Ο καλύτερος δείκτης μεταβλητότητας Forex και πώς να τον χρησιμοποιήσετε
Οι έμποροι συναλλάγματος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες έννοιες όταν συναλλάσσονται με ξένα νομίσματα. Η κατανόηση της αστάθειας και του πώς επηρεάζει την κίνηση των τιμών των νομισμάτων forex είναι μια από τις βασικές θεμελιώδεις πτυχές των συναλλαγών forex.
Η αντίληψη του τι σημαίνει πραγματικά αστάθεια διαφέρει από έμπορο σε έμπορο. Για παράδειγμα, οι έμποροι που ειδικεύονται στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές μπορούν να μετρήσουν τη μεταβλητότητα με την ταχύτητα με την οποία μια συναλλαγή μπορεί να γίνει κερδοφόρα και να επιτύχει έναν στόχο κέρδους. Για άλλους, η αστάθεια είναι ένα μέτρο της ρευστότητας της αγοράς και της ταχύτητας με την οποία αλλάζει η κίνηση των τιμών.
Η αστάθεια είναι αρκετά αποθαρρυντική για τους εμπόρους που αποστρέφονται τον κίνδυνο, αλλά για άλλους, παρέχει πολλές ευκαιρίες για να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών που είναι γρήγορες και συχνές.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να παρασυρθείτε από την αστάθεια της αγοράς και τις αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης των τιμών είναι να κάνετε συναλλαγές σε ευθυγράμμιση με την καλύτερη κατανόηση των τάσεων της αγοράς.
Το όφελος από τη χρήση δεικτών μεταβλητότητας forex;
Εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την αστάθεια της αγοράς συναλλάγματος, είναι χρήσιμο να στηριχτείτε σε δημοφιλείς δείκτες αστάθειας που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το χάος της κίνησης των τιμών. Υπάρχουν δείκτες μεταβλητότητας Forex που βοηθούν να μετρηθεί η αστάθεια ενός ζεύγους νομισμάτων και να κριθεί εάν ένα ζεύγος συναλλάγματος ταιριάζει στο κυνήγι ενός εμπόρου για κέρδη. Ανάλογα με το είδος του έμπορου είστε, εάν αναζητάτε μια σταθερή, ήσυχη διαδρομή, τότε ένα ζεύγος νομισμάτων με σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα μπορεί να σας ταιριάζει καλύτερα, αλλά εάν είστε βραχυπρόθεσμος ή αντίθετος έμπορος, θα πρέπει να αναζητήσετε μια πιο ασταθή αγορά .
Πέρα από τον προσδιορισμό της ποιότητας της αστάθειας μιας αγοράς, οι δείκτες αστάθειας του συναλλάγματος έχουν πιο συγκεκριμένες χρήσεις, όπως:
- Πρόβλεψη αντιστροφών τάσεων
- Μέτρηση ισχύος και ορμής τάσης
- Εντοπισμός πιθανών ξεσπάσματος από εύρη και ενοποίηση της κίνησης των τιμών.
Αν αναρωτιέστε ποιοι δείκτες μεταβλητότητας Forex είναι διαθέσιμοι στις πλατφόρμες συναλλαγών MetaTrader (MT4 και MT5), η απάντηση είναι ότι υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι. Επομένως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχουν όλοι οι δείκτες αστάθειας του Forex τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, επειδή διαφορετικοί δείκτες μεταβλητότητας μετρούν τη μεταβλητότητα με διαφορετικούς τρόπους, επομένως ταιριάζουν καλύτερα για τον ένα σκοπό από τον άλλο.
Οι δείκτες παρατίθενται ως εξής:
- Η Παραβολική SAR
- Ο δείκτης μέσου πραγματικού εύρους
- Ο δείκτης Momentum
- Τα κανάλια αστάθειας
- Το Παραβολικό SAR: Με συντομογραφία Parabolic Stop και Reverse, σχεδιάστηκε από τον J. Welles Wilder για να προσδιορίσει καλά επίπεδα τιμών εισόδου και εξόδου για συναλλαγές. Σχεδιάστηκε μόνο για τις τάσεις των αγορών και, επομένως, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό σε παράπλευρες κινήσεις τιμών ή ενοποιήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, για να ληφθούν πολύ πιθανά εμπορικά σήματα, το Parabolic SAR μπορεί να συνδυαστεί με έναν δείκτη που ακολουθεί την τάση.
Το διάγραμμα GBPUSD παραπάνω, ο δείκτης σχεδιάζει καμπύλες ή παραβολές στις κινήσεις των τιμών.
