Estratègia de divises de la banda de Bollinger
Una de les eines metodològiques més reconegudes àmpliament utilitzades pels comerciants financers com a component de l'anàlisi tècnica, principalment per informar les decisions comercials, controlar els sistemes de negociació automatitzats i diversos altres propòsits relacionats amb el comerç és la banda de Bollinger.
Va ser dissenyat per John Bollinger a la dècada de 1980 per predir i comercialitzar oportunitats molt probables de condicions de mercat de sobrevenda i sobrecompra.
Una bona comprensió de la banda de Bollinger és un requisit previ per utilitzar i implementar l'indicador de manera adequada i rendible al mercat de divises.
QUÈ CONSTITUÏ L'INDICADOR DE LA BANDA DE BOLINGER
La banda de Bollinger té l'estructura d'un embolcall semblant a un canal que es compon de mitjanes mòbils superiors i inferiors representades estadísticament i una mitjana mòbil simple al centre.
En conjunt, serveixen per mesurar la relació entre el moviment dels preus i la volatilitat d'un actiu o parell de divises durant un període de temps.
Les mitjanes mòbils superiors i inferiors representades de la banda de Bollinger formen un canal que és sensible al moviment dels preus i n'ajusta l'amplada ampliant-se i contraint-se en resposta als canvis en la volatilitat del moviment dels preus i les condicions del mercat.
Per tant, és fàcil que els comerciants analitzin totes les dades de preus d'un parell de divises i confirmin els senyals de confluència d'altres indicadors dins dels límits de la banda.
Exemple d'una banda de Bollinger en un gràfic de canelobres
AQUÍ TENIU UNA BREU DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE LA BANDA DE BOLINGER
Les mitjanes mòbils superior, inferior i central de la banda de Bollinger semblant al canal són mitjanes mòbils simples (SMA) amb un període de retrospecció predeterminat de 20 en qualsevol període de temps.
La distància entre les mitjanes mòbils simples superior i inferior (SMA) que conformen els límits del canal està segregada per una diferència en la seva desviació estàndard, mentre que la mitjana mòbil (SMA) al centre no té desviació estàndard.
La banda de Bollinger utilitza aquests tres paràmetres per formar un canal sensible a la volatilitat dels preus amb la configuració predeterminada següent:
La línia superior del canal és una mitjana mòbil simple (SMA) de 20 períodes amb una desviació estàndard STD de +2.
La línia inferior del canal és una mitjana mòbil simple (SMA) de 20 períodes amb una desviació estàndard STD de -2.
La línia mitjana del canal és una mitjana mòbil simple (SMA) de 20 períodes sense desviació estàndard STD.
Per defecte, les mitjanes mòbils simples de la banda de Bollinger es calculen utilitzant els preus de tancament de les activitats comercials en qualsevol període de temps.
Tots aquests paràmetres predeterminats es poden ajustar o personalitzar per adaptar-se a diferents estratègies comercials.
Configuració de la banda de Bollinger
QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE LA BANDA DE BOLINGER
La banda de Bollinger té algunes característiques úniques pel que fa al moviment dels preus que la converteixen en una eina metodològica gairebé inevitable per a l'anàlisi tècnica del mercat financer en conjunt.
La banda de Bollinger com a indicador retardat
La banda de Bollinger és inherentment un indicador endarrerit perquè les seves lectures bàsiques de les dades de preus no són predictives, sinó que reaccionen al moviment dels preus i a les condicions sempre canviants del mercat.
La banda generalment s'expandeix després que el preu hagi augmentat evidentment en volatilitat i després l'amplada de la banda també es redueix a mesura que disminueix la volatilitat del preu.
La distància entre les mitjanes mòbils simples (SMA) superior i inferior és una mesura de la volatilitat dels preus actuals.
La banda de Bollinger com a indicador principal
La banda de Bollinger també actua com a indicador principal que presenta senyals de reversió sempre que el preu entra en contacte o travessa els límits de la banda.
El preu sol reaccionar als límits del canal de la banda de Bollinger com a suport dinàmic i resistència i, durant les tendències fortes, els preus tendeixen a travessar el canal, ampliant-lo encara més, però això és indicatiu de la possibilitat d'una inversió imminent com a sobrevenda i sobrecompra. condició del mercat.
Banda de Bollinger en relació amb el cicle de volatilitat del mercat
Segons els cicles de volatilitat del mercat, s'entén habitualment que la consolidació del moviment de preus precedeix les tendències o els moviments explosius de preus. A més, un moviment de preus tendència o explosiu precedeix una consolidació, un retrocés o una inversió.
Per tant, si el mercat té tendència o hi ha un augment de la volatilitat dels preus, la mitjana mòbil superior i inferior augmentaran en la distància corresponent. Al contrari, si el mercat no està en tendència o està en consolidació, el canal es restringirà en la distància.
Bollinger Band Squeeze i Breakouts
La banda de Bollinger és coneguda principalment per la seva predicció d'estrenyiment i ruptura del moviment futur dels preus, que està en sincronia amb el concepte general de cicles de volatilitat també conegut com a algorisme de lliurament de preus interbancari.
Squeeze és una noció general de la banda de Bollinger. El terme expressa la constricció o enduriment del canal de la banda de Bollinger que normalment és el resultat del moviment lateral dels preus o dels rangs ajustats.
En aquesta fase del mercat, sol haver-hi una volatilitat imminent del moviment explosiu de preus a partir de l'acumulació d'ordres alcistes o baixistes en la pressió.
Malauradament, l'estrenyiment no prediu ni garanteix la direcció de la ruptura de preus prevista.
