El millor indicador de volatilitat de Forex i com utilitzar-lo
Els comerciants de divises han de tenir en compte determinats conceptes quan negocien amb divises estrangeres. Comprendre la volatilitat i com afecta el moviment dels preus de les monedes de divises és un dels aspectes fonamentals clau del comerç de divises.
La percepció del que significa realment la volatilitat difereix d'un comerciant a un altre. Per exemple, els comerciants que s'especialitzen en el comerç a curt termini poden mesurar la volatilitat per la velocitat amb què un comerç pot ser rendible i assolir un objectiu de beneficis. Per a altres, la volatilitat és una mesura de la liquiditat del mercat i la velocitat a la qual canvia el moviment dels preus.
La volatilitat és bastant descoratjadora per als comerciants negatius al risc, però per a altres ofereix nombroses oportunitats de beneficiar-se de les fluctuacions de preus que són ràpides i freqüents.
La millor manera d'evitar que us sorprengui la volatilitat del mercat i els canvis en la direcció del moviment dels preus és comerciar d'acord amb la vostra millor comprensió de les tendències del mercat.
El benefici d'utilitzar indicadors de volatilitat de divises?
Si voleu aprofitar la volatilitat del mercat de divises, és útil recolzar-vos en indicadors de volatilitat populars que us poden ajudar a entendre el caos del moviment dels preus. Hi ha indicadors de volatilitat de divises que ajuden a mesurar la volatilitat d'un parell de divises i a jutjar si un parell de divises s'adapta a la recerca de beneficis d'un comerciant. Depenent del tipus de comerciant que sigui, si busqueu un viatge estable i tranquil, un parell de divises amb una volatilitat relativament baixa pot ser el millor per a vosaltres, però si sou un comerciant a curt termini o contrari, hauríeu de buscar un mercat més volàtil. .
Més enllà de determinar la qualitat de la volatilitat d'un mercat, els indicadors de volatilitat de divises tenen usos més específics, com ara:
- Predicció de canvis de tendència
- Mesura de la força i l'impuls de la tendència
- Identificar possibles ruptures dels rangs i consolidar el moviment de preus.
Si us pregunteu quins indicadors de volatilitat de Forex estan disponibles a les plataformes de negociació MetaTrader (MT4 i MT5), la resposta és que n'hi ha diversos. Per tant, és important tenir en compte que no tots els indicadors de volatilitat de Forex tenen la capacitat de satisfer les vostres necessitats específiques, ja que diferents indicadors de volatilitat mesuren la volatilitat de diferents maneres, per la qual cosa són més adequats per a un propòsit que per a un altre.
Els indicadors s'enumeren de la següent manera:
- El SAR parabòlic
- L'indicador d'interval real mitjà
- Indicador Momentum
- Els canals de volatilitat
- El SAR parabòlic: Abreujat com Parabolic Stop and Reverse, va ser dissenyat per J. Welles Wilder per identificar bons nivells de preus d'entrada i sortida per a les configuracions comercials. Va ser dissenyat només per als mercats de tendència i, per tant, no és tan efectiu en moviments laterals de preus o consolidacions. En aquest cas, per produir senyals comercials molt probables, el SAR Parabòlic es pot combinar amb un indicador de seguiment de tendències.
Gràfic GBPUSD superior, l'indicador representa corbes o paràboles sobre els moviments dels preus.
Quina és la fórmula per calcular el SAR parabòlic?
Mitjançant l'ús del SAR Parabòlic, els comerciants poden navegar per condicions volàtils i identificar tendències potencials. Als mercats de tendència, és probable que els moviments de preus es moguin dins de les corbes traçades de l'indicador, en cas contrari, és possible que la tendència hagi acabat si els preus es mouen més enllà de les corbes.
La fórmula per calcular el SAR parabòlic per al dia següent:
(EP – SAR avui) x SAR avui + AF = SAR demà
El "factor d'acceleració" s'abreuja com a AF.
EP s'abreuja com a punt extrem, que és la diferència entre el nivell de preus més alt d'una tendència alcista i el nivell de preus més baix d'una tendència a la baixa.
El factor d'acceleració s'estableix en un valor inicial de 0.02 per defecte, però és possible que trobeu un valor diferent que funcioni millor. Aquestes troballes només s'han de dur a terme en un compte comercial de demostració i sense riscos.
El valor del factor d'acceleració canvia constantment en un "pas" (el valor inicial de l'AF) a mesura que el moviment del preu fa nous màxims i nous mínims.
Segons la imatge anterior, el valor predeterminat d'aquest màxim a les plataformes MetaTrader és 0.20.
Les pautes generals per utilitzar aquest indicador es poden resumir en dos punts:
- En el cas que els punts SAR apareguin per sota del moviment del preu actual, això indica una tendència alcista, però si apareix per sobre del moviment del preu actual, suggereix una tendència a la baixa imminent.
- Quan els punts es creuen de dalt a baix, indica un senyal de compra, però si els punts es creuen de baix a dalt, suggereix un senyal de venda.
- L'indicador ATR (Average True Range).
