Chì ghjè l'indicatore ATR in Forex è cumu aduprà
Trà l'analisti tecnichi più prominenti in u campu per avè scrittu assai nantu à a volatilità era J Welles Wilder. Hà introduttu parechji indicatori tecnichi in u so libru di u 1978 intitulatu "New Concepts in Technical Trading", chì sò sempre assai pertinenti in l'analisi tecnicu mudernu d'oghje. Alcune di elli includenu l'Indicatore SAR Parabolicu (PSAR), l'Indicatore di Range True Mediu (o l'indicatore ATR) è l'Indice di Forza Relativa (RSI).
Questu articulu discute l'indicatore Average True Range, chì hè statu sviluppatu cum'è un approcciu qualitativu per assignà valori numerichi à a volatilità sottostante in i mercati finanziarii.
A volatilità misura quantu veloce cambia u muvimentu di u prezzu di un attivu cumparatu cù u ritmu mediu di cambiamenti in un certu periodu di tempu. Siccomu l'indicatori di volatilità traccianu a volatilità di un attivu, i cummircianti ponu stabilisce quandu u prezzu di l'attivu diventerà più o menu sporadicu.
In essenza, l'ATR misura a volatilità, salvu chì ùn pò micca predichendu a direzzione di tendenza o misurà u momentu.
Cumu l'indicatore ATR misura a volatilità di un attivu?
Studiendu u mercatu di commodità, Wilder hà scupertu chì una simplicità di paraguni di i intervalli di cummerciale di ogni ghjornu era insufficiente per misurà a volatilità. Sicondu ellu, per calculà a volatilità in un periudu di tempu accuratamente, a fine di a sessione precedente è l'attuale alta è bassa deve esse cunsiderata.
Cusì, hà definitu u veru intervallu cum'è u più grande di i trè valori seguenti:
- A diffarenza trà l'attuale alta è bassa
- A diffarenza trà a fine di u periodu precedente è u altu attuale
- A diffarenza trà a fine di u periodu precedente è u minimu attuale
Wilder hà ancu suggeritu chì piglià una media ponderata di questi valori annantu à parechji ghjorni furnisce una misura significativa di volatilità. Questu hà chjamatu l'Average True Range.
In u so calculu, solu u valore assulutu hè cunsideratu, indipendentemente da esse negativu o pusitivu. Dopu u calculu di u primu ATR, i valori ATR successivi sò calculati cù a formula sottu:
ATR = ((ATR precedente x (n-1)) + TR attuale) /(n-1)
Induve "n" hè u numeru di periodi
Nant'à a maiò parte di e piattaforme di cummerciale, u "n" predeterminatu hè generalmente stabilitu à 14, ma i cummircianti ponu aghjustà u numeru secondu e so bisogni. Ovviamente l'aghjustà u "n" à un valore più altu risultatu in una misura più bassa di volatilità. In ogni casu, l'aghjustà u "n" à un valore più bassu risultatu in una misura più veloce di volatilità. In essenza, l'Average True Range hè a media mobile ponderata di i veri intervalli in un certu periodu.
I plataformi di cummercializazioni cum'è MT4 è MT5 anu digià un calculu integratu per l'indicatore mediu di u veru intervallu, cusì i cummircianti ùn anu micca bisognu di preoccupassi di calculà sti calculi.
Esempiu di u calculu di a gamma vera media (ATR).
Per esempiu, l'ATR per u primu ghjornu di u periodu di 10 ghjorni hè 1.5 è l'ATR per l'undecisimu ghjornu hè 1.11.
Pudete stimà l'ATR sequenziale utilizendu u valore precedente di l'ATR, cumminatu cù u veru intervallu per u periodu attuale, più u numeru di ghjorni menu unu.
In seguitu, sta somma serà divisa da u numeru di ghjorni è a formula ripetuta cù u tempu chì u valore cambia.
In questu casu, u sicondu valore di l'ATR hè stimatu à 1.461, o (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Cum'è un passu prossimu, riviseremu cumu utilizà l'indicatore ATR in e plataforme di cummerciale.
Cumu utilizà l'indicatori ATR nantu à e plataforme di cummerciale
L'indicatore Average True Range hè trà u pacchettu di indicatori chì hè integratu in a maiò parte di e plataforme di cummerciale cum'è Mt4, Mt5 è TradingView.
Per truvà l'indicatore Average True Range in a piattaforma Mt4
- Cliccate nantu à inserisce ghjustu sopra à u graficu di prezzu
- In u menù drop-down di a sezione di l'indicatore, scorri finu à a sezione di l'indicatori di l'oscillatore.
- Cliccate nantu à l'indicatore Average True Range per aghjunghje à u vostru chartu di prezzu.
Appena hè aghjuntu à u vostru graficu di prezzu, vi sarà presentatu cù a finestra di paràmetri di l'indicatore ATR. L'unica variabile chì pudete aghjustà per adattà à a vostra preferenza hè u numeru di periodi nantu à quale serà calculatu l'Average True Range.
Comu mostra in l'imaghjini di sopra, MT4 è MT5 anu un valore predeterminatu di l'indicatore ATR di 14, chì hè un puntu di partenza utile per i cummircianti. I cummircianti ponu sperimentà diversi periodi per truvà u periodu esatta chì puderia travaglià megliu per elli.
Appena l'indicatore hè aghjuntu à a vostra piattaforma di cummerciale, un graficu chì mostra l'Average True Ranges apparirà sottu u vostru graficu di prezzu, cum'è mostratu quì sottu.
