Què és l'indicador ATR a Forex i com utilitzar-lo

Entre els analistes tècnics més destacats en el camp que han escrit extensament sobre la volatilitat es trobava J Welles Wilder. Va introduir molts indicadors tècnics al seu llibre de 1978 titulat "Nous conceptes en el comerç tècnic", que encara són molt rellevants en l'anàlisi tècnica moderna d'avui. Alguns d'ells inclouen l'indicador SAR parabòlic (PSAR), l'indicador de rang real mitjà (o indicador ATR) i l'índex de força relativa (RSI).

En aquest article es parla de l'indicador Average True Range, que es va desenvolupar com un enfocament qualitatiu per assignar valors numèrics a la volatilitat subjacent als mercats financers.

 

La volatilitat mesura la rapidesa amb què canvia el moviment del preu d'un actiu en comparació amb la taxa mitjana de canvis durant un període de temps determinat. A mesura que els indicadors de volatilitat fan un seguiment de la volatilitat d'un actiu, els comerciants poden determinar quan el preu d'un actiu esdevindrà més o menys esporàdic.

En essència, l'ATR mesura la volatilitat, excepte que no pot predir la direcció de la tendència ni mesurar l'impuls.

 

Com mesura l'indicador ATR la volatilitat d'un actiu?

En estudiar el mercat de matèries primeres, Wilder va descobrir que una simple comparació dels rangs de negociació diaris era insuficient per mesurar la volatilitat. Segons ell, per calcular la volatilitat dins d'un període de temps amb precisió, s'hauria de tenir en compte el tancament de la sessió anterior, així com els màxims i mínims actuals.

Així, va definir l'interval real com el més gran dels tres valors següents:

  1. La diferència entre l'alta i la baixa actuals
  2. La diferència entre el tancament del període anterior i el màxim actual
  3. La diferència entre el tancament del període anterior i el mínim actual

 

Wilder va suggerir, a més, que fer una mitjana ponderada d'aquests valors durant diversos dies proporcionaria una mesura significativa de la volatilitat. Això el va anomenar el rang real mitjà.

En el seu càlcul només es té en compte el valor absolut, independentment de si és negatiu o positiu. Després del càlcul del primer ATR, els valors ATR posteriors es calculen amb la fórmula següent:

 

ATR = ((ATR anterior x (n-1)) + TR actual) /(n-1)

On 'n' és el nombre de períodes

 

A la majoria de plataformes comercials, la 'n' predeterminada sol ser 14, però els comerciants poden ajustar el nombre segons les seves necessitats. Òbviament, ajustar la 'n' a un valor més alt donarà lloc a una mesura més baixa de volatilitat. No obstant això, ajustar la "n" a un valor més baix donarà lloc a una mesura més ràpida de la volatilitat. En essència, l'interval real mitjà és la mitjana mòbil ponderada dels intervals reals durant un període determinat.

Les plataformes comercials com MT4 i MT5 ja tenen un càlcul integrat per a l'indicador d'interval real mitjà, de manera que els comerciants no s'han de preocupar per esbrinar aquests càlculs.

 

Exemple de càlcul de l'interval real mitjà (ATR).

Per exemple, l'ATR del primer dia del període de 10 dies és 1.5 i l'ATR de l'onzè dia és 1.11.

Podeu estimar l'ATR seqüencial utilitzant el valor anterior de l'ATR, combinat amb l'interval real del període actual, més el nombre de dies menys un.

A continuació, aquesta suma es dividirà pel nombre de dies i la fórmula que es repeteix al llarg del temps a mesura que canvia el valor.

En aquest cas, el segon valor de l'ATR s'estima en 1.461 o (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Com a següent pas, revisarem com utilitzar l'indicador ATR a les plataformes de negociació.

 

 

Com utilitzar els indicadors ATR a les plataformes comercials

L'indicador Average True Range es troba entre el paquet d'indicadors integrat a la majoria de plataformes comercials com Mt4, Mt5 i TradingView.