Ποιος είναι ο τύπος για τον υπολογισμό του Παραβολικού SAR;
Χρησιμοποιώντας το Parabolic SAR, οι έμποροι μπορούν να πλοηγηθούν σε ασταθείς συνθήκες και να εντοπίσουν πιθανές τάσεις. Στις τάσεις των αγορών, οι κινήσεις των τιμών είναι πιθανό να κινούνται εντός των γραφικών καμπυλών του δείκτη, διαφορετικά είναι πιθανό η τάση να έχει τερματιστεί εάν οι τιμές κινηθούν πέρα από τις καμπύλες.
Ο τύπος για τον υπολογισμό του Παραβολικού SAR για μια μέρα μπροστά:
(EP – SAR σήμερα) x SAR σήμερα + AF = SAR αύριο
Ο «Συντελεστής Επιτάχυνσης» συντομεύεται ως AF.
Το EP συντομεύεται ως ακραίο σημείο, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου τιμής μιας ανοδικής τάσης και του χαμηλότερου επιπέδου τιμής μιας πτωτικής τάσης.
Ο συντελεστής επιτάχυνσης ορίζεται σε μια αρχική τιμή 0.02 από προεπιλογή, αλλά μπορεί να βρείτε μια διαφορετική τιμή που λειτουργεί καλύτερα. Αυτά τα ευρήματα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε λογαριασμό συναλλαγών χωρίς κινδύνους και επίδειξης.
Η τιμή του συντελεστή επιτάχυνσης αλλάζει συνεχώς κατά ένα «βήμα» (η αρχική τιμή του AF) καθώς η κίνηση της τιμής κάνει νέα υψηλά και νέα χαμηλά.
Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, η προεπιλεγμένη τιμή αυτού του μέγιστου στις πλατφόρμες MetaTrader είναι 0.20.
Οι γενικές οδηγίες για τη χρήση αυτού του δείκτη μπορούν να συνοψιστούν σε δύο σημεία:
- Σε περίπτωση που οι κουκκίδες SAR εμφανίζονται κάτω από την τρέχουσα κίνηση της τιμής, αυτό υποδηλώνει μια ανοδική τάση, αλλά εάν εμφανίζεται πάνω από την τρέχουσα κίνηση της τιμής, υποδηλώνει μια επικείμενη πτωτική τάση.
- Όταν οι κουκκίδες διασταυρώνονται από πάνω προς τα κάτω, υποδηλώνει σήμα αγοράς, αλλά αν οι κουκκίδες διασταυρώνονται από κάτω προς τα πάνω, υποδηλώνει σήμα πώλησης.
- Ο δείκτης ATR (Average True Range).
Το ATR είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder Jr για τη μέτρηση των κινήσεων των τιμών της αγοράς. Σχεδιάστηκε για χρήση σε αγορές εμπορευμάτων, αλλά έκτοτε επεκτάθηκε σε όλα τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής αγοράς.
Υπολογίζεται λαμβάνοντας τον απλό κινούμενο μέσο όρο μιας ακολουθίας αληθινών περιοχών σε μια περίοδο 14 ημερών. Ο δείκτης ATR που μετρά μικρότερη χρονική περίοδο από 14 ημέρες είναι πιθανό να παράγει περισσότερα σήματα, ενώ μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι είναι πιο πιθανό να παράγουν λιγότερα σήματα.
Μέσο πραγματικό εύρος (ATR) των κινήσεων των τιμών USDCAD
Η χρήση του δείκτη ATR έχει το μειονέκτημα ότι είναι μια στατιστική μέτρηση που μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά απλά δηλώνεται, η κίνηση των τιμών με υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας έχει υψηλότερο ATR και η κίνηση τιμών με μικρότερη μεταβλητότητα έχει χαμηλότερο ATR. Επιπλέον, δεν υπάρχει τιμή ATR που να σας λέει εάν η κίνηση των τιμών ή μια τάση πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση ή όχι.
- Ο δείκτης Forex Momentum
Ο δείκτης ορμής, που μερικές φορές ονομάζεται δείκτης Ρυθμού Αλλαγής (ROC), μετρά πόσο γρήγορα αλλάζει η κίνηση των τιμών. Επιπλέον, ο δείκτης μετρά τη δύναμη πίσω από οποιαδήποτε επέκταση της τιμής. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό πιθανών ανατροπών της αγοράς μετρώντας τη δύναμη και την αδυναμία της κίνησης των τιμών.
Διάγραμμα USDCAD με δείκτη ορμής κάτω από την κίνηση της τιμής.
Η τιμή του δείκτη λέει για το ποσοστό μεταβολής της κίνησης της τιμής με αυτόν τον τύπο,
Ορμή = (τρέχον κλείσιμο – κλείσιμο Ν περιόδου) / (κλείσιμο Ν περιόδου x 100)
Όπου "N" είναι μια ορισμένη χρονική διάρκεια με προεπιλεγμένη τιμή 20.
