ফরেক্সে গড় সত্যিকারের পরিসর

ফরেক্স ট্রেডিং হল একটি জটিল ক্রিয়াকলাপ যার জন্য ব্যবসায়ীদের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাজারের বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়। এমন একটি কারণ যা ব্যবসায়ীদের বাজারের অস্থিরতা বুঝতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে তা হল গড় ট্রু রেঞ্জ (এটিআর)। ATR হল একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক যা একটি বাজারে মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি 1970 এর দশকে জে. ওয়েলেস ওয়াইল্ডার জুনিয়র দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং তখন থেকে এটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি জনপ্রিয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

ATR ব্যবসায়ীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার কারণ এটি তাদের সম্ভাব্য বাজারের সুযোগ এবং ঝুঁকি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। একটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে, ব্যবসায়ীরা একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে। এই তথ্যটি তারপরে স্টপ-লস এবং লাভ-লাভের মাত্রা সেট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, ব্যবসায়ীদের তাদের ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে। উপরন্তু, ATR একটি বাজারে প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং এই প্রবণতাগুলির সুবিধা গ্রহণ করে এমন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জে. ওয়েলেস ওয়াইল্ডার জুনিয়র রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (আরএসআই) এবং প্যারাবোলিক এসএআর সহ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির একটি অংশ হিসাবে এটিআর সূচক তৈরি করেছেন। ATR ডিজাইন করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের একটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য। এটির বিকাশের পর থেকে, ATR ফরেক্স ট্রেডিং সহ বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি জনপ্রিয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির উত্থান এবং ট্রেডিং সফ্টওয়্যারগুলির প্রাপ্যতার সাথে, ATR আগের চেয়ে আরও বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠেছে, যা ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলিতে এই সূচকটি ব্যবহার করা সহজ করে তুলেছে।

ATR সূত্রের ব্যাখ্যা।

ATR গণনা করার জন্য, ব্যবসায়ীরা একটি নির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহার করে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের গতিবিধি বিবেচনা করে। ATR সূত্র হল:

ATR = [(পূর্ববর্তী ATR x 13) + বর্তমান সত্য পরিসর] / 14

প্রকৃত পরিসর নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ:

বর্তমান উচ্চ এবং বর্তমান নিম্ন মধ্যে পার্থক্য

পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান উচ্চ এর মধ্যে পার্থক্যের পরম মান

পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান নিম্নের মধ্যে পার্থক্যের পরম মান।

ATR গণনার উদাহরণ।

কিভাবে ATR গণনা করতে হয় তা বোঝার জন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরে নিন যে আমরা 14-পিরিয়ড ATR ব্যবহার করছি এবং আগের ATR ছিল 1.5। বর্তমান মূল্য আন্দোলন নিম্নরূপ:

বর্তমান উচ্চ: 1.345

বর্তমান নিম্ন: 1.322

পূর্ববর্তী বন্ধ: 1.330

সূত্রটি ব্যবহার করে, আমরা নিম্নরূপ বর্তমান সত্য পরিসীমা গণনা করতে পারি:

বর্তমান উচ্চ এবং বর্তমান নিম্নের মধ্যে পার্থক্য: 1.345 - 1.322 = 0.023

পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান উচ্চ মধ্যে পার্থক্যের পরম মান: |1.345 - 1.330| = 0.015

পূর্ববর্তী বন্ধ এবং বর্তমান নিম্নের মধ্যে পার্থক্যের পরম মান: |1.322 - 1.330| = 0.008

এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মান হল 0.023, যা বর্তমান সত্য পরিসর। এই মানটিকে ATR সূত্রে প্লাগ করলে, আমরা পাই:

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

অতএব, বর্তমান ATR মান হল 1.45।

ATR গণনা বোঝার গুরুত্ব।

কিভাবে ATR গণনা করতে হয় তা বোঝা ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের এই নির্দেশকের মান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। কিভাবে ATR গণনা করা হয় তা জেনে, ব্যবসায়ীরা বর্তমান বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ATR মান বেশি হলে, এটি নির্দেশ করে যে বাজার উচ্চ অস্থিরতার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং ব্যবসায়ীদের সেই অনুযায়ী তাদের স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সামঞ্জস্য করতে হতে পারে। অন্যদিকে, একটি কম ATR মান প্রস্তাব করে যে বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, এবং ব্যবসায়ীদের সেই অনুযায়ী তাদের কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করতে হতে পারে। অতএব, ATR গণনা বোঝা অত্যাবশ্যক যে ব্যবসায়ীরা তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলিতে কার্যকরভাবে এই নির্দেশক ব্যবহার করতে চান।

