образование - Статии и уроци - forex основи статии - Какво представлява стратегията MACD

Какво представлява стратегията MACD

Думата „MACD“ е акроним за индикатор от тип осцилатор, известен като Moving Average Convergence Divergence. Той е изобретен от Джералд Апел през 1979 г. и оттогава е един от най-мощните технически индикатори, използвани от търговците за идентифициране на ценови импулс и възможности за тенденция на финансовите пазари.

За да търгуват ефективно с MACD стратегиите изгодно, търговците трябва да разбират индикатора MACD, как работи и да имат практическо ръководство за това как да използват добре индикатора MACD за различни търговски решения.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИНДИКАТОРА MACD

Името 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' говори много за индикатора. Той изобразява идея за две пълзящи средни, използвани за извличане на технически прочит на конвергенция и дивергенция на движението на цената, което всъщност е вярно!

Техническият прочит говори много за силата на движението на цените, посоката на тренда, както и условията за обръщане на пазара.

Техническият анализ на индикатора MACD е много полезен ресурс за търговци, базирани на индикатори, така че е наложително компонентите, настройките, операциите и другите фактори, които оказват влияние върху индикатора MACD, да бъдат правилно разбрани за ефективно прилагане на инструмент и печеливш търговски резултат.

КАКВИ СА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ИНДИКАТОРА MACD

Техническите компоненти на индикатора MACD се състоят от

1- Чифт линии, едната се нарича „MACD линия“, а другата „Сигнална линия“.

2- Хистограма.

3- Референтна точка на нулева линия.

Това са всички производни на входните параметри на индикатора, които се състоят от две експоненциални пълзящи средни (EMA) и обикновена пълзяща средна (SMA) със стойност по подразбиране 12, 26, 9. Тези стойности могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на желания план за търговия или стратегия.

Изображение 1: Примерен изглед на индикатора MACD, показващ неговите компоненти

„Линията MACD“ е оцветената в син цвят изгладена линия, която е производна на разликата между двата EMA параметъра на индикатора (EMA 12 и EMA 26).

"Сигнална линия" (червен цвят) е 9-периодна проста плъзгаща се средна на “MACD линията”, т.е. е изчислена средна стойност.

Те (MACD и сигналната линия) са начертани по двойка, за да се интерпретира движението на цената по разстоянието им един от друг и кръстосаните.

Хистограмата на MACD под формата на осцилатор е графично представяне на разстоянието между MACD линията и сигналната линия.

Референтната точка на нулевата линия е само отправна точка за четене на доминиращата пазарна посока и филтриране както на сигналите за кросоувър, така и на хистограмата.

КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ ВСИЧКИ ТЕХНИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ НА ИНДИКАТОРА MACD, КАТО СЕ СВЪРЗАТ С ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ.

Разбира се, извлечените технически показания на индикатора са в хармония помежду си, но означават съвсем различни неща.

Важно е да се разбере, че кръстосването на сигнала и линията MACD е изоставащ сигнал, тъй като зависи от движението на цената, въпреки че е най-важният сигнал на индикатора.
Всеки път, когато има сигнал за кръстосана линия над нулевата референтна точка, това показва възходящо пазарно състояние и ако кръстосаният сигнал е под нулевата референтна точка, това означава, че пазарът е в мечи състояние.
Освен това, колкото по-голямо е разстоянието между двойката линии, това е знак за сила в движението на цената към определена посока.
Колкото по-голямо е разстоянието между двойката линии (MACD и сигналната линия) над или под нулевата референтна линия, обикновено се вижда със съответното увеличение на разстоянието между EMA на ценовата графика.
Когато 12-периодната EMA е над 26-периодната EMA, сигналът за кръстосана линия се счита за положителен; в противен случай кросоувърът се счита за отрицателен.
Честотата на сигналите за кръстосани линии може да бъде намалена чрез увеличаване на входната стойност за сигналната линия, това ще помогне да се избегнат куп фалшиви сигнали.
Хистограмата винаги се чете положително, когато линията MACD е над сигналната линия и обратно, тя чете отрицателна, когато линията MACD е под сигналната линия. Това дава на MACD характеристиките на осцилатор.
И накрая, „конвергенция“ е терминът, използван за потвърждаване на съществуваща тенденция, когато движението на цената, двойката линия MACD и хистограмата са в една и съща посока. Обратно, „дивергенция“ е терминът, използван за потвърждение, че тенденцията намалява, когато движението на цената е в обратна посока на двойката линия MACD и хистограмата.

