Was ist der ATR-Indikator in Forex und wie wird er verwendet?

Einer der prominentesten technischen Analysten auf diesem Gebiet, der ausführlich über Volatilität geschrieben hat, war J Welles Wilder. In seinem Buch von 1978 mit dem Titel „New Concepts in Technical Trading“ führte er viele technische Indikatoren ein, die in der heutigen modernen technischen Analyse immer noch sehr relevant sind. Einige von ihnen umfassen den Parabolic SAR Indicator (PSAR), den Average True Range Indicator (oder ATR Indicator) und den Relative Strength Index (RSI).

Dieser Artikel behandelt den Average True Range Indikator, der als qualitativer Ansatz entwickelt wurde, um der zugrunde liegenden Volatilität an den Finanzmärkten numerische Werte zuzuordnen.

Die Volatilität misst, wie schnell sich die Preisbewegung eines Vermögenswerts im Vergleich zur durchschnittlichen Änderungsrate über einen bestimmten Zeitraum ändert. Da Volatilitätsindikatoren die Volatilität eines Vermögenswerts verfolgen, können Händler bestimmen, wann der Preis eines Vermögenswerts mehr oder weniger sporadisch wird.

Im Wesentlichen misst der ATR die Volatilität, außer dass er die Trendrichtung nicht vorhersagen oder das Momentum messen kann.

Wie misst der ATR-Indikator die Volatilität eines Vermögenswertes?

Durch die Untersuchung des Rohstoffmarktes entdeckte Wilder, dass ein einfacher Vergleich der täglichen Handelsspannen nicht ausreichte, um die Volatilität zu messen. Ihm zufolge sollten zur genauen Berechnung der Volatilität innerhalb eines Zeitraums der Schlusskurs der vorherigen Sitzung sowie das aktuelle Hoch und Tief berücksichtigt werden.

Daher definierte er den wahren Bereich als den größten der folgenden drei Werte:

1. Die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und Tief
2. Die Differenz zwischen dem Schlusskurs der Vorperiode und dem aktuellen Hoch
3. Die Differenz zwischen dem Schlusskurs der Vorperiode und dem aktuellen Tief

Wilder schlug weiter vor, dass ein gewichteter Durchschnitt dieser Werte über mehrere Tage ein aussagekräftiges Maß für die Volatilität liefern würde. Dies nannte er die Average True Range.

Bei seiner Berechnung wird nur der Absolutwert berücksichtigt, egal ob negativ oder positiv. Nach der Berechnung des ersten ATR werden die nachfolgenden ATR-Werte mit der folgenden Formel berechnet:

ATR = ((Vorherige ATR x (n-1)) + Aktuelle TR) /(n-1)

Wobei 'n' die Anzahl der Perioden ist

Auf den meisten Handelsplattformen ist das standardmäßige „n“ normalerweise auf 14 eingestellt, aber Händler können die Zahl nach ihren Bedürfnissen anpassen. Offensichtlich führt eine Anpassung des 'n' auf einen höheren Wert zu einem niedrigeren Maß für die Volatilität. Die Anpassung des 'n' auf einen niedrigeren Wert führt jedoch zu einer schnelleren Messung der Volatilität. Im Wesentlichen ist die Average True Range der gewichtete gleitende Durchschnitt der True Ranges über einen bestimmten Zeitraum.

Handelsplattformen wie MT4 und MT5 haben bereits eine eingebaute Berechnung für den durchschnittlichen True-Range-Indikator, sodass Händler sich keine Gedanken über diese Berechnungen machen müssen.

Beispiel für die Berechnung des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR).

Beispielsweise beträgt die ATR für den ersten Tag des 10-Tage-Zeitraums 1.5 und die ATR für den elften Tag 1.11.

Sie können die sequenzielle ATR schätzen, indem Sie den vorherigen Wert der ATR verwenden, kombiniert mit dem wahren Bereich für den aktuellen Zeitraum, plus der Anzahl der Tage minus eins.