Όσο πιο θετική είναι η τιμή της ορμής, τόσο ισχυρότερη είναι η κίνηση της τιμής προς τα πάνω. Αντίθετα, όσο πιο αρνητική είναι η τιμή της ορμής, τόσο ισχυρότερη θα είναι η καθοδική κίνηση της τιμής.
Επομένως, μπορούμε να κάνουμε την ακόλουθη υπόθεση. Είναι λογικό να αναμένουμε ότι η τάση θα συνεχιστεί όσο η τιμή της ορμής παραμένει υψηλή. Ωστόσο, εάν η τιμή της ορμής αρχίσει να πέφτει προς το 0, αυτό είναι ένα σημάδι ότι η τάση φθίνει.
Με βάση αυτό, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα ότι
- Ο δείκτης ορμής που περνά από μια αρνητική σε μια θετική τιμή είναι ένα σήμα αγοράς
- Ο δείκτης ορμής που περνά από μια θετική σε μια αρνητική τιμή είναι ένα σήμα πώλησης.
- Τα κανάλια μεταβλητότητας
Τα κανάλια μεταβλητότητας είναι ένας τύπος δείκτη επικάλυψης που απεικονίζει τις γραμμές μεταβλητότητας πάνω και κάτω από την κίνηση της τιμής. Αυτές οι γραμμές είναι μια μορφή καναλιών, φακέλων ή ζωνών που διευρύνονται καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα και συστέλλονται καθώς μειώνεται η μεταβλητότητα.
Ένας πολύ δημοφιλής δείκτης καναλιού αστάθειας είναι το Bollinger Band, αλλά ο δείκτης καναλιού Keltner είναι άλλος.
Μεταξύ όλων των δεικτών διαύλων μεταβλητότητας που αναπτύχθηκαν και είναι άμεσα διαθέσιμοι στις πλατφόρμες συναλλαγών, η μπάντα Bollinger που δημιουργήθηκε από τον John Bollinger στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγινε ο πιο δημοφιλής και γνωστός δείκτης αστάθειας στη χρηματοπιστωτική αγορά.
Ο δείκτης σχεδιάζει τρεις γραμμές γύρω από την κίνηση της τιμής με
- Ένας απλός κινητός μέσος όρος (με προεπιλεγμένη τιμή 20) ως μεσαία γραμμή που περικλείεται από δύο άλλες γραμμές.
- Οι δύο άλλες γραμμές σχηματίζουν τα όρια της ζώνης και απέχουν εξίσου, με μια άνω και κάτω γραμμή που διαστέλλεται και συστέλλεται ως απάντηση στις αλλαγές στην αστάθεια της αγοράς. Όταν η αστάθεια της αγοράς αυξάνεται, η ζώνη επεκτείνεται σημαντικά, αλλά μια αγορά χαμηλής μεταβλητότητας προκαλεί τη συστολή της ζώνης.
Ζώνη Bollinger γύρω από την κίνηση των τιμών του γραφήματος USDCAD
Οι έμποροι μπορούν να προσαρμόσουν τις προεπιλεγμένες τιμές της ζώνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Όταν η κίνηση της τιμής είναι κοντά στην ανώτερη γραμμή της ζώνης σε μια ανοδική τάση, η αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη. Αντίθετα, σε μια πτωτική τάση, όταν η κίνηση της τιμής βρίσκεται στην κατώτερη γραμμή της ζώνης, η αγορά θεωρείται υπερπωλημένη.
Ποιος από αυτούς τους δείκτες μεταβλητότητας Forex είναι ο καλύτερος;
Δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των δεικτών αστάθειας του forex σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος και εξαρτάται από το τι βρίσκει ο κάθε έμπορος άνετο και κατάλληλο για το στυλ συναλλαγών του.
Γενικά, οι δείκτες λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους. Ένα παράδειγμα ισχυρής στρατηγικής είναι ο συνδυασμός δύο δεικτών, η ζώνη Bollinger ως κύριος δείκτης για να υποδείξει τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης στην κίνηση της τιμής, και στη συνέχεια ο δείκτης ορμής ως δευτερεύον δείκτη για να επιβεβαιώσει μια ανοδική ή πτωτική αντιστροφή.
Χάρη σε αυτόν τον οδηγό δείκτη αστάθειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρείτε τον καλύτερο δείκτη αστάθειας του συναλλάγματος (μεταξύ των 4 παραπάνω) που ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών σας. Πρέπει να εξασκηθείτε με αυτούς τους δείκτες σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό χωρίς κινδύνους και σε δοκιμασία ακραίων καταστάσεων ποιος από αυτούς τους δείκτες είναι ο πιο αποτελεσματικός και κερδοφόρος για το στυλ συναλλαγών σας.
Μόνο μέσω της πρακτικής, μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών με βάση τη μεταβλητότητα και πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.
Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό "Ο καλύτερος δείκτης μεταβλητότητας Forex και πώς να τον χρησιμοποιήσετε" σε PDF
