Co je indikátor ATR na Forexu a jak jej používat
Mezi nejvýznamnější technické analytiky v oboru, kteří rozsáhle napsali o volatilitě, patřil J Welles Wilder. Ve své knize z roku 1978 s názvem „Nové koncepty v technickém obchodování“ představil mnoho technických ukazatelů, které jsou stále velmi relevantní v dnešní moderní technické analýze. Některé z nich zahrnují Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (neboli ATR indikátor) a Relative Strength Index (RSI).
Tento článek pojednává o ukazateli Average True Range, který byl vyvinut jako kvalitativní přístup k přiřazování číselných hodnot základní volatilitě na finančních trzích.
Volatilita měří, jak rychle se mění cenový pohyb aktiva ve srovnání s průměrnou rychlostí změn za dané časové období. Jelikož indikátory volatility sledují volatilitu aktiva, mohou obchodníci určit, kdy se cena aktiva stane více či méně sporadickou.
ATR v podstatě měří volatilitu kromě toho, že nemůže předpovídat směr trendu ani měřit hybnost.
Jak ukazatel ATR měří volatilitu aktiva?
Studiem komoditního trhu Wilder zjistil, že prosté srovnání denních obchodních rozsahů nestačilo k měření volatility. Aby bylo možné přesně vypočítat volatilitu v určitém časovém období, je podle něj třeba vzít v úvahu uzavření předchozí seance i aktuální high a low.
Tak definoval skutečný rozsah jako největší z následujících tří hodnot:
- Rozdíl mezi aktuálním vysokým a nízkým
- Rozdíl mezi uzávěrkou předchozího období a současným maximem
- Rozdíl mezi uzávěrkou předchozího období a současným minimem
Wilder dále navrhl, že vážený průměr těchto hodnot za několik dní by poskytl smysluplné měřítko volatility. Toto nazval Průměrný skutečný rozsah.
Při jeho výpočtu se bere v úvahu pouze absolutní hodnota, bez ohledu na to, zda je záporná nebo kladná. Po výpočtu prvního ATR se následné hodnoty ATR vypočítají podle vzorce níže:
ATR = ((předchozí ATR x (n-1)) + aktuální TR) /(n-1)
Kde 'n' je počet teček
Na většině obchodních platforem je výchozí „n“ obvykle nastaveno na 14, ale obchodníci mohou toto číslo upravit podle svých potřeb. Je zřejmé, že úprava 'n' na vyšší hodnotu povede k nižší míře volatility. Úprava 'n' na nižší hodnotu však povede k rychlejšímu měření volatility. Průměrný skutečný rozsah je v podstatě vážený klouzavý průměr skutečných rozsahů za určité období.
Obchodní platformy jako MT4 a MT5 již mají vestavěný výpočet pro ukazatel průměrného skutečného rozsahu, takže se obchodníci nemusejí starat o zjišťování těchto výpočtů.
Příklad výpočtu průměrné skutečné vzdálenosti (ATR).
Například ATR pro první den 10denního období je 1.5 a ATR pro jedenáctý den je 1.11.
Sekvenční ATR můžete odhadnout pomocí předchozí hodnoty ATR v kombinaci se skutečným rozsahem pro aktuální období plus počet dní bez jednoho.
Dále se tento součet vydělí počtem dní a vzorec se bude v průběhu času opakovat, jak se mění hodnota.
V tomto případě se druhá hodnota ATR odhaduje na 1.461 nebo (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Jako další krok si probereme, jak používat indikátor ATR v obchodních platformách.
Jak používat indikátory ATR na obchodních platformách
Indikátor Average True Range patří mezi balík indikátorů, který je zabudován do většiny obchodních platforem jako Mt4, Mt5 a TradingView.
Chcete-li najít indikátor průměrného skutečného dosahu na platformě Mt4
- Klikněte na vložit přímo nad cenovým grafem
- V rozevírací nabídce sekce indikátorů přejděte dolů do sekce indikátorů oscilátoru.
- Kliknutím na indikátor Průměrný skutečný rozsah jej přidáte do cenového grafu.
Jakmile bude přidán do vašeho cenového grafu, zobrazí se vám okno nastavení indikátoru ATR. Jedinou proměnnou, kterou můžete upravit tak, aby vyhovovala vašim preferencím, je počet období, za které se bude vypočítávat průměrný skutečný rozsah.
Jak je znázorněno na obrázku výše, MT4 a MT5 mají výchozí hodnotu indikátoru ATR 14, což je užitečný výchozí bod pro obchodníky. Obchodníci mohou experimentovat s různými obdobími, aby našli přesné období, které by pro ně mohlo fungovat nejlépe.
Jakmile je indikátor přidán do vaší obchodní platformy, pod vaším cenovým grafem se objeví graf zobrazující průměrné skutečné rozsahy, jak je uvedeno níže.
Hodnoty indikátoru ATR lze interpretovat jednoduchým způsobem. Nejvyšší hodnoty grafu indikátoru ATR odrážejí volatilnější období obchodování, zatímco minima odrážejí méně volatilní období obchodování.
