Gennemsnitligt sandt interval i forex

Forex trading er en kompleks aktivitet, der kræver, at handlende analyserer forskellige markedsfaktorer for at træffe informerede beslutninger. En sådan faktor, der kan hjælpe handlende med at forstå markedsvolatilitet og styre risiko, er det gennemsnitlige sande område (ATR). ATR er en teknisk indikator, der bruges til at måle niveauet af prisvolatilitet på et marked. Det blev udviklet af J. Welles Wilder Jr. i 1970'erne og er siden blevet et populært værktøj for handlende.

ATR er et afgørende værktøj for handlende, da det hjælper dem med at identificere potentielle markedsmuligheder og risici. Ved at måle volatiliteten på et marked kan handlende bestemme risikoniveauet forbundet med en bestemt handel. Disse oplysninger kan derefter bruges til at indstille stop-loss og take-profit niveauer, hvilket hjælper handlende med at styre deres risiko effektivt. Derudover kan ATR bruges til at identificere tendenser på et marked og skabe handelsstrategier, der udnytter disse tendenser.

J. Welles Wilder Jr. udviklede ATR-indikatoren som en del af sin serie af tekniske analyseværktøjer, herunder Relative Strength Index (RSI) og Parabolic SAR. ATR blev designet til at hjælpe handlende med at måle volatiliteten på et marked og træffe informerede beslutninger baseret på disse oplysninger. Siden udviklingen er ATR blevet et populært værktøj for handlende på forskellige markeder, herunder forex trading. Med fremkomsten af ​​teknologi og tilgængeligheden af ​​handelssoftware er ATR blevet mere tilgængelig end nogensinde før, hvilket gør det lettere for handlende at bruge denne indikator i deres handelsstrategier.

 

Forklaring af ATR Formel.

For at beregne ATR bruger handlende en specifik formel, der tager højde for intervallet af prisbevægelser over en bestemt periode. ATR-formlen er:

 

ATR = [(Forrige ATR x 13) + Current True Range] / 14

 

Det sande interval er det største af følgende:

 

Forskellen mellem den nuværende høje og den nuværende lave

Den absolutte værdi af forskellen mellem den forrige lukning og den aktuelle høj

Den absolutte værdi af forskellen mellem den forrige lukning og den aktuelle lave.

 

Eksempel på ATR-beregning.

Lad os tage et eksempel for at forstå, hvordan man beregner ATR. Antag, at vi bruger en 14-perioders ATR, og den tidligere ATR var 1.5. De aktuelle prisbevægelser er som følger:

 

Nuværende højde: 1.345

Nuværende lavpunkt: 1.322

Forrige lukke: 1.330

Ved hjælp af formlen kan vi beregne det aktuelle sande interval som følger:

 

Forskellen mellem strøm høj og strøm lav: 1.345 - 1.322 = 0.023

Absolut værdi af forskellen mellem tidligere tætte og nuværende høje: |1.345 - 1.330| = 0.015

Absolut værdi af forskellen mellem tidligere tætte og nuværende lave: |1.322 - 1.330| = 0.008

Den største værdi af disse er 0.023, som er det aktuelle sande interval. Ved at sætte denne værdi ind i ATR-formlen får vi:

 

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

 

Derfor er den aktuelle ATR-værdi 1.45.

 

Vigtigheden af ​​at forstå ATR-beregning.

At forstå, hvordan man beregner ATR er afgørende for handlende, da det hjælper dem med at fortolke værdierne af denne indikator korrekt. Ved at vide, hvordan ATR beregnes, kan handlende træffe informerede beslutninger baseret på den aktuelle markedsvolatilitet. For eksempel, hvis ATR-værdien er høj, indikerer det, at markedet oplever høj volatilitet, og handlende kan være nødt til at justere deres stop-loss og take-profit niveauer i overensstemmelse hermed. På den anden side tyder en lav ATR-værdi på, at markedet er relativt stabilt, og handlende kan være nødt til at justere deres strategier i overensstemmelse hermed. Derfor er det vigtigt at forstå ATR-beregning for handlende, der ønsker at bruge denne indikator effektivt i deres handelsstrategier.

 

Identifikation af markedsvolatilitet ved hjælp af ATR.

Den primære anvendelse af ATR i forex trading er at identificere niveauet af markedsvolatilitet. Høje ATR-værdier indikerer, at markedet oplever øget volatilitet, hvorimod lave ATR-værdier tyder på, at markedet er relativt stabilt. Ved at overvåge ATR-værdierne kan handlende justere deres handelsstrategier i overensstemmelse hermed. For eksempel, hvis ATR-værdien er høj, kan handlende overveje at udvide deres stop-loss-niveauer for at undgå at blive stoppet af kortsigtede markedsbevægelser.

