Keskmine tegelik vahemik Forexis

Forexi kauplemine on keeruline tegevus, mis nõuab, et kauplejad analüüsiksid erinevaid turutegureid, et teha teadlikke otsuseid. Üks selline tegur, mis aitab kauplejatel turu volatiilsust mõista ja riske juhtida, on keskmine tegelik vahemik (ATR). ATR on tehniline näitaja, mida kasutatakse turu hindade volatiilsuse taseme mõõtmiseks. Selle töötas välja J. Welles Wilder Jr 1970. aastatel ja sellest ajast on saanud kauplejate populaarne tööriist.

ATR on kauplejate jaoks ülioluline tööriist, kuna see aitab neil tuvastada potentsiaalseid turuvõimalusi ja riske. Turu volatiilsust mõõtes saavad kauplejad määrata konkreetse tehinguga seotud riskitaseme. Seda teavet saab seejärel kasutada stop-loss ja take profit taseme määramiseks, aidates kauplejatel oma riske tõhusalt juhtida. Lisaks saab ATR-i kasutada turu suundumuste tuvastamiseks ja kauplemisstrateegiate loomiseks, mis neid suundumusi ära kasutavad.

J. Welles Wilder Jr. töötas välja ATR-indikaatori osana oma tehnilise analüüsi tööriistade seeriast, sealhulgas suhtelise tugevuse indeksist (RSI) ja paraboolsest SAR-ist. ATR eesmärk oli aidata kauplejatel mõõta turu volatiilsust ja teha selle teabe põhjal teadlikke otsuseid. Alates selle väljatöötamisest on ATR muutunud populaarseks tööriistaks kauplejate jaoks erinevatel turgudel, sealhulgas valuutakaubanduses. Tehnoloogia tõusu ja kauplemistarkvara kättesaadavuse tõttu on ATR muutunud kättesaadavamaks kui kunagi varem, muutes kauplejatel selle indikaatori kasutamise oma kauplemisstrateegiates lihtsamaks.

 

ATR valemi seletus.

ATR-i arvutamiseks kasutavad kauplejad kindlat valemit, mis võtab arvesse hinnaliikumise ulatust kindlaksmääratud perioodi jooksul. ATR valem on:

 

ATR = [(Eelmine ATR x 13) + praegune tegelik vahemik] / 14

 

Tegelik vahemik on suurim järgmistest:

 

Erinevus voolu kõrge ja madala voolu vahel

Eelmise sulgemise ja praeguse kõrgeima vahe absoluutväärtus

Eelmise sulgemise ja praeguse madalaima taseme vahe absoluutväärtus.

 

ATR-i arvutamise näide.

Toome näite, et mõista, kuidas ATR-i arvutada. Oletame, et kasutame 14-perioodi ATR-i ja eelmine ATR oli 1.5. Praegused hindade liikumised on järgmised:

 

Praegune maksimum: 1.345

Praegune madal: 1.322

Eelmine sulgemine: 1.330

Kasutades valemit, saame praeguse tõelise vahemiku arvutada järgmiselt:

 

Erinevus voolu kõrge ja madala voolu vahel: 1.345 - 1.322 = 0.023

Eelmise sulgemise ja praeguse kõrgeima väärtuse erinevuse absoluutväärtus: |1.345 - 1.330| = 0.015

Eelmise lähedase ja praeguse madalaima taseme erinevuse absoluutväärtus: |1.322 - 1.330| = 0.008

Nende suurim väärtus on 0.023, mis on praegune tegelik vahemik. Ühendades selle väärtuse ATR-i valemiga, saame:

 

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

 

Seetõttu on praegune ATR väärtus 1.45.

 

ATR-i arvutamise mõistmise tähtsus.

