Què és l'estratègia MACD

La paraula "MACD" és l'acrònim d'un indicador de tipus oscil·lador conegut com a divergència de convergència mitjana mòbil. Va ser inventat per Gerald Appel l'any 1979 i, des de llavors, és un dels indicadors tècnics més potents utilitzats pels comerciants per identificar l'impuls dels preus i les oportunitats de tendència als mercats financers.

 

Per negociar amb eficàcia les estratègies MACD de manera rendible, els comerciants han d'entendre l'indicador MACD, com funciona i tenir una guia pràctica sobre com fer un bon ús de l'indicador MACD per a diverses decisions comercials.

BREU VISIÓ GENERAL DE L'INDICATOR MACD

El nom "Mitja mòbil" "Convergència" "Divergència" diu molt sobre l'indicador. Representa una idea de dues mitjanes mòbils utilitzades per obtenir una lectura tècnica de convergència i divergència del moviment dels preus, que és realment certa!

La lectura tècnica diu molt sobre la força del moviment dels preus, la direcció d'una tendència i les condicions de inversió del mercat.

L'anàlisi tècnica de l'indicador MACD és un recurs molt útil per als comerciants basats en indicadors, per la qual cosa és imprescindible que els components, la configuració, les operacions i altres factors que afecten l'indicador MACD s'entenguin adequadament per a una aplicació efectiva de l'indicador MACD. eina i resultat comercial rendible.

QUINS SÓN ELS COMPONENTS TÈCNICS DE L'INDICADOR MACD

Els components tècnics de l'indicador MACD estan formats per

1- Un parell de línies, una s'anomena “línia MACD” i l'altra “línia de senyal”.

2- Un histograma.

3- Un punt de referència de línia zero.

 

Tots aquests són derivats dels paràmetres d'entrada de l'indicador que consisteixen en dues mitjanes mòbils exponencials (EMA) i una mitjana mòbil simple (SMA) amb un valor predeterminat de 12, 26, 9. Aquests valors es poden modificar per adaptar-se al pla de negociació desitjat o estratègia.

 

 

Imatge 1: Vista de mostra de l'indicador MACD que mostra els seus components

 

La "línia MACD" és la línia suavitzada de color blau que és un derivat de la diferència entre els dos paràmetres EMA de l'indicador (EMA 12 i EMA 26).

La "línia del senyal" (color vermell) és una mitjana mòbil simple de 9 períodes de la "línia MACD", és a dir, és una mitjana calculada d'una mitjana.

Ells (MACD i línia de senyal) es representen per parells per interpretar el moviment dels preus per la seva distància i els creuaments.   

 

L'histograma MACD en forma d'oscil·lador és una representació gràfica de la distància entre la línia MACD i la línia de senyal.

 

El punt de referència de la línia zero és només un punt de referència per llegir la direcció dominant del mercat i filtrar tant els senyals d'encreuament com els de l'histograma.

COM INTERPRETEM TOTS ELS COMPONENTS TÈCNICS DE L'INDICATOR MACD EN QUANT ES RELACIONEN AMB EL MOVIMENT DE PREUS.

Per descomptat, les lectures tècniques derivades de l'indicador estan en harmonia entre si, però signifiquen coses força diferents.

  • És important entendre que el senyal i l'encreuament de la línia MACD és un senyal retardat perquè depèn dels moviments dels preus, tot i que és el senyal més important de l'indicador.
  • Sempre que hi hagi un senyal creuat per sobre del punt de referència zero, indica una condició de mercat alcista i si el senyal creuat està per sota del punt de referència zero, vol dir que el mercat es troba en una condició baixista.
  • A més, com més gran sigui la distància entre el parell de línies, és un signe de força en el moviment del preu cap a una direcció determinada.
  • Com més gran sigui la distància entre el parell de línies (MACD i línia de senyal) per sobre o per sota de la línia de referència zero se sol veure amb un augment corresponent de la distància entre els EMA al gràfic de preus.
  • Quan l'EMA de 12 períodes està per sobre de l'EMA de 26 períodes, el senyal creuat de línia es considera positiu; en cas contrari, es considera que l'encreuament és negatiu.
  • La freqüència dels senyals creuats de línia es pot reduir augmentant el valor d'entrada de la línia de senyal, això ajudarà a evitar un munt de senyals falsos.
  • L'histograma sempre es llegeix positiu quan la línia MACD està per sobre de la línia de senyal i, per contra, es llegeix negatiu quan la línia MACD està per sota de la línia de senyal. Això dóna al MACD les característiques d'un oscil·lador.
  • Finalment, "convergència" és el terme utilitzat per confirmar una tendència existent quan el moviment del preu, el parell de línies MACD i l'histograma estan en la mateixa direcció. Per contra, "divergència" és el terme que s'utilitza per confirmar que una tendència està minvant quan el moviment del preu és en la direcció oposada al parell de línies MACD i a l'histograma.

