Den bedste Forex volatilitetsindikator og hvordan man bruger den

Forex-handlere skal overveje visse begreber, når de handler udenlandsk valuta. Forståelse af volatilitet, og hvordan det påvirker kursbevægelsen på forex-valutaer, er et af de vigtigste grundlæggende aspekter af forex-handel.

Opfattelsen af, hvad volatilitet virkelig betyder, er forskellig fra trader til trader. For eksempel kan handlende, der specialiserer sig i kortsigtet handel, måle volatiliteten ved den hastighed, hvormed en handel kan blive rentabel og nå et profitmål. For andre er volatilitet et mål for markedets likviditet og den hastighed, hvormed prisbevægelser ændrer sig.

Volatilitet er ret nedslående for risikovillige handlende, men for andre giver det adskillige muligheder for at drage fordel af prisudsving, der er hurtige og hyppige.

Den bedste måde at undgå at blive overrumplet af markedsvolatilitet og ændringer i retningen af ​​prisbevægelser er at handle i overensstemmelse med din bedste forståelse af markedstendenser.

Fordelen ved at bruge valutavolatilitetsindikatorer?

Hvis du vil drage fordel af volatiliteten på valutamarkedet, er det nyttigt at læne sig op af populære volatilitetsindikatorer, der kan hjælpe dig med at forstå kaoset af prisbevægelser. Der er Forex volatilitetsindikatorer, der hjælper med at måle volatiliteten af ​​et valutapar og til at bedømme, om et forexpar passer til en erhvervsdrivendes jagt på overskud. Afhængigt af hvilken slags erhvervsdrivende du er, hvis du leder efter en stabil, rolig tur, kan et valutapar med forholdsvis lav volatilitet passe dig bedst, men hvis du er en kortsigtet eller kontrarisk erhvervsdrivende, bør du søge et mere volatilt marked .

Ud over at bestemme kvaliteten af ​​et markeds volatilitet, har valutavolatilitetsindikatorer mere specifikke anvendelser, såsom:

• Forudsigelse af trendvendinger
• Måling af trendstyrke og momentum
• Identifikation af mulige breakouts fra intervaller og konsolidering af prisbevægelser.

Hvis du undrer dig over, hvilke Forex-volatilitetsindikatorer, der er tilgængelige på MetaTrader-handelsplatformene (MT4 og MT5), er svaret, at der er flere tilgængelige. Derfor er det vigtigt at bemærke, at ikke alle Forex volatilitetsindikatorer har evnen til at udføre dit specifikke behov, fordi forskellige volatilitetsindikatorer måler volatilitet på forskellige måder, og derfor er de bedre egnet til det ene formål end det andet.

Indikatorerne er angivet som følger:

1. Den paraboliske SAR
2. Indikatoren for det gennemsnitlige sande område
3. Momentum indikatoren
4. Volatilitetskanalerne

1. Den parabolske SAR: Forkortet som Parabolic Stop and Reverse, blev designet af J. Welles Wilder til at identificere gode ind- og udgangspriser for handelsopsætninger. Den blev kun designet til trendmarkeder og er derfor ikke så effektiv i sidevejs prisbevægelser eller konsolideringer. I så fald, for at give meget sandsynlige handelssignaler, kan den parabolske SAR kombineres med en trendfølgende indikator.

GBPUSD-diagram ovenfor, indikatoren plotter kurver eller parabler over prisbevægelser.

Hvad er formlen til at beregne den parabolske SAR?

Ved at bruge den parabolske SAR kan handlende navigere i ustabile forhold og identificere potentielle tendenser. På trendmarkeder vil prisbevægelser sandsynligvis bevæge sig inden for indikatorens plottede kurver, ellers er det muligt, at trenden er afsluttet, hvis priserne bevæger sig ud over kurverne.

Formlen til beregning af den parabolske SAR for en dag frem:

(EP – SAR i dag) x SAR i dag + AF = SAR i morgen

'Accelerationsfaktoren' er forkortet AF.

EP forkortes ekstremt punkt, som er forskellen mellem det højeste prisniveau i en optrend og det laveste prisniveau i en nedadgående trend.

Accelerationsfaktoren er indstillet til en startværdi på 0.02 som standard, men du kan finde en anden værdi, der fungerer bedre. Disse resultater må kun udføres på en risikofri og demo-handelskonto.

Værdien af ​​accelerationsfaktoren ændrer sig konstant med et 'trin' (den oprindelige værdi af AF), efterhånden som prisbevægelser skaber nye højder og nye nedture.

Ifølge ovenstående billede er standardværdien af ​​dette maksimum i MetaTrader-platforme 0.20.

De generelle retningslinjer for brug af denne indikator kan opsummeres i to punkter:

1. I tilfælde af at SAR-prikkerne vises under den aktuelle prisbevægelse, indikerer dette en optrend, men hvis den vises over den aktuelle prisbevægelse, tyder det på en forestående nedadgående tendens.
2. Når prikkerne krydser fra oven til neden, indikerer det et købssignal, men hvis prikkerne krydser nedefra til oven, tyder det på et salgssignal.

