Estratègia de divises de Fibonacci

En el comerç de divises, Fibonacci és sens dubte l'eina més popular i més utilitzada en l'anàlisi tècnica del mercat de divises. Serveix als comerciants i analistes de divises de moltes maneres, com ara proporcionar un marc de suport per a diverses estratègies comercials, identificació de nivells de preus precisos i precisos on haurien de produir-se canvis en la direcció del moviment de preus i molts més.

L'eina de Fibonacci utilitzada per a l'anàlisi tècnica al mercat de divises té els seus blocs de construcció de la seqüència de Fibonacci que va ser introduïda a Occident al segle XIII per Leonardo Pisano Bogollo, un matemàtic italià. La seqüència és una cadena de nombres que tenen propietats i proporcions matemàtiques que es troben a l'arquitectura, la biologia i la natura.

Aquestes ràtios són àmpliament freqüents als mercats financers com a l'univers.

 

Abans de passar pels diferents casos d'ús i aplicacions de l'eina Fibonacci en el comerç. És important que els comerciants entenguin les propietats elementals de la seqüència de Fibonacci, les seves propietats matemàtiques úniques i el paper important que tenen en l'anàlisi tècnica del moviment dels preus.

La base dels nivells de retrocés i extensió de Fibonacci

La seqüència de Fibonacci és una seqüència de nombres, on els nombres següents a 0 i 1 són sumes dels seus dos valors anteriors, per tant, aquesta seqüència continua fins a l'infinit. Els números són

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...

 

Les relacions matemàtiques entre aquesta seqüència de nombres són la base per a la qual es deriven els nivells de Fibonacci. Aquests nivells es representen per nombres però no són els mateixos que els nombres de la seqüència. Hi ha diverses d'aquestes relacions matemàtiques, però aquí hi ha les relacions més destacades i rellevants utilitzades en el comerç.

 

  1. un nombre dividit pel nombre anterior s'aproxima a 1.618. Per exemple, 21/13 = 1.615. Això es coneix com la "proporció daurada o Phi". S'utilitza com a nivell clau a les extensions de Fibonacci, com es comentarà més endavant a l'article.

 

  1. un nombre dividit pel següent nombre de la dreta s'aproxima a 0.618. Per exemple, 89/144 = 0.618.

Aquest nombre és la inversa de la proporció àuria i constitueix la base per al nivell de retrocés de Fibonacci del 61.8%.

Ambdós nombres (la proporció àuria '1.618' i el seu invers '0.618' es troben a la natura, la biologia i l'univers. Segons Guy Murchie al seu llibre titulat 'The Seven Mysteries of Life: An Exploration of Science and Philosophy', va afirmar que “la seqüència de Fibonacci resulta ser la clau per entendre com dissenya la natura... i és... una part de la mateixa música omnipresent de les esferes que construeix l'harmonia en àtoms, molècules, cristalls, petxines, sols i galàxies i fa cantar l'univers".

Altres relacions destacables de la seqüència de Fibonacci són

  • un nombre dividit per un altre nombre dos llocs a la dreta sempre s'aproximen a 0.382. Per exemple: 89/233 = 0.381. Aquesta relació és la base del nivell de retrocés de Fibonacci del 38.2%.
  • un nombre dividit per un altre número tres llocs per davant s'aproximarà a 0.2360. Per exemple: 89/377 = 0.2360. Aquesta relació és la base del nivell de retrocés de Fibonacci del 23.6%.

 

La proporció àuria i aquests altres nombres de Fibonacci derivats són números "especials" que formen els nivells de retrocés i extensió de Fibonacci. Sempre que l'eina fib es representa en un moviment de preu significatiu, els nivells de retrocés i extensió de Fibonacci es projecten com a nivells de preus importants on haurien de produir-se canvis en la direcció del moviment de preus.

 

Com es representa l'eina Fibonacci en un moviment de preu als nivells de retrocés i extensió del projecte

Sempre que l'eina Fibonacci es traça en un moviment de preu significatiu. Projecta els nivells de retrocés i extensió en funció de la distància mesurada del moviment del preu.

Dibuixa l'eina de Fibonacci entre l'extrem alt i baix d'un moviment de preu significatiu. Això projectarà els nivells de retrocés i expansió d'aquests dos punts.

Els nivells de retrocés comencen al 0%, seguits del 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% i després al 100%, que és la inversió completa del moviment del preu mesurat original i l'extensió comença des del 100%, seguida de 1.618. %, 2.618%, 4.236% i més.

