Hvad er ATR-indikatoren i Forex og hvordan man bruger den

Blandt de mest fremtrædende tekniske analytikere på området, der har skrevet meget om volatilitet, var J Welles Wilder. Han introducerede mange tekniske indikatorer i sin bog fra 1978 med titlen 'New Concepts in Technical Trading', som stadig er meget relevante i nutidens moderne tekniske analyse. Nogle af dem inkluderer Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (eller ATR-indikator) og Relative Strength Index (RSI).

Denne artikel diskuterer indikatoren for det gennemsnitlige sande interval, som blev udviklet som en kvalitativ tilgang til at tildele numeriske værdier til underliggende volatilitet på de finansielle markeder.

 

Volatilitet måler, hvor hurtigt kursbevægelsen på et aktiv ændrer sig sammenlignet med den gennemsnitlige hastighed af ændringer over en given periode. Da volatilitetsindikatorer sporer et aktivs volatilitet, kan handlende bestemme, hvornår et aktivs pris bliver mere eller mindre sporadisk.

I det væsentlige måler ATR volatilitet, bortset fra at den ikke kan forudsige trendretning eller måle momentum.

 

Hvordan måler ATR-indikatoren et aktivs volatilitet?

Ved at studere råvaremarkedet opdagede Wilder, at en simpel sammenligning af de daglige handelsintervaller var utilstrækkelig til at måle volatiliteten. Ifølge ham, for at kunne beregne volatiliteten inden for en tidsperiode nøjagtigt, bør den forrige sessions tætte samt den nuværende høj- og lavværdi tages i betragtning.

Således definerede han det sande interval som det største af følgende tre værdier:

  1. Forskellen mellem den nuværende høj og lav
  2. Forskellen mellem den foregående periodes afslutning og den nuværende høje
  3. Forskellen mellem den foregående periodes afslutning og den nuværende lavpunkt

 

Wilder foreslog endvidere, at at tage et vægtet gennemsnit af disse værdier over flere dage ville give et meningsfuldt mål for volatilitet. Dette kaldte han Average True Range.

I hans beregning er der kun taget højde for den absolutte værdi, uanset om den er negativ eller positiv. Efter beregningen af ​​den første ATR, beregnes de efterfølgende ATR-værdier med formlen nedenfor:

 

ATR = ((Forrige ATR x (n-1)) + Nuværende TR) /(n-1)

Hvor 'n' er antallet af perioder

 

På de fleste handelsplatforme er standard 'n' normalt sat til 14, men handlende kan justere antallet efter deres behov. Det er klart, at justering af 'n'et til en højere værdi vil resultere i et lavere mål for volatilitet. Men justering af 'n' til en lavere værdi vil resultere i et hurtigere mål for volatilitet. I det væsentlige er det gennemsnitlige sande interval det vægtede glidende gennemsnit af sande intervaller over en vis periode.

Handelsplatforme som MT4 og MT5 har allerede en indbygget beregning for den gennemsnitlige sande intervalindikator, så handlende behøver ikke at bekymre sig om at finde ud af disse beregninger.

 

Eksempel på beregning af den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR).

For eksempel er ATR for den første dag i 10-dages perioden 1.5 og ATR for den ellevte dag er 1.11.

Du kan estimere den sekventielle ATR ved at bruge den tidligere værdi af ATR, kombineret med det sande interval for den aktuelle periode, plus antallet af dage minus én.

Dernæst vil denne sum blive divideret med antallet af dage, og formlen gentages over tid, efterhånden som værdien ændres.

I dette tilfælde estimeres den anden værdi af ATR til at være 1.461 eller (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Som et næste trin vil vi gennemgå, hvordan man bruger ATR-indikatoren på handelsplatforme.

 

 

Sådan bruger du ATR-indikatorer på handelsplatforme

Den gennemsnitlige sande rækkevidde-indikator er blandt pakken af ​​indikatorer, der er indbygget i de fleste handelsplatforme som Mt4, Mt5 og TradingView.

