ফরেক্সে ATR ইন্ডিকেটর কি এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
ক্ষেত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মধ্যে যারা অস্থিরতা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে লিখেছেন জে ওয়েলেস ওয়াইল্ডার। তিনি তার 1978 সালের 'নিউ কনসেপ্টস ইন টেকনিক্যাল ট্রেডিং' শিরোনামের বইতে অনেক প্রযুক্তিগত নির্দেশক প্রবর্তন করেছিলেন, যা আজকের আধুনিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে এখনও খুব প্রাসঙ্গিক। তাদের মধ্যে কিছু প্যারাবোলিক এসএআর সূচক (পিএসএআর), গড় ট্রু রেঞ্জ ইন্ডিকেটর (বা এটিআর সূচক) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) অন্তর্ভুক্ত।
এই নিবন্ধটি গড় ট্রু রেঞ্জ সূচক নিয়ে আলোচনা করে, যা আর্থিক বাজারে অন্তর্নিহিত অস্থিরতার জন্য সংখ্যাসূচক মান নির্ধারণের জন্য একটি গুণগত পদ্ধতি হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।
অস্থিরতা পরিমাপ করে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের গড় হারের তুলনায় একটি সম্পদের মূল্য গতি কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়। যেহেতু উদ্বায়ীতা সূচকগুলি একটি সম্পদের অস্থিরতা ট্র্যাক করে, ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করতে পারেন কখন একটি সম্পদের দাম কমবেশি বিক্ষিপ্ত হবে।
মোটকথা, ATR অস্থিরতা পরিমাপ করে তা ছাড়া এটি প্রবণতার দিকনির্দেশ বা গতি পরিমাপ করতে পারে না।
কিভাবে ATR সূচক একটি সম্পদের অস্থিরতা পরিমাপ করে?
পণ্য বাজার অধ্যয়ন করে, ওয়াইল্ডার আবিষ্কার করেন যে দৈনিক ট্রেডিং রেঞ্জের একটি সহজ তুলনা অস্থিরতা পরিমাপের জন্য অপর্যাপ্ত। তার মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্থিরতা নির্ভুলভাবে গণনা করার জন্য, পূর্ববর্তী অধিবেশনের সমাপ্তির পাশাপাশি বর্তমান উচ্চ এবং নিম্ন বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
এইভাবে, তিনি নিম্নলিখিত তিনটি মানের মধ্যে সবচেয়ে বড় হিসাবে প্রকৃত পরিসরকে সংজ্ঞায়িত করেছেন:
- বর্তমান উচ্চ এবং নিম্ন মধ্যে পার্থক্য
- পূর্ববর্তী সময়ের বন্ধ এবং বর্তমান উচ্চ মধ্যে পার্থক্য
- পূর্ববর্তী সময়ের বন্ধ এবং বর্তমান নিম্ন সময়ের মধ্যে পার্থক্য
ওয়াইল্ডার আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই মানগুলির একটি ওজনযুক্ত গড় বেশ কয়েক দিন ধরে নেওয়া অস্থিরতার একটি অর্থপূর্ণ পরিমাপ প্রদান করবে। এটিকে তিনি গড় ট্রু রেঞ্জ বলেছেন।
তার গণনায়, শুধুমাত্র পরম মান বিবেচনা করা হয়, তা ঋণাত্মক বা ধনাত্মক যাই হোক না কেন। প্রথম ATR-এর গণনার পর, পরবর্তী ATR মানগুলি নীচের সূত্র দিয়ে গণনা করা হয়:
ATR = ((পূর্ববর্তী ATR x (n-1)) + বর্তমান TR) /(n-1)
যেখানে 'n' হল পিরিয়ডের সংখ্যা
বেশিরভাগ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে, ডিফল্ট 'n' সাধারণত 14 তে সেট করা হয়, তবে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যা সামঞ্জস্য করতে পারে। স্পষ্টতই 'n'-কে উচ্চতর মানের সাথে সামঞ্জস্য করার ফলে অস্থিরতার পরিমাপ কম হবে। যাইহোক, 'n'-কে কম মানের সাথে সামঞ্জস্য করার ফলে অস্থিরতার দ্রুত পরিমাপ হবে। মোটকথা, গড় সত্য পরিসর হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সত্য পরিসরের ওজনযুক্ত চলমান গড়।
MT4 এবং MT5 এর মত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যেই গড় সত্যিকারের পরিসীমা নির্দেশকের জন্য একটি অন্তর্নির্মিত গণনা রয়েছে, তাই ব্যবসায়ীদের এই গণনাগুলি বের করার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।
গড় সত্য পরিসীমা (ATR) গণনার উদাহরণ
উদাহরণস্বরূপ, 10 দিনের সময়ের প্রথম দিনের জন্য ATR হল 1.5 এবং একাদশ দিনের জন্য ATR হল 1.11৷
আপনি ATR-এর পূর্ববর্তী মান ব্যবহার করে অনুক্রমিক ATR অনুমান করতে পারেন, বর্তমান সময়ের জন্য সঠিক পরিসরের সাথে একত্রিত করে এবং একটি কম দিনের সংখ্যা।
এর পরে, এই যোগফলটিকে দিনের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হবে এবং সময়ের সাথে সাথে মান পরিবর্তনের সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করা সূত্রটি।
