Keltner Channel-Strategie

Dieser Artikel konzentriert sich auf eine sehr nützliche indikatorbasierte Handelsstrategie, deren Signale sich im Laufe der Zeit als sehr effektiv und höchstwahrscheinlich erwiesen haben. Der Indikator ist als Keltner-Kanal bekannt: Ein volatilitätsbasierter Indikator, der beide Seiten der Preisbewegung auf einem Preischart mit einer unteren und einer oberen Linie umhüllt und eine kanalartige Struktur um die Preisbewegung des Währungspaares bildet.

Händler verwenden diesen Indikator als Hauptbestandteil ihrer technischen Analyse, um die Richtung von Preistrends zu bestimmen und neben der Tendenz zu handeln.

Der Keltner-Kanalindikator ist nach seinem Schöpfer benannt, einem berühmten Rohstoffhändler namens Chester Keltner.

 

Chester Keltner führte diesen technischen Indikator in den 1960er Jahren in die Trading-Community ein. Ursprünglich wurde der Indikator entwickelt, um einfache gleitende Durchschnitte und die Hoch-Tief-Preisspanne zu verwenden, um die obere, untere und mittlere Linie des Keltner-Kanals abzuleiten.

Später in den 1980er Jahren wurde der Indikator von der weltbekannten Trading-Guruin Linda Bradford Raschke entwickelt und verbessert.

Sie aktualisierte den Keltner-Kanalindikator, indem sie den einfachen gleitenden Durchschnitt durch einen exponentiell gleitenden Durchschnitt ersetzte. Sie führte auch die Average True Range ein, um die obere und untere Linie des Keltner-Kanals abzuleiten.

Die Linda-Bradford-Version des Keltner-Kanalindikators ist international akzeptiert und wird noch heute verwendet.

Der Vorteil der neueren Version gegenüber der ersteren besteht darin, dass der exponentielle gleitende Durchschnitt im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Änderungen der Preisbewegungen legt. Tatsächlich reagiert der exponentiell gleitende Durchschnitt schneller auf Änderungen in der Richtung der Preisbewegung. Damit liefert der Keltner-Kanal eine genaue Gesamtrichtung des Trends, indem er die Preisbewegung glättet.

Wie wird die Linda-Bradford-Version des Keltner-Kanals berechnet?

 

Der technische Indikator des Keltner-Kanals besteht aus drei separaten Linien, die aus den folgenden Berechnungen abgeleitet werden.

Die mittlere Linie des Kanals = der exponentielle gleitende Durchschnitt.

Die obere Linie des Kanals = [der exponentielle gleitende Durchschnitt] + [ein Multiplikatorwert des Average True Range (ATR * Multiplier)].

Die untere Linie des Kanals = [der exponentielle gleitende Durchschnitt] - [ein Multiplikatorwert des Average True Range (ATR * Multiplier)].

 

Die Periode des exponentiellen gleitenden Durchschnitts hat einen Standardeingabewert von 20, und die oberen und unteren Linien des Keltner-Kanals haben einen standardmäßigen Average True Range-Multiplikatorwert von 2.

Der Kanal dehnt sich normalerweise aus und zieht sich zusammen, wenn die vom ATR gemessene Volatilität zunimmt und

nimmt ab.

 

Anpassen der Einstellung der Keltner-Kanalanzeige

 

Der Eingabewert des exponentiellen gleitenden Durchschnitts und des durchschnittlichen True-Range-Multiplikators des Keltner-Kanalindikators kann an die Volatilität jeder Kursbewegung eines Währungspaars, jedes Zeitrahmens und auch jedes Handelsstils angepasst werden.

Beispielsweise sollte die effektivste Einstellung des Keltner-Kanalindikators für den Daytrading einen exponentiell gleitenden durchschnittlichen Eingabewert zwischen 20 und 50 und einen Average True Range-Multiplikator zwischen 1.5 und 2.5 haben.

 

Bild der Einstellung der Keltner-Kanalanzeige

 

Es ist hilfreich zu wissen, dass je höher der Multiplikator, desto breiter der Kanal über der Preisbewegung dargestellt wird. Umgekehrt, je kleiner der Multiplikator, desto dichter gepackt erscheint der Kanal wahrscheinlich.