 

Bestemmelse af Stop Loss og Tag overskudsniveauer ved hjælp af ATR.

En anden vigtig anvendelse af ATR i forex trading er at bestemme stop-loss og take-profit niveauer. Handlende kan bruge ATR-værdien til at beregne den optimale afstand til at indstille deres stop-loss og take-profit niveauer. En almindelig tilgang er at indstille stop-loss-niveauet til et multiplum af ATR-værdien. For eksempel kan en erhvervsdrivende indstille deres stop-loss-niveau til 2x ATR-værdien, hvilket betyder, at deres stop-loss-niveau vil tilpasse sig den aktuelle markedsvolatilitet. På samme måde kan handlende indstille deres take-profit-niveauer til et multiplum af ATR-værdien for at fange overskud og samtidig give mulighed for en vis fleksibilitet i markedsbevægelserne.

 

Handelsstrategier ved hjælp af ATR.

ATR kan bruges i forskellige handelsstrategier for at forbedre handelsydelsen. Her er nogle eksempler:

Trendfølgende strategier: Traders kan bruge ATR til at bekræfte styrken af ​​en trend. Hvis ATR-værdien er høj, indikerer det, at tendensen er stærk, og handlende kan overveje at gå ind i en lang eller kort position, afhængigt af trendens retning.

Volatilitetsudbrudsstrategier: Traders kan bruge ATR til at identificere prisudbrud, der opstår, når markedet oplever høj volatilitet. I denne strategi går handlende ind i en lang eller kort position, når prisen bryder ud af et interval, og ATR-værdien bekræfter, at markedet oplever øget volatilitet.

Stop-loss-placeringsstrategier: Traders kan bruge ATR til at justere deres stop-loss-niveauer baseret på den aktuelle markedsvolatilitet. For eksempel, hvis ATR-værdien er høj, kan handlende udvide deres stop-loss-niveauer for at undgå at blive stoppet af kortsigtede markedsbevægelser.

Afslutningsvis er ATR en alsidig indikator, der kan bruges i forskellige handelsstrategier for at forbedre handelsydelsen. Ved at overvåge ATR-værdierne kan handlende justere deres handelsstrategier til de aktuelle markedsforhold og træffe informerede beslutninger om deres stop-loss og take-profit niveauer.

 

Sammenligning af ATR til Bollinger Bands.

Bollinger Bands er en populær volatilitetsindikator, der består af tre linjer: en midterlinje, som er et simpelt glidende gennemsnit, og to ydre linjer, der repræsenterer to standardafvigelser over og under det glidende gennemsnit. Bollinger Bands kan bruges til at identificere perioder med lav volatilitet og høj volatilitet.

Mens ATR og Bollinger Bands begge bruges til at måle volatilitet, er de forskellige i deres tilgang. ATR måler det sande interval af prisbevægelser over en periode, mens Bollinger Bands måler volatilitet baseret på standardafvigelse fra et glidende gennemsnit.

En af fordelene ved ATR frem for Bollinger Bands er, at den er mere følsom over for prisændringer. Dette betyder, at ATR kan opdage volatilitetsændringer hurtigere end Bollinger Bands. Bollinger Bands giver dog handlende mere information om retningen af ​​prisbevægelser, som ikke tilbydes af ATR.

 

Sammenligning af ATR til Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en trendfølgende momentumindikator, der måler forholdet mellem to eksponentielle glidende gennemsnit. MACD består af to linjer: MACD-linjen og signallinjen. MACD-linjen er forskellen mellem to eksponentielle glidende gennemsnit, mens signallinjen er et glidende gennemsnit af MACD-linjen.

Mens både ATR og MACD kan bruges til at identificere tendenser i prisbevægelser, er de forskellige i deres tilgang. ATR måler intervallet for prisbevægelser, mens MACD måler forholdet mellem to glidende gennemsnit.

En af fordelene ved ATR frem for MACD er, at det giver handlende et klarere billede af markedsvolatiliteten. ATR kan hjælpe handlende med at identificere potentielle ændringer i volatilitet, før de opstår, hvilket kan være nyttigt, når de indstiller stop-loss og take-profit niveauer. Derudover kan ATR bruges i en række handelsstrategier, mens MACD primært bruges som en trend-følgende indikator.

 

Fordele og ulemper ved ATR i forhold til andre volatilitetsindikatorer.

