Τι είναι ο δείκτης ATR στο Forex και πώς να τον χρησιμοποιήσετε

Μεταξύ των πιο σημαντικών τεχνικών αναλυτών στον τομέα που έχουν γράψει εκτενώς για τη μεταβλητότητα ήταν ο J Welles Wilder. Εισήγαγε πολλούς τεχνικούς δείκτες στο βιβλίο του το 1978 με τίτλο «New Concepts in Technical Trading», οι οποίοι εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικοί στη σύγχρονη τεχνική ανάλυση του σήμερα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τον Παραβολικό Δείκτη SAR (PSAR), τον Μέσο Αληθινό Δείκτη Εύρους (ή δείκτη ATR) και τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος (RSI).

Αυτό το άρθρο εξετάζει τον δείκτη Μέσου πραγματικού εύρους, ο οποίος αναπτύχθηκε ως ποιοτική προσέγγιση για την εκχώρηση αριθμητικών τιμών στην υποκείμενη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η μεταβλητότητα μετρά πόσο γρήγορα αλλάζει η κίνηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου σε σύγκριση με τον μέσο ρυθμό μεταβολών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Καθώς οι δείκτες μεταβλητότητας παρακολουθούν την αστάθεια ενός περιουσιακού στοιχείου, οι έμποροι μπορούν να καθορίσουν πότε η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου θα γίνει περισσότερο ή λιγότερο σποραδική.

Στην ουσία, το ATR μετρά τη μεταβλητότητα εκτός από το ότι δεν μπορεί να προβλέψει την κατεύθυνση της τάσης ή να μετρήσει την ορμή.

Πώς μετρά ο δείκτης ATR τη μεταβλητότητα ενός περιουσιακού στοιχείου;

Μελετώντας την αγορά εμπορευμάτων, ο Wilder ανακάλυψε ότι μια απλή σύγκριση των ημερήσιων περιοχών συναλλαγών ήταν ανεπαρκής για τη μέτρηση της μεταβλητότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να υπολογιστεί με ακρίβεια η μεταβλητότητα εντός μιας χρονικής περιόδου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης καθώς και το τρέχον υψηλό και χαμηλό.

Έτσι, όρισε το αληθινό εύρος ως τη μεγαλύτερη από τις ακόλουθες τρεις τιμές:

1. Η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και χαμηλού
2. Η διαφορά μεταξύ του κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου και του τρέχοντος υψηλού
3. Η διαφορά μεταξύ του κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου και του τρέχοντος χαμηλού

Ο Wilder πρότεινε περαιτέρω ότι η λήψη ενός σταθμισμένου μέσου όρου αυτών των τιμών για αρκετές ημέρες θα παρείχε ένα σημαντικό μέτρο της μεταβλητότητας. Αυτό το ονόμασε Μέσο Αληθινό Εύρος.

Στον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόλυτη τιμή, ανεξάρτητα αν είναι αρνητική ή θετική. Μετά τον υπολογισμό του πρώτου ATR, οι επόμενες τιμές ATR υπολογίζονται με τον παρακάτω τύπο:

ATR = ((Προηγούμενο ATR x (n-1)) + Τρέχον TR) /(n-1)

Όπου 'n' είναι ο αριθμός των περιόδων

Στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών, το προεπιλεγμένο 'n' ορίζεται συνήθως σε 14, αλλά οι έμποροι μπορούν να προσαρμόσουν τον αριθμό ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προφανώς η προσαρμογή του 'n' σε υψηλότερη τιμή θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο μέτρο μεταβλητότητας. Ωστόσο, η προσαρμογή του 'n' σε χαμηλότερη τιμή θα οδηγήσει σε ταχύτερη μέτρηση της μεταβλητότητας. Στην ουσία, το Μέσο Αληθινό εύρος είναι ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος των πραγματικών περιοχών για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Οι πλατφόρμες συναλλαγών όπως η MT4 και η MT5 έχουν ήδη έναν ενσωματωμένο υπολογισμό για τον δείκτη μέσου πραγματικού εύρους, επομένως οι έμποροι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για να καταλάβουν αυτούς τους υπολογισμούς.

Παράδειγμα υπολογισμού του μέσου πραγματικού εύρους (ATR).

Για παράδειγμα, το ATR για την πρώτη ημέρα της περιόδου των 10 ημερών είναι 1.5 και το ATR για την ενδέκατη ημέρα είναι 1.11.

Μπορείτε να υπολογίσετε το διαδοχικό ATR χρησιμοποιώντας την προηγούμενη τιμή του ATR, σε συνδυασμό με το πραγματικό εύρος για την τρέχουσα περίοδο, συν τον αριθμό των ημερών μείον μία.

