Co je MACD strategie

Slovo „MACD“ je zkratka pro indikátor typu oscilátor známý jako klouzavý průměr konvergence divergence. Byl vynalezen Geraldem Appelem v roce 1979 a od té doby je jedním z nejúčinnějších technických indikátorů používaných obchodníky k identifikaci cenové dynamiky a trendových příležitostí na finančních trzích.

Aby mohli obchodníci efektivně obchodovat se strategiemi MACD se ziskem, musí porozumět indikátoru MACD, jak funguje, a mít praktického průvodce, jak indikátor MACD dobře využít pro různá obchodní rozhodnutí.

STRUČNÝ PŘEHLED INDIKÁTORU MACD

Název 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' o indikátoru hodně vypovídá. Zobrazuje myšlenku dvou klouzavých průměrů používaných k odvození konvergenčního a divergenčního technického čtení pohybu cen, což je ve skutečnosti pravda!

Technické údaje vypovídají hodně o síle pohybu cen, směru trendu a také o podmínkách zvratu na trhu.

Technická analýza indikátoru MACD je velmi užitečným zdrojem pro obchodníky založené na indikátorech, proto je nezbytné, aby komponenty, nastavení, operace a další faktory, které mají vliv na indikátor MACD, byly správně pochopeny pro efektivní aplikaci nástroj a ziskový výsledek obchodování.

JAKÉ JSOU TECHNICKÉ SOUČÁSTI INDIKÁTORU MACD

Technické součásti indikátoru MACD se skládají z

1- Dvojice linek, jedna se nazývá „MACD linka“ a druhá „Signal line“.

2- Histogram.

3- Referenční bod nulové linie.

Toto jsou všechny deriváty vstupních parametrů indikátoru, které se skládají ze dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) a jednoduchého klouzavého průměru (SMA) s výchozí hodnotou 12, 26, 9. Tyto hodnoty lze upravit tak, aby odpovídaly požadovanému obchodnímu plánu nebo strategie.

Obrázek 1: Ukázkový pohled na indikátor MACD zobrazující jeho součásti

"řada MACD" je modře zbarvená vyhlazená čára, která je odvozena od rozdílu mezi dvěma parametry EMA indikátoru (EMA 12 a EMA 26).

"Signální linka" (červená barva) je 9-ti dobý jednoduchý klouzavý průměr „čáry MACD“, tj. je to vypočítaný průměr průměru.

Ty (MACD a signální čára) jsou vyneseny v páru, aby se interpretoval cenový pohyb jejich vzdáleností od sebe a přechody.   

Histogram MACD ve formě oscilátoru je grafické znázornění vzdálenosti mezi MACD Line a Signal Line.

Referenční bod nulové čáry je pouze referenčním bodem pro čtení dominantního tržního směru a filtrování jak crossover, tak histogramových signálů.

JAK INTERPRETUJEME VŠECHNY TECHNICKÉ SOUČÁSTI UKAZATELE MACD, JAK SE TÝKAJÍ POHYBU CENY.

Odvozené technické hodnoty indikátoru jsou samozřejmě ve vzájemném souladu, ale znamenají zcela odlišné věci.

• Je důležité pochopit, že křížení mezi signálem a MACD linií je zpožděným signálem, protože je závislé na pohybu cen, ačkoli je to nejdůležitější signál indikátoru.
• Kdykoli je signál křížení čáry nad nulovým referenčním bodem, znamená to býčí tržní podmínky, a pokud je signál křížení pod nulovým referenčním bodem, znamená to, že trh je v medvědím stavu.
• Kromě toho, čím větší vzdálenost mezi řádkovým párem, je známkou síly pohybu ceny směrem k určitému směru.
• Čím větší je vzdálenost mezi liniovým párem (MACD a signální čára) nad nebo pod nulovou referenční linií, což je obvykle vidět s odpovídajícím nárůstem vzdálenosti mezi EMA na cenovém grafu.
• Když je EMA 12 period nad EMA 26 period, signál křížení čáry je považován za pozitivní; jinak je přechod považován za záporný.
• Frekvenci křížových signálů lze snížit zvýšením vstupní hodnoty signálového vedení, což pomůže vyhnout se hromadě falešných signálů.
• Histogram je vždy kladný, když je čára MACD nad signální čárou, a naopak záporný, když je čára MACD pod signální čárou. To dává MACD vlastnosti oscilátoru.
• A konečně, „konvergence“ je termín používaný k potvrzení existujícího trendu, když pohyb ceny, pár čar MACD a histogram jsou ve stejném směru. Naopak, „divergence“ je termín používaný k potvrzení, že trend klesá, když je pohyb ceny opačným směrem než pár čar MACD a histogram.