 

Aplicacions i casos d'ús de l'eina Fibonacci

  1. Nivells de retrocés i extensió de Fibonacci com a suport i resistència

Els nivells de retrocés i extensió de Fibonacci projectats són línies horitzontals estàtiques que permeten una identificació ràpida i senzilla dels punts d'inflexió. Un punt on el moviment dels preus pot revertir o canviar el curs de la seva direcció.

Cadascun d'aquests nivells s'associa amb un percentatge que es deriva de la relació dels nombres de la seqüència de Fibonacci.

Els nivells de retrocés de Fibonacci són 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Els nivells d'extensió de Fibonacci són 1.618%, 2.618%, 4.236%

 

El 50% (punt mig) dels nivells de retrocés fib es coneix com l'equilibri d'un moviment de preus mesurat, encara que no es troba entre les ràtios de Fibonacci, però és un nivell de preus potencial per als canvis en la direcció del moviment de preus.

 

Imatge: Nivells de retrocés de Fibonacci com a suport i resistència en EurUsd.

 

Des de l'últim trimestre del 2020, el preu va augmentar de manera explosiva des del novembre fins als màxims de gener del 2021, cobrint uns +700 pips massius entre el nivell de preus d'1.1600 a 1.2350.

I després EurUsd s'ha negociat dins d'aquest important rang de preus fins al tercer trimestre de l'any 2021.

Es pot veure com els moviments de preus han reaccionat als nivells de retrocés de Fibonacci com a suport i resistència dins del rang de preus establert.

Les ordres de venda es poden obrir quan el preu arriba a qualsevol dels nivells de retracement de Fibonacci des de sota com a resistència i l'ordre de compra es pot obrir quan el preu arriba a qualsevol dels nivells de retracement de Fibonacci des de dalt com a suport. Però les idees comercials s'han de confirmar amb altres senyals de confluència.

Els comerciants que van aprofitar aquestes oportunitats es van beneficiar massivament amb aquesta estratègia l'any 2021

 

  1. Nivells d'extensió de Fibonacci com a objectius de beneficis

 

Els nivells d'extensió de Fibonacci són projeccions externes de l'eina utilitzada per pronosticar l'abast de les successives expansions de preus que emanen del retrocés (o correcció) de les expansions de preus inicials.

Els nivells d'extensió de Fibonacci també actuen com a suport i resistència al moviment de preus, cosa que el converteix en un objectiu d'alta probabilitat per als objectius de beneficis.

 

Com utilitzar els nivells d'extensió de Fibonacci en alineació amb els nivells de retrocés

 

Traceu el fib des del principi fins al final d'un moviment de preu significatiu.

A continuació, personalitzeu els nivells d'extensió de Fibonacci per alinear-los amb els nivells de retracement de Fibonacci del preu mesurat amb el següent.

 

Per a l'objectiu de benefici 1: canvieu [1.618] a [-0.618]

Per a l'objectiu de benefici 2: afegiu [-1.0]

Per a l'objectiu de benefici 3: canvieu [2.618] a [-1.618]

 

Encara que [-1.0] no es troba entre les ràtios de Fibonacci, projecta una distància igual de l'expansió successiva del preu a l'expansió del preu inicial.

Exemples de configuració de comerç alcista i baixista amb nivells d'extensió de Fibonacci com a objectius de beneficis.

 

 

El primer exemple és la configuració del comerç alcista

Podem veure una expansió de preus alcista successiva des del nivell de retroces del 61.8% del moviment alcista inicial.

Es pot veure que el màxim de fib [0.0] actua com a suport, ja que impulsa el moviment del preu al seu objectiu de benefici màxim al nivell d'extensió de l'1.618%.

 

El segon exemple és la configuració del comerç baixista

Podem veure una successiva expansió de preus a la baixa des del nivell de retrocés del 61.8% del moviment baixista inicial. Es pot veure que el mínim del fib [0.0] actua com a resistència, ja que impulsa el moviment del preu cap al primer objectiu de beneficis al nivell d'expansió del -0.618%.

Es pot veure que el nivell d'expansió del -0.618% actua com a suport i resistència fins que el preu assoleix el seu objectiu de benefici potencial al -1.618%.

 

 

 

  1. Nivells de retrocés profund de Fibonacci en un mercat de tendències

 

  • Identifiqueu una tendència alcista o baixista.
  • Identifiqueu el moviment de preu significatiu més recent.
  • Traceu l'eina Fibonacci des del principi fins al final del moviment del preu.
  • Delineeu la meitat superior del moviment del preu mesurat com a prima, el punt mitjà com a equilibri i la meitat inferior com a descompte.

