Τι είναι η στρατηγική MACD

Η λέξη "MACD" είναι το ακρωνύμιο για έναν δείκτη τύπου ταλαντωτή που είναι γνωστός ως Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης. Εφευρέθηκε από τον Gerald Appel το 1979 και έκτοτε είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τεχνικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για τον προσδιορισμό της ορμής τιμών και των ευκαιριών τάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Για να ανταλλάξουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές MACD επικερδώς, οι έμποροι πρέπει να κατανοήσουν τον δείκτη MACD, πώς λειτουργεί και να έχουν έναν πρακτικό οδηγό για το πώς να κάνουν καλή χρήση του δείκτη MACD για διάφορες αποφάσεις συναλλαγών.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MACD

Το όνομα «Κινούμενος Μέσος όρος» «Σύγκλιση» «Απόκλιση» λέει πολλά για τον δείκτη. Απεικονίζει μια ιδέα δύο κινητών μέσων όρων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή μιας τεχνικής ανάγνωσης σύγκλισης και απόκλισης της κίνησης των τιμών που είναι στην πραγματικότητα αληθινή!

Η τεχνική ανάγνωση λέει πολλά για τη δύναμη της κίνησης των τιμών, την κατεύθυνση μιας τάσης καθώς και τις συνθήκες αντιστροφής της αγοράς.

Η τεχνική ανάλυση του δείκτη MACD είναι ένας πολύ χρήσιμος πόρος για τους εμπόρους που βασίζονται σε δείκτες, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη τα στοιχεία, οι ρυθμίσεις, οι λειτουργίες και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη MACD να κατανοηθούν σωστά για την αποτελεσματική εφαρμογή του εργαλείο και κερδοφόρο αποτέλεσμα συναλλαγών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MACD

Τα τεχνικά στοιχεία του δείκτη MACD αποτελούνται από

1- Ένα ζεύγος γραμμών, η μία ονομάζεται «γραμμή MACD» και η άλλη «Γραμμή σήματος».

2- Ένα ιστόγραμμα.

3- Σημείο αναφοράς μηδενικής γραμμής.

Αυτά είναι όλα παράγωγα των παραμέτρων εισόδου του δείκτη που αποτελούνται από δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (EMA) και έναν απλό κινητό μέσο όρο (SMA) με προεπιλεγμένη τιμή 12, 26, 9. Αυτές οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν για να ταιριάζουν σε ένα επιθυμητό σχέδιο συναλλαγών ή στρατηγική.

Εικόνα 1: Δείγμα προβολής του δείκτη MACD που δείχνει τα στοιχεία του

Η "MACD Line" είναι η μπλε εξομαλυνόμενη γραμμή που είναι παράγωγο της διαφοράς μεταξύ των δύο παραμέτρων EMA του δείκτη (EMA 12 και EMA 26).

Η «γραμμή σήματος» (κόκκινο χρώμα) είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος 9 περιόδων της «γραμμής MACD», δηλαδή είναι ένας υπολογισμένος μέσος όρος ενός μέσου όρου.

Αυτά (MACD και γραμμή σήματος) σχεδιάζονται σε ζεύγος για να ερμηνεύσουν την κίνηση των τιμών με βάση την απόσταση μεταξύ τους και τις διασταυρώσεις.   

Το ιστόγραμμα MACD με τη μορφή ταλαντωτή είναι μια γραφική αναπαράσταση της απόστασης μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος.

Το σημείο αναφοράς μηδενικής γραμμής είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς για την ανάγνωση της κυρίαρχης κατεύθυνσης της αγοράς και το φιλτράρισμα τόσο του crossover όσο και του ιστογράμματος.

ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MACD ΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

Φυσικά, οι προκύπτουσες τεχνικές ενδείξεις του δείκτη είναι σε αρμονία μεταξύ τους, αλλά σημαίνουν αρκετά διαφορετικά πράγματα.

• Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το σήμα και η διασταύρωση γραμμής MACD είναι ένα σήμα με καθυστέρηση, επειδή εξαρτάται από τις κινήσεις των τιμών, αν και είναι το πιο σημαντικό σήμα του δείκτη.
• Κάθε φορά που υπάρχει σήμα διασταύρωσης γραμμής πάνω από το μηδενικό σημείο αναφοράς, υποδηλώνει μια ανοδική συνθήκη αγοράς και εάν το σήμα διασταύρωσης είναι κάτω από το μηδενικό σημείο αναφοράς, σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε πτωτική κατάσταση.
• Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ του ζεύγους γραμμών, είναι σημάδι ισχύος στην κίνηση της τιμής προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ του ζεύγους γραμμών (MACD και γραμμή σήματος) πάνω ή κάτω από τη μηδενική γραμμή αναφοράς συνήθως παρατηρείται με την αντίστοιχη αύξηση της απόστασης μεταξύ των EMA στο διάγραμμα τιμών.
• Όταν το EMA περιόδου 12 είναι πάνω από το EMA περιόδου 26, το σήμα διασταύρωσης γραμμής θεωρείται θετικό. Διαφορετικά, το crossover θεωρείται αρνητικό.
• Η συχνότητα των σημάτων διασταύρωσης γραμμής μπορεί να μειωθεί αυξάνοντας την τιμή εισόδου για τη γραμμή σήματος, κάτι που θα βοηθήσει στην αποφυγή μιας δέσμης ψευδών σημάτων.
• Το ιστόγραμμα διαβάζεται πάντα θετικό όταν η γραμμή MACD είναι πάνω από τη γραμμή σήματος και αντίστροφα διαβάζεται αρνητικό όταν η γραμμή MACD είναι κάτω από τη γραμμή σήματος. Αυτό δίνει στο MACD τα χαρακτηριστικά ενός ταλαντωτή.
• Τέλος, «σύγκλιση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει μια υπάρχουσα τάση όταν η κίνηση της τιμής, το ζεύγος γραμμών MACD και το ιστόγραμμα βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Αντίθετα, «απόκλιση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι μια τάση μειώνεται όταν η κίνηση της τιμής είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση από το ζεύγος γραμμών MACD και το ιστόγραμμα.

Εικόνα 2: Παράδειγμα σύγκλισης και απόκλισης δείκτη MACD

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΗ MACD

Οι έμποροι θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα βασικό σχήμα κατά τη ρύθμιση του δείκτη MACD:

1. Επιλέξτε ένα προτιμώμενο χρονικό πλαίσιο.
2. Εισαγάγετε τις κατάλληλες παραμέτρους EMA για αυτό το χρονικό πλαίσιο.
3. Εισαγάγετε την κατάλληλη παράμετρο MACD SMA για αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Εικόνα 3: Ρύθμιση ένδειξης MACD

Ο δείκτης MACD έχει μια προεπιλεγμένη τιμή 12 και 26 εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (EMA) και έναν απλό κινητό μέσο όρο 9 περιόδων (SMA).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί για να ταιριάζει σε διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών, στυλ συναλλαγών και χρονικά πλαίσια.

Για παράδειγμα, ένας έμπορος θέσης, μακροπρόθεσμου ή ταλαντευόμενου μπορεί να προτιμά μια πολύ πιο ευαίσθητη τιμή εισόδου όπως (5, 35, 5) στο μηνιαίο και εβδομαδιαίο γράφημα.

Η μείωση ενός από τα δύο EMA ή του SMA θα αυξήσει τον αριθμό των εμπορικών σημάτων ενώ η αύξηση του SMA μειώνει τον αριθμό των σημάτων crossover εξαλείφοντας έτσι μια δέσμη ψευδών σημάτων και επίσης βοηθά στην παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων.

MACD TRADING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Εδώ είναι οι διάφορες μέθοδοι και στρατηγικές συναλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν με τον δείκτη MACD.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

Αυτή είναι η πιο απλή και αρχάριος στρατηγική συναλλαγών για να εφαρμόσετε τον δείκτη MACD πριν προχωρήσετε στις σύνθετες μεθόδους. Κάθε φορά που το ζεύγος γραμμών (γραμμή MACD & γραμμή σήματος) διασχίζει το σημείο αναφοράς μηδενικής γραμμής από πάνω. Επιβεβαιώνει μια πτωτική τάση, επομένως μπορεί να εκτελεστεί μια εντολή πώλησης στην αγορά για να επωφεληθεί από την πτωτική τάση.

Και κάθε φορά που το ζεύγος γραμμών (γραμμή MACD & γραμμή σήματος) διασχίζει το σημείο αναφοράς μηδενικής γραμμής από κάτω. Επιβεβαιώνει μια ανοδική τάση, επομένως μπορεί να εκτελεστεί μια εντολή αγοράς για να επωφεληθείτε από την ανοδική τάση.

Μεταξύ όλων των στρατηγικών συναλλαγών MACD, αυτή υστερεί περισσότερο. Επομένως, χρησιμοποιείται καλύτερα ως παράγοντας συμβολής ή υποστήριξης για μια οργάνωση συναλλαγών.