 

For at finde den gennemsnitlige sande rækkevidde-indikator i Mt4-platformen

  • Klik på indsæt lige over prisdiagrammet
  • I rullemenuen i indikatorsektionen skal du rulle ned til oscillatorindikatorsektionen.
  • Klik på indikatoren for gennemsnitligt sandt interval for at tilføje det til dit prisdiagram.

 

 

Så snart det er føjet til dit prisdiagram, vil du blive præsenteret for vinduet med ATR-indikatorindstillinger. Den eneste variabel, du kan justere, så den passer til dine præferencer, er antallet af perioder, som det gennemsnitlige sande interval vil blive beregnet over.

 

 

Som vist på ovenstående billede har MT4 og MT5 en standard ATR-indikatorværdi på 14, hvilket er et nyttigt udgangspunkt for handlende. Handlende kan eksperimentere med forskellige perioder for at finde den nøjagtige periode, der måske fungerer bedst for dem.

Så snart indikatoren er tilføjet til din handelsplatform, vises en graf, der viser de gennemsnitlige sande intervaller, under dit prisdiagram, som vist nedenfor.

 

 

ATR-indikatorværdierne kan fortolkes på en ligetil måde. Højdepunkterne i ATR-indikatordiagrammet afspejler en mere volatil handelsperiode, mens de laveste afspejler en mindre volatil handelsperiode.

 

Ved at forstå volatiliteten i markedet kan handlende sætte definitive prismål og profitmål. Som et eksempel, hvis EURUSD-valutaparret har en ATR på 50 pips over de sidste 14 perioder. Et profitmål på under 50 pips vil være mere tilbøjelige til at blive opnået inden for den aktuelle handelssession.

 

Sådan bruger du den gennemsnitlige handelsområdeindikator i handel

Ved at bruge værdierne af den gennemsnitlige sande intervalindikator kan dette estimere, hvor langt prisbevægelsen på et finansielt aktiv kan strække sig inden for en bestemt tidsperiode. Disse oplysninger kan også bruges til at identificere handelsmuligheder såsom:

 

  1. Konsolideringsudbrud

Konsolideringsudbrud repræsenterer en af ​​de fineste kvaliteter af handelsmuligheder på forexmarkedet. Ved hjælp af den gennemsnitlige sande rækkevidde-indikator kan handlende time disse udbrud effektivt og komme ind i stueetagen af ​​en ny trend, efterhånden som den udvikler sig.

 

På lavt volatile markeder, når prisbevægelsen er i en konsolidering, vil den gennemsnitlige sande intervalindikator vise lavpunkter med lavere værdier. Efter en periode med lave eller flade værdier, efterhånden som markedets volatilitet stiger, vil en stigning i ATR indikere højere volatilitet i markedet og vise peaks med højere værdier. Resultatet af dette er udbruddet af prisbevægelser ud af konsolideringen. Efter udbruddet kan handlende planlægge, hvordan og hvor de skal indgå i en handel med det passende stop loss.

 

 

  1. Kombination af ATR-indikator med andre indikatorer

ATR er kun et mål for markedsvolatilitet. Kombinationen af ​​ATR-indikatoren med andre indikatorer er således grundlæggende for at identificere flere handelsmuligheder. Her er de mest effektive kombinationsstrategier for ATR-indikatoren.

 

  • Brug af det eksponentielle glidende gennemsnit som en signallinje

ATR er kun et mål for volatilitet og genererer ikke let adgangssignaler på trendende markeder. I denne forbindelse, for at gøre ATR-indikatoren mere effektiv og effektiv, kan handlende overlejre et eksponentielt glidende gennemsnit på ATR-indikatoren for at fungere som en signallinje.

En rentabel handelsstrategi kan være at tilføje et 30-perioders eksponentielt glidende gennemsnit over ATR og passe på krydsningssignaler.