 

Per trobar l'indicador d'interval real mitjà a la plataforma Mt4

  • Feu clic a Insereix just a sobre del gràfic de preus
  • Al menú desplegable de la secció d'indicadors, desplaceu-vos cap avall fins a la secció d'indicadors d'oscil·lador.
  • Feu clic a l'indicador Interval real mitjà per afegir-lo al vostre gràfic de preus.

 

 

Tan bon punt s'afegeixi al vostre gràfic de preus, se us presentarà la finestra de configuració de l'indicador ATR. L'única variable que podeu ajustar per adaptar-vos a les vostres preferències és el nombre de períodes durant els quals es calcularà l'interval real mitjà.

 

 

Com es mostra a la imatge anterior, MT4 i MT5 tenen un valor d'indicador ATR predeterminat de 14, que és un punt de partida útil per als comerciants. Els comerciants poden experimentar amb diferents períodes per trobar el període exacte que els pot funcionar millor.

Tan bon punt s'afegeix l'indicador a la vostra plataforma de negociació, apareixerà un gràfic que mostra els intervals reals mitjans a sota del vostre gràfic de preus, tal com es mostra a continuació.

 

 

Els valors de l'indicador ATR es poden interpretar d'una manera senzilla. Els màxims del gràfic indicador ATR reflecteixen un període de negociació més volàtil, mentre que els mínims reflecteixen un període de negociació menys volàtil.

 

En entendre la volatilitat del mercat, els comerciants poden establir objectius de preu definitius i objectius de beneficis. Com a exemple, si el parell de divises EURUSD té un ATR de 50 pips durant els darrers 14 períodes. Un objectiu de beneficis per sota dels 50 pips serà més probable que s'aconsegueixi durant la sessió de negociació actual.

 

Com utilitzar l'indicador d'interval mitjà de negociació en el comerç

Utilitzant els valors de l'indicador de rang real mitjà, això pot estimar fins a quin punt es pot estendre el moviment del preu d'un actiu financer dins d'un període de temps específic. Aquesta informació també es pot utilitzar per identificar oportunitats comercials com ara:

 

  1. Esclats de consolidació

Les ruptures de consolidació representen una de les oportunitats comercials de millor qualitat al mercat de divises. Amb l'ajuda de l'indicador de rang real mitjà, els comerciants poden cronometrar aquestes ruptures de manera eficient i entrar a la planta baixa d'una nova tendència a mesura que es desenvolupa.

 

En mercats de baixa volatilitat quan el moviment dels preus es troba en una consolidació, l'indicador de rang real mitjà mostrarà mínims de valors més baixos. Després d'un període de valors baixos o plans, a mesura que augmenta la volatilitat del mercat, un augment de l'ATR indicarà una major volatilitat al mercat i mostrarà pics de valors més alts. El resultat d'això és la ruptura del moviment dels preus fora de la consolidació. Després de la ruptura, els comerciants poden planificar com i on introduir un comerç amb l'aturada de pèrdua adequada.

 

 

  1. Combinació de l'indicador ATR amb altres indicadors

L'ATR és només una mesura de la volatilitat del mercat. Per tant, combinar l'indicador ATR amb altres indicadors és fonamental per identificar més oportunitats comercials. Aquestes són les estratègies de combinació més efectives per a l'indicador ATR.

 

  • Utilitzant la mitjana mòbil exponencial com a línia de senyal

L'ATR és només una mesura de la volatilitat i no genera fàcilment senyals d'entrada als mercats de tendència. En aquest sentit, per fer que l'indicador ATR sigui més eficaç i eficient, els comerciants poden superposar una mitjana mòbil exponencial a l'indicador ATR per actuar com a línia de senyal.

Una estratègia comercial rendible podria ser afegir una mitjana mòbil exponencial de 30 períodes sobre l'ATR i vigilar els senyals d'encreuament.