Στη συνέχεια, αυτό το άθροισμα θα διαιρεθεί με τον αριθμό των ημερών και τον τύπο που επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς αλλάζει η τιμή.

Σε αυτήν την περίπτωση, η δεύτερη τιμή του ATR εκτιμάται ότι είναι 1.461 ή (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Ως επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τον τρόπο χρήσης του δείκτη ATR σε πλατφόρμες συναλλαγών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε δείκτες ATR σε πλατφόρμες συναλλαγών

Ο δείκτης Average True Range είναι μεταξύ του πακέτου δεικτών που είναι ενσωματωμένος στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών όπως Mt4, Mt5 και TradingView.

Για να βρείτε τον δείκτη μέσου όρου πραγματικού εύρους στην πλατφόρμα Mt4

• Κάντε κλικ στην εισαγωγή ακριβώς πάνω από το διάγραμμα τιμών
• Στο αναπτυσσόμενο μενού της ενότητας ενδείξεων, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα ενδείξεις ταλαντωτή.
• Κάντε κλικ στην ένδειξη Average True Range για να την προσθέσετε στο διάγραμμα τιμών σας.

Μόλις προστεθεί στο διάγραμμα τιμών σας, θα εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων ένδειξης ATR. Η μόνη μεταβλητή που μπορείτε να προσαρμόσετε για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας είναι ο αριθμός των περιόδων κατά τις οποίες θα υπολογιστεί το Μέσο Πραγματικό εύρος.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, τα MT4 και MT5 έχουν μια προεπιλεγμένη τιμή δείκτη ATR 14, η οποία είναι ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για τους εμπόρους. Οι έμποροι μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικές περιόδους για να βρουν την ακριβή περίοδο που μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για αυτούς.

Μόλις προστεθεί ο δείκτης στην πλατφόρμα συναλλαγών σας, θα εμφανιστεί ένα γράφημα που εμφανίζει τα Μέση Πραγματικά Εύρος κάτω από το διάγραμμα τιμών σας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Οι τιμές του δείκτη ATR μπορούν να ερμηνευθούν με απλό τρόπο. Τα υψηλά του γραφήματος δείκτη ATR αντικατοπτρίζουν μια πιο ασταθή περίοδο συναλλαγών, ενώ τα χαμηλά αντανακλούν μια λιγότερο ασταθή περίοδο συναλλαγών.

Κατανοώντας την αστάθεια στην αγορά, οι έμποροι μπορούν να θέσουν οριστικούς στόχους τιμών και στόχους κέρδους. Για παράδειγμα, εάν το ζεύγος νομισμάτων EURUSD έχει ATR 50 pips τις τελευταίες 14 περιόδους. Ένας στόχος κέρδους κάτω των 50 pips θα είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί εντός της τρέχουσας συνεδρίασης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη μέσου εύρους συναλλαγών στις συναλλαγές

Χρησιμοποιώντας τις τιμές του μέσου δείκτη πραγματικού εύρους, αυτό μπορεί να εκτιμήσει πόσο μπορεί να εκταθεί η κίνηση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών όπως:

1. Ξεσπάσματα ενοποίησης

Τα ξεσπάσματα ενοποίησης αντιπροσωπεύουν μια από τις καλύτερες ποιοτικές ευκαιρίες συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος. Με τη βοήθεια του δείκτη μέσου πραγματικού εύρους, οι έμποροι μπορούν να χρονομετρήσουν αποτελεσματικά αυτά τα ξεσπάσματα και να μπουν στο ισόγειο μιας νέας τάσης καθώς αναπτύσσεται.

Σε αγορές χαμηλής μεταβλητότητας, όταν η κίνηση των τιμών βρίσκεται σε ενοποίηση, ο δείκτης μέσου πραγματικού εύρους θα εμφανίζει κατώφλια χαμηλότερων τιμών. Μετά από μια περίοδο χαμηλών ή επίπεδων τιμών, καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα της αγοράς, μια αύξηση του ATR θα υποδηλώνει υψηλότερη μεταβλητότητα στην αγορά και θα εμφανίζει κορυφές υψηλότερων τιμών. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η διάσπαση της κίνησης των τιμών εκτός της ενοποίησης. Μετά το ξεμπλοκάρισμα, οι έμποροι μπορούν να σχεδιάσουν πώς και πού θα εισέλθουν σε μια συναλλαγή με την κατάλληλη απώλεια διακοπής.