ATR ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা সনাক্ত করা।

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ATR-এর প্রাথমিক ব্যবহার হল বাজারের অস্থিরতার মাত্রা চিহ্নিত করা। উচ্চ ATR মান ইঙ্গিত দেয় যে বাজারে বর্ধিত অস্থিরতার সম্মুখীন হচ্ছে, যেখানে কম ATR মান নির্দেশ করে যে বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। ATR মান পর্যবেক্ষণ করে, ব্যবসায়ীরা তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ATR মান বেশি হলে, ব্যবসায়ীরা তাদের স্টপ-লসের মাত্রা প্রশস্ত করার কথা বিবেচনা করতে পারে যাতে স্বল্প-মেয়াদী বাজারের গতিবিধি বন্ধ না হয়।

ATR ব্যবহার করে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করা।

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ATR-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করা। ব্যবসায়ীরা তাদের স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সেট করার জন্য সর্বোত্তম দূরত্ব গণনা করতে ATR মান ব্যবহার করতে পারেন। একটি সাধারণ পদ্ধতি হল স্টপ-লস লেভেল ATR মানের একাধিকতে সেট করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রেডার তাদের স্টপ-লস লেভেল ATR মানের 2x এ সেট করতে পারে, যার অর্থ হল তাদের স্টপ-লস লেভেল বর্তমান বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করবে। একইভাবে, ব্যবসায়ীরা বাজারের গতিবিধিতে কিছুটা নমনীয়তার জন্য মুনাফা ক্যাপচার করার জন্য ATR মানের একাধিকতে তাদের টেক-প্রফিট লেভেল সেট করতে পারে।

ATR ব্যবহার করে ট্রেডিং কৌশল।

ATR ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণঃ:

প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশল: ব্যবসায়ীরা একটি প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করতে ATR ব্যবহার করতে পারেন। ATR মান বেশি হলে, এটি নির্দেশ করে যে প্রবণতা শক্তিশালী, এবং ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে ব্যবসায়ীরা একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

অস্থিরতা ব্রেকআউট কৌশল: ব্যবসায়ীরা ATR ব্যবহার করে দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করতে পারে যা বাজারে উচ্চ অস্থিরতা অনুভব করলে ঘটে। এই কৌশলে, ব্যবসায়ীরা একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করে যখন দাম একটি রেঞ্জের বাইরে চলে যায় এবং ATR মান নিশ্চিত করে যে বাজারটি বর্ধিত অস্থিরতার সম্মুখীন হচ্ছে।

স্টপ-লস প্লেসমেন্ট কৌশল: ব্যবসায়ীরা বর্তমান বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে তাদের স্টপ-লসের মাত্রা সামঞ্জস্য করতে ATR ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ATR মান বেশি হয়, তাহলে ব্যবসায়ীরা তাদের স্টপ-লসের মাত্রা প্রশস্ত করতে পারে যাতে স্বল্পমেয়াদী বাজারের গতিবিধি বন্ধ না হয়।

উপসংহারে, ATR হল একটি বহুমুখী সূচক যা ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করা যেতে পারে। ATR মান পর্যবেক্ষণ করে, ব্যবসায়ীরা তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলিকে বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং তাদের স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বলিঙ্গার ব্যান্ডের সাথে ATR-এর তুলনা।

বলিঞ্জার ব্যান্ডস হল একটি জনপ্রিয় অস্থিরতা সূচক যা তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত: একটি মধ্যরেখা, যা একটি সরল চলমান গড় এবং দুটি বাইরের লাইন যা চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে দুটি আদর্শ বিচ্যুতিকে উপস্থাপন করে। কম অস্থিরতা এবং উচ্চ উদ্বায়ীতার সময়কাল সনাক্ত করতে বলিঞ্জার ব্যান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদিও ATR এবং বলিঞ্জার ব্যান্ড উভয়ই উদ্বায়ীতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, তারা তাদের পদ্ধতিতে ভিন্ন। ATR একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য আন্দোলনের প্রকৃত পরিসর পরিমাপ করে, যখন বলিঙ্গার ব্যান্ড একটি চলমান গড় থেকে আদর্শ বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা পরিমাপ করে।

