Estrategia de canal de Keltner
Este artículo se centra en una estrategia comercial muy útil basada en indicadores cuyas señales han demostrado ser muy efectivas y altamente probables a lo largo del tiempo. El indicador se conoce como el canal de Keltner: un indicador basado en la volatilidad que envuelve ambos lados del movimiento de precios en un gráfico de precios con una línea superior e inferior, formando una estructura similar a un canal alrededor del movimiento de precios del par de divisas.
Los comerciantes utilizan este indicador como una parte importante de su análisis técnico para determinar la dirección de las tendencias de precios y operar junto con el sesgo.
El indicador del canal Keltner lleva el nombre de su creador, un famoso comerciante de productos básicos conocido como Chester Keltner.
Chester Keltner presentó este indicador técnico a la comunidad comercial en la década de 1960. Inicialmente, el indicador fue diseñado para usar promedios móviles simples y el rango de precios alto-bajo para derivar las líneas superior, inferior y media del canal de Keltner.
Más tarde, en la década de 1980, el indicador fue desarrollado y mejorado por la gurú comercial de renombre mundial Linda Bradford Raschke.
Ella actualizó el indicador del canal Keltner reemplazando el promedio móvil simple con un promedio móvil exponencial. También introdujo el rango verdadero promedio para derivar la línea superior e inferior del canal de Keltner.
La versión de Linda Bradford del indicador de canal de Keltner se acepta internacionalmente y todavía se usa en la actualidad.
La ventaja de la versión más nueva sobre la anterior es que la media móvil exponencial pone más énfasis en los cambios recientes en los movimientos de precios en comparación con la media móvil simple. En efecto, la media móvil exponencial reacciona más rápido a los cambios en la dirección del movimiento del precio. Con esto, el canal de Keltner proporciona una dirección general precisa de la tendencia al suavizar el movimiento del precio.
¿Cómo se calcula la versión de linda bradford del canal keltner?
El indicador técnico del canal de Keltner se compone de tres líneas separadas derivadas de los siguientes cálculos.
La línea media del canal = la media móvil exponencial.
La línea superior del canal = [el promedio móvil exponencial] + [un valor multiplicador del rango verdadero promedio (ATR * Multiplicador)].
La línea inferior del canal = [el promedio móvil exponencial] - [un valor multiplicador del rango verdadero promedio (ATR * Multiplicador)].
El período de la media móvil exponencial tiene un valor de entrada predeterminado de 20 y las líneas superior e inferior del canal de Keltner tienen un valor multiplicador de rango real medio estándar de 2.
El canal generalmente se expande y contrae a medida que aumenta la volatilidad medida por el ATR y
disminuye
Ajuste de la configuración del indicador del canal Keltner
El valor de entrada del promedio móvil exponencial y el multiplicador de rango real promedio del indicador de canal de Keltner se pueden ajustar para adaptarse a la volatilidad de cualquier movimiento de precios de pares de divisas, cualquier período de tiempo y también cualquier estilo de negociación.
Por ejemplo, la configuración del indicador de canal Keltner más efectiva para el comercio diario debe tener un valor de entrada de promedio móvil exponencial entre el rango de 20 a 50 y un multiplicador de rango verdadero promedio entre el rango de 1.5 a 2.5.
Imagen de la configuración del indicador de canal Keltner
Es útil saber que cuanto mayor sea el multiplicador, más ancho se trazará el canal sobre el movimiento del precio. Por el contrario, cuanto más pequeño sea el multiplicador, más denso aparecerá el canal.
¿Cómo sabes que tu ajuste es efectivo?
Cuando el movimiento del precio de un par de divisas tiene una tendencia alcista, el movimiento del precio debe permanecer por encima de la línea inferior de la banda/canal. Esto se debe a que el movimiento del precio generará máximos más altos alrededor y por encima de la línea media de la banda.
Eventualmente, el impulso alcista hará que el movimiento del precio suba hacia la línea superior de la banda y, a veces, más allá.
Imagen de tendencia alcista en un canal keltner ascendente
Cuando el movimiento del precio de un par de divisas tiene una tendencia bajista, el movimiento del precio debe permanecer por debajo de la línea superior de la banda/canal. La razón de esto es que el precio hará mínimos más bajos alrededor y por debajo de la línea media.
Eventualmente, el impulso bajista hará que el movimiento del precio disminuya hacia la línea inferior de la banda y, a veces, más allá.
Imagen de tendencia alcista en un canal keltner ascendente
Estrategias comerciales del canal Keltner
1. Estrategia comercial de retroceso de tendencia con señales de entrada de velas japonesas
Esta estrategia comercial depende de la dirección de la tendencia actual. El comercio de tendencia es, sin duda, la forma de comercio más confiable porque el impulso en términos de volumen de negociación y volatilidad de un determinado par de divisas o activo tiende a permanecer en una dirección particular durante mucho tiempo.