Als nächstes wird diese Summe durch die Anzahl der Tage dividiert und die Formel im Laufe der Zeit wiederholt, wenn sich der Wert ändert.

In diesem Fall wird der zweite Wert des ATR auf 1.461 oder (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 geschätzt.

Als nächsten Schritt werden wir uns mit der Verwendung des ATR-Indikators auf Handelsplattformen befassen.

So verwenden Sie ATR-Indikatoren auf Handelsplattformen

Der Average True Range Indikator gehört zu dem Indikatorenpaket, das in die meisten Handelsplattformen wie Mt4, Mt5 und TradingView integriert ist.

So finden Sie den Average True Range-Indikator auf der Mt4-Plattform

• Klicken Sie direkt über dem Preisdiagramm auf Einfügen
• Scrollen Sie im Dropdown-Menü des Indikatorabschnitts nach unten zum Abschnitt Oszillatorindikatoren.
• Klicken Sie auf den Indikator Average True Range, um ihn Ihrem Preisdiagramm hinzuzufügen.

Sobald es zu Ihrem Preisdiagramm hinzugefügt wurde, wird Ihnen das Einstellungsfenster des ATR-Indikators angezeigt. Die einzige Variable, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können, ist die Anzahl der Perioden, über die der Average True Range berechnet wird.

Wie im obigen Bild gezeigt, haben MT4 und MT5 einen Standard-ATR-Indikatorwert von 14, was ein hilfreicher Ausgangspunkt für Händler ist. Trader können mit verschiedenen Zeiträumen experimentieren, um genau den Zeitraum zu finden, der für sie am besten geeignet ist.

Sobald der Indikator zu Ihrer Handelsplattform hinzugefügt wurde, erscheint ein Diagramm mit den Average True Ranges unter Ihrem Preisdiagramm, wie unten gezeigt.

Die Werte des ATR-Indikators können auf einfache Weise interpretiert werden. Die Hochs des ATR-Indikatordiagramms spiegeln eine volatilere Handelsperiode wider, während die Tiefs eine weniger volatile Handelsperiode widerspiegeln.

Durch das Verständnis der Volatilität auf dem Markt können Händler endgültige Kursziele und Gewinnziele festlegen. Als Beispiel, wenn das Währungspaar EURUSD in den letzten 50 Perioden einen ATR von 14 Pips hat. Ein Gewinnziel von unter 50 Pips wird mit größerer Wahrscheinlichkeit innerhalb der aktuellen Handelssitzung erreicht.

So verwenden Sie den Indikator für die durchschnittliche Handelsspanne im Handel

Dieser kann anhand der Werte des Average True Range Indikators abschätzen, wie weit sich die Kursbewegung eines finanziellen Vermögenswerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstrecken kann. Diese Informationen können auch verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wie zum Beispiel:

1. Konsolidierungsausbrüche

Konsolidierungsausbrüche stellen eine der hochwertigsten Handelsmöglichkeiten auf dem Devisenmarkt dar. Mit Hilfe des Average True Range Indikators können Trader diese Breakouts effizient timen und direkt in einen sich entwickelnden neuen Trend einsteigen.

In Märkten mit geringer Volatilität, wenn sich die Preisbewegung in einer Konsolidierung befindet, zeigt der durchschnittliche True-Range-Indikator Tiefpunkte mit niedrigeren Werten an. Nach einer Periode niedriger oder flacher Werte, wenn die Volatilität des Marktes zunimmt, weist ein Anstieg des ATR auf eine höhere Volatilität des Marktes hin und zeigt Spitzen mit höheren Werten. Das Ergebnis davon ist der Ausbruch der Kursbewegung aus der Konsolidierung. Nach dem Ausbruch können Trader planen, wie und wo sie mit dem entsprechenden Stop-Loss in einen Trade einsteigen.