Изображение 2: Пример за конвергенция и дивергенция на индикатора MACD

НАСТРОЙКА НА ИНДИКАТОРА MACD

Търговците ще трябва да следват основна схема при настройка на индикатора MACD:

Изберете предпочитана времева рамка.
Въведете правилните EMA параметри за този период от време.
Въведете правилния параметър MACD SMA за този период от време.

Изображение 3: Настройка на индикатора MACD

Индикаторът MACD има стойност по подразбиране от 12 и 26 експоненциални пълзящи средни (EMA) и 9-периодна проста пълзяща средна (SMA).

Настройката по подразбиране може да бъде настроена, за да отговаря на различни търговски стратегии, стилове на търговия и времеви рамки.

Например, позиционен, дългосрочен или суинг търговец може да предпочете много по-чувствителна входна стойност като (5, 35, 5) на месечната и седмичната графика.

Намаляването на едно от двете EMA или SMA ще увеличи броя на търговските сигнали, докато увеличаването на SMA намалява броя на кръстосаните сигнали, като по този начин елиминира куп фалшиви сигнали и също така помага за наблюдение на дългосрочните тенденции.

MACD СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Ето различните методи и стратегии за търговия, които могат да бъдат приложени с индикатора MACD.

СТРАТЕГИЯ 1: СТРАТЕГИЯ ЗА НУЛЕВА ЛИНИЯ

Това е най-простата и начинаеща стратегия за търговия за прилагане на индикатора MACD, преди да преминете към сложните методи. Всеки път, когато двойката линии (MACD линия и сигнална линия) пресича нулевата референтна точка отгоре. Той потвърждава низходящ тренд, така че следователно пазарна поръчка за продажба може да бъде изпълнена, за да се спечели печалба от мечата тенденция.

И всеки път, когато двойката линии (MACD линия и сигнална линия) пресича референтната точка на нулевата линия отдолу. Той потвърждава възходяща тенденция, така че следователно пазарна поръчка за покупка може да бъде изпълнена, за да се спечели печалба от възходящата тенденция.

Сред всички стратегии за търговия на MACD, тази изостава най-много. Следователно, по-добре е да се използва като сливане или поддържащ фактор за настройка на търговията.

Изображение 4: Пример за търговски идеи за стратегия на MACD Zero Line Cross

СТРАТЕГИЯ 2: СТРАТЕГИЯ MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER

Индикаторът обикновено предоставя много кръстосани сигнали, но куп от тях са фалшиви. Как тогава да филтрираме правилните вероятни настройки?

Първо, трябва да потвърдим съществуваща тенденция за филтриране на правилните кросоувър сигнали, които са в синхрон с насоченото отклонение. Първата стратегия или други предпочитани индикатори могат да се използват за определяне на посоката на тенденция.
Второ, нулевата референтна линия на индикатора MACD може да се използва като вграден филтър за фалшиви сигнали за кръстосване. Как?

Под нулевата референтна линия считайте всеки сигнал за дълъг/купуване на кросоувър за фалшив и над нулевата референтна линия считайте всички къси сигнали или сигнали за кросоувър за продажба за фалшиви.

Третият е филтърът за хистограма. За разлика от изоставащата „стратегия за кръстосване на нулева линия“, сигналите на хистограмата обикновено са много ефективни и изпреварват движението на цената. Това го прави жизненоважен компонент на индикатора MACD.

Увеличаването на височината на хистограмата съответства на силата на цената към определена посока, а намаляването на височината на хистограмата от пик означава, че промяната в посоката на цената е неизбежна.

Изображение 5 5: MACD линия и сигнална линия кросоувър сигнал за покупка настройки

Ето обобщение на плана за търговия на стратегията за кросоувър MACD и Signal Line

Определете дали цената е в тенденция и посоката на тренда.
За дълга настройка, сигналната линия трябва да пресича над линията MACD върху нулевата референтна точка.
За кратка настройка, сигналната линия трябва да пресече под линията MACD под нулевата референтна точка.
Ако (2) е потвърдено. Изпълнете дълга позиция, когато хистограмата започне да намалява от пик, който е бил под нулевата линия.
Ако (3) е потвърдено. Изпълнете къса позиция, когато хистограмата започне да намалява от пик, който е бил над нулевата линия.

