Ystod gwirioneddol gyfartalog mewn forex
Mae masnachu Forex yn weithgaredd cymhleth sy'n ei gwneud yn ofynnol i fasnachwyr ddadansoddi amrywiol ffactorau'r farchnad i wneud penderfyniadau gwybodus. Un ffactor o'r fath a all helpu masnachwyr i ddeall anweddolrwydd y farchnad a rheoli risg yw'r Ystod Gwir Cyfartalog (ATR). Mae ATR yn ddangosydd technegol a ddefnyddir i fesur lefel anweddolrwydd pris mewn marchnad. Fe'i datblygwyd gan J. Welles Wilder Jr. yn y 1970au ac ers hynny mae wedi dod yn arf poblogaidd i fasnachwyr.
Mae ATR yn arf hanfodol i fasnachwyr gan ei fod yn eu helpu i nodi cyfleoedd a risgiau posibl yn y farchnad. Trwy fesur anweddolrwydd marchnad, gall masnachwyr bennu lefel y risg sy'n gysylltiedig â masnach benodol. Yna gellir defnyddio'r wybodaeth hon i osod lefelau colli stop a chymryd elw, gan helpu masnachwyr i reoli eu risg yn effeithiol. Yn ogystal, gellir defnyddio ATR i nodi tueddiadau mewn marchnad a chreu strategaethau masnachu sy'n manteisio ar y tueddiadau hyn.
Datblygodd J. Welles Wilder Jr y dangosydd ATR fel rhan o'i gyfres o offer dadansoddi technegol, gan gynnwys y Mynegai Cryfder Cymharol (RSI) a'r SAR Parabolig. Cynlluniwyd ATR i helpu masnachwyr i fesur anweddolrwydd marchnad a gwneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar y wybodaeth hon. Ers ei ddatblygiad, mae ATR wedi dod yn offeryn poblogaidd i fasnachwyr mewn amrywiol farchnadoedd, gan gynnwys masnachu forex. Gyda chynnydd technoleg ac argaeledd meddalwedd masnachu, mae ATR wedi dod yn fwy hygyrch nag erioed o'r blaen, gan ei gwneud hi'n haws i fasnachwyr ddefnyddio'r dangosydd hwn yn eu strategaethau masnachu.
Eglurhad o Fformiwla ATR.
I gyfrifo ATR, mae masnachwyr yn defnyddio fformiwla benodol sy'n ystyried yr ystod o symudiadau pris dros gyfnod penodol. Y fformiwla ATR yw:
ATR = [(ATR blaenorol x 13) + Ystod Gwir Gyfredol] / 14
Y gwir amrediad yw'r mwyaf o'r canlynol:
Y gwahaniaeth rhwng y cerrynt uchel a'r presennol isel
Gwerth absoliwt y gwahaniaeth rhwng y clos blaenorol a'r cerrynt uchel
Gwerth absoliwt y gwahaniaeth rhwng y clos blaenorol a'r presennol isel.
Enghraifft o Gyfrifiad ATR.
Gadewch i ni gymryd enghraifft i ddeall sut i gyfrifo ATR. Cymryd yn ganiataol ein bod yn defnyddio ATR 14-cyfnod a'r ATR blaenorol oedd 1.5. Mae'r symudiadau pris presennol fel a ganlyn:
Uchel presennol: 1.345
Isel ar hyn o bryd: 1.322
Cau blaenorol: 1.330
Gan ddefnyddio’r fformiwla, gallwn gyfrifo’r amrediad cywir cyfredol fel a ganlyn:
Gwahaniaeth rhwng cerrynt uchel a cherrynt isel: 1.345 - 1.322 = 0.023
Gwerth absoliwt y gwahaniaeth rhwng clos blaenorol a cherrynt uchel: |1.345 - 1.330| = 0.015
Gwerth absoliwt y gwahaniaeth rhwng clos blaenorol a'r presennol isel: |1.322 - 1.330| = 0.008
Y gwerth mwyaf o'r rhain yw 0.023, sef y gwir amrediad presennol. Gan blygio'r gwerth hwn i'r fformiwla ATR, rydym yn cael:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Felly, y gwerth ATR cyfredol yw 1.45.
Pwysigrwydd Deall Cyfrifiad ATR.
