Hvad er MACD-strategi
Ordet "MACD" er forkortelsen for en oscillator-type indikator kendt som Moving Average Convergence Divergence. Det blev opfundet af Gerald Appel i 1979, og lige siden er det en af de mest potente tekniske indikatorer, der bruges af handlende til at identificere prismomentum og trendmuligheder på tværs af finansielle markeder.
For effektivt at handle med MACD-strategierne rentabelt, skal handlende forstå MACD-indikatoren, hvordan den virker og have en praktisk guide til, hvordan man gør god brug af MACD-indikatoren til forskellige handelsbeslutninger.
KORT OVERSIGT OVER MACD-INDIKATOREN
Navnet 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' fortæller meget om indikatoren. Det skildrer en idé om to glidende gennemsnit, der bruges til at udlede en teknisk konvergens- og divergensaflæsning af prisbevægelser, hvilket faktisk er sandt!
Den tekniske læsning fortæller meget om styrken af prisbevægelser, retningen af en trend samt vendingsforhold på markedet.
Den tekniske analyse af MACD-indikatoren er en meget nyttig ressource for indikatorbaserede handlende, så derfor er det bydende nødvendigt, at de komponenter, indstillinger, operationer og andre faktorer, der har en effekt på MACD-indikatoren, forstås korrekt for effektiv anvendelse af MACD-indikatoren. værktøj og rentabelt handelsresultat.
HVAD ER DE TEKNISKE KOMPONENTER I MACD-INDIKATOREN
De tekniske komponenter i MACD-indikatoren består af
1- Et par linjer, den ene kaldes "MACD linje" og den anden "Signal linje".
2- Et histogram.
3- Et nullinjereferencepunkt.
Disse er alle afledte af indikatorens inputparametre, som består af to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) og et simpelt glidende gennemsnit (SMA) med en standardværdi på 12, 26, 9. Disse værdier kan ændres, så de passer til en ønsket handelsplan eller strategi.
Billede 1: Eksempelvisning af MACD-indikatoren, der viser dens komponenter
"MACD-linjen" er den blå farvede udjævnede linje, som er en afledning af forskellen mellem de to EMA-parametre for indikatoren (EMA 12 og EMA 26).
"Signallinjen" (rød farve) er et 9-perioders simpelt glidende gennemsnit af "MACD-linjen", dvs. det er et beregnet gennemsnit af et gennemsnit.
De (MACD og signallinje) er plottet i par for at fortolke prisbevægelser ved deres afstand fra hinanden og krydsninger.
MACD histogrammet i form af en oscillator er en grafisk repræsentation af afstanden mellem MACD-linjen og signallinjen.
Referencepunktet for nullinjen er blot et referencepunkt til at aflæse den dominerende markedsretning og filtrere både crossover- og histogramsignalerne.
HVORDAN FORTOLKER VI ALLE MACD-INDIKATORENS TEKNISKE KOMPONENTER, SOM DE FORLÆRER TIL PRISBEVÆGELSER.
Selvfølgelig er de afledte tekniske aflæsninger af indikatoren i harmoni med hinanden, men de betyder helt forskellige ting.
- Det er vigtigt at forstå, at signalet og MACD-linjen krydser er et haltende signal, fordi det er afhængigt af prisbevægelser, selvom det er indikatorens vigtigste signal.
- Når der er et linjekrydssignal over nulreferencepunktet, indikerer det en bullish markedstilstand, og hvis krydssignalet er under nulreferencepunktet, betyder det, at markedet er i en bearish tilstand.
- Ydermere, jo større afstanden er mellem linjeparret, er et tegn på styrke i prisbevægelsen i en bestemt retning.
- Jo større afstanden mellem linjeparret (MACD og signallinje) over eller under nulreferencelinjen ses normalt med en tilsvarende stigning i afstanden mellem EMA'erne på prisdiagrammet.
- Når 12-perioders EMA er over 26-perioders EMA, betragtes linjekrydssignalet som positivt; ellers anses crossover for at være negativ.
- Frekvensen af linjekrydssignaler kan reduceres ved at øge indgangsværdien for signallinjen, dette vil hjælpe med at undgå en masse falske signaler.
- Histogrammet læser altid positivt, når MACD-linjen er over signallinjen, og omvendt læser det negativt, når MACD-linjen er under signallinjen. Dette giver MACD karakteristika af en oscillator.