ATR har flere fordele i forhold til andre volatilitetsindikatorer. For det første er ATR mere følsom over for prisændringer end andre indikatorer, hvilket betyder, at den kan opdage ændringer i volatilitet hurtigere. Derudover kan ATR bruges i en række handelsstrategier, herunder trendfølgende og middel-tilbagevendende strategier.

ATR har dog også nogle begrænsninger. En ulempe ved ATR er, at det ikke giver handlende information om retningen af ​​prisbevægelser, som leveres af andre indikatorer såsom Bollinger Bands. Derudover kan ATR være sværere at fortolke end andre indikatorer, især for nye handlende.

 

Case Study: Brug af ATR i en Forex Trading Strategi.

Lad os overveje en simpel handelsstrategi, der bruger ATR til at indstille stop loss og tage profitniveauer. Antag, at vi ønsker at købe et valutapar, når dets pris bryder over det 50-dages glidende gennemsnit, og ATR er højere end 0.005. Vi vil indstille stoptabet til det laveste af det forrige stearinlys, og take-profitten til to gange ATR. Hvis take profit ikke rammes, forlader vi handlen ved slutningen af ​​handelsdagen.

For at illustrere denne strategi, lad os overveje EUR/USD-valutaparret fra januar 2022 til marts 2022. Vi vil bruge ATR-indikatoren på MetaTrader 4-platformen til at beregne ATR-værdien.

Diagrammet viser de købssignaler, der genereres af strategien, markeret med de grønne pile. Vi kan se, at strategien genererede i alt seks handler, hvoraf fire var profitable, hvilket resulterede i et samlet overskud på 1.35%.

 

Backtesting af ATR-baserede strategier.

Backtesting er processen med at teste en handelsstrategi ved hjælp af historiske data for at se, hvordan den ville have klaret sig tidligere. Dette er et nyttigt værktøj til at evaluere effektiviteten af ​​en strategi og identificere eventuelle svagheder.

For at backteste en ATR-baseret strategi skal vi først definere strategiens regler, som vi gjorde i det foregående afsnit. Vi skal derefter anvende disse regler på historiske data for at generere købs- og salgssignaler og beregne fortjeneste og tab af handlerne.

Der er mange værktøjer tilgængelige til backtesting, herunder handelsplatforme som MetaTrader 4 og specialiseret software som TradingView. Disse værktøjer giver os mulighed for at teste en strategi ved hjælp af historiske data og evaluere dens ydeevne.

 

Finjustering af ATR-baserede strategier.

Når vi har testet en ATR-baseret strategi ved hjælp af historiske data, kan vi finjustere den for at forbedre dens ydeevne. Dette indebærer justering af strategiens parametre, såsom ATR-tærsklen, stop loss og take profit-niveauer og længden af ​​det glidende gennemsnit.

For at finjustere en strategi skal vi bruge statistiske analyse- og optimeringsteknikker til at identificere de optimale værdier af parametrene. Dette kan være en tidskrævende proces, men det kan føre til væsentlige forbedringer i strategiens ydeevne.

En populær teknik til finjustering af strategier kaldes den genetiske algoritme. Denne algoritme bruger en population af potentielle løsninger og udvikler dem over tid ved at anvende selektions-, crossover- og mutationsoperationer til at generere nye løsninger.

 

Konklusion.

Som konklusion er det gennemsnitlige sande interval (ATR) et vigtigt værktøj for forexhandlere, der ønsker at måle og analysere markedsvolatilitet. Ved at bruge ATR kan handlende identificere den potentielle størrelse af markedsbevægelser, indstille passende stoptab og tage profitniveauer og udvikle effektive handelsstrategier.

ATR kan bruges i kombination med andre tekniske indikatorer såsom Bollinger Bands og Moving Average Convergence Divergence (MACD), men det har også sine unikke fordele. ATR er nem at bruge og kan tilpasses forskellige handelsstile og tidsrammer. Det kan hjælpe handlende med at undgå unødvendige risici og maksimere deres overskud.

I praksis kan handlende bruge ATR til at udvikle og backteste handelsstrategier. Finjustering af en ATR-baseret strategi involverer justering af parametrene baseret på de aktuelle markedsforhold og den erhvervsdrivendes risikotolerance.

Fremtidsudsigterne for ATR i forex trading er lovende, da det fortsætter med at udvikle sig og tilpasse sig de skiftende markedsforhold. Efterhånden som valutamarkedet bliver mere og mere ustabilt og komplekst, forbliver ATR et pålideligt og effektivt værktøj for handlende til at navigere og få succes på markedet.

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.