Mae deall sut i gyfrifo ATR yn hanfodol i fasnachwyr gan ei fod yn eu helpu i ddehongli gwerthoedd y dangosydd hwn yn gywir. Trwy wybod sut mae ATR yn cael ei gyfrifo, gall masnachwyr wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar anweddolrwydd presennol y farchnad. Er enghraifft, os yw'r gwerth ATR yn uchel, mae'n dangos bod y farchnad yn profi anweddolrwydd uchel, ac efallai y bydd angen i fasnachwyr addasu eu lefelau colli stop a chymryd elw yn unol â hynny. Ar y llaw arall, mae gwerth ATR isel yn awgrymu bod y farchnad yn gymharol sefydlog, ac efallai y bydd angen i fasnachwyr addasu eu strategaethau yn unol â hynny. Felly, mae deall cyfrifiad ATR yn hanfodol i fasnachwyr sydd am ddefnyddio'r dangosydd hwn yn effeithiol yn eu strategaethau masnachu.
Adnabod Anweddolrwydd y Farchnad Gan Ddefnyddio ATR.
Prif ddefnydd ATR mewn masnachu forex yw nodi lefel anweddolrwydd y farchnad. Mae gwerthoedd ATR uchel yn dangos bod y farchnad yn profi anweddolrwydd cynyddol, tra bod gwerthoedd ATR isel yn awgrymu bod y farchnad yn gymharol sefydlog. Trwy fonitro gwerthoedd ATR, gall masnachwyr addasu eu strategaethau masnachu yn unol â hynny. Er enghraifft, os yw gwerth yr ATR yn uchel, efallai y bydd masnachwyr yn ystyried ehangu eu lefelau colli stop er mwyn osgoi cael eu hatal gan symudiadau marchnad tymor byr.
Pennu Stop ar Golled a Chymryd Lefelau Elw Gan Ddefnyddio ATR.
Defnydd pwysig arall o ATR mewn masnachu forex yw pennu lefelau colli stop a chymryd elw. Gall masnachwyr ddefnyddio'r gwerth ATR i gyfrifo'r pellter gorau posibl ar gyfer gosod eu lefelau colli stop a chymryd elw. Ymagwedd gyffredin yw gosod y lefel colli stop ar luosrif o'r gwerth ATR. Er enghraifft, gall masnachwr osod ei lefel colled stopio ar 2x y gwerth ATR, sy'n golygu y bydd ei lefel colled stopio yn addasu i anweddolrwydd presennol y farchnad. Yn yr un modd, gall masnachwyr osod eu lefelau cymryd elw ar luosrif o werth yr ATR i ddal elw tra'n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd yn symudiadau'r farchnad.
Strategaethau Masnachu Gan Ddefnyddio ATR.
Gellir defnyddio ATR mewn amrywiol strategaethau masnachu i wella perfformiad masnachu. Dyma rai enghreifftiau:
Strategaethau sy'n dilyn tueddiadau: Gall masnachwyr ddefnyddio ATR i gadarnhau cryfder tuedd. Os yw'r gwerth ATR yn uchel, mae'n nodi bod y duedd yn gryf, a gall masnachwyr ystyried mynd i mewn i sefyllfa hir neu fyr, yn dibynnu ar gyfeiriad y duedd.
Strategaethau torri allan anweddolrwydd: Gall masnachwyr ddefnyddio ATR i nodi toriadau pris sy'n digwydd pan fydd y farchnad yn profi anweddolrwydd uchel. Yn y strategaeth hon, mae masnachwyr yn mynd i mewn i sefyllfa hir neu fyr pan fydd y pris yn torri allan o ystod, ac mae'r gwerth ATR yn cadarnhau bod y farchnad yn profi anwadalrwydd cynyddol.
Strategaethau lleoli colli stop: Gall masnachwyr ddefnyddio ATR i addasu eu lefelau colli stop yn seiliedig ar anweddolrwydd cyfredol y farchnad. Er enghraifft, os yw gwerth yr ATR yn uchel, gall masnachwyr ehangu eu lefelau colli stop er mwyn osgoi cael eu hatal gan symudiadau marchnad tymor byr.
I gloi, mae ATR yn ddangosydd amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiol strategaethau masnachu i wella perfformiad masnachu. Trwy fonitro gwerthoedd yr ATR, gall masnachwyr addasu eu strategaethau masnachu i amodau presennol y farchnad a gwneud penderfyniadau gwybodus am eu lefelau colli stop a chymryd elw.
Cymharu ATR â Bandiau Bollinger.