Εικόνα 4: Παράδειγμα εμπορικών ιδεών στρατηγικής MACD Zero Line Cross

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGY

Ο δείκτης παρέχει συνήθως πολλά σήματα διασταύρωσης, αλλά πολλά από αυτά είναι ψευδή. Πώς τότε φιλτράρουμε τις σωστές πιθανές ρυθμίσεις;

• Αρχικά, πρέπει να επιβεβαιώσουμε μια υπάρχουσα τάση φιλτραρίσματος των σωστών διασταυρώσεων που είναι σε συγχρονισμό με την κατευθυντική μεροληψία. Η πρώτη στρατηγική ή άλλοι προτιμώμενοι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης μιας τάσης.
• Δεύτερον, η μηδενική γραμμή αναφοράς του δείκτη MACD μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένο φίλτρο για εσφαλμένα σήματα διασταύρωσης. Πως?

Κάτω από τη γραμμή αναφοράς μηδέν, θεωρήστε οποιοδήποτε σήμα διασταύρωσης long/buy είναι ψευδές και πάνω από τη γραμμή αναφοράς μηδέν, θεωρήστε ότι οποιοδήποτε σήμα διασταύρωσης short ή πώλησης είναι ψευδές.

• Το τρίτο είναι το φίλτρο ιστογράμματος. Σε αντίθεση με την καθυστερημένη «στρατηγική μηδενικής διασταύρωσης γραμμής», τα σήματα ιστογράμματος είναι συνήθως πολύ αποτελεσματικά και μπροστά από την κίνηση των τιμών. Αυτό είναι που το καθιστά ζωτικό συστατικό του δείκτη MACD.

Η αύξηση του ιστογράμματος στο ύψος αντιστοιχεί στην ισχύ της τιμής προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και η μείωση του ιστογράμματος σε ύψος από μια κορυφή σημαίνει ότι μια αλλαγή στην κατεύθυνση της τιμής είναι επικείμενη.

Εικόνα 5 5: Ρυθμίσεις αγοράς σήματος διασταύρωσης γραμμής MACD & γραμμής σήματος

Ακολουθεί μια περίληψη του σχεδίου συναλλαγών στρατηγικής διασταύρωσης MACD και Signal Line

1. Προσδιορίστε εάν η τιμή είναι σε τάση και η κατεύθυνση της τάσης.
2. Για μια μεγάλη εγκατάσταση, η γραμμή σήματος πρέπει να διασχίζει πάνω από τη γραμμή MACD πάνω από το σημείο αναφοράς μηδέν.
3. Για μια σύντομη ρύθμιση, η γραμμή σήματος πρέπει να διασχίζει κάτω από τη γραμμή MACD κάτω από το μηδενικό σημείο αναφοράς.
4. Εάν το (2) επιβεβαιωθεί. Εκτελέστε μια θέση long όταν το ιστόγραμμα αρχίζει να μειώνεται από μια κορυφή που ήταν κάτω από τη γραμμή μηδέν.
5. Εάν το (3) επιβεβαιωθεί. Εκτελέστε μια σύντομη θέση όταν το ιστόγραμμα αρχίζει να μειώνεται από μια κορυφή που ήταν πάνω από τη γραμμή μηδέν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απλώς μιλήσαμε ότι το ιστόγραμμα είναι ένα ζωτικό συστατικό του δείκτη MACD. Χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό της απόκλισης, δηλαδή όταν η κίνηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός ζεύγους νομισμάτων είναι ασύμμετρη με αυτή του τεχνικού δείκτη.

Στην περίπτωση του MACD, παρατηρείται μια ανοδική διάταξη απόκλισης όταν η τιμή κάνει μια νέα ταλάντευση χαμηλά (χαμηλότερο χαμηλό) και το ιστόγραμμα αποτυγχάνει να κάνει ένα αντίστοιχο χαμηλότερο χαμηλό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ανοδικής ρύθμισης με υψηλή πιθανότητα.

Εικόνα 6 6: Παράδειγμα ρύθμισης αγοράς απόκλισης MACD

Μια ρύθμιση πτωτικής απόκλισης εμφανίζεται όταν η τιμή κάνει μια νέα ταλάντευση ψηλά (χαμηλότερα χαμηλά) και το ιστόγραμμα αποτυγχάνει να κάνει ένα αντίστοιχο υψηλότερο υψηλό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας υψηλής πιθανής πτωτικής ρύθμισης.