এই ক্ষেত্রে, ATR এর দ্বিতীয় মান 1.461, বা (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 অনুমান করা হয়েছে।
পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে, আমরা পর্যালোচনা করব কিভাবে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ATR সূচক ব্যবহার করতে হয়।
কিভাবে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ATR সূচক ব্যবহার করবেন
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ ইন্ডিকেটর হল সূচকগুলির প্যাকেজ যা Mt4, Mt5 এবং TradingView এর মত বেশিরভাগ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে অন্তর্নির্মিত।
Mt4 প্ল্যাটফর্মে গড় ট্রু রেঞ্জ নির্দেশক খুঁজে পেতে
- মূল্য তালিকার উপরে সন্নিবেশ ক্লিক করুন
- নির্দেশক বিভাগের ড্রপ-ডাউন মেনুতে, অসিলেটর সূচক বিভাগে স্ক্রোল করুন।
- আপনার মূল্য চার্টে এটি যোগ করতে গড় সত্য পরিসীমা সূচকে ক্লিক করুন।
এটি আপনার মূল্য চার্টে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ATR সূচক সেটিংস উইন্ডোর সাথে উপস্থাপন করা হবে। একমাত্র ভেরিয়েবল যা আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারেন তা হল যে সময়ের মধ্যে গড় সত্য পরিসীমা গণনা করা হবে।
উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে, MT4 এবং MT5 এর একটি ডিফল্ট ATR সূচক মান 14 রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সহায়ক সূচনা পয়েন্ট। ব্যবসায়ীরা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারে এমন সঠিক সময়কাল খুঁজে বের করতে বিভিন্ন সময় নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।
আপনার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে সূচকটি যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, আপনার মূল্য চার্টের নীচে গড় ট্রু রেঞ্জ প্রদর্শনকারী একটি গ্রাফ প্রদর্শিত হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।
ATR সূচকের মানগুলিকে সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ATR সূচক চার্টের উচ্চতা একটি আরও অস্থির ট্রেডিং সময়কে প্রতিফলিত করে, যখন নিম্নগুলি একটি কম উদ্বায়ী ট্রেডিং সময়কে প্রতিফলিত করে।
বাজারের অস্থিরতা বোঝার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট মূল্য লক্ষ্য এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি EURUSD কারেন্সি পেয়ারের ATR গত 50 পিরিয়ডে 14 পিপস থাকে। বর্তমান ট্রেডিং সেশনের মধ্যে 50 পিপের নিচে লাভের লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বেশি হবে।
ট্রেডিং এ গড় ট্রেডিং রেঞ্জ ইন্ডিকেটর কিভাবে ব্যবহার করবেন
গড় সত্য পরিসীমা নির্দেশকের মান ব্যবহার করে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি আর্থিক সম্পদের মূল্য আন্দোলন কতদূর প্রসারিত হতে পারে তা অনুমান করতে পারে। এই তথ্যটি বাণিজ্য সুযোগ সনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন:
- একত্রীকরণ breakouts
একত্রীকরণ ব্রেকআউটগুলি ফরেক্স মার্কেটে ট্রেডিং সুযোগগুলির একটি সেরা মানের প্রতিনিধিত্ব করে। গড় সত্য পরিসীমা নির্দেশকের সাহায্যে, ব্যবসায়ীরা এই ব্রেকআউটগুলিকে দক্ষতার সাথে সময় দিতে পারে এবং এটি বিকাশের সাথে সাথে একটি নতুন ট্রেন্ডের গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রবেশ করতে পারে।
কম অস্থির বাজারে যখন মূল্য আন্দোলন একটি একত্রীকরণে থাকে, তখন গড় সত্য পরিসীমা নির্দেশক নিম্ন মানের ট্রফগুলি প্রদর্শন করবে। নিম্ন বা সমতল মানের সময়কালের পরে, বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, ATR-এর একটি ঊর্ধ্বগতি বাজারে উচ্চতর অস্থিরতা নির্দেশ করবে এবং উচ্চতর মানগুলির শিখর প্রদর্শন করবে। এর ফলাফল হল একত্রীকরণের বাইরে মূল্য আন্দোলনের ব্রেকআউট। ব্রেকআউটের পর, ট্রেডাররা পরিকল্পনা করতে পারে কিভাবে এবং কোথায় একটি ট্রেড এপ্রোপ্রেট স্টপ লস সহ প্রবেশ করবে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে এটিআর সূচকের সমন্বয়