Díky pochopení volatility na trhu mohou obchodníci stanovit konečné cenové cíle a cíle zisku. Například, pokud má měnový pár EURUSD ATR 50 pipů za posledních 14 období. Cíl zisku pod 50 pipů bude pravděpodobněji dosažen během aktuální obchodní seance.
Jak používat ukazatel průměrného obchodního rozsahu při obchodování
Pomocí hodnot ukazatele průměrného skutečného rozpětí lze odhadnout, jak daleko se může pohyb cen finančního aktiva rozšířit v určitém časovém období. Tyto informace lze také použít k identifikaci obchodních příležitostí, jako jsou:
- Konsolidační průlomy
Konsolidační úniky představují jednu z nejlepších obchodních příležitostí na forexovém trhu. S pomocí indikátoru průměrného skutečného rozsahu mohou obchodníci tyto úniky efektivně načasovat a dostat se do přízemí nového trendu, který se vyvíjí.
Na trzích s nízkou volatilitou, kdy je pohyb cen v konsolidaci, bude indikátor průměrného skutečného rozpětí zobrazovat minima nižších hodnot. Po období nízkých nebo plochých hodnot, jak se volatilita trhu zvyšuje, bude nárůst ATR indikovat vyšší volatilitu na trhu a zobrazovat vrcholy vyšších hodnot. Výsledkem toho je prolomení pohybu cen mimo konsolidaci. Po breakoutu mohou obchodníci plánovat, jak a kde vstoupit do obchodu s vhodným stop lossem.
- Kombinace indikátoru ATR s jinými indikátory
ATR je pouze měřítkem volatility trhu. Kombinace ukazatele ATR s dalšími ukazateli je tedy zásadní pro identifikaci více obchodních příležitostí. Zde jsou nejúčinnější kombinační strategie pro indikátor ATR.
- Použití exponenciálního klouzavého průměru jako signální čáry
ATR je pouze měřítkem volatility a negeneruje snadno vstupní signály na trendových trzích. V tomto ohledu, aby byl indikátor ATR efektivnější a efektivnější, mohou obchodníci překrýt exponenciální klouzavý průměr na indikátor ATR, aby fungoval jako signální linie.
Ziskovou obchodní strategií může být přidání exponenciálního klouzavého průměru za 30 období nad ATR a sledování křížových signálů.
Když je pohyb ceny v uptrendu a indikátor ATR překročí exponenciální klouzavý průměr. To naznačuje silně býčí trh. Obchodníci tak mohou na trhu otevřít více nákupních příkazů. Opakem pro pohyb cen v sestupném trendu je to; pokud se ukazatel ATR dostane pod exponenciální klouzavý průměr, naznačuje to silně medvědí trh, vysoce ziskový pro krátký prodej.
- Kombinace ATR indikátoru a Parabolic SAR
Kombinace ATR s Parabolic SAR je také účinná pro obchodní trhy, které jsou trendy. Spolu s ATR mohou obchodníci stanovit definitivní stop loss a získat ziskové cenové body. To zajistí, že plně využijí trendový trh s minimálním rizikem.
- Kombinace ATR indikátoru a Stochastics
Stochastics: Díky své schopnosti dodávat překoupené a přeprodané signály jsou velmi efektivní pro obchodování na rozsáhlých trzích, když je hodnota indikátoru ATR nízká. Ukazatel ATR v podstatě pomáhá kvalifikovat různé trhy tím, že čte nízkou volatilitu, poté lze signály nákupu/prodeje poskytnout čtením přechodů Stochastics v překoupených a přeprodaných zónách.
- Velikost obchodního pozemku
Velikost pozice nebo lotu je důležitým rozhodovacím procesem pro řízení rizika při obchodování s finančními aktivy. S vhodnými velikostmi lotů pro různá finanční aktiva mohou obchodníci minimalizovat své vystavení riziku a výrazně zvýšit svou tržní výkonnost.
Obecně se doporučuje obchodovat trhy s vysokou volatilitou s menší velikostí lotu, zatímco větší loty se doporučují pro trhy s nízkou volatilitou.
Forexové páry s vysokými hodnotami ATR, jako jsou GBPUSD a USDCAD, lze obchodovat s menšími velikostmi lotů; naproti tomu aktiva s nízkou hodnotou ATR, jako jsou komodity, lze obchodovat s většími velikostmi lotů.
Omezení ukazatele průměrného skutečného dojezdu
Tato omezení je třeba vzít v úvahu při použití indikátoru ATR. Za prvé, indikátor ATR odráží pouze volatilitu pohybu cen. Za druhé, hodnoty ATR jsou subjektivní a umožňují různé interpretace. Neexistuje žádná konkrétní hodnota ATR, která by dokázala předpovědět přesný bod obratu trendu nebo pohybu ceny. Hodnoty ATR proto mohou sloužit jako indikace síly nebo slabosti trendu.
Klikněte na tlačítko níže a stáhněte si naši příručku „Co je indikátor ATR na Forexu a jak jej používat“ ve formátu PDF