 

En una tendència alcista, el moviment dels preus fa màxims més alts i el retrocés (correccions) de mínims més alts. Sempre que el preu retrocedeix per sota del nivell del 50% (és a dir, descompte) d'una expansió significativa del preu alcista, es considera que el mercat està en sobrevenda.

Exemple d'una configuració alcista de retrocés profund de Fibonacci en una tendència alcista al gràfic setmanal GbpUsd

Com que cotitzem al costat de la tendència alcista, els senyals de compra s'han d'anticipar a l'equilibri del 50%, o per sota dels nivells de retrocés profund del 61.8% o del 78.6%. Per tant, qualsevol configuració de comerç llarg en aquest nivell de sobrevenda o descompte serà molt probable. En una tendència a la baixa, el moviment dels preus fa mínims més baixos i el retrocés (correccions) dels màxims més baixos. Sempre que el preu retrocedeix per sobre del nivell del 50% (és a dir, la prima) d'un moviment baixista significatiu del preu, es considera que el mercat està sobrecomprat.

Imatge Exemple d'una configuració baixista de retrocés profund de Fibonacci en una tendència baixista al gràfic setmanal GbpCad.

Com que cotitzem al costat de la tendència a la baixa, els senyals de venda s'han d'anticipar a l'equilibri del 50%, o superior als nivells de retrocés profund del 61.8% o del 78.6%. Per tant, les configuracions de comerç curt a qualsevol d'aquests nivells de sobrecompra o premium seran molt probables.

 

  1. Combinació amb altres indicadors Estratègia comercial

Els nivells de retrocés i extensió de Fibonacci són molt útils quan es combinen amb una estratègia més àmplia.

Les confluències d'altres indicadors tècnics, com ara patrons de candeletes, línies de tendència, volum, oscil·ladors d'impuls i mitjanes mòbils augmenten la probabilitat que el moviment dels preus canviï de direcció als nivells de Fibonacci.

En general, com més confluències, més robust és el senyal.

 

Confluència amb l'indicador de la banda de Bollinger

L'indicador de la banda de Bollinger es pot utilitzar juntament amb els nivells d'extensió i retrocés de Fibonacci per confirmar senyals falsos de cap.

En una tendència alcista, si hi ha un cap fals a la línia inferior de la banda quan el preu es troba en qualsevol dels nivells de retrocés de descompte. Això indica una configuració de compra alta probable.

 

Exemple d'imatge del senyal fals del cap de la banda de Bollinger en confluència amb els nivells de retrocés de Fibonacci al gràfic diari de l'índex de dòlars

En una tendència a la baixa, si hi ha un cap fals a la línia superior de la banda quan el preu es troba en qualsevol dels nivells de retrocés premium. Això indica una configuració de venda alta probable.

 

Imatge d'exemple d'un senyal fals de cap de la banda de Bollinger en confluència amb els nivells de retrocés de Fibonacci al gràfic GbpCad 4Hr.

 

 

Confluència amb Mitjanes Mòbils com a Suport Dinàmic i Resistència

Les mitjanes mòbils es poden utilitzar per validar el canvi previst en la direcció del moviment dels preus als nivells de retrocés de Fibonacci. Les mitjanes mòbils 50 i 100 s'utilitzen com a suport dinàmic i resistència en confluència amb el nivell de retrocés de Fibonacci per confirmar configuracions probables altes.

Imatge Exemple de les mitjanes mòbils 50 i 100 en confluència amb els nivells de retrocés de Fibonacci al gràfic diari de l'índex del dòlar.

Imatge d'exemple de les 50 i 100 mitjanes mòbils en confluència amb els nivells de retrocés de Fibonacci al gràfic GbpCad 4Hr.

 

Confluència amb els patrons d'entrada de canelobres

Els patrons de canelobres ofereixen informació valuosa sobre el moviment dels preus d'un cop d'ull. Expliquen la força del moviment de preus i també prediuen moviments de preus futurs. Per tant, és molt probable que s'utilitzin patrons d'entrada de canelobres com a senyals d'entrada, com ara martells, estrelles fugaces, barres d'agulla, embolcall alcista o baixista, etc.

Hem tractat molt sobre l'eina de Fibonacci i les estratègies de comerç de divises de Fibonacci. Són estratègies bastant simples i menys complicades que poden fer que tothom sigui rendible i reeixit en el comerç de divises. Hauríeu de sentir-vos còmode practicant aquestes estratègies en un compte de demostració abans de negociar amb un compte en directe.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Fibonacci Forex Strategy" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.