Obrázek 2: Příklad konvergence a divergence indikátoru MACD

NASTAVENÍ INDIKÁTORU MACD

Obchodníci budou muset při nastavování indikátoru MACD dodržovat základní schéma:

1. Vyberte preferovaný časový rámec.
2. Zadejte správné parametry EMA pro daný časový rámec.
3. Zadejte správný parametr MACD SMA pro daný časový rámec.

Obrázek 3: Nastavení indikátoru MACD

Indikátor MACD má výchozí hodnotu 12 a 26 exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) a 9ti dobý jednoduchý klouzavý průměr (SMA).

Výchozí nastavení lze vyladit tak, aby vyhovovalo různým obchodním strategiím, obchodním stylům a časovým rámcům.

Například poziční, dlouhodobý nebo swingový obchodník může preferovat mnohem citlivější vstupní hodnotu, jako je (5, 35, 5) na měsíčním a týdenním grafu.

Snížení jednoho ze dvou EMA nebo SMA zvýší počet obchodních signálů, zatímco zvýšení SMA sníží počet křížových signálů, čímž se odstraní hromada falešných signálů a také to pomůže sledovat dlouhodobé trendy.

OBCHODNÍ STRATEGIE MACD

Zde jsou různé metody a obchodní strategie, které lze s indikátorem MACD implementovat.

STRATEGIE 1: KŘÍŽOVÁ STRATEGIE NULOVÉ ČÁRY

Toto je nejjednodušší a nejjednodušší obchodní strategie pro začátečníky k implementaci indikátoru MACD před přechodem na složité metody.
Kdykoli dvojice linek (linka MACD & linka signálu) protne referenční bod nulové linie shora. Potvrzuje medvědí trend, takže příkaz k prodeji lze provést za účelem zisku z medvědího trendu.

A kdykoli dvojice linek (linka MACD & linka signálu) protíná zespodu referenční bod nulové linie. Potvrzuje býčí trend, takže příkaz k nákupu může být proveden za účelem zisku z býčího trendu.

Ze všech obchodních strategií MACD tato nejvíce zaostává. Proto se lépe používá jako souběh nebo podpůrný faktor pro nastavení obchodu.

Obrázek 4: Příklad obchodních nápadů strategie MACD Zero Line Cross

STRATEGIE 2: STRATEGIE MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER

Indikátor obvykle poskytuje mnoho křížových signálů, ale řada z nich je falešných. Jak potom vyfiltrujeme správná pravděpodobná nastavení?

• Nejprve musíme potvrdit existující trend filtrovat správné signály výhybky, které jsou synchronizované se směrovým zkreslením.
  První strategie nebo jiné preferované indikátory mohou být použity k určení směru trendu.
• Za druhé, nulová referenční čára indikátoru MACD může být použita jako vestavěný filtr pro falešné signály křížení. Jak?

Pod nulovou referenční linií považujte jakýkoli signál crossover long/buy za nepravdivý a nad nulovou referenční čarou považujte jakékoli signály short nebo sell crossover za nepravdivé.

• Třetím je filtr histogramu. Na rozdíl od zaostávající „strategie křížení nulové linie“ jsou signály histogramu obvykle velmi účinné a předstihují pohyb cen. To z něj dělá důležitou součást indikátoru MACD.

Zvýšení výšky histogramu odpovídá cenové síle směrem k určitému směru a snížení výšky histogramu od vrcholu znamená, že změna směru ceny je bezprostřední.

Obrázek 5 5: MACD line & Signal Line crossover signal buy setups

Zde je shrnutí obchodního plánu překřížené strategie MACD a Signal Line

1. Určete, zda je cena trendující a směr trendu.
2. Pro dlouhé nastavení musí signální čára přecházet nad čárou MACD nad nulovým referenčním bodem.
3. Pro krátké nastavení musí signální čára protnout pod čárou MACD pod nulovým referenčním bodem.
4. Pokud se potvrdí (2). Proveďte dlouhou pozici, když histogram začne klesat z vrcholu, který byl pod nulovou čarou.
5. Pokud se potvrdí (3). Proveďte krátkou pozici, když histogram začne klesat z vrcholu, který byl nad nulovou linií.