ATR-i arvutamise mõistmine on kauplejate jaoks ülioluline, kuna see aitab neil selle indikaatori väärtusi õigesti tõlgendada. Teades, kuidas ATR-i arvutatakse, saavad kauplejad teha teadlikke otsuseid turu praeguse volatiilsuse põhjal. Näiteks kui ATR väärtus on kõrge, näitab see, et turul on suur volatiilsus ja kauplejatel võib tekkida vajadus kohandada oma stop-loss ja take-profit taset vastavalt. Teisest küljest viitab madal ATR väärtus sellele, et turg on suhteliselt stabiilne ja kauplejatel võib tekkida vajadus oma strateegiaid vastavalt kohandada. Seetõttu on ATR-arvutuse mõistmine hädavajalik kauplejatele, kes soovivad seda indikaatorit oma kauplemisstrateegiates tõhusalt kasutada.

 

Turu volatiilsuse tuvastamine ATR-i abil.

ATR-i peamine kasutusala valuutakaubanduses on turu volatiilsuse taseme tuvastamine. Kõrged ATR väärtused näitavad, et turul on suurenenud volatiilsus, samas kui madalad ATR väärtused viitavad sellele, et turg on suhteliselt stabiilne. ATR väärtusi jälgides saavad kauplejad oma kauplemisstrateegiaid vastavalt kohandada. Näiteks kui ATR väärtus on kõrge, võivad kauplejad kaaluda oma stop-loss tasemete suurendamist, et vältida lühiajaliste turuliikumiste peatamist.

 

Stop Loss ja Take Profit tasemete määramine ATR abil.

Teine oluline ATR-i kasutamine valuutakaubanduses on stop-loss ja take-profit tasemete määramine. Kauplejad saavad kasutada ATR väärtust optimaalse vahemaa arvutamiseks oma stop-loss ja take-profit taseme määramiseks. Levinud lähenemisviis on seada stop-loss tase ATR väärtuse kordseks. Näiteks võib kaupleja seada oma stop-loss taseme 2x ATR väärtusele, mis tähendab, et tema stop-loss tase kohandub turu praeguse volatiilsusega. Samamoodi saavad kauplejad seada oma kasumitaseme ATR-i väärtuse kordseks, et koguda kasumit, võimaldades samal ajal turu liikumises teatud paindlikkust.

 

Kauplemisstrateegiad, kasutades ATR-i.

ATR-i saab kasutada erinevates kauplemisstrateegiates, et parandada kauplemistulemust. siin on mõned näidised:

Trendide järgimise strateegiad: kauplejad saavad trendi tugevuse kinnitamiseks kasutada ATR-i. Kui ATR väärtus on kõrge, näitab see, et trend on tugev ja kauplejad võivad kaaluda pika või lühikese positsiooni sisestamist, olenevalt trendi suunast.

Volatiilsuse katkestamise strateegiad: kauplejad saavad kasutada ATR-i, et tuvastada hinnamuutusi, mis tekivad siis, kui turul on suur volatiilsus. Selle strateegia puhul sisestavad kauplejad pika või lühikese positsiooni, kui hind väljub vahemikust ja ATR väärtus kinnitab, et turul on suurenenud volatiilsus.

Stop-loss paigutuse strateegiad: kauplejad saavad kasutada ATR-i, et kohandada oma kaotuse peatamise taset vastavalt turu praegusele volatiilsusele. Näiteks kui ATR väärtus on kõrge, võivad kauplejad suurendada oma stop-loss taset, et vältida lühiajaliste turuliikumiste peatamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ATR on mitmekülgne näitaja, mida saab kasutada erinevates kauplemisstrateegiates, et parandada kauplemistulemust. ATR väärtusi jälgides saavad kauplejad kohandada oma kauplemisstrateegiaid praeguste turutingimustega ja teha teadlikke otsuseid oma stop-loss ja take-profit tasemete kohta.

 

ATR-i võrdlus Bollingeri ribadega.

Bollinger Bands on populaarne volatiilsuse indikaator, mis koosneb kolmest joonest: keskmine joon, mis on lihtne liikuv keskmine, ja kaks välimist joont, mis tähistavad kahte standardhälvet liikuvast keskmisest kõrgemal ja madalamal. Bollingeri ribasid saab kasutada madala volatiilsuse ja suure volatiilsuse perioodide tuvastamiseks.

Kuigi volatiilsuse mõõtmiseks kasutatakse nii ATR-i kui ka Bollingeri ribasid, on nende lähenemisviis erinev. ATR mõõdab hindade tegelikku vahemikku teatud aja jooksul, samas kui Bollingeri ribad mõõdavad volatiilsust libiseva keskmise standardhälbe alusel.