বলিঙ্গার ব্যান্ডের তুলনায় ATR-এর একটি সুবিধা হল যে এটি দামের পরিবর্তনের জন্য বেশি সংবেদনশীল। এর মানে হল যে ATR বলিঞ্জার ব্যান্ডের তুলনায় অস্থিরতার পরিবর্তনগুলি আরও দ্রুত সনাক্ত করতে পারে। যাইহোক, বলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দামের গতিবিধি সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করে, যা ATR দ্বারা অফার করা হয় না।

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এর সাথে ATR-এর তুলনা।

মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) হল একটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা দুটি সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। MACD দুটি লাইন নিয়ে গঠিত: MACD লাইন এবং সংকেত লাইন। MACD লাইন হল দুটি সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য, যখন সংকেত লাইন হল MACD লাইনের একটি চলমান গড়।

যদিও ATR এবং MACD উভয়ই দামের গতিবিধির প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, তারা তাদের পদ্ধতিতে ভিন্ন। ATR মূল্য চলাচলের পরিসর পরিমাপ করে, যখন MACD দুটি চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে।

MACD-এর তুলনায় ATR-এর একটি সুবিধা হল এটি ব্যবসায়ীদের বাজারের অস্থিরতার একটি পরিষ্কার চিত্র প্রদান করে। ATR ব্যবসায়ীদের অস্থিরতার সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি হওয়ার আগে সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে, যা স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেল সেট করার সময় কার্যকর হতে পারে। উপরন্তু, ATR বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন MACD প্রাথমিকভাবে ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য অস্থিরতা সূচকের তুলনায় ATR-এর সুবিধা এবং অসুবিধা।

অন্যান্য অস্থিরতা সূচকের তুলনায় ATR-এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, ATR অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায় দামের পরিবর্তনের জন্য বেশি সংবেদনশীল, যার মানে হল এটি অস্থিরতার পরিবর্তনগুলি আরও দ্রুত সনাক্ত করতে পারে। উপরন্তু, ATR ট্রেন্ড-অনুসরণ এবং গড়-প্রত্যাবর্তন কৌশল সহ বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যাইহোক, ATR এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ATR-এর একটি অসুবিধা হল যে এটি ব্যবসায়ীদের মূল্য চলাচলের দিক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে না, যা অন্যান্য সূচক যেমন বলিঙ্গার ব্যান্ড দ্বারা সরবরাহ করা হয়। অতিরিক্তভাবে, এটিআর ব্যাখ্যা করা অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায় আরও কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য।

কেস স্টাডি: ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলে ATR ব্যবহার করা।

আসুন একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল বিবেচনা করি যা স্টপ লস সেট করতে এবং লাভের মাত্রা নিতে ATR ব্যবহার করে। ধরুন আমরা একটি কারেন্সি পেয়ার কিনতে চাই যখন এর দাম 50-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে ভেঙ্গে যায় এবং ATR 0.005 এর বেশি হয়। আমরা আগের ক্যান্ডেলের লো-এ স্টপ লস এবং টেক প্রফিট ATR-এর দুইগুণে সেট করব। টেক প্রফিট ক্ষতিগ্রস্ত না হলে, আমরা ট্রেডিং দিন শেষে ট্রেড থেকে প্রস্থান করব।

এই কৌশলটি ব্যাখ্যা করার জন্য, আসুন আমরা জানুয়ারী 2022 থেকে মার্চ 2022 পর্যন্ত EUR/USD মুদ্রা জোড়া বিবেচনা করি। আমরা ATR মান গণনা করতে মেটাট্রেডার 4 প্ল্যাটফর্মে ATR সূচক ব্যবহার করব।