- Endelig er 'konvergens' det udtryk, der bruges til at bekræfte en eksisterende tendens, når prisbevægelser, MACD-linjeparret og histogrammet er i samme retning. Omvendt er 'divergens' det udtryk, der bruges til at bekræfte, at en trend er aftagende, når prisbevægelsen er i den modsatte retning af MACD-linjeparret og histogrammet.
Billede 2: Eksempel på MACD-indikatorens konvergens og divergens
OPSÆTNING AF MACD-INDIKATOREN
Handlende skal følge en grundlæggende ordning ved opsætning af MACD-indikatoren:
- Vælg en foretrukken tidsramme.
- Indtast de korrekte EMA-parametre for den tidsramme.
- Indtast den korrekte MACD SMA-parameter for den tidsramme.
Billede 3: MACD-indikatoropsætning
MACD-indikatoren har en standardværdi på 12 og 26 eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) og et 9-periods simpelt glidende gennemsnit (SMA).
Standardindstillingen kan justeres, så den passer til forskellige handelsstrategier, handelsstile og tidsrammer.
For eksempel kan en positions-, langsigtet eller swing-handler foretrække en meget mere følsom inputværdi som (5, 35, 5) på det månedlige og ugentlige diagram.
Reduktion af en af de to EMA'er eller SMA vil øge antallet af handelssignaler, mens en stigning i SMA reducerer antallet af crossover-signaler og derved eliminere en masse falske signaler, og det hjælper også med at overvåge langsigtede tendenser.
MACD-HANDELSSTRATEGIER
Her er de forskellige metoder og handelsstrategier, der kan implementeres med MACD-indikatoren.
STRATEGI 1: NUL LINE KRYDS STRATEGI
Dette er den mest enkle og begynder handelsstrategi til at implementere MACD-indikatoren, før du går over til de komplekse metoder.
Hver gang linjeparret (MACD-linje og signallinje) krydser nullinjereferencepunktet ovenfra. Det bekræfter en bearish trend, så derfor kan en salgsordre udføres for at drage fordel af den bearish trend.
Og hver gang linjeparret (MACD-linje og signallinje) krydser nullinjereferencepunktet nedefra. Det bekræfter en bullish trend, så derfor kan en købsmarkedsordre udføres for at drage fordel af den bullish trend.
Blandt alle MACD-handelsstrategierne halter denne mest. Så derfor er det bedre brugt som en sammenløb eller understøttende faktor for en handelsopsætning.
Billede 4: Eksempel på en MACD Zero Line Cross-strategi handelsideer
STRATEGI 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGI
Indikatoren giver normalt en masse crossover-signaler, men en masse af dem er falske. Hvordan filtrerer vi så de rigtige sandsynlige opsætninger?
- Først skal vi bekræfte en eksisterende tendens til at filtrere de rigtige crossover-signaler, der er synkroniseret med retningsbias.
Den første strategi eller andre foretrukne indikatorer kan bruges til at bestemme retningen af en trend.
- For det andet kan nulreferencelinjen på MACD-indikatoren bruges som et indbygget filter til falske overkrydsningssignaler. Hvordan?
Under nulreferencelinjen skal du betragte ethvert lang/køb-crossover-signal for at være falsk, og over nul-referencelinjen skal du betragte ethvert kort- eller sælg-crossover-signal for at være falsk.
- Det tredje er histogramfilteret. I modsætning til den haltende 'nullinjekrydsstrategi' er histogramsignalerne normalt meget effektive og forud for prisbevægelser. Det er det, der gør det til en vital komponent i MACD-indikatoren.
Histogrammets stigning i højden svarer til prisstyrken mod en bestemt retning, og histogrammets fald i højden fra en top betyder, at en ændring i prisretningen er nært forestående.
Billede 5 5: MACD line & Signal Line crossover signal køb opsætninger
Her er en oversigt over handelsplanen for MACD og Signal Line crossover-strategi
- Bestem, om prisen er trending og trendretningen.
- For en lang opsætning skal signallinjen krydse over MACD-linjen oven på nulreferencepunktet.
- Ved en kort opsætning skal signallinjen krydse under MACD-linjen under nulreferencepunktet.
- Hvis (2) bekræftes. Udfør en lang position, når histogrammet begynder at falde fra en top, der var under nullinjen.
- Hvis (3) bekræftes. Udfør en kort position, når histogrammet begynder at falde fra en top, der var over nullinjen.