La banda de Bollinger s'utilitza per identificar tendències Per identificar o discernir millor una tendència o la direcció dominant del mercat, els comerciants utilitzen la mitjana mòbil simple al centre del canal per determinar la direcció dominant del moviment del preu i si l'actiu o el parell de divises tenen tendència o no.
Falsificacions de cap de la banda de Bollinger
El terme 'Head-fake' va ser encunyat pel desenvolupador per descriure una ruptura de preus falsa del canal de la banda de Bollinger o la pressió de la banda de Bollinger. Aquest és un concepte molt important de la banda de Bollinger.
No és estrany que el moviment del preu giri de direcció després d'una ruptura als extrems del Squeeze com per induir els comerciants a suposar que la ruptura es produirà en aquesta direcció, només per revertir i fer el moviment real i més significatiu en la direcció oposada. . Els comerciants que inicien ordres de mercat en la direcció de qualsevol ruptura sovint es troben fora de joc, cosa que pot resultar extremadament costós si no utilitzen stop-loss. Els que esperen la falsificació del cap poden cobrir ràpidament la seva posició original i entrar en un comerç en la direcció de la inversió. Els senyals de reversió de falsificacions de cap també s'han de confirmar amb altres indicadors.
ESTRATÈGIES DE FOREX BANDES DE BOLINGER
Hem passat per les característiques de la banda de Bollinger. Hi ha tres estratègies de negociació bàsiques que són un subproducte directe de l'indicador de la banda de Bollinger i les seves característiques, més encara, s'apliquen a tots els períodes de temps. Tenim l'estratègia de sortida de la banda de Bollinger, l'estratègia de comerç de tendències i l'estratègia de negociació de cap fals.
- Estratègia de trencament de la banda de Bollinger.
Per intercanviar correctament la ruptura de la banda de Bollinger,
- Delimiteu un període de retrospectiva de 120 en qualsevol període de temps. per exemple:
Al gràfic diari; mira enrere 120 canelobres o barres.
En el gràfic d'1 hora; mira enrere 120 canelobres o barres.
- Identifiqueu l'estrenyiment més recent i més important del període de 120 anys.
- Confirmeu la compressió amb una caiguda significativa de l'indicador d'ample de banda.
- En general, hi ha moltes ruptures falses per la compressió de la banda de Bollinger. Per tant, implementeu altres indicadors com l'RSI i el MACD per confirmar la direcció de la ruptura de la pressió.
- Després de més confirmacions, inicieu una ordre de mercat en la direcció de la ruptura després que una sola espelma esclati i es tanqui de la pressió.
La imatge de dalt és un exemple d'una estratègia de ruptura de la banda de Bollinger.
- Temps: 5 min
- període de mira enrere: 120 barres o canelobres
- Stop loss: a la banda inferior per a configuracions alcistes o la banda superior per a configuracions baixistes. Stop loss no hauria de ser superior a 15 pips
- Objectius de benefici: 15-20 pips
- Estratègia de negociació de tendències
- Confirmeu que la banda de Bollinger està en pendent: alcista o baixista.
- El preu ha d'estar per sobre de la línia mitjana per confirmar una tendència alcista i per sota de la línia mitjana per confirmar la tendència baixista.
- Si el pendent baixa, cerqueu una nova prova de preus a la banda mitjana com a resistència per a configuracions de comerç curt.
- Si el pendent és amunt, busqueu una nova prova de preus a la banda mitjana com a suport per a configuracions comercials llargues.
- A més, confirmeu la idea comercial amb altres indicadors
La imatge de dalt és un exemple de l'estratègia de scalping de tendències de la banda de Bollinger
- Temps: 5 min
- Stop loss: per a una configuració alcista, establiu stop loss a la banda inferior, no més de 15 pips.
Per a la configuració baixista, establiu stop loss a la banda superior, no més de 15 pips
- Objectius de benefici: 20-30 pips
Estratègia comercial de cap fals
- Això passa amb més freqüència quan el mercat es troba en un rang de negociació
- Si el preu s'expandeix per sobre de la mitjana mòbil superior o inferior del canal
- Els que esperen la falsificació del cap poden entrar ràpidament en un comerç en la direcció de la inversió.
- Busqueu un patró d'entrada de canelobres, com ara canelobres engolides, barres de pins, etc.
- A més, confirmeu la idea del comerç baixista amb altres indicadors
La imatge de dalt és un exemple de l'estratègia de scalping de la banda de Bollinger falsa
- Temps: 5 min.
- Stop loss: 10 pips per sobre o per sota de la barra o canelobre fals de cap.
- Objectius de benefici: 15-30 pips.
RESUM DE LA BANDA DE BOLINGER I ESTRATÈGIES DE COMERÇ IT.
La banda de Bollinger no necessàriament dóna senyals comercials. S'utilitza principalment per analitzar el moviment dels preus i per entendre les condicions del mercat, proporcionant consells o suggeriments per ajudar els comerciants a anticipar els moviments de preus futurs. Les configuracions comercials solen trigar un període de temps més llarg a formar-se en períodes de temps més elevats, com el gràfic mensual i setmanal, a diferència dels períodes de temps inferiors on es formen un munt de configuracions comercials en un dia. Com a resultat, sempre que la banda es trobi en una pressió, els scalpers estan obligats a evitar molts brots falsos (falsificacions de cap). Tot i que la banda mesura la volatilitat dels preus, mesura la tendència, determina les condicions del mercat de sobrecompra i sobrevenda. No és un indicador autònom perquè no prediu senyals per si sol. Els seus senyals són d'alta probabilitat quan es confirmen per altres indicadors.
El desenvolupador també recomana que s'hagin d'implementar indicadors de senyal directe per validar les configuracions comercials.
Feu clic al botó següent per descarregar la nostra Guia "Estratègia de divises de la banda de Bollinger" en PDF