Når prisbevægelsen er i en optrend, og ATR-indikatoren krydser over det eksponentielle glidende gennemsnit. Dette tyder på et stærkt bullish marked. Derfor kan handlende åbne flere købsordrer på markedet. Det modsatte for prisbevægelser i en nedadgående tendens er, at; hvis ATR-indikatoren krydser under det eksponentielle glidende gennemsnit, tyder det på et stærkt bearish marked, meget rentabelt for short selling.

 

  • Kombination af ATR-indikator og Parabolic SAR

ATR-kombination med Parabolic SAR er også effektiv til handelsmarkeder, der er i trend. Sammen med ATR kan handlende etablere et endeligt stop-tab og tage profitprispoint. Dette vil sikre, at de drager fuld fordel af et trendmarked med minimal risikoeksponering.

 

  • Kombination af ATR-indikator og Stokastik

Stokastik: Med deres evne til at levere overkøbte og oversolgte signaler er de meget effektive til handel med store markeder, når værdien af ​​ATR-indikatoren er lav. I det væsentlige hjælper ATR-indikatoren med at kvalificere forskellige markeder ved at aflæse lav volatilitet, så kan købs-/salgssignalerne leveres ved at læse Stochastics crossovers i overkøbte og oversolgte zoner.

 

  1. Handelspartis størrelse

Størrelsen af ​​en position eller et parti er en vigtig beslutningsproces til styring af risiko ved handel med finansielle aktiver. Med passende partistørrelser for forskellige finansielle aktiver kan handlende minimere deres risikoeksponering og øge deres markedsydelse betydeligt.

Generelt anbefales det at handle højvolatilitetsmarkeder med mindre partistørrelser, mens større partier anbefales til lavvolatilitetsmarkeder.

Forex-par med høje ATR-værdier, såsom GBPUSD og USDCAD, kan handles med mindre partistørrelser; i modsætning hertil kan aktiver med lave ATR-værdier, såsom råvarer, handles med større partistørrelser.

 

 

Begrænsninger af den gennemsnitlige sande områdeindikator

Disse begrænsninger skal tages i betragtning ved brug af ATR-indikatoren. For det første afspejler ATR-indikatoren kun volatiliteten af ​​prisbevægelser. For det andet er ATR-aflæsningerne subjektive og åbne for forskellige fortolkninger. Der er ingen specifik ATR-værdi, der kan forudsige det nøjagtige vendepunkt for en trend eller prisbevægelse. ATR-aflæsninger kan derfor tjene som en indikation af styrken eller svagheden af ​​en tendens.

 

Klik på knappen nedenfor for at downloade vores "Hvad er ATR-indikatoren i Forex og hvordan man bruger den" Guide i PDF

FXCC-mærket er et internationalt mærke, der er registreret og reguleret i forskellige jurisdiktioner og er forpligtet til at tilbyde dig den bedst mulige handelsoplevelse.

Denne hjemmeside (www.fxcc.com) ejes og drives af Central Clearing Ltd, et internationalt selskab registreret i henhold til International Company Act [CAP 222] i Republikken Vanuatu med registreringsnummer 14576. Selskabets registrerede adresse: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) et selskab, der er behørigt registreret i Nevis under selskabsnummer C 55272. Registreret adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) et selskab, der er behørigt registreret i Cypern med registreringsnummer HE258741 og reguleret af CySEC under licensnummer 121/10.

RISIKO ADVARSEL: Handel med Forex og Kontrakter for Forskel (CFD'er), som er leverede produkter, er meget spekulativ og indebærer betydelig risiko for tab. Det er muligt at miste hele den indledte kapital investeret. Derfor kan Forex og CFD'er ikke være egnet for alle investorer. Invester kun med penge, du har råd til at tabe. Så vær sikker på at du forstår fuldt ud risici involveret. Søg efter uafhængig rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod indbyggere i EØS-landene eller USA og er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person i noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. .

Copyright © 2024 FXCC. Alle rettigheder forbeholdes.