চার্ট সবুজ তীর দ্বারা চিহ্নিত কৌশল দ্বারা উত্পন্ন ক্রয় সংকেত দেখায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৌশলটি মোট ছয়টি ট্রেড তৈরি করেছে, যার মধ্যে চারটি লাভজনক ছিল, যার ফলে মোট লাভ 1.35%।

ব্যাকটেস্টিং ATR-ভিত্তিক কৌশল।

ব্যাকটেস্টিং হল ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া যা অতীতে কীভাবে পারফর্ম করেছে তা দেখতে। এটি একটি কৌশলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং কোন দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য একটি দরকারী টুল।

একটি ATR-ভিত্তিক কৌশল ব্যাকটেস্ট করার জন্য, আমাদের প্রথমে কৌশলের নিয়মগুলি সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী বিভাগে করেছি। তারপরে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে এবং ট্রেডের লাভ এবং ক্ষতি গণনা করতে আমাদের এই নিয়মগুলিকে ঐতিহাসিক ডেটাতে প্রয়োগ করতে হবে।

মেটাট্রেডার 4-এর মতো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং TradingView-এর মতো বিশেষ সফ্টওয়্যার সহ ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য অনেকগুলি টুল উপলব্ধ রয়েছে৷ এই সরঞ্জামগুলি আমাদের ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে একটি কৌশল পরীক্ষা করতে এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার অনুমতি দেয়।

ফাইন-টিউনিং ATR-ভিত্তিক কৌশল।

একবার আমরা ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে একটি ATR-ভিত্তিক কৌশল পরীক্ষা করে নিলে, আমরা এর কার্যকারিতা উন্নত করতে এটিকে সূক্ষ্ম-টিউন করতে পারি। এতে কৌশলের পরামিতি সামঞ্জস্য করা জড়িত, যেমন ATR থ্রেশহোল্ড, স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেল, এবং মুভিং এভারেজের দৈর্ঘ্য।

একটি কৌশল সূক্ষ্ম-সুর করার জন্য, পরামিতিগুলির সর্বোত্তম মান সনাক্ত করতে আমাদের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশন কৌশলগুলি ব্যবহার করতে হবে। এটি একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হতে পারে, তবে এটি কৌশলটির কর্মক্ষমতাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারে।

ফাইন-টিউনিং কৌশলগুলির জন্য একটি জনপ্রিয় কৌশলকে জেনেটিক অ্যালগরিদম বলা হয়। এই অ্যালগরিদম সম্ভাব্য সমাধানগুলির একটি জনসংখ্যা ব্যবহার করে এবং নতুন সমাধান তৈরি করতে নির্বাচন, ক্রসওভার এবং মিউটেশন অপারেশনগুলি প্রয়োগ করে সময়ের সাথে সাথে তাদের বিকশিত করে।

উপসংহার.

উপসংহারে, গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ফরেক্স ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে চায়। ATR ব্যবহার করে, ব্যবসায়ীরা বাজারের গতিবিধির সম্ভাব্য আকার সনাক্ত করতে পারে, উপযুক্ত স্টপ লস সেট করতে পারে এবং লাভের মাত্রা নিতে পারে এবং কার্যকর ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারে।

ATR অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বলিঞ্জার ব্যান্ড এবং মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এর সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এর অনন্য সুবিধাও রয়েছে। ATR ব্যবহার করা সহজ এবং বিভিন্ন ট্রেডিং শৈলী এবং সময়সীমার সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়। এটি ব্যবসায়ীদের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়াতে এবং তাদের লাভ সর্বাধিক করতে সাহায্য করতে পারে।

অনুশীলনে, ব্যবসায়ীরা ট্রেডিং কৌশল বিকাশ এবং ব্যাকটেস্ট করতে ATR ব্যবহার করতে পারে। একটি ATR-ভিত্তিক কৌশলকে ফাইন-টিউনিং করার জন্য বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যবসায়ীর ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা জড়িত।

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ATR-এর ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি আশাব্যঞ্জক, কারণ এটি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে এবং পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। যেহেতু ফরেক্স মার্কেট ক্রমবর্ধমান অস্থির এবং জটিল হয়ে উঠছে, ATR ট্রেডারদের বাজারে নেভিগেট করার এবং সফল হওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে রয়ে গেছে।