Εικόνα 7 7: Παράδειγμα ρύθμισης πώλησης απόκλισης MACD

Η κερδοφόρα ρύθμιση της απόκλισης έναντι μιας υπάρχουσας τάσης είναι απίθανη και αναξιόπιστη, επειδή η απόκλιση μπορεί να μην οδηγήσει σε άμεση αναστροφή, παρόλο που η τεχνική χρησιμοποιείται μερικές φορές για να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στη μακροπρόθεσμη τάση.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4: ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΩΛΗΣΗ

Αυτή είναι μια πολυμήχανη στρατηγική για τη διαχείριση κερδών και τις ρυθμίσεις αντιστροφής.

Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος σημαίνει ότι η τιμή είναι σε κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης και επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διόρθωσης τιμής. Επομένως, οποιαδήποτε συνεχιζόμενη συναλλαγή σε κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης θα πρέπει να ρευστοποιηθεί.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 5: MACD 1 MINUTE SCALPING TRADING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Scalping στο forex είναι ένα βραχυπρόθεσμο στυλ συναλλαγών που στοχεύει στη συγκέντρωση μικρών σταθερών κερδών που προέρχονται από μικρές κινήσεις τιμών. Η στρατηγική διασταύρωσης μηδενικών γραμμών, η στρατηγική διασταύρωσης MACD & Signal Line, το ιστόγραμμα, η απόκλιση, η υπεραγορά και η στρατηγική υπερπώλησης μπορούν να εφαρμοστούν για να ενισχύσουν κερδοφόρα την αγορά συναλλάγματος σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια.

Αν και οι στρατηγικές δεν είναι κατάλληλες για scalping, οι προεπιλεγμένες παράμετροι μπορούν να προσαρμοστούν για να αυξήσουν την κερδοφορία κατά την scalping σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και άλλα εργαλεία υποστήριξης για λόγους συρροής.

Το Scalper θα πρέπει να προσαρμόσει τις προεπιλεγμένες παραμέτρους εισόδου MACD σε 13, 26, 10.

Οι άλλοι υποστηρικτικοί παράγοντες που εφαρμόζονται σε αυτήν τη στρατηγική είναι οι υψηλές πιθανές ζώνες ώρας και οι 2 κινούμενοι μέσοι όροι. Υψηλές πιθανές ζώνες ώρας: Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε γραφήματα για αναζήτηση ποιοτικών ρυθμίσεων σήματος crossover, το πιο ευνοϊκό για την ανταλλαγή αυτών των ρυθμίσεων είναι η συνεδρία του Λονδίνου (2 - 5 π.μ. EST) και η σύνοδος της Νέας Υόρκης (7 - 11 π.μ. EST).

Οι 2 κινούμενοι μέσοι όροι: Οι 2 κινούμενοι μέσοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι ο 151 EMA και ο 33 SMA, και οι δύο λειτουργούν ως δυναμική υποστήριξη και αντίσταση.

Εικόνα 9: Παράδειγμα σύγκλισης και απόκλισης MACD

Εικόνα 9: Ευκαιρίες απολέπισης σε χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο: 1 λεπτό στρατηγική απολέπισης MACD

Η αγορά θεωρείται ανοδική κάθε φορά που η τιμή είναι πάνω από το 151 EMA ως υποστήριξη και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο μακροχρόνιες ρυθμίσεις. Η αγορά θεωρείται πτωτική κάθε φορά που η τιμή είναι κάτω από το 151 EMA ως αντίσταση και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ρυθμίσεις πώλησης.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ TRADING MACD

Φυσικά, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τις συναλλαγές με το MACD, αλλά όπως όλοι οι άλλοι δείκτες, δεν είναι τέλειος. Υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα στη χρήση του MACD.

1. Ο MACD είναι πολύ αποτελεσματικός ως δείκτης τάσης και ορμής και έτσι η χρησιμότητά του περιορίζεται στις τάσεις των αγορών.
2. Ένα από τα κύρια ελαττώματα του MACD είναι ότι δίνει τα σήματα αργότερα από την κίνηση της τιμής. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κινητοί μέσοι όροι βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα τιμών.
3. Επιπλέον, το MACD δεν παρέχει έτοιμα προς χρήση επίπεδα διακοπής ζημιών ή κερδών.
4. Τα σήματα αντιστροφής απόκλισης δεν λειτουργούν πάντα και επίσης δεν προβλέπει όλες τις αντιστροφές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Είναι σημαντικό οι έμποροι να εξασκούνται στη χρήση του δείκτη MACD και των στρατηγικών του με επιτυχία σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό πριν από τη διαπραγμάτευση πραγματικών κεφαλαίων. Η βασική κατανόηση των κινητών μέσων όρων θα βοηθήσει έναν έμπορο να χρησιμοποιήσει τον δείκτη MACD για βέλτιστα αποτελέσματα.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό "Τι είναι η στρατηγική MACD" σε PDF