волатилност на форекс?
Ако искате да се възползвате от променливостта на валутния пазар, е полезно да се облегнете на популярни индикатори за променливост, които могат да ви помогнат да разберете хаоса на движението на цените. Има индикатори за волатилност на Forex, които помагат да се прецени волатилността на валутна двойка и да се прецени дали дадена валутна двойка е подходяща за лов на търговец за печалби. В зависимост от това какъв търговец сте, ако търсите стабилно, тихо пътуване, тогава валутна двойка със сравнително ниска волатилност може да ви подхожда най-добре, но ако сте краткосрочен или контрариен търговец, трябва да търсите по-волатилен пазар .
Освен определянето на качеството на променливостта на пазара, индикаторите за променливост на форекс имат по-конкретни приложения, като например:
- Прогнозиране на обръщане на тенденцията
- Измерване на силата и импулса на тренда
- Идентифициране на възможни пробиви от диапазони и консолидиране на движението на цената.
Ако се чудите кои индикатори за волатилност на Forex са налични в платформите за търговия MetaTrader (MT4 и MT5), отговорът е, че има няколко налични. Ето защо е важно да се отбележи, че не всички индикатори за волатилност на Forex имат способността да изпълняват вашите специфични нужди, тъй като различните индикатори за волатилност измерват волатилността по различни начини, следователно са по-подходящи за една цел, отколкото за друга.
Индикаторите са изброени, както следва:
- Параболичната SAR
- Индикаторът за среден истински диапазон
- Импулсният индикатор
- Канали за волатилност
- Параболичният SAR: Съкратено като Parabolic Stop and Reverse, е проектирано от J. Welles Wilder за идентифициране на добри входни и изходни ценови нива за търговски настройки. Той е проектиран само за трендови пазари и следователно не е толкова ефективен при странично движение на цените или консолидации. В този случай, за да се получат много вероятни търговски сигнали, Parabolic SAR може да се комбинира с индикатор, следващ тенденцията.
Графиката на GBPUSD по-горе, индикаторът чертае криви или параболи върху движенията на цената.
Каква е формулата за изчисляване на Parabolic SAR?
Чрез използването на Parabolic SAR търговците могат да се ориентират в нестабилни условия и да идентифицират потенциални тенденции. На трендови пазари има вероятност движенията на цените да се движат в рамките на начертаните криви на индикатора, в противен случай е възможно тенденцията да е приключила, ако цените се движат отвъд кривите.
Формулата за изчисляване на Parabolic SAR за ден напред:
(EP – SAR днес) x SAR днес + AF = SAR утре
„Коефициентът на ускорение“ се обозначава съкратено като AF.
EP е съкратено като крайна точка, която е разликата между най-високото ценово ниво на възходящ тренд и най-ниското ценово ниво на низходящ тренд.
Коефициентът на ускорение е зададен на първоначална стойност от 0.02 по подразбиране, но може да намерите различна стойност, която работи по-добре. Тези констатации трябва да се правят само на безрискова и демо сметка за търговия.
Стойността на фактора на ускорение се променя постоянно със „стъпка“ (първоначалната стойност на AF), тъй като движението на цената прави нови върхове и нови дъна.
Според горното изображение стойността по подразбиране на този максимум в платформите MetaTrader е 0.20.
Общите насоки за използване на този индикатор могат да се обобщят в две точки:
- В случай, че SAR точките се появят под текущото движение на цената, това показва възходяща тенденция, но ако се появи над текущото движение на цените, това предполага предстояща низходяща тенденция.
- Когато точките се пресичат отгоре надолу, това показва сигнал за покупка, но ако точките се пресичат отдолу нагоре, това предполага сигнал за продажба.
- Индикаторът ATR (среден истински диапазон).
ATR е индикатор за технически анализ, разработен от J. Welles Wilder Jr за измерване на движенията на пазарните цени. Той е проектиран за използване на стоковите пазари, но оттогава е разширен за всички други инструменти на финансовия пазар.
Изчислява се чрез вземане на простата пълзяща средна на поредица от истински диапазони за период от 14 дни. Индикаторът ATR, измерващ по-кратък период от време от 14 дни, вероятно ще генерира повече сигнали, докато по-дългите периоди от време е по-вероятно да генерират по-малко сигнали.
