Nejlepší indikátor volatility Forex a jak jej používat
Forexoví obchodníci musí při obchodování s cizími měnami zvážit určité pojmy. Pochopení volatility a toho, jak ovlivňuje pohyb cen forexových měn, je jedním z klíčových základních aspektů obchodování na forexu.
Vnímání toho, co volatilita skutečně znamená, se liší obchodník od obchodníka. Například obchodníci, kteří se specializují na krátkodobé obchodování, mohou měřit volatilitu podle rychlosti, s jakou se obchod může stát ziskovým a dosáhnout cíle zisku. Pro ostatní je volatilita měřítkem likvidity trhu a rychlosti, jakou se pohyb cen mění.
Volatilita je docela odrazující pro obchodníky, kteří neradi riskují, ale pro ostatní poskytuje četné příležitosti k zisku z cenových výkyvů, které jsou rychlé a časté.
Nejlepší způsob, jak se vyhnout zaskočení volatilitou trhu a změnami ve směru pohybu cen, je obchodovat v souladu s vašimi nejlepšími znalostmi tržních trendů.
Výhoda použití indikátorů volatility forexu?
Pokud chcete vydělat na volatilitě devizového trhu, je užitečné opřít se o oblíbené indikátory volatility, které vám mohou pomoci pochopit chaos v pohybu cen. Existují indikátory volatility na Forexu, které pomáhají změřit volatilitu měnového páru a posoudit, zda daný forexový pár vyhovuje obchodníkově honbě za ziskem. V závislosti na tom, jaký jste typ obchodníka, pokud hledáte stálou a tichou jízdu, pak vám může nejlépe vyhovovat měnový pár s poměrně nízkou volatilitou, ale pokud jste krátkodobý nebo kontrariánský obchodník, měli byste hledat volatilnější trh. .
Kromě určování kvality volatility trhu mají indikátory volatility forexu specifičtější použití, jako například:
- Předvídání zvratů trendů
- Měření síly a hybnosti trendu
- Identifikace možných úniků z rozsahů a konsolidace pohybu cen.
Pokud vás zajímá, které indikátory volatility Forex jsou k dispozici na obchodních platformách MetaTrader (MT4 a MT5), odpověď je, že jich je k dispozici několik. Proto je důležité poznamenat, že ne všechny indikátory volatility na Forexu mají schopnost plnit vaše specifické potřeby, protože různé indikátory volatility měří volatilitu různými způsoby, a proto jsou pro jeden účel vhodnější než pro druhý.
Ukazatele jsou uvedeny takto:
- Parabolická SAR
- Indikátor průměrného skutečného dosahu
- Indikátor Momentum
- Kanály Volatility
- Parabolická SAR: Zkratka Parabolic Stop and Reverse byla navržena J. Wellesem Wilderem k identifikaci dobrých vstupních a výstupních cenových úrovní pro obchodní nastavení. Byl navržen pouze pro trendy trhy, a proto není tak účinný při bočním pohybu cen nebo konsolidaci. V takovém případě lze pro získání vysoce pravděpodobných obchodních signálů kombinovat Parabolic SAR s indikátorem sledujícím trend.
Graf GBPUSD výše, indikátor vykresluje křivky nebo paraboly nad cenovými pohyby.
Jaký je vzorec pro výpočet parabolické SAR?
Pomocí Parabolic SAR mohou obchodníci procházet nestálými podmínkami a identifikovat potenciální trendy. Na trendových trzích se pohyb cen pravděpodobně bude pohybovat v rámci zakreslených křivek indikátoru, jinak je možné, že trend skončil, pokud se ceny pohybují za křivkami.
Vzorec pro výpočet parabolické SAR na den dopředu:
(EP – SAR dnes) x SAR dnes + AF = SAR zítra
„Faktor zrychlení“ je zkrácen jako AF.
EP se zkráceně označuje jako extrémní bod, což je rozdíl mezi nejvyšší cenovou hladinou uptrendu a nejnižší cenovou hladinou sestupného trendu.
Faktor zrychlení je ve výchozím nastavení nastaven na počáteční hodnotu 0.02, ale můžete najít jinou hodnotu, která funguje lépe. Tato zjištění musí být provedena pouze na bezrizikovém a demo obchodním účtu.
Hodnota faktoru zrychlení se neustále mění o „krok“ (počáteční hodnota AF), jak pohyb cen vytváří nová maxima a nová minima.
Podle výše uvedeného obrázku je výchozí hodnota tohoto maxima v platformách MetaTrader 0.20.
Obecné pokyny pro používání tohoto indikátoru lze shrnout do dvou bodů:
- V případě, že se tečky SAR objeví pod aktuálním pohybem ceny, znamená to vzestupný trend, ale pokud se objeví nad aktuálním pohybem ceny, naznačuje to bezprostřední klesající trend.
- Když tečky přecházejí shora dolů, znamená to nákupní signál, ale pokud tečky přecházejí zespodu nahoru, naznačuje to signál prodeje.
- Indikátor ATR (Average True Range).
ATR je indikátor technické analýzy vyvinutý J. Wellesem Wilderem Jr. k měření pohybů tržních cen. Byl navržen pro použití na komoditních trzích, ale od té doby byl rozšířen na všechny ostatní nástroje finančního trhu.