 

Imatge 2: Exemple de convergència i divergència de l'indicador MACD

 

 

Configuració de l'indicador MACD

Els comerciants hauran de seguir un esquema bàsic quan configuren l'indicador MACD:

  1. Seleccioneu un període de temps preferit.
  2. Introduïu els paràmetres EMA adequats per a aquest període de temps.
  3. Introduïu el paràmetre MACD SMA adequat per a aquest període de temps.

 

Imatge 3: Configuració de l'indicador MACD

 

L'indicador MACD té un valor predeterminat de 12 i 26 mitjanes mòbils exponencials (EMA) i una mitjana mòbil simple (SMA) de 9 períodes.

La configuració predeterminada es pot ajustar per adaptar-se a diferents estratègies comercials, estils comercials i períodes de temps.

Per exemple, un comerciant de posició, a llarg termini o swing pot preferir un valor d'entrada molt més sensible com (5, 35, 5) al gràfic mensual i setmanal.

La reducció de qualsevol dels dos EMA o l'SMA augmentarà el nombre de senyals comercials, mentre que un augment de l'SMA redueix el nombre de senyals d'encreuament, eliminant així un munt de senyals falsos i també ajuda a controlar les tendències a llarg termini.

ESTRATÈGIES DE COMERÇ MACD

Aquests són els diferents mètodes i estratègies comercials que es poden implementar amb l'indicador MACD.

                                                                                                                                                                                                  

ESTRATÈGIA 1: ESTRATÈGIA CREUA LÍNIA ZERO

Aquesta és l'estratègia comercial més senzilla i per a principiants per implementar l'indicador MACD abans de passar als mètodes complexos. Sempre que el parell de línies (línia MACD i línia de senyal) travessa el punt de referència de la línia zero des de dalt. Confirma una tendència baixista, de manera que es pot executar una ordre de venda de mercat per beneficiar-se de la tendència baixista.

I sempre que el parell de línies (línia MACD i línia de senyal) travessa el punt de referència de la línia zero des de sota. Confirma una tendència alcista, de manera que es pot executar una ordre de compra de mercat per beneficiar-se de la tendència alcista.

Entre totes les estratègies comercials MACD, aquesta es troba més endarrerida. Per tant, s'utilitza millor com a confluència o factor de suport per a una configuració comercial.

Imatge 4: exemple d'idees comercials d'estratègia MACD Zero Line Cross

 

 

ESTRATÈGIA 2: ESTRATÈGIA DE CROSSOVER LINES MACD I SIGNAL

L'indicador sol proporcionar molts senyals d'encreuament, però molts d'ells són falsos. Aleshores, com filtrem les configuracions probables adequades?

 

  • En primer lloc, hem de confirmar una tendència existent per filtrar els senyals d'encreuament adequats que estiguin sincronitzats amb el biaix direccional. La primera estratègia o altres indicadors preferits es poden utilitzar per determinar la direcció d'una tendència.
  • En segon lloc, la línia de referència zero de l'indicador MACD es pot utilitzar com a filtre integrat per a senyals creuats falsos. Com?

Per sota de la línia de referència zero, considereu que qualsevol senyal d'encreuament llarg/compra és fals i per sobre de la línia de referència zero, considereu que qualsevol senyal d'encreuament curt o de venda és fals.

  • El tercer és el filtre d'histograma. A diferència de l'"estratègia creuada de línia zero" endarrerida, els senyals de l'histograma solen ser molt efectius i avançats al moviment del preu. Això és el que el converteix en un component vital de l'indicador MACD.

L'augment d'altura de l'histograma correspon a la força del preu cap a una direcció determinada i la disminució de l'alçada de l'histograma des d'un pic significa que un canvi en la direcció del preu és imminent.

 

Imatge 5 5: Configuracions de compra de senyal d'encreuament de línia MACD i línia de senyal

 

 

 

 

Aquí hi ha un resum del pla de negociació d'estratègia de crossover MACD i Signal Line

  1. Determineu si el preu és tendència i la direcció de la tendència.
  2. Per a una configuració llarga, la línia de senyal ha de creuar per sobre de la línia MACD a la part superior del punt de referència zero.
  3. Per a una configuració curta, la línia de senyal ha de creuar per sota de la línia MACD sota el punt de referència zero.
  4. Si es confirma (2). Executeu una posició llarga quan l'histograma comenci a disminuir des d'un pic que estava per sota de la línia zero.
  5. Si es confirma (3). Executeu una posició curta quan l'histograma comenci a disminuir des d'un pic que estava per sobre de la línia zero.