2. Kombination des ATR-Indikators mit anderen Indikatoren

Die ATR ist nur ein Maß für die Marktvolatilität. Daher ist die Kombination des ATR-Indikators mit anderen Indikatoren von grundlegender Bedeutung, um mehr Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hier sind die effektivsten Kombinationsstrategien für den ATR-Indikator.

• Verwenden des exponentiellen gleitenden Durchschnitts als Signallinie

Der ATR ist nur ein Maß für die Volatilität und generiert nicht ohne weiteres Einstiegssignale in Trendmärkte. Um den ATR-Indikator effektiver und effizienter zu machen, können Händler in diesem Zusammenhang einen exponentiell gleitenden Durchschnitt auf den ATR-Indikator legen, um als Signallinie zu fungieren.

Eine profitable Handelsstrategie könnte darin bestehen, einen exponentiell gleitenden Durchschnitt von 30 Perioden über dem ATR hinzuzufügen und auf Crossover-Signale zu achten.

Wenn sich die Preisbewegung in einem Aufwärtstrend befindet und der ATR-Indikator den exponentiell gleitenden Durchschnitt überschreitet. Dies deutet auf einen stark bullischen Markt hin. Daher können Händler mehr Kaufaufträge auf dem Markt eröffnen. Das Gegenteil für Preisbewegungen in einem Abwärtstrend ist das; Wenn der ATR-Indikator den exponentiell gleitenden Durchschnitt unterschreitet, deutet dies auf einen stark rückläufigen Markt hin, der für Leerverkäufe hochprofitabel ist.

• Kombination aus ATR-Indikator und Parabolic SAR

Die ATR-Kombination mit Parabolic SAR ist auch für das Trading von Trendmärkten effektiv. Zusammen mit dem ATR können Händler endgültige Stop-Loss- und Take-Profit-Preispunkte festlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie einen Trendmarkt mit minimalem Risiko voll ausnutzen.

• Kombination aus ATR-Indikator und Stochastik

Stochastik: Mit ihrer Fähigkeit, Überkauft- und Überverkauft-Signale zu liefern, sind sie sehr effektiv für den Handel mit großen Märkten, wenn der Wert des ATR-Indikators niedrig ist. Im Wesentlichen hilft der ATR-Indikator bei der Qualifizierung von Ranging-Märkten, indem er niedrige Volatilität liest, dann können die Kauf-/Verkaufssignale bereitgestellt werden, indem die Stochastik-Crossovers in überkauften und überverkauften Zonen gelesen werden.

3. Trading-Lot-Größe

Die Größe einer Position oder eines Lots ist ein wichtiger Entscheidungsfindungsprozess für das Risikomanagement beim Handel mit Finanzanlagen. Mit geeigneten Losgrößen für verschiedene Finanzanlagen können Trader ihr Risiko minimieren und ihre Marktperformance deutlich steigern.

Im Allgemeinen wird empfohlen, Märkte mit hoher Volatilität mit kleineren Losgrößen zu handeln, während größere Lose für Märkte mit geringer Volatilität empfohlen werden.

Forex-Paare mit hohen ATR-Werten, wie GBPUSD und USDCAD, können mit kleineren Losgrößen gehandelt werden; Im Gegensatz dazu können Vermögenswerte mit niedrigen ATR-Werten, wie z. B. Rohstoffe, mit größeren Losgrößen gehandelt werden.

Einschränkungen des durchschnittlichen True-Range-Indikators

Diese Einschränkungen müssen bei der Verwendung des ATR-Indikators berücksichtigt werden. Erstens spiegelt der ATR-Indikator nur die Volatilität der Preisbewegung wider. Zweitens sind die ATR-Messwerte subjektiv und offen für unterschiedliche Interpretationen. Es gibt keinen spezifischen ATR-Wert, der den genauen Wendepunkt eines Trends oder einer Preisbewegung vorhersagen kann. ATR-Werte können daher als Hinweis auf die Stärke oder Schwäche eines Trends dienen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unseren Leitfaden "Was ist der ATR-Indikator in Forex und wie man ihn verwendet" als PDF herunterzuladen