2. Συνδυασμός δείκτη ATR με άλλους δείκτες

Το ATR είναι μόνο ένα μέτρο της αστάθειας της αγοράς. Έτσι, ο συνδυασμός του δείκτη ATR με άλλους δείκτες είναι θεμελιώδους σημασίας για τον εντοπισμό περισσότερων ευκαιριών συναλλαγών. Ακολουθούν οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές συνδυασμού για τον δείκτη ATR.

• Χρησιμοποιώντας τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο ως γραμμή σήματος

Το ATR είναι μόνο ένα μέτρο αστάθειας και δεν παράγει εύκολα σήματα εισόδου σε τάσεις στις αγορές. Από αυτή την άποψη, για να γίνει ο δείκτης ATR πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός, οι έμποροι μπορούν να επικαλύψουν έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο στον δείκτη ATR για να λειτουργήσει ως γραμμή σήματος.

Μια κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών μπορεί να είναι η προσθήκη ενός εκθετικού κινητού μέσου όρου 30 περιόδων πάνω από το ATR και η προσοχή για σήματα διασταύρωσης.

Όταν η κίνηση της τιμής βρίσκεται σε ανοδική τάση και ο δείκτης ATR υπερβαίνει τον εκθετικό κινητό μέσο όρο. Αυτό υποδηλώνει μια έντονα ανοδική αγορά. Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν περισσότερες εντολές αγοράς στην αγορά. Το αντίθετο για την κίνηση των τιμών σε μια πτωτική τάση είναι ότι? Εάν ο δείκτης ATR υπερβεί τον εκθετικό κινητό μέσο όρο, υποδηλώνει μια έντονα πτωτική αγορά, εξαιρετικά κερδοφόρα για τις ανοικτές πωλήσεις.

• Συνδυασμός δείκτη ATR και Παραβολικό SAR

Ο συνδυασμός ATR με Parabolic SAR είναι επίσης αποτελεσματικός για αγορές που είναι σε τάση. Μαζί με το ATR, οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν οριστικά stop loss και να λάβουν πόντους τιμής κέρδους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα επωφεληθούν πλήρως από μια ανερχόμενη αγορά με ελάχιστη έκθεση σε κίνδυνο.

• Συνδυασμός δείκτη ATR και Στοχαστική

Stochastics: Με την ικανότητά τους να παρέχουν σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης, είναι πολύ αποτελεσματικά για διαπραγμάτευση μεγάλων αγορών όταν η αξία του δείκτη ATR είναι χαμηλή. Ουσιαστικά, ο δείκτης ATR βοηθά να πληρούν τις προϋποθέσεις διακυμάνσεων των αγορών διαβάζοντας τη χαμηλή μεταβλητότητα, τότε τα σήματα αγοράς/πώλησης μπορούν να παρέχονται διαβάζοντας τις διασταυρώσεις Stochastics σε ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

3. Μέγεθος παρτίδας συναλλαγών

Το μέγεθος μιας θέσης ή μιας παρτίδας είναι μια σημαντική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με κατάλληλα μεγέθη παρτίδας για διαφορετικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι έμποροι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο και να αυξήσουν σημαντικά την απόδοση της αγοράς τους.

Γενικά, συνιστάται η διαπραγμάτευση σε αγορές υψηλής μεταβλητότητας με μικρότερα μεγέθη παρτίδων, ενώ μεγαλύτερες παρτίδες συνιστώνται για αγορές χαμηλής μεταβλητότητας.

Τα ζεύγη Forex με υψηλές τιμές ATR, όπως GBPUSD και USDCAD, μπορούν να διαπραγματεύονται με μικρότερα μεγέθη παρτίδας. Αντίθετα, περιουσιακά στοιχεία με χαμηλές αξίες ATR, όπως εμπορεύματα, μπορούν να διαπραγματεύονται με μεγαλύτερα μεγέθη παρτίδων.

Περιορισμοί του μέσου δείκτη πραγματικού εύρους

Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του δείκτη ATR. Πρώτον, ο δείκτης ATR αντικατοπτρίζει μόνο τη μεταβλητότητα της κίνησης των τιμών. Δεύτερον, οι μετρήσεις ATR είναι υποκειμενικές και ανοιχτές σε ποικίλες ερμηνείες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη τιμή ATR που να μπορεί να προβλέψει το ακριβές σημείο καμπής μιας τάσης ή μιας κίνησης τιμής. Οι μετρήσεις ATR μπορούν επομένως να χρησιμεύσουν ως ένδειξη της δύναμης ή της αδυναμίας μιας τάσης.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Τι είναι ο δείκτης ATR στο Forex και πώς να τον χρησιμοποιήσετε" σε PDF