Üks ATR-i eeliseid Bollinger Bandsi ees on see, et see on hinnamuutuste suhtes tundlikum. See tähendab, et ATR suudab volatiilsuse muutusi tuvastada kiiremini kui Bollingeri ribad. Bollinger Bands aga annab kauplejatele hinnaliikumise suuna kohta rohkem infot, mida ATR ei paku.

 

ATR-i võrdlus libiseva keskmise konvergentsi divergentsiga (MACD).

Moving Average Convergence Divergence (MACD) on trendi järgiv impulsi indikaator, mis mõõdab suhet kahe eksponentsiaalse libiseva keskmise vahel. MACD koosneb kahest reast: MACD liinist ja signaaliliinist. MACD joon on kahe eksponentsiaalse liikuva keskmise erinevus, samas kui signaalijoon on MACD joone liikuv keskmine.

Kuigi nii ATR-i kui ka MACD-d saab kasutada hindade liikumise suundumuste tuvastamiseks, on nende lähenemisviis erinev. ATR mõõdab hinnaliikumise ulatust, MACD aga kahe liikuva keskmise vahelist suhet.

Üks ATR-i eeliseid MACD ees on see, et see annab kauplejatele selgema pildi turu volatiilsusest. ATR võib aidata kauplejatel tuvastada võimalikud muutused volatiilsuses enne nende tekkimist, mis võib olla kasulik stop-loss ja take-profit taseme määramisel. Lisaks saab ATR-i kasutada mitmesugustes kauplemisstrateegiates, samas kui MACD-d kasutatakse peamiselt trendi jälgiva indikaatorina.

 

ATR-i eelised ja puudused võrreldes teiste volatiilsusnäitajatega.

ATR-il on teiste volatiilsusnäitajate ees mitmeid eeliseid. Esiteks on ATR hinnamuutuste suhtes tundlikum kui teised näitajad, mis tähendab, et ta suudab volatiilsuse muutusi kiiremini tuvastada. Lisaks saab ATR-i kasutada mitmesugustes kauplemisstrateegiates, sealhulgas trendi järgimise ja keskmise tagasipööramise strateegiates.

Kuid ATR-il on ka mõned piirangud. ATR-i üks puudus on see, et see ei anna kauplejatele teavet hindade liikumise suuna kohta, mida annavad teised näitajad, näiteks Bollinger Bands. Lisaks võib ATR-i olla raskem tõlgendada kui teisi näitajaid, eriti uute kauplejate puhul.

 

Juhtumiuuring: ATR-i kasutamine Forexi kauplemisstrateegias.

Vaatleme lihtsat kauplemisstrateegiat, mis kasutab ATR-i kahjumi peatamise ja kasumi taseme määramiseks. Oletame, et tahame osta valuutapaari, kui selle hind langeb üle 50 päeva libiseva keskmise ja ATR on kõrgem kui 0.005. Määrame stop lossi eelmise küünla madalaimale tasemele ja take profit kahekordsele ATR-ile. Kui kasumit ei tabata, väljume tehingust kauplemispäeva lõpus.

Selle strateegia illustreerimiseks vaatleme EUR/USD valuutapaari jaanuarist 2022 kuni märtsini 2022. MetaTrader 4 platvormil kasutame ATR-i väärtuse arvutamiseks ATR-indikaatorit.

Diagramm näitab strateegia poolt genereeritud ostusignaale, mis on tähistatud roheliste nooltega. Näeme, et strateegia genereeris kokku kuus tehingut, millest neli olid kasumlikud, mille tulemuseks oli kogukasum 1.35%.

 

ATR-põhiste strateegiate järeltestimine.

Tagasitestimine on kauplemisstrateegia testimise protsess, kasutades ajaloolisi andmeid, et näha, kuidas see oleks varem toiminud. See on kasulik tööriist strateegia toimivuse hindamiseks ja nõrkade külgede tuvastamiseks.

