Průměrný skutečný rozsah na forexu

Forexové obchodování je komplexní činnost, která vyžaduje, aby obchodníci analyzovali různé tržní faktory, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Jedním takovým faktorem, který může obchodníkům pomoci pochopit volatilitu trhu a řídit riziko, je průměrný skutečný rozsah (ATR). ATR je technický ukazatel používaný k měření úrovně volatility cen na trhu. Byl vyvinut J. Wellesem Wilderem Jr. v 1970. letech a od té doby se stal oblíbeným nástrojem obchodníků.

ATR je pro obchodníky klíčovým nástrojem, protože jim pomáhá identifikovat potenciální tržní příležitosti a rizika. Měřením volatility trhu mohou obchodníci určit úroveň rizika spojeného s konkrétním obchodem. Tyto informace pak lze použít k nastavení úrovní stop-loss a take-profit, což obchodníkům pomáhá efektivně řídit svá rizika. Navíc lze ATR použít k identifikaci trendů na trhu a vytváření obchodních strategií, které tyto trendy využívají.

J. Welles Wilder Jr. vyvinul indikátor ATR jako součást své řady nástrojů technické analýzy, včetně indexu relativní síly (RSI) a parabolické SAR. ATR byl navržen tak, aby pomohl obchodníkům měřit volatilitu trhu a činit informovaná rozhodnutí na základě těchto informací. Od svého vývoje se ATR stal oblíbeným nástrojem pro obchodníky na různých trzích, včetně obchodování na forexu. S rozmachem technologií a dostupností obchodního softwaru se ATR stal dostupnější než kdykoli předtím, což obchodníkům usnadňuje používání tohoto ukazatele ve svých obchodních strategiích.

 

Vysvětlení vzorce ATR.

Pro výpočet ATR používají obchodníci specifický vzorec, který zohledňuje rozsah cenových pohybů za stanovené období. Vzorec ATR je:

 

ATR = [(předchozí ATR x 13) + aktuální skutečný rozsah] / 14

 

Skutečný rozsah je největší z následujících:

 

Rozdíl mezi aktuálním maximem a aktuálním minimem

Absolutní hodnota rozdílu mezi předchozím uzavřením a aktuálním maximem

Absolutní hodnota rozdílu mezi předchozím uzavřením a aktuálním minimem.

 

Příklad výpočtu ATR.

Vezměme si příklad, abychom pochopili, jak vypočítat ATR. Předpokládejme, že používáme 14dobou ATR a předchozí ATR byla 1.5. Aktuální pohyby cen jsou následující:

 

Aktuální maximum: 1.345

Aktuální minimum: 1.322

Předchozí uzavření: 1.330

Pomocí vzorce můžeme vypočítat aktuální skutečný rozsah následovně:

 

Rozdíl mezi proudem vysokým a proudem nízkým: 1.345 - 1.322 = 0.023

Absolutní hodnota rozdílu mezi předchozím blízkým a současným maximem: |1.345 - 1.330| = 0.015

Absolutní hodnota rozdílu mezi předchozím blízkým a aktuálním minimem: |1.322 - 1.330| = 0.008

Největší hodnota z nich je 0.023, což je aktuální skutečný rozsah. Zapojením této hodnoty do vzorce ATR dostaneme:

 

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

 

Aktuální hodnota ATR je tedy 1.45.

 

Důležitost porozumění výpočtu ATR.

Pochopení toho, jak vypočítat ATR, je pro obchodníky klíčové, protože jim to pomáhá správně interpretovat hodnoty tohoto ukazatele. Díky znalosti způsobu výpočtu ATR mohou obchodníci činit informovaná rozhodnutí na základě aktuální volatility trhu. Pokud je například hodnota ATR vysoká, znamená to, že trh zažívá vysokou volatilitu a obchodníci možná budou muset odpovídajícím způsobem upravit své úrovně stop-loss a take-profit. Na druhou stranu nízká hodnota ATR naznačuje, že trh je relativně stabilní a obchodníci možná budou muset odpovídajícím způsobem upravit své strategie. Pochopení výpočtu ATR je proto nezbytné pro obchodníky, kteří chtějí tento ukazatel efektivně využívat ve svých obchodních strategiích.

 

Identifikace volatility trhu pomocí ATR.

Primárním použitím ATR při obchodování na forexu je identifikovat úroveň volatility trhu. Vysoké hodnoty ATR naznačují, že trh zažívá zvýšenou volatilitu, zatímco nízké hodnoty ATR naznačují, že trh je relativně stabilní. Sledováním hodnot ATR mohou obchodníci odpovídajícím způsobem upravit své obchodní strategie. Pokud je například hodnota ATR vysoká, obchodníci mohou zvážit rozšíření svých stop-loss úrovní, aby se vyhnuli zastavení krátkodobými pohyby trhu.

 

Stanovení úrovní stop Loss a Take Profit pomocí ATR.