Среден истински диапазон (ATR) на движенията на цените на USDCAD
Използването на индикатора ATR има недостатъка, че е статистически показател, който може да се тълкува по различни начини, но просто казано, движението на цените с високо ниво на волатилност има по-висок ATR, а движението на цените с по-малка волатилност има по-нисък ATR. Освен това няма стойност на ATR, която да ви каже дали движението на цените или тенденцията ще промени посоката.
- Индикаторът Forex Momentum
Индикаторът за импулс, понякога наричан индикатор за скорост на промяна (ROC), измерва колко бързо се променя движението на цената. Освен това, индикаторът измерва силата зад всяко ценово разширяване. Той също така помага да се идентифицират възможни пазарни обрати чрез измерване на силата и слабостта на движението на цените.
Графика на USDCAD с индикатор за импулс, начертан под движението на цената.
Стойността на индикатора разказва за процента на промяна на движението на цената с тази формула,
Инерция = (текущо затваряне – затваряне на N период) / (затваряне на N период x 100)
Където „N“ е определена продължителност от време със стойност по подразбиране 20.
Колкото по-положителна е стойността на импулса, толкова по-силно е движението на цената нагоре. Обратно, колкото по-отрицателна е стойността на импулса, толкова по-силно ще бъде движението на цената надолу.
Следователно можем да направим следното предположение; Разумно е да се очаква тенденцията да продължи, докато стойността на импулса остава висока. Въпреки това, ако стойността на импулса започне да пада към 0, това е знак, че тенденцията намалява.
Въз основа на това можем да направим следния извод, че
- Преминаването на индикатора за импулс от отрицателна към положителна стойност е сигнал за покупка
- Преминаването на индикатора за импулс от положителна към отрицателна стойност е сигнал за продажба.
- Каналите за волатилност
Каналите за променливост са вид индикатор за наслагване, който чертае линии на променливост над и под движението на цената. Тези линии са форма на канали, обвивки или ленти, които се разширяват с увеличаване на променливостта и се свиват с намаляване на променливостта.
Много популярен индикатор за канал на волатилност е Bollinger Band, но индикаторът за канала Keltner е още един.
Сред всички индикатори за канали за волатилност, разработени и лесно достъпни в платформите за търговия, лентата на Болинджър, създадена от Джон Болинджър в началото на 1980 г., се превърна в най-популярния и добре познат индикатор за волатилност на финансовия пазар.
Индикаторът очертава три линии около движението на цената с
- Обикновена подвижна средна (със стойност по подразбиране 20) като средна линия, която е оградена от две други линии.
- Другите две линии формират границите на лентата и са на еднакво разстояние, с горна и долна линия, които се разширяват и свиват в отговор на промените в пазарната волатилност. Когато променливостта на пазара се увеличи, лентата се разширява значително, но ниската променливост на пазара води до свиване на лентата.
Лента на Болинджър около движението на цената на графиката на USDCAD
Търговците могат да коригират стойностите по подразбиране на лентата според своите предпочитания. Когато движението на цената е близо до горната линия на лентата при възходящ тренд, пазарът се счита за свръхпокупен. Обратно, при низходящ тренд, когато движението на цената е на долната линия на лентата, пазарът се счита за свръхпродаден.
Кой от тези индикатори за волатилност на Forex е най-добрият?
Няма консенсус сред индикаторите за волатилност на форекс относно това кой е най-добрият и зависи от това какво всеки търговец намира за удобно и подходящо за своя стил на търговия.
Като цяло индикаторите работят по-добре, когато се използват заедно с други. Пример за мощна стратегия е комбинирането на два индикатора, лентата на Болинджър като основен индикатор за показване на условията на свръхпокупка и свръхпродаденост при движение на цените, след това индикаторът за импулс като вторичен индикатор за потвърждаване на бичи или мечи обрат.
Благодарение на това ръководство за индикатори за волатилност, то може да се използва за намиране на най-добрия индикатор за волатилност на валутния пазар (измежду 4-те по-горе), който отговаря на вашия стил на търговия. Трябва да тренирате с тези индикатори на безрискова демо сметка и стрес тест кой от тези индикатори е най-ефективен и печеливш за вашия стил на търговия.
Само чрез практика можете да започнете да вземате по-информирани търговски решения, базирани на волатилност, и практики за управление на риска.
Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Най-добрият индикатор за волатилност на Forex и как да го използвате“ в PDF формат