STRATEGIE 3. STRATEGIE HISTOGRAMOVÉ DIVERGENCE

Právě jsme mluvili o tom, že histogram je důležitou součástí indikátoru MACD. Používá se také k identifikaci divergence, tj. když je cenový pohyb aktiva nebo měnového páru asymetrický k pohybu technického indikátoru.

V případě MACD je býčí nastavení divergence vidět, když cena udělá nový swing nízko (nižší low) a histogram nedokáže vytvořit odpovídající nižší minimum. Toto je příklad vysoce pravděpodobného býčího nastavení.

Obrázek 6 6: Příklad nastavení MACD divergence nákupu

Medvědí nastavení divergence je vidět, když cena udělá nový swing high (nižší low) a histogram nedokáže vytvořit odpovídající vyšší high. Toto je příklad vysoce pravděpodobného medvědího nastavení.

Obrázek 7 7: Příklad nastavení prodeje divergence MACD

Nastavení ziskové divergence vůči existujícímu trendu je nepravděpodobné a nespolehlivé, protože divergence nemusí vést k okamžitému obratu, i když se tato technika někdy používá k signalizaci změny dlouhodobého trendu.

STRATEGIE 4: PŘEPLNĚNO A PŘEPRODÁNO

Toto je vynalézavá strategie pro řízení zisku a reverzní nastavení.

Čím větší je divergence mezi linií MACD a linií Signal, znamená to, že cena je v překoupeném nebo přeprodaném stavu, a tak je velká šance na korekci ceny. Proto by měl být jakýkoli pokračující obchod v překoupeném nebo přeprodaném stavu zlikvidován.

STRATEGIE 5: OBCHODNÍ STRATEGIE MACD 1 MINUTE SCALPING

Skalpování na forexu je krátkodobý obchodní styl, jehož cílem je skládat malé konzistentní zisky z malých cenových pohybů.
Strategie křížení nulové linie, strategie křížení MACD & Signal Line, histogram, divergence, překoupenost a přeprodaná strategie lze použít k ziskovému skalpování forexového trhu v nižších časových rámcích.

Přestože strategie nejsou vhodné pro skalpování, výchozí parametry lze upravit, aby se zvýšila ziskovost při skalpování v kratších časových rámcích. Pro účely konfluence lze implementovat i další podpůrné nástroje.

Scalper by měl upravit výchozí vstupní parametry MACD na 13, 26, 10.

Dalšími podpůrnými faktory implementovanými v této strategii jsou vysoce pravděpodobná časová pásma a 2 klouzavé průměry.
Vysoce pravděpodobná časová pásma: Chcete-li minimalizovat čas strávený na grafech hledáním kvalitních nastavení crossover signálu, nejvýhodnější pro obchodování s tímto nastavením je londýnská seance (2 - 5:7 EST) a seance v New Yorku (11 - XNUMX:XNUMX EST).

2 klouzavé průměry: 2 použité klouzavé průměry jsou 151 EMA a 33 SMA, oba fungují jako dynamický support a odpor.

Obrázek 9: Příklad konvergence a divergence MACD

Obrázek 9: Příležitosti skalpování v kratším časovém rámci: 1 min strategie skalpování MACD

Předpokládá se, že trh bude býčí, kdykoli je cena nad 151 EMA jako podpora a měly by se brát v úvahu pouze dlouhé nastavení. Předpokládá se, že trh bude medvědí, kdykoli je cena pod 151 EMA, protože je třeba vzít v úvahu odpor a pouze prodejní nastavení.

VÝZVY RŮZNÝCH OBCHODNÍCH STRATEGIÍ MACD

Obchodování s MACD má samozřejmě mnoho výhod, ale stejně jako všechny ostatní indikátory není dokonalé. Používání MACD má několik nevýhod.

1. MACD je velmi účinný jako indikátor trendu a hybnosti, a proto je jeho užitečnost omezena na trendy trhy.
2. Jednou z hlavních chyb MACD je, že dává signály později než pohyb ceny. Je to proto, že klouzavé průměry vycházejí z předchozích cenových údajů.
3. Kromě toho MACD neposkytuje úrovně stop loss nebo take profit připravené k použití.
4. Signály zvratu divergence ne vždy fungují a také nepředpovídá všechny zvraty.

ZÁVĚR

Je důležité, aby obchodníci před obchodováním s reálnými finančními prostředky úspěšně nacvičovali používání indikátoru MACD a jeho strategií na demo účtu. Základní porozumění klouzavým průměrům pomůže obchodníkovi používat indikátor MACD pro optimální výsledky.

Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Co je MACD strategie“ ve formátu PDF