Por supuesto, cuando se identifica una tendencia (ya sea alcista o bajista), tenemos que esperar a que se produzcan criterios específicos de alta probabilidad de movimiento de precios antes de decidir ejecutar una orden de mercado de compra o venta con una señal de entrada de vela japonesa. Esta estrategia incorpora patrones de velas japonesas como señales de entrada porque brindan información valiosa sobre los movimientos de precios de un activo. Esto permite a los comerciantes interpretar rápidamente la información de precios a partir de unas pocas barras de precios.
Los criterios y requisitos de alta probabilidad para operar junto con una tendencia bajista con la ayuda del canal Keltner son los siguientes.
- En primer lugar, debe identificar una tendencia bajista por la caída en la pendiente del canal de Keltner.
- Cuando se confirma un movimiento de precios de tendencia bajista, el siguiente paso es anticipar retrocesos o retrocesos del movimiento de precios bajista.
- Se espera que el retroceso o retroceso llegue a la línea media o ligeramente por encima de la línea media del canal antes de las consideraciones para ejecutar una orden de mercado de venta.
- En la línea media o ligeramente por encima de la línea media. Ejecute una orden de mercado de venta en la formación de un patrón de entrada de velas bajista.
Los patrones de entrada de velas más potentes incluyen Doji bajista, envolvente bajista, pin bar bajista, martillo bajista y bloque de órdenes bajista.
- Coloque un stop loss justo encima del patrón de entrada de la vela bajista.
Imagen de configuraciones de venta en una tendencia bajista
Los criterios y requisitos de alta probabilidad para operar junto con una tendencia alcista con la ayuda del canal Keltner son los siguientes.
- En primer lugar, debe identificar una tendencia alcista por un aumento en la pendiente del canal de Keltner.
- Cuando se confirma un movimiento de precio de tendencia alcista, el siguiente paso es anticipar retrocesos y retrocesos del movimiento de precio alcista.
- Se espera que los retrocesos o retrocesos alcancen o estén ligeramente por debajo de la línea media del canal antes de las consideraciones para ejecutar una orden de mercado larga.
- En la línea media o ligeramente por debajo de la línea media. Ejecute una orden de mercado larga en la formación de un patrón de entrada de velas alcistas.
Los patrones de entrada de velas más potentes incluyen Doji alcista, envolvente alcista, pin bar alcista, martillo alcista y orderblock alcista.
- Coloque un stop loss justo debajo del patrón de entrada de la vela bajista.
Imagen de configuraciones de compra en una tendencia alcista
2. Estrategia comercial de ruptura
Esta estrategia se basa en el concepto general del ciclo de volatilidad del mercado. El canal de Keltner es bien conocido por su predicción de ruptura del movimiento futuro de precios de un mercado en consolidación o lateral.
A pesar de que es un indicador rezagado, sus señales de ruptura son más precisas porque deriva su lectura del movimiento y la volatilidad de los precios.
El canal de Keltner tiende a contraerse y moverse en una dirección recta cuando el precio se mueve lateralmente o se consolida.
Basado en el concepto de ciclos de volatilidad del mercado, una consolidación lateral generalmente precede a una expansión explosiva de precios.
Para capturar la expansión de precios al alza de una consolidación, abra una orden de mercado larga en la ruptura de la línea superior del canal y, a la inversa, para capturar la expansión de precios a la baja de una consolidación, abra una orden de mercado corta en la ruptura de la línea inferior del keltner canal.
Conclusión
Hay varios otros indicadores populares, como el canal de Keltner, que se ajustan a la definición de indicadores basados en envolvente. Entre los ejemplos populares de este tipo de indicador se encuentra el indicador de la Banda de Bollinger.
Estos indicadores basados en sobres tienen aplicaciones comerciales prácticas similares, pero las interpretaciones del canal del movimiento de precios de divisas o pares de divisas generalmente varían según la fórmula del indicador en particular.
Al operar con diferentes activos, es posible que deba modificar ligeramente la configuración de su Canal Keltner porque una configuración que funciona para un activo podría no funcionar para otro.
Antes de utilizar las estrategias de Keltner Channels para operar con dinero real, es muy útil practicar el uso del indicador de Keltner Channel con otros indicadores y patrones de entrada de velas en una cuenta de demostración. Practique decidir qué operaciones tomar y cuáles evitar. Además, descubra el momento más adecuado para las configuraciones comerciales más probables y rentables, realice ajustes en el indicador y determine las señales de confluencia más efectivas de otros indicadores.
Solo debe operar con capital real una vez que haya logrado el éxito de manera constante durante un período de 2 meses.
Una nota final es, el popular software de gráficos de Forex Plataforma MetaTrader 4 no incluye un indicador incorporado para trazar los canales de Keltner. Alternativamente, puede optar por descargar un indicador de canal Keltner desarrollado por un tercero en la plataforma MetaTrader o encontrar el indicador en la plataforma de su corredor, que también es una plataforma comercial preferida entre la mayoría de los comerciantes en la actualidad.
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