Quan el moviment del preu està en tendència alcista i l'indicador ATR creua per sobre de la mitjana mòbil exponencial. Això suggereix un mercat fortament alcista. Per tant, els comerciants poden obrir més comandes de compra al mercat. El contrari del moviment dels preus en una tendència a la baixa és que; si l'indicador ATR creua per sota de la mitjana mòbil exponencial, suggereix un mercat fortament baixista, altament rendible per a la venda curta.

 

  • Combinació d'indicador ATR i SAR parabòlic

La combinació d'ATR amb Parabolic SAR també és eficaç per als mercats comercials que tenen tendència. Juntament amb l'ATR, els comerciants poden establir un stop loss definitiu i obtenir punts de preu de benefici. Això garantirà que aprofitin al màxim un mercat tendència amb una exposició mínima al risc.

 

  • Combinació d'indicador ATR i estocàstic

Estocàstics: amb la seva capacitat per oferir senyals de sobrecompra i sobrevenda, són molt eficaços per negociar mercats de gran abast quan el valor de l'indicador ATR és baix. En essència, l'indicador ATR ajuda a qualificar els mercats d'abast llegint una baixa volatilitat, i després es poden proporcionar els senyals de compra/venda llegint els encreuaments estocàstics a les zones de sobrecompra i sobrevenda.

 

  1. Dimensió del lot comercial

La mida d'una posició o lot és un procés de presa de decisions important per gestionar el risc quan es negocien actius financers. Amb mides de lot adequades per a diferents actius financers, els comerciants poden minimitzar la seva exposició al risc i augmentar significativament el seu rendiment del mercat.

En general, es recomana comercialitzar mercats d'alta volatilitat amb lots més petits, mentre que es recomanen lots més grans per a mercats de baixa volatilitat.

Els parells de divises amb valors ATR elevats, com ara GBPUSD i USDCAD, es poden negociar amb lots més petits; en canvi, els actius amb valors ATR baixos, com les matèries primeres, es poden comerciar amb lots més grans.

 

 

Limitacions de l'indicador d'interval real mitjà

Aquestes limitacions s'han de tenir en compte quan s'utilitza l'indicador ATR. En primer lloc, l'indicador ATR només reflecteix la volatilitat del moviment dels preus. En segon lloc, les lectures de l'ATR són subjectives i obertes a diferents interpretacions. No hi ha cap valor ATR específic que pugui predir el punt d'inflexió exacte d'una tendència o moviment de preus. Per tant, les lectures d'ATR poden servir com a indicació de la força o debilitat d'una tendència.

 

Feu clic al botó següent per descarregar la nostra guia "Què és l'indicador ATR a Forex i com utilitzar-lo" en PDF

La marca FXCC és una marca internacional registrada i regulada en diverses jurisdiccions i es compromet a oferir-vos la millor experiència comercial possible.

Aquest lloc web (www.fxcc.com) és propietat i està gestionat per Central Clearing Ltd, una empresa internacional registrada en virtut de la Llei de societats internacionals [CAP 222] de la República de Vanuatu amb el número de registre 14576. Adreça registrada de la companyia: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) una empresa degudament registrada a Nevis amb l'empresa No C 55272. Adreça registrada: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) una empresa degudament registrada a Xipre amb el número de registre HE258741 i regulada per CySEC amb el número de llicència 121/10.

ADVERTÈNCIA DE RISCOS: El comerç de divises i els contractes per diferència (CFDs), que són productes d’excés, és altament especulatiu i comporta un risc important de pèrdua. És possible perdre tot el capital inicial invertit. Per tant, els Forex i els CFD poden no ser adequats per a tots els inversors. Invertiu només amb diners que pugueu perdre. Per tant, assegureu-vos que compreneu completament riscos implicats. Busqueu consells independents si és necessari.

La informació d'aquest lloc no està dirigida als residents dels països de l'EEE o dels Estats Units i no està pensada per a la seva distribució o ús per part de cap persona en cap país o jurisdicció on aquesta distribució o ús sigui contrari a la llei o la regulació local. .

Copyright © 2024 FXCC. Tots els drets reservats.