L'ATR és un indicador d'anàlisi tècnica desenvolupat per J. Welles Wilder Jr per mesurar els moviments dels preus del mercat. Va ser dissenyat per utilitzar-lo en els mercats de matèries primeres, però des de llavors s'ha estès a tots els altres instruments del mercat financer.
Es calcula prenent la mitjana mòbil simple d'una seqüència d'intervals reals durant un període de 14 dies. És probable que l'indicador ATR que mesura un període de temps més curt que 14 dies produeixi més senyals, mentre que els períodes de temps més llargs tenen més probabilitats de generar menys senyals.
Interval real mitjà (ATR) dels moviments de preus USDCAD
L'ús de l'indicador ATR té l'inconvenient de ser una mètrica estadística que es pot interpretar de diferents maneres, però simplement afirmat, el moviment de preus amb un alt nivell de volatilitat té un ATR més alt i el moviment de preus amb menor volatilitat té un ATR més baix. A més, no hi ha cap valor ATR que us indiqui si el moviment del preu o una tendència canviarà de direcció o no.
- L'indicador d'impuls de Forex
L'indicador d'impuls, de vegades anomenat indicador de la taxa de canvi (ROC), mesura la rapidesa amb què canvia el moviment dels preus. A més, l'indicador mesura la força darrere de qualsevol expansió de preus. També ajuda a identificar possibles inversió del mercat mesurant la força i la debilitat del moviment de preus.
Gràfic USDCAD amb indicador d'impuls representat per sota del moviment del preu.
El valor de l'indicador indica la taxa percentual de canvi del moviment del preu amb aquesta fórmula,
Moment = (tancament actual - tancament de N període) / (tancament de N període x 100)
On "N" és una durada de temps determinada amb un valor predeterminat de 20.
Com més positiu sigui el valor de l'impuls, més fort serà el moviment del preu a l'alça. Per contra, com més negatiu sigui el valor de l'impuls, més fort serà el moviment del preu a la baixa.
Per tant, podem fer la següent suposició; És raonable esperar que la tendència continuï mentre el valor de l'impuls es mantingui alt. Tanmateix, si el valor de l'impuls comença a baixar cap a 0, això és un signe que la tendència està minvant.
A partir d'això, podem treure la següent conclusió que
- L'indicador de moment que passa d'un valor negatiu a un positiu és un senyal de compra
- L'indicador d'impuls que passa d'un valor positiu a un negatiu és un senyal de venda.
- Els canals de volatilitat
Els canals de volatilitat són un tipus d'indicador de superposició que representa les línies de volatilitat per sobre i per sota del moviment del preu. Aquestes línies són una forma de canals, embolcalls o bandes que s'amplien a mesura que augmenta la volatilitat i es contrauen a mesura que la volatilitat disminueix.
Un indicador de canal de volatilitat molt popular és la banda de Bollinger, però l'indicador del canal Keltner n'és un altre.
Entre tots els indicadors de canal de volatilitat desenvolupats i disponibles a les plataformes de negociació, la banda de Bollinger creada per John Bollinger a principis dels anys vuitanta s'ha convertit en l'indicador de volatilitat més popular i conegut al mercat financer.
L'indicador dibuixa tres línies al voltant del moviment dels preus amb
- Una mitjana mòbil simple (amb un valor predeterminat de 20) com a línia mitjana que està tancada per dues línies més.
- Les altres dues línies formen els límits de la banda i estan igualment allunyades, amb una línia superior i una inferior que s'expandeixen i es contrauen en resposta als canvis en la volatilitat del mercat. Quan la volatilitat del mercat augmenta, la banda s'expandeix significativament, però un mercat poc volàtil fa que la banda es restringeixi.
Banda de Bollinger al voltant del moviment del preu del gràfic USDCAD
Els comerciants poden ajustar els valors predeterminats de la banda segons les seves preferències. Quan el moviment del preu està a prop de la línia superior de la banda en una tendència alcista, el mercat es considera sobrecomprat. Per contra, en una tendència a la baixa, quan el moviment del preu es troba a la línia inferior de la banda, el mercat es considera sobrevenda.
Quin d'aquests indicadors de volatilitat de Forex és el millor?
No hi ha consens entre els indicadors de volatilitat de divises sobre quin és el millor, i depèn del que cada comerciant trobi còmode i adequat per al seu estil de negociació.
En general, els indicadors funcionen millor quan s'utilitzen conjuntament amb un altre. Un exemple d'una estratègia poderosa és combinar dos indicadors, la banda de Bollinger com a indicador principal per indicar les condicions de sobrecompra i sobrevenda en el moviment del preu, i després l'indicador d'impuls com a indicador secundari per confirmar una inversió alcista o baixista.
Gràcies a aquesta guia d'indicadors de volatilitat, es pot utilitzar per trobar el millor indicador de volatilitat de divises (entre els 4 anteriors) que s'adapti al vostre estil de negociació. Heu de practicar amb aquests indicadors en un compte de demostració sense risc i en una prova d'estrès quin d'aquests indicadors és el més eficient i rendible per al vostre estil de negociació.
Només amb la pràctica, podeu començar a prendre decisions comercials basades en la volatilitat i pràctiques de gestió de riscos més informades.
Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "El millor indicador de volatilitat de Forex i com utilitzar-lo" en PDF