Mae Bandiau Bollinger yn ddangosydd anweddolrwydd poblogaidd sy'n cynnwys tair llinell: llinell ganol, sy'n gyfartaledd symudol syml, a dwy linell allanol sy'n cynrychioli dwy wyriad safonol uwchlaw ac islaw'r cyfartaledd symudol. Gellir defnyddio Bandiau Bollinger i nodi cyfnodau o anweddolrwydd isel ac anweddolrwydd uchel.
Er bod ATR a Bandiau Bollinger ill dau yn cael eu defnyddio i fesur anweddolrwydd, maent yn wahanol yn eu dull. Mae ATR yn mesur gwir ystod symudiad prisiau dros gyfnod o amser, tra bod Bandiau Bollinger yn mesur anweddolrwydd yn seiliedig ar wyriad safonol o gyfartaledd symudol.
Un o fanteision ATR dros Fandiau Bollinger yw ei fod yn fwy sensitif i newidiadau mewn prisiau. Mae hyn yn golygu y gall ATR ganfod newidiadau anweddolrwydd yn gyflymach na Bandiau Bollinger. Fodd bynnag, mae Bandiau Bollinger yn rhoi mwy o wybodaeth i fasnachwyr am gyfeiriad symudiad prisiau, nad yw ATR yn ei gynnig.
Cymhariaeth o ATR â Symud Gwahaniaeth Cydgyfeirio Cyfartalog (MACD).
Mae Dargyfeiriad Cydgyfeirio Cyfartalog Symudol (MACD) yn ddangosydd momentwm sy'n dilyn tueddiadau sy'n mesur y berthynas rhwng dau gyfartaledd symudol esbonyddol. Mae MACD yn cynnwys dwy linell: y llinell MACD a'r llinell signal. Y llinell MACD yw'r gwahaniaeth rhwng dau gyfartaledd symudol esbonyddol, tra bod y llinell signal yn gyfartaledd symudol o'r llinell MACD.
Er y gellir defnyddio ATR a MACD i nodi tueddiadau mewn symudiad prisiau, maent yn wahanol yn eu hymagwedd. Mae ATR yn mesur yr ystod o symudiadau pris, tra bod MACD yn mesur y berthynas rhwng dau gyfartaledd symudol.
Un o fanteision ATR dros MACD yw ei fod yn rhoi darlun cliriach i fasnachwyr o anweddolrwydd y farchnad. Gall ATR helpu masnachwyr i nodi newidiadau posibl mewn anweddolrwydd cyn iddynt ddigwydd, a all fod yn ddefnyddiol wrth osod lefelau colli stop a chymryd elw. Yn ogystal, gellir defnyddio ATR mewn amrywiaeth o strategaethau masnachu, tra bod MACD yn cael ei ddefnyddio'n bennaf fel dangosydd sy'n dilyn tueddiadau.
Manteision ac anfanteision ATR o gymharu â dangosyddion anweddolrwydd eraill.
Mae gan ATR nifer o fanteision dros ddangosyddion anweddolrwydd eraill. Yn gyntaf, mae ATR yn fwy sensitif i newidiadau pris na dangosyddion eraill, sy'n golygu y gall ganfod newidiadau mewn anweddolrwydd yn gyflymach. Yn ogystal, gellir defnyddio ATR mewn amrywiaeth o strategaethau masnachu, gan gynnwys strategaethau dilyn tueddiadau a gwrthdroi cymedrig.
Fodd bynnag, mae gan ATR rai cyfyngiadau hefyd. Un anfantais o ATR yw nad yw'n darparu gwybodaeth i fasnachwyr am gyfeiriad symudiad prisiau, a ddarperir gan ddangosyddion eraill megis Bandiau Bollinger. Yn ogystal, gall ATR fod yn anoddach i'w ddehongli na dangosyddion eraill, yn enwedig ar gyfer masnachwyr newydd.
Astudiaeth Achos: Defnyddio ATR mewn Strategaeth Fasnachu Forex.
Gadewch i ni ystyried strategaeth fasnachu syml sy'n defnyddio ATR i osod colli stop a chymryd lefelau elw. Tybiwch ein bod am brynu pâr arian pan fydd ei bris yn torri'n uwch na'r cyfartaledd symudol 50 diwrnod a'r ATR yn uwch na 0.005. Byddwn yn gosod y golled stop ar isafbwynt y gannwyll flaenorol, a'r elw cymryd ddwywaith yr ATR. Os na fydd yr elw cymryd yn cael ei daro, byddwn yn gadael y fasnach ar ddiwedd y diwrnod masnachu.
