Какво представлява индикаторът ATR във Forex и как да го използвате

Сред най-известните технически анализатори в областта, които са писали обширно за волатилността, беше J Welles Wilder. Той въведе много технически индикатори в книгата си от 1978 г., озаглавена „Нови концепции в техническата търговия“, които все още са много актуални в съвременния технически анализ. Някои от тях включват Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (или ATR индикатор) и Relative Strength Index (RSI).

Тази статия обсъжда индикатора Average True Range, който е разработен като качествен подход за присвояване на числени стойности на основната волатилност на финансовите пазари.

 

Волатилността измерва колко бързо се променя движението на цената на даден актив в сравнение със средната скорост на промените за даден период от време. Тъй като индикаторите за волатилност проследяват волатилността на даден актив, търговците могат да определят кога цената на даден актив ще стане повече или по-малко спорадична.

По същество ATR измерва волатилността, с изключение на това, че не може да предвиди посоката на тенденцията или да измери инерцията.

 

Как индикаторът ATR измерва променливостта на даден актив?

Изучавайки пазара на суровини, Уайлдър открива, че простото сравнение на дневните търговски диапазони е недостатъчно за измерване на волатилността. Според него, за да се изчисли точно волатилността в рамките на период от време, трябва да се вземат предвид затварянето на предишната сесия, както и текущият връх и минимум.

По този начин той определи истинския диапазон като най-голямата от следните три стойности:

  1. Разликата между текущото високо и ниско ниво
  2. Разликата между затварянето на предишния период и текущия връх
  3. Разликата между затварянето на предишния период и текущото дъно

 

Освен това Уайлдър предположи, че вземането на среднопретеглена стойност на тези стойности за няколко дни би осигурило значима мярка за волатилност. Това той нарече среден истински диапазон.

При неговото изчисление се взема предвид само абсолютната стойност, независимо дали е отрицателна или положителна. След изчисляването на първия ATR, следващите стойности на ATR се изчисляват по формулата по-долу:

 

ATR = ((Предишен ATR x (n-1)) + Текущ TR) /(n-1)

Където 'n' е броят на периодите

 

На повечето платформи за търговия по подразбиране 'n' обикновено е зададено на 14, но търговците могат да коригират числото според нуждите си. Очевидно коригирането на 'n' на по-висока стойност ще доведе до по-ниска мярка за волатилност. Въпреки това, коригирането на 'n' на по-ниска стойност ще доведе до по-бързо измерване на волатилността. По същество средният истински диапазон е претеглената пълзяща средна стойност на истинските диапазони за определен период.

Платформи за търговия като MT4 и MT5 вече имат вградено изчисление за индикатора за среден истински диапазон, така че търговците не трябва да се притесняват да измислят тези изчисления.

 

Пример за изчисление на средния истински диапазон (ATR).

Например ATR за първия ден от 10-дневния период е 1.5, а ATR за единадесетия ден е 1.11.

Можете да оцените последователния ATR, като използвате предишната стойност на ATR, комбинирана с истинския диапазон за текущия период, плюс броя дни минус един.

След това тази сума ще бъде разделена на броя на дните и формулата ще се повтаря във времето, когато стойността се променя.

В този случай втората стойност на ATR се оценява на 1.461 или (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Като следваща стъпка ще разгледаме как да използвате индикатора ATR в платформи за търговия.

 

 

Как да използвате ATR индикатори на платформи за търговия

Индикаторът Average True Range е сред пакета индикатори, който е вграден в повечето платформи за търговия като Mt4, Mt5 и TradingView.

 

За да намерите индикатора Average True Range в платформата Mt4

  • Кликнете върху вмъкване точно над ценовата диаграма
  • В падащото меню на секцията с индикатори превъртете надолу до секцията с индикатори на осцилатори.
  • Кликнете върху индикатора Average True Range, за да го добавите към вашата ценова диаграма.

 

 

Веднага след като бъде добавен към вашата ценова диаграма, ще ви бъде представен прозорец за настройки на индикатора ATR. Единствената променлива, която можете да коригирате, за да отговаря на вашите предпочитания, е броят на периодите, за които ще бъде изчислен средният истински диапазон.

 

 

Както е показано на изображението по-горе, MT4 и MT5 имат стойност на индикатора ATR по подразбиране 14, което е полезна отправна точка за търговците. Търговците могат да експериментират с различни периоди, за да намерят точния период, който може да работи най-добре за тях.

Веднага след като индикаторът бъде добавен към вашата платформа за търговия, графика, показваща средните истински диапазони, ще се появи под вашата ценова диаграма, както е показано по-долу.

 

 

Стойностите на индикатора ATR могат да се интерпретират по ясен начин. Върховете на диаграмата на индикатора ATR отразяват по-нестабилен период на търговия, докато ниските отразяват по-малко променлив период на търговия.

 

Като разбират нестабилността на пазара, търговците могат да определят окончателни ценови цели и цели за печалба. Като пример, ако валутната двойка EURUSD има ATR от 50 пипса през последните 14 периода. Цел за печалба под 50 пипса ще бъде по-вероятно да бъде постигната в рамките на текущата търговска сесия.

 

Как да използвате индикатора за среден диапазон на търговия в търговията

Използвайки стойностите на средния индикатор за истински диапазон, това може да оцени докъде може да се разпростре движението на цената на финансов актив в рамките на определен период от време. Тази информация може да се използва и за идентифициране на търговски възможности като:

 

  1. Консолидационни пробиви

Консолидационните пробиви представляват една от най-добрите възможности за търговия на валутния пазар. С помощта на индикатора за средния истински обхват търговците могат ефективно да определят времето за тези пробиви и да влязат в основата на нова тенденция, докато се развива.

