ŘÍZENÍ RIZIK - Lekce 4
V této lekci se naučíte:
- Význam řízení rizik
- Jak se uplatňuje v obchodní strategii
Řízení našeho rizika prostřednictvím aplikace přísné a disciplinované techniky hospodaření s penězi je základním kamenem a poskytuje základy, které nám umožňují budovat náš obchodní plán a strategie. Jak již bylo mnohokrát projednáno, z různých prvků, které jsou nezbytné pro budování efektivních obchodních plánů a strategií obsažených v nich, je klíčem řízení peněz. Žádná efektivní obchodní strategie nemusí fungovat bez přesného řízení peněz.
Hraje významnou roli v rozhodnutích obchodníků a může být použit jako nástroj pro omezení rizika celkového portfolia.
Úspěšné řízení peněz závisí na zásadních pěti krocích:
- Poměr rizika
- Poměr rizika a odměny
- Maximální čerpání
- Správná velikost pozice
- Řízení obchodu
Když mluví o poměru rizika, obchodník musí určit, kolik je ochoten ztratit za obchod, a v závislosti na obchodním stylu by člověk neměl riskovat více než 5% na obchod, vlastního kapitálu účtu. Pravidlo 2% se však stalo populárním nyní, kdy ne více než 2% kapitálu by nemělo být vystaveno riziku ztráty. Být opatrnější a mít nižší procento rizika na obchod bude mít za následek vyšší kapitál na konci dne.
Kromě toho by měly být definovány hladiny stop loss a odměna by měla být vždy dvakrát nebo třikrát vyšší než riziko. Stopové ztráty přicházejí v různých podobách; koncové zastávky, dynamické koncové zastávky, tvrdé zastávky, zastavení při katastrofách a psychické zastávky. Všechny mají své využití a teoreticky byste se mohli chránit před mnoha situacemi pomocí kombinace několika.
Můžeme kombinovat tuto vlečnou zastávku s dalším nouzovým zastavením, zastávkou pod vlečnou zastávkou, která nás chrání před jakýmkoliv odlehlým bodem. To by mohlo být také duševní jistič zastavit, na které jsme účinně vytáhnout zástrčku na všechny naše obchody, pokud se ocitneme na špatné straně trhu, kdy černá labuť, nebo událost horizontu katastrofa na trhu.
Maximální čerpání se týká snížení obchodního kapitálu po sérii následných ztrátových obchodů. Proto je důležité omezit celkové riziko, kterému jsou obchody vystaveny, jakož i emocionální disciplínu k překonání období čerpání.
Určení správné velikosti pozice navíc závisí na kapitálu, který má obchod, a na obchodním plánu. Klíčem k maximalizaci výsledků je znalost objemu a určení správné velikosti obchodu. Je velmi užitečné použít kalkulátor pozice, abyste se ujistili, že je přijato jednotné obchodní rozhodnutí.
Použijeme-li jako příklad $ 5,000 účet a chceme pouze riskovat 1% našeho účtu na EUR / USD, pak použijeme jednoduchý výpočet pro riziko pouze 50 dolarů na každý obchod.
USD 5,000 x 1% (nebo 0.01) = USD 50
Pak rozdělíme částku, která je ohrožena, na náš $ 50, na zastávku, kterou jsme připraveni použít, abychom našli hodnotu na pip. Předpokládejme, že používáme významnou úroveň zastavení 200 pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Nakonec vynásobíme hodnotu na pip známým poměrem hodnot jednotka / pip v EUR / USD. V tomto případě s jednotkami 10k (nebo jedním mini lotem) stojí každý tah pipu za USD 1.
USD 0.25 za pip (10k jednotek EUR / USD) / (USD 1 za pip) = 2,500 jednotek EUR / USD
Proto bychom na jednotky 2,500 vložili EUR / USD nebo méně, abychom zůstali v rámci našich rizikových parametrů nebo úrovně komfortu, o které jsme se rozhodli, že je to tolerance 1%, s naším současným nastavením obchodu.
V neposlední řadě je to řízení obchodu. Obchodník musí vypracovat obchodní plán, který bude zahrnovat obchodní zastávky a emocionální kontrolu - ne opustit obchod bez silného důvodu. Sledování obchodního plánu zvyšuje pravděpodobnost ziskových obchodů a minimalizuje chyby.