Dalším důležitým využitím ATR při obchodování na forexu je stanovení stop-loss a take-profit úrovní. Obchodníci mohou pomocí hodnoty ATR vypočítat optimální vzdálenost pro nastavení úrovně stop-loss a take-profitu. Běžným přístupem je nastavení úrovně stop-loss na násobek hodnoty ATR. Obchodník může například nastavit svou úroveň stop-loss na 2násobek hodnoty ATR, což znamená, že úroveň stop-lossu se přizpůsobí aktuální volatilitě trhu. Podobně mohou obchodníci nastavit své úrovně take-profitu na násobek hodnoty ATR, aby získali zisky a zároveň umožnili určitou flexibilitu v pohybech trhu.

 

Obchodní strategie pomocí ATR.

ATR lze použít v různých obchodních strategiích ke zlepšení obchodní výkonnosti. Zde jsou nějaké příklady:

Strategie sledování trendu: Obchodníci mohou použít ATR k ​​potvrzení síly trendu. Pokud je hodnota ATR vysoká, znamená to, že trend je silný a obchodníci mohou zvážit vstup do dlouhé nebo krátké pozice v závislosti na směru trendu.

Strategie prolomení volatility: Obchodníci mohou použít ATR k ​​identifikaci cenových prolomů, ke kterým dochází, když trh zažívá vysokou volatilitu. V této strategii obchodníci vstupují do dlouhé nebo krátké pozice, když se cena dostane mimo rozmezí a hodnota ATR potvrzuje, že trh zažívá zvýšenou volatilitu.

Stop-loss umisťovací strategie: Obchodníci mohou využít ATR k ​​úpravě svých stop-loss úrovní na základě aktuální volatility trhu. Pokud je například hodnota ATR vysoká, obchodníci mohou rozšířit své úrovně stop-loss, aby se vyhnuli zastavení krátkodobými pohyby trhu.

Závěrem lze říci, že ATR je všestranný ukazatel, který lze použít v různých obchodních strategiích ke zlepšení obchodní výkonnosti. Sledováním hodnot ATR mohou obchodníci přizpůsobit své obchodní strategie aktuálním podmínkám na trhu a činit informovaná rozhodnutí o svých úrovních stop-loss a take-profit.

 

Srovnání ATR s Bollinger Bands.

Bollinger Bands je populární indikátor volatility, který se skládá ze tří čar: střední čáry, což je jednoduchý klouzavý průměr, a dvou vnějších čar, které představují dvě standardní odchylky nad a pod klouzavým průměrem. Bollingerova pásma lze použít k identifikaci období nízké volatility a vysoké volatility.

Zatímco ATR a Bollinger Bands se používají k měření volatility, liší se ve svém přístupu. ATR měří skutečný rozsah pohybu cen za určité období, zatímco Bollingerova pásma měří volatilitu na základě standardní odchylky od klouzavého průměru.

Jednou z výhod ATR oproti Bollingerovým pásmům je, že je citlivější na změny cen. To znamená, že ATR dokáže detekovat změny volatility rychleji než Bollingerova pásma. Bollinger Bands však obchodníkům poskytují více informací o směru pohybu cen, které ATR nenabízí.

 

Srovnání ATR s klouzavou průměrnou divergenci konvergence (MACD).

Divergence konvergence klouzavého průměru (MACD) je indikátor hybnosti sledující trend, který měří vztah mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry. MACD se skládá ze dvou linií: linie MACD a signální linie. MACD čára je rozdíl mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry, zatímco signální čára je klouzavým průměrem čáry MACD.

Zatímco ATR i MACD lze použít k identifikaci trendů v pohybu cen, liší se ve svém přístupu. ATR měří rozsah pohybu cen, zatímco MACD měří vztah mezi dvěma klouzavými průměry.

Jednou z výhod ATR oproti MACD je, že obchodníkům poskytuje jasnější obrázek o volatilitě trhu. ATR může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální změny volatility dříve, než k nim dojde, což může být užitečné při nastavování úrovní stop-loss a take-profit. Navíc lze ATR použít v různých obchodních strategiích, zatímco MACD se primárně používá jako indikátor sledující trend.

 

Výhody a nevýhody ATR oproti jiným indikátorům volatility.

ATR má několik výhod oproti jiným indikátorům volatility. Za prvé, ATR je citlivější na změny cen než jiné indikátory, což znamená, že dokáže rychleji detekovat změny volatility. Navíc lze ATR použít v různých obchodních strategiích, včetně strategií sledování trendu a střední reverze.

ATR má však také určitá omezení. Jednou nevýhodou ATR je, že obchodníkům neposkytuje informace o směru pohybu cen, které poskytují jiné indikátory, jako jsou Bollinger Bands. Kromě toho může být ATR obtížnější interpretovat než jiné ukazatele, zejména pro nové obchodníky.

 

Případová studie: Použití ATR ve strategii obchodování na Forexu.