 

На слабо волатилни пазари, когато движението на цените е в консолидация, индикаторът за среден истински диапазон ще показва най-ниски стойности. След период на ниски или плоски стойности, тъй като волатилността на пазара се увеличава, скок в ATR ще покаже по-висока волатилност на пазара и ще покаже пикове на по-високи стойности. Резултатът от това е пробив на ценовото движение извън консолидацията. След пробива търговците могат да планират как и къде да влязат в сделка с подходящия стоп загуба.

 

 

  1. Комбинация от индикатор ATR с други индикатори

ATR е само мярка за нестабилност на пазара. По този начин комбинирането на индикатора ATR с други индикатори е от основно значение за идентифициране на повече възможности за търговия. Ето най-ефективните комбинационни стратегии за индикатора ATR.

 

  • Използване на експоненциалната подвижна средна като сигнална линия

ATR е само мярка за волатилност и не генерира лесно сигнали за влизане в трендови пазари. В тази връзка, за да направят индикатора ATR по-ефективен и ефикасен, търговците могат да наслагват експоненциална подвижна средна върху индикатора ATR, за да действа като сигнална линия.

Печеливша търговска стратегия може да бъде добавянето на 30-периодна експоненциална пълзяща средна върху ATR и внимаването за кръстосани сигнали.

Когато движението на цените е във възходящ тренд и индикаторът ATR пресича над експоненциалната подвижна средна. Това предполага силно възходящ пазар. Следователно търговците могат да отварят повече поръчки за покупка на пазара. Обратното за движението на цената при низходящ тренд е, че; ако индикаторът ATR премине под експоненциалната пълзяща средна, това предполага силно мечи пазар, много печеливш за къси продажби.

 

  • Комбинация от ATR индикатор и Parabolic SAR

Комбинацията от ATR с Parabolic SAR също е ефективна за търговия на пазари, които са в тенденция. Заедно с ATR търговците могат да установят окончателни ценови точки за спиране на загубата и печалба. Това ще гарантира, че те ще се възползват напълно от тенденцията на пазара с минимално излагане на риск.

 

  • Комбинация от индикатор ATR и стохастик

Стохастици: Със способността си да доставят сигнали за свръхпокупка и свръхпродажба, те са много ефективни за търговия с широкообхватни пазари, когато стойността на индикатора ATR е ниска. По същество индикаторът ATR помага да се квалифицират вариращите пазари чрез отчитане на ниска волатилност, след което сигналите за покупка/продажба могат да бъдат осигурени чрез отчитане на кросоувърите на Stochastics в зоните на свръхпокупка и свръхпродажба.

 

  1. Оразмеряване на лот за търговия

Размерът на позиция или лот е важен процес на вземане на решения за управление на риска при търговия с финансови активи. С подходящи размери на партидата за различни финансови активи търговците могат да минимизират излагането си на риск и значително да повишат пазарното си представяне.

Като цяло се препоръчва пазари с висока волатилност да се търгуват с по-малки размери на партиди, докато по-големи партиди се препоръчват за пазари с ниска волатилност.

Форекс двойки с високи стойности на ATR, като GBPUSD и USDCAD, могат да се търгуват с по-малки размери на партидата; за разлика от това, активи с ниски стойности на ATR, като стоки, могат да се търгуват с по-големи размери на лото.

 

 

Ограничения на индикатора за средния истински диапазон

Тези ограничения трябва да се вземат предвид при използване на индикатора ATR. Първо, индикаторът ATR отразява само променливостта на движението на цената. Второ, показанията на ATR са субективни и отворени за различни интерпретации. Няма конкретна стойност на ATR, която може да предвиди точната повратна точка на тенденция или движение на цената. Следователно показанията на ATR могат да служат като индикация за силата или слабостта на тенденцията.

 

Щракнете върху бутона по-долу, за да изтеглите нашето ръководство „Какво е индикаторът ATR във Forex и как да го използвате“ в PDF

Марката FXCC е международна марка, която е регистрирана и регулирана в различни юрисдикции и се ангажира да ви предложи възможно най-доброто търговско изживяване.

Този уебсайт (www.fxcc.com) е собственост и се управлява от Central Clearing Ltd, международна компания, регистрирана съгласно Закона за международните компании [CAP 222] на Република Вануату с регистрационен номер 14576. Регистрираният адрес на компанията: ниво 1 Icount House , магистрала Кумул, Порт Вила, Вануату.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) дружество, надлежно регистрирано в Невис под фирмен номер C 55272. Регистриран адрес: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) компания, надлежно регистрирана в Кипър с регистрационен номер HE258741 и регулирана от CySEC под номер на лиценз 121/10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК: Търговията с Forex и договорите за разлика (CFD), които са продукти с ливъридж, е силно спекулативна и включва значителен риск от загуба. Възможно е да се загубят всички първоначално вложени капитали. Затова Forex и CFDs може да не са подходящи за всички инвеститори. Инвестирайте само с пари, които можете да си позволите да загубите. Така че, моля, уверете се, че напълно разбирате рискове, Потърсете независим съвет, ако е необходимо.

Информацията на този сайт не е насочена към жителите на страните от ЕИП или Съединените щати и не е предназначена за разпространение до или използване от лица в която и да е държава или юрисдикция, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби .

Авторско право © 2024 FXCC. Всички права запазени.