I valori di l'indicatore ATR ponu esse interpretati in una manera diretta. I massimi di u graficu di l'indicatore ATR riflettenu un periodu di cummerciale più volatile, mentre chì i minimi riflettenu un periodu di cummerciale menu volatile.
Per capiscenu a volatilità in u mercatu, i cummircianti ponu stabilisce obiettivi di prezzu definitivi è obiettivi di prufittu. Per esempiu, se a coppia di valuta EURUSD hà un ATR di 50 pips in l'ultimi periodi 14. Un scopu di prufittu sottu 50 pips serà più prubabile di esse rializatu in a sessione di cummerciale attuale.
Cumu utilizà l'indicatore di intervallu di cummerciale mediu in u cummerciu
Aduprendu i valori di l'indicatore di u veru intervallu mediu, questu pò stimà quantu u muvimentu di u prezzu di un attivu finanziariu pò estenderà in un periudu specificu di tempu. Questa infurmazione pò ancu esse usata per identificà opportunità di cummerciale cum'è:
- I scontri di cunsolidazione
I breakouts di cunsolidazione rapprisentanu una di e migliori qualità di opportunità di cummerciale in u mercatu forex. Cù l'aiutu di l'indicatore mediu di u veru intervallu, i cummircianti ponu cronometra questi breakouts in modu efficiente è entra in a terra aperta di una nova tendenza cum'è si sviluppa.
In i mercati volatili bassi, quandu u muvimentu di u prezzu hè in cunsulidazione, l'indicatore mediu di u veru intervallu mostrarà i bassi di valori più bassi. Dopu un periudu di valori bassu o flat, cum'è a volatilità di u mercatu aumenta, un surge in l'ATR indicà una volatilità più alta in u mercatu è mostra picchi di valori più alti. U risultatu di questu hè a scuperta di u muvimentu di u prezzu fora di a cunsolidazione. Dopu à u scontru, i cummircianti ponu pianificà cumu è induve entre in un cummerciu cù a perdita di stop appruvata.
- Cumminazione di l'indicatore ATR cù altri indicatori
L'ATR hè solu una misura di a volatilità di u mercatu. Cusì, cumminendu l'indicatore ATR cù altri indicatori hè fundamentale per identificà più opportunità di cummerciale. Eccu i strategie di cumminazzioni più efficaci per l'indicatore ATR.
- Aduprà a media mobile esponenziale cum'è una linea di signale
L'ATR hè solu una misura di volatilità è ùn genera micca facilmente signali di entrata in i mercati di tendenza. In questu sensu, per fà l'indicatore ATR più efficace è efficiente, i cummircianti ponu sovrappone una media mobile esponenziale nantu à l'indicatore ATR per agisce cum'è una linea di signale.
Una strategia di cummerciale prufittuosa puderia esse di aghjunghje una media mobile esponenziale di 30 periodi nantu à l'ATR è attente à i signali cross-over.
Quandu u muvimentu di u prezzu hè in una tendenza uptrend è l'indicatore ATR attraversa sopra a media muvibile esponenziale. Questu suggerisce un mercatu fortemente alcista. Dunque, i cummircianti ponu apre più ordini di cumprà in u mercatu. U cuntrariu per u muvimentu di u prezzu in una tendenza down hè chì; se l'indicatore ATR attraversa sottu à a media mobile esponenziale, suggerisce un mercatu fortemente bearish, assai prufittu per a vendita curta.
- Cumminazione di l'indicatore ATR è SAR Parabolic
A cumminazione ATR cù Parabolic SAR hè ancu efficace per i mercati di cummerciale chì sò in tendenza. Inseme cù l'ATR, i cummircianti ponu stabilisce un stop loss definitivu è piglià punti di prezzu di prufittu. Questu hà da assicurà chì prufittà pienamente di un mercatu di tendenza cù esposizione minima à u risicu.
- Cumminazione di l'indicatore ATR è Stochastics
Stochastiche: Cù a so capacità di furnisce segnali di overbought è oversold, sò assai efficaci per u cummerciu di mercati di grande varietà quandu u valore di l'indicatore ATR hè bassu. In essenza, l'indicatore ATR aiuta à qualificà i mercati chì varieghjanu leghjendu a volatilità bassa, allora i signali di compra / vendita ponu esse furniti da leghje i crossovers Stochastics in i zoni di overbought è oversold.
- Dimensione di lotti di cummerciu
A dimensione di una pusizioni o lottu hè un prucessu di decisione impurtante per a gestione di u risicu in u cummerciu di l'assi finanziarii. Cù dimensioni di lottu adattate per diversi assi finanziarii, i cummircianti ponu minimizzà a so esposizione à u risicu è aumentà significativamente u so rendimentu di u mercatu.
In generale, hè cunsigliatu di scambià i mercati di alta volatilità cù dimensioni di lottu più chjuche, mentre chì lotti più grande sò cunsigliati per i mercati di bassa volatilità.
Coppie di Forex cù alti valori ATR, cum'è GBPUSD è USDCAD, ponu esse cummercializati cù dimensioni più chjuche; in cuntrastu, l'assi cù valori di ATR bassu, cum'è i commodities, ponu esse cummercializati cù grandezza di lottu più grande.
Limitazioni di l'indicatore di intervallu veru mediu
Queste limitazioni deve esse cunsiderate quandu si usa l'indicatore ATR. Prima, l'indicatore ATR riflette solu a volatilità di u muvimentu di u prezzu. In siconda, e letture ATR sò subjective è aperte à diverse interpretazioni. Ùn ci hè micca un valore ATR specificu chì pò predice u puntu di svolta esatta di una tendenza o un muvimentu di prezzu. E letture ATR ponu dunque serve com'è indicazione di a forza o debule di una tendenza.
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