I ddangos y strategaeth hon, gadewch i ni ystyried y pâr arian EUR/USD rhwng Ionawr 2022 a Mawrth 2022. Byddwn yn defnyddio'r dangosydd ATR ar lwyfan MetaTrader 4 i gyfrifo'r gwerth ATR.
Mae'r siart yn dangos y signalau prynu a gynhyrchir gan y strategaeth, wedi'u nodi gan y saethau gwyrdd. Gallwn weld bod y strategaeth wedi cynhyrchu cyfanswm o chwe masnach, pedwar ohonynt yn broffidiol, gan arwain at gyfanswm elw o 1.35%.
Ôl-brofi Strategaethau Seiliedig ar ATR.
Ôl-brofi yw'r broses o brofi strategaeth fasnachu gan ddefnyddio data hanesyddol i weld sut y byddai wedi perfformio yn y gorffennol. Mae hwn yn arf defnyddiol ar gyfer gwerthuso perfformiad strategaeth a nodi unrhyw wendidau.
I gefnogi strategaeth seiliedig ar ATR, mae angen i ni ddiffinio rheolau'r strategaeth yn gyntaf, fel y gwnaethom yn yr adran flaenorol. Yna mae angen i ni gymhwyso'r rheolau hyn i ddata hanesyddol i gynhyrchu signalau prynu a gwerthu, a chyfrifo elw a cholledion y crefftau.
Mae yna lawer o offer ar gael ar gyfer ôl-brofi, gan gynnwys llwyfannau masnachu fel MetaTrader 4 a meddalwedd arbenigol fel TradingView. Mae'r offer hyn yn ein galluogi i brofi strategaeth gan ddefnyddio data hanesyddol a gwerthuso ei pherfformiad.
Cywiro Strategaethau Seiliedig ar ATR.
Unwaith y byddwn wedi profi strategaeth seiliedig ar ATR gan ddefnyddio data hanesyddol, gallwn ei fireinio i wella ei pherfformiad. Mae hyn yn cynnwys addasu paramedrau'r strategaeth, megis y trothwy ATR, lefelau colli stop a chymryd elw, a hyd y cyfartaledd symudol.
I fireinio strategaeth, mae angen i ni ddefnyddio dadansoddiad ystadegol a thechnegau optimeiddio i nodi gwerthoedd optimaidd y paramedrau. Gall hon fod yn broses sy'n cymryd llawer o amser, ond gall arwain at welliannau sylweddol ym mherfformiad y strategaeth.
Gelwir un dechneg boblogaidd ar gyfer strategaethau mireinio'r algorithm genetig. Mae'r algorithm hwn yn defnyddio poblogaeth o atebion posibl ac yn eu datblygu dros amser trwy gymhwyso gweithrediadau dethol, gorgyffwrdd a threiglo i gynhyrchu atebion newydd.
Casgliad.
I gloi, mae'r gwir amrediad cyfartalog (ATR) yn arf hanfodol ar gyfer masnachwyr forex sydd am fesur a dadansoddi anweddolrwydd y farchnad. Trwy ddefnyddio ATR, gall masnachwyr nodi maint posibl symudiadau'r farchnad, gosod colledion atal priodol a chymryd lefelau elw, a datblygu strategaethau masnachu effeithiol.
Gellir defnyddio ATR mewn cyfuniad â dangosyddion technegol eraill megis Bandiau Bollinger a Symud Cyfartaledd Cydgyfeirio Divergence (MACD), ond mae ganddo hefyd ei fanteision unigryw. Mae ATR yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn addasadwy i wahanol arddulliau masnachu ac amserlenni. Gall helpu masnachwyr i osgoi risgiau diangen a gwneud y mwyaf o'u helw.
Yn ymarferol, gall masnachwyr ddefnyddio ATR i ddatblygu a chefnogi strategaethau masnachu. Mae mireinio strategaeth sy'n seiliedig ar ATR yn golygu addasu'r paramedrau yn seiliedig ar amodau presennol y farchnad a goddefgarwch risg y masnachwr.
Mae rhagolygon ATR yn y dyfodol mewn masnachu forex yn addawol, wrth iddo barhau i esblygu ac addasu i amodau cyfnewidiol y farchnad. Wrth i'r farchnad forex ddod yn fwyfwy cyfnewidiol a chymhleth, mae ATR yn parhau i fod yn offeryn dibynadwy ac effeithiol i fasnachwyr lywio a llwyddo yn y farchnad.
