Strategie Keltnerova kanálu

Tento článek je zaměřen na velmi užitečnou obchodní strategii založenou na indikátorech, jejíž signály se postupem času ukázaly jako velmi efektivní a vysoce pravděpodobné. Indikátor je známý jako Keltnerův kanál: Indikátor založený na volatilitě, který obaluje obě strany cenového pohybu na cenovém grafu spodní a horní linií a tvoří strukturu podobnou kanálu kolem cenového pohybu měnového páru.

Obchodníci používají tento indikátor jako hlavní součást své technické analýzy k určení směru cenových trendů a obchodují spolu se zkreslením.

Indikátor kanálu Keltner je pojmenován po svém tvůrci, slavném obchodníkovi s komoditami známému jako Chester Keltner.

Chester Keltner představil tento technický indikátor obchodní komunitě v 1960. letech XNUMX. století. Zpočátku byl indikátor navržen tak, aby používal jednoduché klouzavé průměry a vysoké a nízké cenové rozpětí k odvození horní, dolní a střední čáry Keltnerova kanálu.

Později v 1980. letech XNUMX. století indikátor vyvinula a zdokonalila světově uznávaná obchodní guru Linda Bradford Raschke.

Aktualizovala ukazatel Keltnerova kanálu nahrazením jednoduchého klouzavého průměru exponenciálním klouzavým průměrem. Zavedla také průměrný skutečný rozsah pro odvození horní a dolní linie Keltnerova kanálu.

Verze indikátoru Keltnerova kanálu podle Lindy Bradfordové je mezinárodně akceptována a dodnes se používá.

Výhodou novější verze oproti předchozí je, že exponenciální klouzavý průměr klade větší důraz na nedávné změny v pohybu cen ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem. Ve skutečnosti exponenciální klouzavý průměr rychleji reaguje na změny směru pohybu ceny. Díky tomu Keltnerův kanál poskytuje přesný celkový směr trendu tím, že vyhlazuje pohyb cen.

Jak se počítá verze keltnerského kanálu pro Lindu Bradfordovou.

Technický indikátor Keltnerova kanálu se skládá ze tří samostatných čar odvozených z následujících výpočtů.

Střední čára kanálu = exponenciální klouzavý průměr.

Horní linie kanálu = [exponenciální klouzavý průměr] + [hodnota multiplikátoru průměrného skutečného rozsahu (ATR * multiplikátor)].

Spodní čára kanálu = [exponenciální klouzavý průměr] - [hodnota multiplikátoru průměrného skutečného rozsahu (ATR * multiplikátor)].

Perioda exponenciálního klouzavého průměru má výchozí vstupní hodnotu 20 a horní a spodní řádky Keltnerova kanálu mají standardní hodnotu multiplikátoru průměrného skutečného rozsahu 2.

Kanál se obvykle rozšiřuje a smršťuje, jak se volatilita měřená ATR zvyšuje a

klesá.

Úprava nastavení indikátoru Keltnerova kanálu

Vstupní hodnotu exponenciálního klouzavého průměru a multiplikátor průměrného skutečného rozsahu indikátoru Keltnerova kanálu lze upravit tak, aby odpovídaly volatilitě pohybu cen jakéhokoli měnového páru, jakémukoli časovému rámci a také jakémukoli stylu obchodování.

Například nejúčinnější nastavení indikátoru Keltnerova kanálu pro denní obchodování by mělo mít vstupní hodnotu exponenciálního klouzavého průměru v rozmezí 20 až 50 a multiplikátor průměrného skutečného rozsahu v rozmezí 1.5 až 2.5.

Obrázek nastavení indikátoru Keltnerova kanálu

Je užitečné vědět, že čím vyšší je multiplikátor, tím širší bude kanál vykreslen nad cenovým pohybem. A naopak, čím menší je multiplikátor, tím hustěji se kanál pravděpodobně objeví.

Jak poznáte, že je vaše úprava účinná?

Když je cenový pohyb měnového páru ve vzestupném trendu, musí cenový pohyb zůstat nad spodní linií pásma/kanálu. Je to proto, že pohyb ceny způsobí vyšší maxima kolem a nad střední linií pásma.

Nakonec býčí hybnost způsobí, že se pohyb cen shromáždí směrem k horní linii pásma a někdy i za ní.

Obrázek Uptrendu v rostoucím keltnerském kanálu

Když je cenový pohyb měnového páru v sestupném trendu, musí cenový pohyb zůstat pod horní linií pásma/kanálu. Důvodem je, že cena bude mít nižší minima kolem a pod střední čárou.

Medvědí hybnost nakonec způsobí pokles cenového pohybu směrem k dolní linii pásma a někdy i za ni.

Obrázek Uptrendu v rostoucím keltnerském kanálu

Obchodní strategie na kanálu Keltner

1. Trend pullback obchodní strategie se svíčkovými vstupními signály

Tato obchodní strategie je závislá na směru aktuálního trendu. Trendové obchodování je nepochybně nejspolehlivější formou obchodování, protože hybnost, pokud jde o objem obchodování a volatilitu určitého měnového páru nebo aktiva, má tendenci setrvat v určitém směru po dlouhou dobu.