 

 

ESTRATÈGIA 3. ESTRATÈGIA DE DIVERGÈNCIA HISTÒGRAMICA

Acabem de parlar que l'histograma és un component vital de l'indicador MACD. També s'utilitza per identificar divergències, és a dir, quan el moviment del preu d'un actiu o d'un parell de divises és asimètric al de l'indicador tècnic.

En el cas del MACD, s'observa una configuració de divergència alcista quan el preu fa un nou swing baix (mínim més baix) i l'histograma no aconsegueix un mínim inferior corresponent. Aquest és un exemple d'una configuració alcista alta probable.

 

Imatge 6 6: Exemple d'una configuració de compra de divergència MACD

S'observa una configuració de divergència baixista quan el preu fa un nou swing màxim (mínim més baix) i l'histograma no aconsegueix el màxim corresponent. Aquest és un exemple d'una configuració baixista alta probable.

 

 

Imatge 7 7: Exemple d'una configuració de venda de divergència MACD

 

La configuració de divergència rendible amb una tendència existent és poc probable i poc fiable perquè la divergència pot no conduir a una inversió immediata tot i que de vegades la tècnica s'utilitza per indicar un canvi en la tendència a llarg termini.

 

ESTRATÈGIA 4: SOBRECOMPRA I SOBREVENDA

Aquesta és una estratègia enginyosa per a la gestió de beneficis i les configuracions de reversió.

Com més gran sigui la divergència entre la línia MACD i la línia Signal significa que el preu es troba en condicions de sobrecompra o sobrevenda, de manera que hi ha una gran possibilitat de correcció del preu. Per tant, s'ha de liquidar qualsevol negoci en curs en condicions de sobrecompra o sobrevenda.

 

ESTRATÈGIA 5: ESTRATÈGIA DE COMERÇ DE SCALPING MACD 1 MINUT

El scalping en divises és un estil de negociació a curt termini que té com a objectiu augmentar petits beneficis consistents a partir de petits moviments de preus. L'estratègia creuada de línia zero, l'estratègia de crossover MACD i Signal Line, l'histograma, la divergència, l'estratègia de sobrecompra i sobrevenda es poden aplicar per augmentar el mercat de divises de manera rendible en períodes de temps més baixos.

Tot i que les estratègies no són aptes per al scalping, els paràmetres predeterminats es poden personalitzar per millorar la rendibilitat quan es fa el scalping en períodes de temps més baixos. També es poden implementar altres eines de suport amb finalitats de confluència.

Scalper hauria de personalitzar els paràmetres d'entrada MACD predeterminats a 13, 26, 10.

 

Els altres factors de suport implementats en aquesta estratègia són les zones horàries probables i 2 mitjanes mòbils. Zones horàries d'alta probabilitat: Per minimitzar el temps dedicat als gràfics a la recerca de configuracions de senyal d'encreuament de qualitat, el més favorable per operar amb aquestes configuracions és la sessió de Londres (2-5 a.m. EST) i la sessió de Nova York (7-11 a.m. EST).

Les 2 mitjanes mòbils: Les 2 mitjanes mòbils utilitzades són la 151 EMA i la 33 SMA, totes dues actuen com a suport dinàmic i resistència.

 

 

 

Imatge 9: Exemple de convergència i divergència MACD

 

Imatge 9: Oportunitats de scalping en un període de temps inferior: estratègia de scalping MACD d'1 min

 

Se suposa que el mercat és alcista sempre que el preu estigui per sobre de l'EMA de 151 com a suport i només s'han de considerar configuracions llargues. S'assumeix que el mercat és baixista sempre que el preu estigui per sota de l'EMA de 151, ja que només s'han de tenir en compte la resistència i només les configuracions de venda.

REPTES DE LES DIVERSES ESTRATÈGIES DE COMERÇ MACD

Per descomptat, hi ha molts avantatges de negociar amb el MACD, però com tots els altres indicadors, no és perfecte. Hi ha alguns desavantatges per utilitzar el MACD.

 

  1. El MACD és molt eficaç com a indicador de tendència i impuls i, per tant, la seva utilitat es limita als mercats de tendència.
  2. Un dels principals defectes del MACD és que dóna els senyals més tard que el moviment del preu. Això es deu al fet que les mitjanes mòbils es basen en dades de preus anteriors.
  3. A més, el MACD no ofereix nivells d'aturada de pèrdua ni de presa de beneficis llests per utilitzar.
  4. Els senyals d'inversions de divergència no sempre funcionen i, a més, no preveuen totes les inversions.

CONCLUSIÓ

És important que els comerciants practiquen l'ús de l'indicador MACD i les seves estratègies amb èxit en un compte de demostració abans de negociar fons reals. Una comprensió bàsica de les mitjanes mòbils ajudarà un comerciant a utilitzar l'indicador MACD per obtenir resultats òptims.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és l'estratègia MACD" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.