STRATEGI 3. HISTOGRAMDIVERGENSSTRATEGI
Vi har lige talt om, at histogrammet er en vital komponent i MACD-indikatoren. Det bruges også til at identificere divergens, dvs. når kursbevægelsen på et aktiv eller et valutapar er asymmetrisk i forhold til den tekniske indikator.
I tilfældet med MACD ses en bullish divergensopsætning, når prisen laver et nyt sving lavt (lavere lavt), og histogrammet undlader at lave et tilsvarende lavere lavpunkt. Dette er et eksempel på en høj sandsynlig bullish opsætning.
Billede 6 6: Eksempel på en MACD divergenskøb opsætning
En bearish divergensopsætning ses, når prisen gør et nyt sving højt (lavere lavt), og histogrammet ikke formår at lave en tilsvarende højere høj. Dette er et eksempel på en høj sandsynlig bearish opsætning.
Billede 7 7: Eksempel på en MACD divergenssalg opsætning
Rentabelt divergensopsætning i forhold til en eksisterende trend er usandsynligt og upålideligt, fordi divergens muligvis ikke fører til en øjeblikkelig vending, selvom teknikken nogle gange bruges til at signalere en ændring i langsigtet trend.
STRATEGI 4: OVERKØBT OG OVERSOLGT
Dette er en ressourcestærk strategi for profit management og tilbageførselsopsætninger.
Jo større divergensen er mellem MACD-linjen og Signal-linjen betyder, at prisen er i en overkøbt eller oversolgt tilstand, og derfor er der en stor chance for priskorrektion. Derfor bør enhver igangværende handel i en overkøbt eller oversolgt tilstand afvikles.
STRATEGI 5: MACD 1 MINUTS SCALPING HANDELSSTRATEGI
Skalpering i forex er en kortsigtet handelsstil, der har til formål at sammensætte små konsekvente overskud lavet ud af små prisbevægelser.
Zero line cross-strategien, MACD & Signal Line crossover-strategien, histogram, divergens, overkøbt og oversolgt strategi kan anvendes til at skalpere forexmarkedet rentabelt på lavere tidsrammer.
Selvom strategierne er uegnede til skalpering, kan standardparametrene tilpasses for at øge rentabiliteten ved skalpering på lavere tidsrammer. Også andre understøttende værktøjer kan også implementeres til sammenløbsformål.
Scalper bør tilpasse standard MACD-inputparametrene til 13, 26, 10.
De andre understøttende faktorer implementeret i denne strategi er høje sandsynlige tidszoner og 2 glidende gennemsnit.
Højsandsynlige tidszoner: For at minimere den tid, der bruges på diagrammer på at søge efter kvalitets crossover-signalopsætninger, er den mest fordelagtige at handle med disse opsætninger, London-sessionen (kl. 2-5 EST) og New York-sessionen (kl. 7-11 EST).
De 2 glidende gennemsnit: De 2 anvendte glidende gennemsnit er 151 EMA og 33 SMA, de fungerer begge som dynamisk støtte og modstand.
Billede 9: Eksempel på en MACD konvergens og divergens
Billede 9: Skalperingsmuligheder på en lavere tidsramme: 1 min MACD skalperingsstrategi
Markedet antages at være bullish, når prisen er over 151 EMA som support, og kun lange opsætninger bør overvejes. Markedet antages at være bearish, når prisen er under 151 EMA, da modstand og kun salgsopsætninger bør overvejes.
UDFORDRINGER I DE FORSKELLIGE MACD-HANDELSSTRATEGIER
Selvfølgelig er der mange fordele ved at handle med MACD, men som alle andre indikatorer er det ikke perfekt. Der er nogle få ulemper ved at bruge MACD.
- MACD er meget effektiv som en trend- og momentumindikator, og derfor er dens anvendelighed begrænset til trendmarkeder.
- En af de vigtigste fejl ved MACD er, at den giver signalerne senere end prisbevægelsen. Dette skyldes, at glidende gennemsnit er baseret på tidligere prisdata.
- Derudover giver MACD ikke klar-til-brug stop-loss eller tager overskudsniveauer.
- Divergens-vendingssignalerne virker ikke altid, og den forudsiger heller ikke alle reverseringer.
KONKLUSION
Det er vigtigt, at handlende øver sig i at bruge MACD-indikatoren og dens strategier med succes på en demokonto, før de handler med real-live-midler. En grundlæggende forståelse af glidende gennemsnit vil hjælpe en erhvervsdrivendes brug af MACD-indikatoren for optimale resultater.
Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er MACD-strategi"-vejledning i PDF