СТРАТЕГИЯ 3. СТРАТЕГИЯ ЗА ДИВЕРГЕНЦИЯ НА ХИСТОГРАМАТА

Току-що говорихме за това, че хистограмата е жизненоважен компонент на индикатора MACD. Използва се и за идентифициране на дивергенция, т.е. когато движението на цената на актив или валутна двойка е асиметрично спрямо това на техническия индикатор.

В случая на MACD, настройка на възходяща дивергенция се вижда, когато цената направи ново люлеене ниско (по-ниско ниво) и хистограмата не успее да направи съответното по-ниско дъно. Това е пример за силно вероятна бича настройка.

Изображение 6 6: Пример за настройка за покупка на MACD дивергенция

Настройване на низходяща дивергенция се вижда, когато цената прави нов висок замах (понижен минимум) и хистограмата не успее да направи съответния по-висок максимум. Това е пример за силно вероятна меча настройка.

Изображение 7 7: Пример за настройка на MACD дивергенция за продажба

Печелившата настройка на дивергенция срещу съществуваща тенденция е малко вероятно и ненадеждна, тъй като дивергенцията може да не доведе до незабавно обръщане, въпреки че понякога техниката се използва за сигнализиране на промяна в дългосрочната тенденция.

СТРАТЕГИЯ 4: ПРЕКУПУВАНЕ И ПРЕПРАДАВАНЕ

Това е находчива стратегия за управление на печалбата и настройки за обръщане.

Колкото по-голямо е разминаването между линията MACD и линията на сигнала, това означава, че цената е в състояние на свръхкупуване или свръхпродаденост и следователно има голям шанс за корекция на цената. Следователно всяка текуща търговия в състояние на свръхкупуване или свръхпродаденост трябва да бъде ликвидирана.

СТРАТЕГИЯ 5: MACD 1 МИНУТА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С СКАЛПИРАНЕ

Скалпирането във форекс е краткосрочен стил на търговия, който има за цел да комбинира малки последователни печалби, направени от малки движения на цените. Стратегията за кръстосване на нулева линия, стратегия за кръстосване на MACD и сигнална линия, хистограма, стратегия за дивергенция, свръхпокупка и свръхпродаденост могат да се прилагат за скалпиране на валутния пазар изгодно в по-ниски времеви рамки.

Въпреки че стратегиите не са подходящи за скалпиране, параметрите по подразбиране могат да бъдат персонализирани, за да подобрят рентабилността при скалпиране на по-ниски времеви рамки. Могат да бъдат приложени и други поддържащи инструменти за целите на сливането.

Scalper трябва да персонализира входните параметри на MACD по подразбиране на 13, 26, 10.

Другите подкрепящи фактори, внедрени в тази стратегия, са високо вероятни часови зони и 2 пълзящи средни. Високо вероятни часови зони: За да се сведе до минимум времето, прекарано в графики за търсене на качествени настройки на кръстосания сигнал, най-благоприятните за търговия с тези настройки са сесията в Лондон (2 - 5 сутринта EST) и сесията в Ню Йорк (7 - 11 часа EST).

Двете пълзящи средни: Използваните 2 пълзящи средни са 151 EMA и 33 SMA, и двете действат като динамична подкрепа и съпротива.

Изображение 9: Пример за MACD конвергенция и дивергенция

Изображение 9: Възможности за скалпиране на по-нисък период от време: 1 минута MACD скалпираща стратегия

Приема се, че пазарът е бичи, когато цената е над 151 EMA като подкрепа и трябва да се разглеждат само дълги настройки. Приема се, че пазарът е низходящ, когато цената е под 151 EMA, тъй като трябва да се вземат предвид съпротивата и само настройките за продажба.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РАЗЛИЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ MACD

Разбира се, има много предимства на търговията с MACD, но както всички други индикатори, тя не е перфектна. Има няколко недостатъка при използването на MACD.

MACD е много ефективен като индикатор за тенденция и импулс и затова неговата полезност е ограничена до пазарите с тенденция.
Един от основните недостатъци на MACD е, че дава сигнали по-късно от движението на цената. Това е така, защото пълзящите средни се базират на предишни данни за цените.
Освен това, MACD не предоставя готови за използване нива на стоп загуба или тейк печалба.
Сигналите за обръщане на дивергенцията не винаги работят и също така не прогнозират всички обръщания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно е търговците да практикуват успешно използването на индикатора MACD и неговите стратегии на демо сметка, преди да търгуват с реални средства. Основното разбиране на пълзящите средни ще помогне на търговеца да използва индикатора MACD за оптимални резултати.

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какво е MACD стратегия“ в PDF формат