RISIKOSTYRING - Lektion 4
I denne lektion vil du lære:
- Vigtigheden af risikostyring
- Hvordan det anvendes i en handelsstrategi
Forvaltningen af vores risiko gennem anvendelse af streng og disciplineret pengestyringsteknik er fundamentet og giver grundlaget for at give os mulighed for at opbygge vores handelsplan og strategier. Som det er blevet diskuteret mange gange, er det vigtigt at styre penge ud af de forskellige elementer, der er nødvendige for at opbygge effektive handelsplaner og strategierne. Ingen effektiv handelsstrategi kan muligvis arbejde uden præcis pengestyring.
Det spiller en væsentlig rolle i erhvervsdrivendes beslutninger og kan bruges som et redskab til at begrænse risikoen for den samlede portefølje.
Vellykket pengehåndtering afhænger af de afgørende fem trin:
- Risikoforhold
- Risiko for at belønne forholdet
- Maksimal drawdown
- Korrekt positionsstørrelse
- Trade Management
Når man taler om risikokvoten, skal en erhvervsdrivende afgøre, hvor meget han / hun er villig til at miste pr. Handel. Afhængigt af handelsformen bør man ikke risikere mere end 5% pr. Men 2% -reglen blev mere populær nu-dage, hvor ikke mere end 2% af kapitalen ikke skulle blive udsat for risiko for tab. At være mere forsigtig og have en lavere procentdel til risiko pr. Handel vil føre til at have en højere egenkapital i slutningen af dagen.
Desuden skal stopniveauet defineres, og belønningen skal altid være to eller tre gange højere end risikoen. Stop tab kommer i forskellige guises; bageste stop, dynamiske bageste stop, hårde stop, katastrofestop og mentale stop. Alle har deres anvendelser, og i teorien kan du beskytte dig selv fra mange situationer ved at bruge en kombination af flere.
Vi kunne kombinere dette bageste stop med et andet nødstoppe, et stop under det bageste stop, som beskytter os mod enhver outlier. Dette kan også være et stop for mentalafbrydere, hvor vi effektivt trækker stikket på alle vores handler, hvis vi finder os den forkerte side af markedet, når der opstår en sort svane- eller hændelseshorisontkatastrofe på markedet.
Den maksimale drawdown refererer til nedsættelsen af handelskapitalen efter en række på hinanden følgende tabende handler. Derfor er det vigtigt at begrænse den samlede risiko, som handlerne udsættes for, såvel som følelsesmæssig disciplin for at overvinde udtrædelsesperioderne.
Endvidere afhænger bestemmelsen af den korrekte positionsstørrelse af den kapital, som handelen har, og handelsplanen. Kendskab til volumen og hvordan man bestemmer den korrekte handelsstørrelse er nøglen til at maksimere resultaterne. Det er meget nyttigt at bruge positionsberegneren for at sikre, at der træffes en ensartet handelsbeslutning.
Hvis vi eksempelvis bruger en $ 5,000-konto, og vi kun vil risikere 1% af vores konto på EUR / USD, så bruger vi en simpel beregning til kun at risikere 50 dollars på hver handel.
USD 5,000 x 1% (eller 0.01) = USD 50
Derefter deler vi det beløb, der risikeres, vores $ 50, ved det stop, vi er parat til at bruge, for at finde værdien per pip. Lad os antage, at vi bruger et betydeligt stopniveau for 200-pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Endelig multiplicerer vi værdien per pip med det kendte enheds / pipværdiforhold på EUR / USD. I dette tilfælde med 10k-enheder (eller et mini-lot) er hver pip-bevægelse værd at USD 1.
USD 0.25 per pip (10k enheder af EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 enheder på EUR / USD
Derfor vil vi sætte på 2,500-enheder på EUR / USD eller mindre for at holde os inden for vores risikoparametre eller komfortniveau, som vi har besluttet var en 1% tolerance med vores nuværende handelsopsætning.
Sidst men ikke mindst er handelsforvaltningen. En erhvervsdrivende skal udvikle en handelsplan, som omfatter handelsstop og følelsesmæssig kontrol - ikke at afslutte en handel uden en stærk grund. Efter en handelsplan øges oddsene for at have rentable handler og minimerer fejl.