Woher wissen Sie, dass Ihre Anpassung wirksam ist?

 

Wenn sich die Preisbewegung eines Währungspaares in einem Aufwärtstrend befindet, muss die Preisbewegung über der unteren Linie des Bandes/Kanals bleiben. Dies liegt daran, dass die Preisbewegung höhere Hochs um und über der Mittellinie des Bandes hervorrufen wird.

Letztendlich wird das zinsbullische Momentum dazu führen, dass sich die Preisbewegung in Richtung der oberen Linie der Band und manchmal darüber hinaus erholt.

 

Bild des Aufwärtstrends in einem steigenden Keltner-Kanal

 

Wenn sich die Preisbewegung eines Währungspaares in einem Abwärtstrend befindet, muss die Preisbewegung unter der oberen Linie des Bandes/Kanals bleiben. Der Grund dafür ist, dass der Preis niedrigere Tiefs um und unter der Mittellinie bilden wird.

Letztendlich wird das rückläufige Momentum dazu führen, dass die Preisbewegung in Richtung der unteren Linie des Bandes und manchmal darüber hinaus abnimmt.

 

Bild des Aufwärtstrends in einem steigenden Keltner-Kanal

 

Keltner-Channel-Trading-Strategien

1. Trend-Pullback-Handelsstrategie mit Candlestick-Einstiegssignalen

Diese Handelsstrategie ist abhängig von der Richtung des aktuellen Trends. Der Trendhandel ist zweifellos die zuverlässigste Form des Handels, da das Momentum in Bezug auf das Handelsvolumen und die Volatilität eines bestimmten Währungspaars oder Vermögenswerts dazu neigt, lange Zeit in einer bestimmten Richtung zu bleiben.

Wenn ein Trend identifiziert wird (entweder bullisch oder bearish), müssen wir natürlich warten, bis bestimmte Kriterien mit hoher Wahrscheinlichkeit für Preisbewegungen eintreten, bevor wir uns entscheiden, eine Kauf- oder Verkaufsorder mit einem Candlestick-Einstiegssignal auszuführen. Diese Strategie beinhaltet Candlestick-Muster als Einstiegssignale, da sie wertvolle Informationen über die Preisbewegungen eines Vermögenswerts liefern. Dies ermöglicht es Händlern, Preisinformationen von nur wenigen Preisbalken schnell zu interpretieren.

Die hohen Wahrscheinlichkeitskriterien und Anforderungen für den Handel neben einem rückläufigen Trend mit Hilfe des Keltner-Kanals lauten wie folgt.

  1. Zunächst müssen Sie einen Abwärtstrend anhand des Rückgangs der Neigung des Keltner-Kanals erkennen.
  2. Wenn sich eine Abwärtstrend-Preisbewegung bestätigt, besteht der nächste Schritt darin, Pullbacks oder Retracements der rückläufigen Preisbewegung zu antizipieren.
  3. Es wird erwartet, dass der Pullback oder das Retracement die Mittellinie oder leicht über der Mittellinie des Kanals erreicht, bevor Überlegungen zur Ausführung einer Verkaufs-Market-Order angestellt werden.
  4. An der Mittellinie oder leicht über der Mittellinie. Führen Sie eine Verkaufs-Market-Order bei der Bildung eines rückläufigen Candlestick-Entry-Musters aus.

Zu den stärksten Candlestick-Entry-Mustern gehören bärisches Doji, bärisches Engulfing, bärische Pin Bar, bärischer Hammer und ein bärischer Orderblock.

  1. Platzieren Sie einen Stop-Loss direkt über dem bärischen Candlestick-Einstiegsmuster.

Bild von Verkaufskonstellationen in einem rückläufigen Trend

Die hohen Wahrscheinlichkeitskriterien und Anforderungen für den Handel entlang eines Aufwärtstrends mit Hilfe des Keltner-Kanals lauten wie folgt.