ATR বাজারের অস্থিরতার একটি পরিমাপ মাত্র। এইভাবে, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ATR সূচককে একত্রিত করা আরও ব্যবসার সুযোগ সনাক্ত করার জন্য মৌলিক। এখানে ATR সূচকের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সমন্বয় কৌশল রয়েছে।
- একটি সংকেত লাইন হিসাবে সূচকীয় চলন্ত গড় ব্যবহার করা
ATR কেবলমাত্র অস্থিরতার একটি পরিমাপ এবং এটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে সহজেই প্রবেশের সংকেত তৈরি করে না। এই বিষয়ে, ATR সূচককে আরও কার্যকর এবং দক্ষ করার জন্য, ব্যবসায়ীরা একটি সংকেত লাইন হিসাবে কাজ করার জন্য ATR সূচকের উপর একটি সূচকীয় চলমান গড় ওভারলে করতে পারেন।
একটি লাভজনক ট্রেডিং কৌশল হতে পারে ATR এর উপর একটি 30-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ যোগ করা এবং ক্রস-ওভার সিগন্যালের দিকে নজর রাখা।
যখন প্রাইস মুভমেন্ট আপট্রেন্ডে থাকে এবং ATR ইন্ডিকেটর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের উপরে চলে যায়। এটি একটি শক্তিশালী বুলিশ বাজারের পরামর্শ দেয়। সুতরাং, ব্যবসায়ীরা বাজারে আরও ক্রয়ের অর্ডার খুলতে পারে। একটি নিম্ন প্রবণতা মূল্য আন্দোলনের জন্য বিপরীত হয় যে; যদি ATR সূচক সূচকীয় মুভিং এভারেজের নিচে অতিক্রম করে, এটি একটি দৃঢ়ভাবে বিয়ারিশ বাজারের পরামর্শ দেয়, স্বল্প বিক্রির জন্য অত্যন্ত লাভজনক।
- ATR সূচক এবং প্যারাবোলিক SAR এর সমন্বয়
প্যারাবোলিক SAR-এর সাথে ATR সংমিশ্রণ ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্যও কার্যকর। ATR-এর সাথে, ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট স্টপ লস প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং লাভের মূল্য পয়েন্ট নিতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ন্যূনতম ঝুঁকির এক্সপোজার সহ একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করবে।
- ATR সূচক এবং Stochastics এর সমন্বয়
স্টোকাস্টিকস: অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত সংকেত সরবরাহ করার ক্ষমতার সাথে, যখন ATR সূচকের মান কম থাকে তখন তারা বৃহৎ-বিস্তৃত বাজারে ট্রেড করার জন্য খুব কার্যকর। মোটকথা, ATR সূচক কম অস্থিরতা পড়ার মাধ্যমে বিস্তৃত বাজারের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে, তারপর অতিরিক্ত কেনা ও বেশি বিক্রি হওয়া অঞ্চলে স্টোকাস্টিকস ক্রসওভার পড়ার মাধ্যমে ক্রয়/বিক্রয় সংকেত প্রদান করা যেতে পারে।
- ট্রেডিং লট সাইজিং
আর্থিক সম্পদের ব্যবসা করার সময় একটি অবস্থান বা লটের আকার ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। বিভিন্ন আর্থিক সম্পদের জন্য উপযুক্ত লটের মাপের সাথে, ব্যবসায়ীরা তাদের ঝুঁকির এক্সপোজার কমিয়ে আনতে পারে এবং তাদের বাজারের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।
সাধারণত, ছোট লট মাপের উচ্চ-অস্থিরতার বাজারে ট্রেড করার সুপারিশ করা হয়, যখন কম-অস্থিরতার বাজারের জন্য বড় লটগুলি সুপারিশ করা হয়।
উচ্চ ATR মান সহ ফরেক্স জোড়া, যেমন GBPUSD এবং USDCAD, ছোট লট সাইজের সাথে ট্রেড করা যেতে পারে; বিপরীতে, কম ATR মান সহ সম্পদ, যেমন কমোডিটি, বড় লট সাইজের সাথে লেনদেন করা যেতে পারে।
গড় সত্য পরিসীমা নির্দেশকের সীমাবদ্ধতা
ATR সূচক ব্যবহার করার সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। প্রথমত, ATR সূচক শুধুমাত্র মূল্য আন্দোলনের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয়ত, ATR রিডিং বিষয়ভিত্তিক এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। কোনো নির্দিষ্ট ATR মান নেই যা একটি প্রবণতা বা দামের গতিবিধির সঠিক টার্নিং পয়েন্টের পূর্বাভাস দিতে পারে। তাই এটিআর রিডিং একটি প্রবণতার শক্তি বা দুর্বলতার ইঙ্গিত হিসাবে কাজ করতে পারে।
পিডিএফ-এ আমাদের "ফরেক্সে ATR সূচক কী এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন" গাইড ডাউনলোড করতে নীচের বোতামে ক্লিক করুন