Vypočítá se jako jednoduchý klouzavý průměr sekvence skutečných rozsahů za období 14 dnů. Indikátor ATR měřící kratší časové období než 14 dní pravděpodobně produkuje více signálů, zatímco delší časové úseky pravděpodobněji generují méně signálů.
Průměrný skutečný rozsah (ATR) pohybů cen USDCAD
Použití indikátoru ATR má tu nevýhodu, že jde o statistickou metriku, kterou lze interpretovat různými způsoby, ale jednoduše řečeno, pohyb cen s vysokou úrovní volatility má vyšší ATR a pohyb cen s menší volatilitou má nižší ATR. Navíc neexistuje žádná hodnota ATR, která by vám řekla, zda pohyb ceny nebo trend změní směr.
- Indikátor Forex Momentum Indicator
Ukazatel hybnosti, někdy nazývaný ukazatel rychlosti změny (ROC), měří, jak rychle se mění pohyb cen. Moreso, indikátor měří sílu stojící za jakýmkoliv růstem cen. Pomáhá také identifikovat možné zvraty trhu měřením síly a slabosti pohybu cen.
USDCAD graf s indikátorem hybnosti vykresleným pod pohybem ceny.
Hodnota indikátoru vypovídá o procentuální míře změny pohybu ceny pomocí tohoto vzorce,
Momentum = (aktuální uzávěr – uzávěr N periody) / (ukončení N periody x 100)
Kde 'N' je určitá doba trvání s výchozí hodnotou 20.
Čím kladnější je hodnota hybnosti, tím silnější je pohyb ceny směrem nahoru. Naopak, čím zápornější je hodnota hybnosti, tím silnější bude pohyb ceny směrem dolů.
Proto můžeme učinit následující předpoklad; Je rozumné očekávat, že trend bude pokračovat, dokud hodnota hybnosti zůstane vysoká. Pokud však hodnota hybnosti začne klesat směrem k 0, je to znamení, že trend slábne.
Na základě toho můžeme vyvodit následující závěr, že
- Přechod indikátoru hybnosti ze záporné do kladné hodnoty je signálem nákupu
- Přechod indikátoru hybnosti z kladné do záporné hodnoty je prodejním signálem.
- Kanály volatility
Kanály volatility jsou typem překryvného indikátoru, který vykresluje linie volatility nad a pod pohybem cen. Tyto linie jsou formou kanálů, obálek nebo pásem, které se rozšiřují s rostoucí volatilitou a zmenšují se, když volatilita klesá.
Velmi oblíbeným indikátorem kanálu volatility je Bollinger Band, ale indikátor Keltner Channel Indicator je další.
Mezi všemi indikátory volatility kanálů vyvinutých a snadno dostupných na obchodních platformách se Bollingerovo pásmo vytvořené Johnem Bollingerem na počátku 1980. let XNUMX. století stalo nejoblíbenějším a nejznámějším indikátorem volatility na finančním trhu.
Indikátor vykresluje tři čáry kolem pohybu ceny s
- Jednoduchý klouzavý průměr (s výchozí hodnotou 20) jako střední čára, která je ohraničena dvěma dalšími čarami.
- Dvě další čáry tvoří hranice pásma a jsou stejně vzdálené, přičemž horní a dolní čára se rozšiřuje a smršťuje v reakci na změny volatility trhu. Když se volatilita trhu zvýší, pásmo se výrazně rozšíří, ale málo volatilní trh způsobí zúžení pásma.
Bollingerovo pásmo kolem cenového pohybu grafu USDCAD
Obchodníci mohou upravit výchozí hodnoty pásma podle svých preferencí. Když je pohyb ceny blízko horní linie pásma při vzestupném trendu, trh je považován za překoupený. Naopak při sestupném trendu, kdy je pohyb ceny na spodní linii pásma, je trh považován za přeprodaný.
Který z těchto ukazatelů volatility na Forexu je nejlepší?
Mezi indikátory volatility forexu neexistuje shoda ohledně toho, který je nejlepší, a záleží na tom, co každý obchodník považuje za pohodlné a vhodné pro svůj obchodní styl.
Obecně platí, že indikátory fungují lépe, když se používají ve spojení s jinými. Příkladem silné strategie je kombinace dvou indikátorů, Bollingerovo pásmo jako primární indikátor pro indikaci překoupených a přeprodaných podmínek v pohybu cen, poté indikátor hybnosti jako sekundární indikátor pro potvrzení býčího nebo medvědího obratu.
Díky tomuto průvodci indikátorem volatility jej lze použít k nalezení nejlepšího indikátoru volatility forexu (mezi 4 výše), který vyhovuje vašemu obchodnímu stylu. S těmito indikátory si musíte procvičit na bezrizikovém demo účtu a zátěžovém testu, který z těchto indikátorů je pro váš styl obchodování nejúčinnější a nejziskovější.
Pouze díky praxi můžete začít činit informovanější obchodní rozhodnutí na základě volatility a postupy řízení rizik.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Nejlepší indikátor volatility na Forexu a jak jej používat“ ve formátu PDF