  1. Zunächst müssen Sie einen Aufwärtstrend durch einen Anstieg der Neigung des Keltner-Kanals erkennen.
  2. Wenn sich eine Aufwärtstrend-Preisbewegung bestätigt, besteht der nächste Schritt darin, Pullbacks und Retracements der bullischen Preisbewegung zu antizipieren.
  3. Es wird erwartet, dass die Pullbacks oder Retracements die Mittellinie des Kanals oder etwas darunter erreichen, bevor Überlegungen zur Ausführung einer Long-Market-Order angestellt werden.
  4. An der Mittellinie oder etwas unterhalb der Mittellinie. Führen Sie eine Long-Market-Order bei der Bildung eines bullischen Candlestick-Entry-Musters aus.

Zu den stärksten Candlestick-Entry-Mustern gehören bullish Doji, bullish Engulfing, bullish Pin Bar, bullish Hammer und bullish Orderblock.

  1. Platzieren Sie einen Stop-Loss direkt unter dem bärischen Einstiegsmuster der Kerze.

Bild von Kauf-Setups in einem Aufwärtstrend

2. Breakout-Handelsstrategie

Diese Strategie basiert auf dem allgemeinen Konzept des Marktvolatilitätszyklus. Der Keltner-Kanal ist bekannt für seine Breakout-Prognose zukünftiger Preisbewegungen aus einem sich konsolidierenden oder seitwärts gerichteten Markt.

Trotz der Tatsache, dass es sich um einen nachlaufenden Indikator handelt, sind seine Breakout-Signale genauer, da er seine Lesung von Preisbewegungen und Preisvolatilität ableitet.

Der Keltner-Kanal neigt dazu, sich zusammenzuziehen und sich in eine gerade Richtung zu bewegen, wenn sich der Preis seitwärts bewegt oder konsolidiert.

Basierend auf dem Konzept der Marktvolatilitätszyklen geht einer explosiven Kursexpansion normalerweise eine Seitwärtskonsolidierung voraus.

Um die Preisentwicklung nach oben durch eine Konsolidierung zu erfassen, eröffnen Sie eine Markt-Long-Order beim Bruch der oberen Linie des Kanals und umgekehrt, um die Preisentwicklung nach unten durch eine Konsolidierung zu erfassen, eröffnen Sie eine Markt-Short-Order beim Bruch der unteren Linie des Keltners Kanal.

 

Zusammenfassung

Es gibt mehrere andere beliebte Indikatoren wie den Keltner-Kanal, die der Definition von umhüllten Indikatoren entsprechen. Zu den beliebten Beispielen für diese Art von Indikator gehört der Bollinger-Band-Indikator.

Diese Hüllkurven-basierten Indikatoren haben ähnliche praktische Handelsanwendungen, aber die Kanalinterpretationen von Währungs- oder Devisenpaarpreisbewegungen variieren normalerweise je nach der jeweiligen Indikatorformel.

Wenn Sie mit verschiedenen Vermögenswerten handeln, müssen Sie möglicherweise Ihre Keltner Channel-Einstellungen leicht anpassen, da eine Einstellung, die für einen Vermögenswert funktioniert, möglicherweise nicht für einen anderen funktioniert.

Bevor Sie Keltner Channels-Strategien für den Handel mit echtem Geld verwenden, ist es sehr hilfreich, die Verwendung des Keltner Channel-Indikators mit anderen Indikatoren und Candlestick-Entry-Mustern in einem Demokonto zu üben. Üben Sie die Entscheidung, welche Trades Sie eingehen und welche Sie vermeiden sollten. Finden Sie auch den am besten geeigneten Zeitpunkt für die höchstwahrscheinlichen und rentablen Handelskonfigurationen heraus, nehmen Sie Anpassungen am Indikator vor und bestimmen Sie die effektivsten Konfluenzsignale von anderen Indikatoren.

Erst wenn Sie über einen Zeitraum von 2 Monaten beständig Erfolge erzielt haben, sollten Sie mit Echtkapital handeln.

Eine letzte Anmerkung ist die beliebte Forex-Charting-Software MetaTrader 4 Plattform enthält keinen eingebauten Indikator zum Zeichnen der Keltner-Kanäle. Alternativ können Sie sich dafür entscheiden, einen von einem Drittanbieter entwickelten Keltner-Kanalindikator auf der MetaTrader-Plattform herunterzuladen oder den Indikator auf der Plattform Ihres Brokers zu finden, die heute auch eine bevorzugte Handelsplattform unter den meisten Händlern ist.

 

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