2. ATR-indikatoren (Average True Range).

ATR er en teknisk analyseindikator udviklet af J. Welles Wilder Jr. til at måle markedsprisbevægelser. Det er designet til brug på råvaremarkeder, men er siden blevet udvidet til alle andre finansielle markedsinstrumenter.

Det beregnes ved at tage det simple glidende gennemsnit af en sekvens af sande intervaller over en periode på 14 dage. ATR-indikatoren, der måler en kortere tidsperiode end 14 dage, vil sandsynligvis producere flere signaler, mens længere tidsperioder er mere tilbøjelige til at generere færre signaler.

Gennemsnitligt sandt interval (ATR) af USDCAD-prisbevægelser

Brug af ATR-indikatoren har den ulempe, at det er en statistisk metrik, der kan fortolkes på forskellige måder, men blot angivet, prisbevægelse med et højt volatilitetsniveau har en højere ATR og prisbevægelse med mindre volatilitet har en lavere ATR. Desuden er der ingen ATR-værdi, der vil fortælle dig, om prisbevægelser eller en tendens vil ændre retning.

3. Forex Momentum Indicator

Momentumindikatoren, nogle gange kaldet Rate of Change-indikatoren (ROC), måler, hvor hurtigt prisbevægelser ændrer sig. Desuden måler indikatoren kraften bag enhver prisudvidelse. Det hjælper også med at identificere mulige markedsvendinger ved at måle styrken og svagheden af ​​prisbevægelser.

USDCAD-diagram med momentumindikator plottet under prisbevægelse.

Indikatorens værdi fortæller om den procentvise ændring af prisbevægelser med denne formel,

Momentum = (aktuel lukning – lukning af N periode) / (lukning af N periode x 100)

Hvor 'N' er en vis varighed af tid med en standardværdi på 20.

Jo mere positiv værdien af ​​momentum er, jo stærkere er kursbevægelsen til opsiden. Omvendt, jo mere negativ værdien af ​​momentumet er, jo stærkere vil nedadgående prisbevægelse være.

Derfor kan vi gøre følgende antagelse; Det er rimeligt at forvente, at tendensen fortsætter, så længe momentumværdien forbliver høj. Men hvis værdien af ​​momentum begynder at falde mod 0, er dette et tegn på, at tendensen er aftagende.

Baseret på dette kan vi drage følgende konklusion

1. Momentumindikatoren, der krydser fra en negativ til en positiv værdi, er et købssignal
2. Momentumindikatoren, der krydser fra en positiv til en negativ værdi, er et salgssignal.

4. Volatilitetskanalerne

Volatilitetskanaler er en type overlejringsindikator, der plotter volatilitetslinjer over og under prisbevægelser. Disse linjer er en form for kanaler, konvolutter eller bånd, der udvides, når volatiliteten øges, og trækker sig sammen, når volatiliteten falder.

En meget populær volatilitetskanalindikator er Bollinger Band, men Keltner Channel Indicator er endnu en.

Blandt alle volatilitetskanalindikatorer, der er udviklet og let tilgængelige på handelsplatforme, er Bollinger-bandet skabt af John Bollinger i begyndelsen af ​​1980'erne blevet den mest populære og velkendte volatilitetsindikator på det finansielle marked.

Indikatoren plotter tre linjer omkring prisbevægelser med

1. Et simpelt glidende gennemsnit (med en standardværdi på 20) som en midterlinje, der er omgivet af to andre linjer.
2. De to andre linjer danner grænserne for båndet og er lige lange, med en øvre og nedre linje, der udvider sig og trækker sig sammen som reaktion på ændringer i markedsvolatilitet. Når markedsvolatiliteten øges, udvides båndet betydeligt, men et lavt volatilt marked får båndet til at trække sig sammen.

Bollinger-bånd omkring prisbevægelse af USDCAD-diagram

Traders kan justere standardværdierne for båndet i henhold til deres præferencer. Når prisbevægelsen er nær den øvre linje af båndet i en optrend, anses markedet for at være overkøbt. Omvendt, i en nedadgående tendens, når prisbevægelsen er på den nederste linje af båndet, anses markedet for at være oversolgt.

Hvilken af ​​disse Forex volatilitetsindikatorer er den bedste?

Der er ingen konsensus blandt forex volatilitetsindikatorer om, hvilken der er den bedste, og det afhænger af, hvad hver erhvervsdrivende finder behageligt og egnet til deres handelsstil.

Generelt fungerer indikatorer bedre, når de bruges sammen med andre. Et eksempel på en kraftfuld strategi er at kombinere to indikatorer, Bollinger-båndet som en primær indikator for at angive overkøbte og oversolgte forhold i prisbevægelser, derefter momentumindikatoren som en sekundær indikator for at bekræfte en bullish eller bearish vending.

Takket være denne volatilitetsindikatorguide kan den bruges til at finde den bedste valutavolatilitetsindikator (blandt de 4 ovenfor), der passer til din handelsstil. Du skal øve dig med disse indikatorer på en risikofri demokonto og stresstest, hvilken af ​​disse indikatorer er den mest effektive og rentable for din handelsstil.

Kun gennem praksis kan du begynde at træffe mere informerede volatilitetsbaserede handelsbeslutninger og risikostyringspraksis.

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Den bedste Forex volatilitetsindikator og hvordan man bruger den" Guide i PDF