ATR-põhise strateegia tagasitestimiseks peame esmalt määratlema strateegia reeglid, nagu tegime eelmises jaotises. Seejärel peame neid reegleid rakendama ajaloolistele andmetele, et genereerida ostu- ja müügisignaale ning arvutada tehingute kasum ja kahjum.

Tagasitestimiseks on saadaval palju tööriistu, sealhulgas kauplemisplatvormid nagu MetaTrader 4 ja spetsiaalne tarkvara nagu TradingView. Need tööriistad võimaldavad meil katsetada strateegiat ajalooliste andmete abil ja hinnata selle toimivust.

 

ATR-põhiste strateegiate peenhäälestus.

Kui oleme ajalooliste andmete abil ATR-põhist strateegiat testinud, saame seda toimivuse parandamiseks täpsustada. See hõlmab strateegia parameetrite kohandamist, nagu ATR-lävi, kahjumi peatamise ja kasumi võtmise tase ning liikuva keskmise pikkus.

Strateegia täpsustamiseks peame kasutama statistilist analüüsi ja optimeerimistehnikaid, et tuvastada parameetrite optimaalsed väärtused. See võib olla aeganõudev protsess, kuid see võib viia strateegia toimivuse märkimisväärse paranemiseni.

Ühte populaarset meetodit strateegiate peenhäälestamiseks nimetatakse geneetiliseks algoritmiks. See algoritm kasutab potentsiaalsete lahenduste populatsiooni ja arendab neid aja jooksul, rakendades uute lahenduste loomiseks valiku-, ristumis- ja mutatsioonioperatsioone.

 

Järeldus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et keskmine tegelik vahemik (ATR) on oluline tööriist Forexi kauplejatele, kes soovivad mõõta ja analüüsida turu volatiilsust. ATR-i kasutades saavad kauplejad kindlaks teha turu liikumiste võimaliku suuruse, määrata sobiva stop lossi ja kasumi taseme ning töötada välja tõhusad kauplemisstrateegiad.

ATR-i saab kasutada koos teiste tehniliste näitajatega, nagu Bollinger Bands ja Moving Average Convergence Divergence (MACD), kuid sellel on ka ainulaadsed eelised. ATR-i on lihtne kasutada ning see on kohandatav erinevate kauplemisstiilide ja ajavahemikega. See võib aidata kauplejatel vältida tarbetuid riske ja maksimeerida oma kasumit.

Praktikas saavad kauplejad kasutada ATR-i kauplemisstrateegiate väljatöötamiseks ja tagasitestimiseks. ATR-põhise strateegia peenhäälestus hõlmab parameetrite kohandamist vastavalt hetke turutingimustele ja kaupleja riskitaluvusele.

ATR-i tulevikuväljavaated valuutakaubanduses on paljutõotavad, kuna see areneb ja kohaneb muutuvate turutingimustega. Kuna valuutaturg muutub üha muutlikumaks ja keerukamaks, jääb ATR kauplejatele usaldusväärseks ja tõhusaks vahendiks turul navigeerimiseks ja edu saavutamiseks.

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

LAHTIÜTLEMINE: Kõiki saidi www.fxcc.com kaudu juurdepääsetavaid teenuseid ja tooteid pakub Central Clearing Ltd, Mwali saarel registreeritud ettevõte ettevõtte numbriga HA00424753.

ÕIGUSLIK: Central Clearing Ltd (KM) on volitatud ja reguleeritud Mwali International Services Authorities (MISA) poolt rahvusvahelise maakleri ja arvelduskoja litsentsi nr. BFX2024085. Ettevõtte registreeritud aadress on Bonovo Road – Fomboni, Mohéli saar – Komooride Liit.

RISKI HOIATUS: Kauplemine Forexi ja vahelepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumi oht. Võimalik on kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD-d kõigile investoritele sobida. Investeerige ainult rahaga, mida võite endale lubada kaotada. Seega veenduge, et mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

PIIRATUD PIIRKONNAD: Central Clearing Ltd ei paku teenuseid EMP riikide, Jaapani, USA ja mõne teise riigi elanikele. Meie teenused ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule riigis või jurisdiktsioonis, kui selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega.

Autoriõigus © 2025 FXCC. Kõik õigused kaitstud.