Samozřejmě, když je identifikován trend (buď býčí nebo medvědí), musíme počkat na konkrétní vysoce pravděpodobná kritéria pohybu ceny, než se rozhodneme provést nákupní nebo prodejní tržní příkaz se vstupním signálem svíčky. Tato strategie zahrnuje svíčkové vzory jako vstupní signály, protože poskytují cenné informace o pohybu ceny aktiva. To umožňuje obchodníkům rychle interpretovat cenové informace z několika cenových pruhů.

Kritéria vysoké pravděpodobnosti a požadavky na obchodování spolu s medvědím trendem s pomocí keltnerského kanálu jsou následující.

1. Nejprve musíte identifikovat sestupný trend podle poklesu sklonu Keltnerova kanálu.
2. Když je potvrzen klesající cenový pohyb, dalším krokem je předvídat stažení nebo retracementy medvědího cenového pohybu.
3. Očekává se, že pullback nebo retracement se dostanou na střední linii nebo mírně nad střední linii kanálu, než se začne uvažovat o provedení prodejního tržního příkazu.
4. U střední čáry nebo mírně nad střední čárou. Proveďte prodejní tržní příkaz při vytvoření vzoru medvědího svíčkového vstupu.

Mezi nejmocnější vzory vstupu do svíček patří medvědí Doji, medvědí engulfing, medvědí pin bar, medvědí kladivo a medvědí orderblock.

5. Umístěte stop loss přímo nad vzor vstupu medvědí svíčky.

Obrázek prodejních nastavení v medvědím trendu

Kritéria vysoké pravděpodobnosti a požadavky na obchodování spolu s býčím trendem s pomocí keltnerova kanálu jsou následující.

1. Nejprve musíte identifikovat vzestupný trend podle vzestupu sklonu Keltnerova kanálu.
2. Když se potvrdí vzestupný cenový pohyb, dalším krokem je předvídat stažení a zpětné sledování býčího cenového pohybu.
3. Očekává se, že pullbacky nebo retracementy se dostanou na nebo mírně pod střední linii kanálu, než se začne uvažovat o provedení dlouhého tržního příkazu.
4. Na střední linii nebo mírně pod střední linií. Proveďte dlouhý tržní příkaz při vytvoření býčího svíčkového vstupního vzoru.

Mezi nejvýkonnější svíčkové vstupní vzory patří býčí Doji, býčí engulfing, býčí pin bar, býčí kladivo a býčí orderblock.

5. Umístěte stop loss přímo pod vzor vstupu medvědí svíčky.

Obrázek nastavení nákupu v býčím trendu

2. Breakout obchodní strategie

Tato strategie je založena na obecné koncepci cyklu volatility trhu. Kanál Keltner je dobře známý pro svou průlomovou predikci budoucího pohybu cen z konsolidačního nebo bočního trhu.

Navzdory skutečnosti, že se jedná o zaostávající indikátor, jsou jeho průrazné signály přesnější, protože odvozuje své čtení z cenového pohybu a cenové volatility.

Keltnerův kanál má tendenci se smršťovat a pohybovat se přímým směrem, kdykoli se cena pohybuje do strany nebo konsoliduje.

Na základě konceptu cyklů tržní volatility obvykle předchází boční konsolidace explozivní expanzi cen.

Chcete-li zachytit vzestup cen z konsolidace, otevřete dlouhý tržní příkaz na přelomu horní linie kanálu a naopak, abyste zachytili růst cen směrem dolů z konsolidace, otevřete krátký tržní příkaz na přelomu spodní linie keltneru kanál.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Existuje několik dalších populárních indikátorů, jako je Keltnerův kanál, které odpovídají definici indikátorů založených na obalech. Mezi oblíbené příklady tohoto typu indikátoru patří indikátor Bollinger Band.

Tyto indikátory založené na obálkách mají podobné praktické obchodní aplikace, ale interpretace kanálů pohybu cen měnových nebo forexových párů se obvykle liší v závislosti na konkrétním vzorci indikátoru.

Při obchodování s různými aktivy možná budete muset mírně upravit nastavení svého Keltner Channel, protože nastavení, které funguje pro jedno aktivum, nemusí fungovat pro jiné.

Než použijete strategie Keltner Channels k obchodování se skutečnými penězi, je velmi užitečné procvičit si používání indikátoru Keltner Channel s dalšími indikátory a vzorci svíčkových vstupů na demo účtu. Procvičte si rozhodování, které obchody přijmout a kterým se vyhnout. Zjistěte také nejvhodnější dobu pro nejpravděpodobnější a nejziskovější nastavení obchodu, proveďte úpravy indikátoru a určete nejúčinnější signály konfluence z jiných indikátorů.

Se skutečným kapitálem byste měli obchodovat až poté, co budete trvale dosahovat úspěchu po dobu 2 měsíců.

Poslední poznámkou je populární software pro tvorbu grafů Forex Platforma MetaTrader 4 neobsahuje vestavěný indikátor pro vykreslování Keltnerových kanálů. Případně si můžete stáhnout indikátor kanálu Keltner vyvinutý třetí stranou na platformě MetaTrader nebo najít indikátor na platformě vašeho brokera, která je dnes také preferovanou obchodní platformou mezi majoritními obchodníky.

Kliknutím na tlačítko níže si stáhnete našeho průvodce „Strategií kanálu Keltner“ ve formátu PDF