Podívejme se na jednoduchou obchodní strategii, která využívá ATR k ​​nastavení stop loss a take profit úrovní. Předpokládejme, že chceme koupit měnový pár, když jeho cena překročí 50denní klouzavý průměr a ATR je vyšší než 0.005. Stop loss nastavíme na minimum předchozí svíčky a take profit na dvojnásobek ATR. Pokud není dosažen zisk take, ukončíme obchod na konci obchodního dne.

Pro ilustraci této strategie uvažujme měnový pár EUR/USD od ledna 2022 do března 2022. K výpočtu hodnoty ATR použijeme indikátor ATR na platformě MetaTrader 4.

Graf ukazuje nákupní signály generované strategií, označené zelenými šipkami. Vidíme, že strategie vygenerovala celkem šest obchodů, z nichž čtyři byly ziskové, což vedlo k celkovému zisku 1.35 %.

 

Zpětné testování strategií založených na ATR.

Backtesting je proces testování obchodní strategie pomocí historických dat, abychom zjistili, jak by si vedla v minulosti. Je to užitečný nástroj pro hodnocení výkonnosti strategie a identifikaci případných slabin.

Abychom mohli otestovat strategii založenou na ATR, musíme nejprve definovat pravidla strategie, jak jsme to udělali v předchozí části. Poté musíme tato pravidla aplikovat na historická data, abychom generovali nákupní a prodejní signály a vypočítali zisky a ztráty z obchodů.

Pro zpětné testování je k dispozici mnoho nástrojů, včetně obchodních platforem jako MetaTrader 4 a specializovaného softwaru, jako je TradingView. Tyto nástroje nám umožňují testovat strategii pomocí historických dat a vyhodnocovat její výkonnost.

 

Jemné doladění strategií založených na ATR.

Jakmile otestujeme strategii založenou na ATR pomocí historických dat, můžeme ji doladit, abychom zlepšili její výkon. To zahrnuje úpravu parametrů strategie, jako je práh ATR, úrovně stop loss a take profit a délka klouzavého průměru.

Abychom doladili strategii, musíme použít statistické analýzy a optimalizační techniky k identifikaci optimálních hodnot parametrů. To může být časově náročný proces, ale může vést k výraznému zlepšení výkonnosti strategie.

Jedna z populárních technik pro jemné ladění strategií se nazývá genetický algoritmus. Tento algoritmus využívá populaci potenciálních řešení a vyvíjí je v průběhu času aplikací operací výběru, křížení a mutací za účelem generování nových řešení.

 

Závěr.

Závěrem lze říci, že průměrný skutečný rozsah (ATR) je základním nástrojem pro forexové obchodníky, kteří chtějí měřit a analyzovat volatilitu trhu. Pomocí ATR mohou obchodníci identifikovat potenciální velikost tržních pohybů, nastavit vhodné úrovně stop loss a take profit a vyvinout efektivní obchodní strategie.

ATR lze použít v kombinaci s dalšími technickými indikátory, jako jsou Bollinger Bands a Moving Average Convergence Divergence (MACD), ale má také své jedinečné výhody. ATR se snadno používá a lze jej přizpůsobit různým obchodním stylům a časovým rámcům. Obchodníkům může pomoci vyhnout se zbytečným rizikům a maximalizovat své zisky.

V praxi mohou obchodníci používat ATR k ​​vývoji a zpětnému testování obchodních strategií. Doladění strategie založené na ATR zahrnuje úpravu parametrů na základě aktuálních tržních podmínek a tolerance rizika obchodníka.

Budoucí výhled ATR v obchodování na forexu je slibný, protože se neustále vyvíjí a přizpůsobuje měnícím se podmínkám na trhu. Vzhledem k tomu, že se forexový trh stává stále volatilnějším a složitějším, zůstává ATR spolehlivým a účinným nástrojem pro obchodníky, jak se orientovat a uspět na trhu.

Značka FXCC je mezinárodní značka, která je registrována a regulována v různých jurisdikcích a je odhodlána nabízet vám ty nejlepší možné obchodní zkušenosti.

Tyto webové stránky (www.fxcc.com) vlastní a provozuje Central Clearing Ltd, mezinárodní společnost registrovaná podle zákona o mezinárodních společnostech [CAP 222] Vanuatské republiky s registračním číslem 14576. Registrovaná adresa společnosti: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) společnost řádně registrovaná v Nevisu pod číslem C 55272. Registrovaná adresa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) společnost řádně registrovaná na Kypru s registračním číslem HE258741 a regulovaná CySEC pod licenčním číslem 121/10.

VAROVÁNÍ RIZIK: Obchodování s Forexem a smlouvami o rozdílech (CFD), které jsou produkty s pákovým efektem, je vysoce spekulativní a zahrnuje značné riziko ztráty. Je možné ztratit veškerý počáteční investovaný kapitál. Forex a CFD proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Investujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Zajistěte prosím, abyste plně porozuměli rizika. V případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství.

Informace na tomto webu nejsou určeny obyvatelům zemí EHP nebo Spojených států a nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. .

Copyright © 2024 FXCC. Všechna práva vyhrazena.