Mis on riskimaandamisstrateegia Forexis

Riskimaandamisstrateegia Forexis on kindlustuse ja hajutamise kontseptsiooni sünonüüm, kuna see nõuab uute positsioonide avamist tihedalt seotud, korrelatsiooniga paaridel (kas positiivne või negatiivne korrelatsioon), et vähendada riskipositsiooni ja kindlustada kasumlik kauplemine. soovimatu, ettearvamatu turu volatiilsus, nagu majandusväljaannete volatiilsus, turulüngad ja nii edasi. See riskijuhtimismeetod üldiselt ei nõua stop lossi kasutamist.

On oluline, et kauplejad mõistaksid, et kuigi maandamine vähendab kauplemise riski, vähendab see ka potentsiaalset kasumit.

Maandamise keerukuse ja sageli madala tootluse tõttu on see parim kauplejatele, kellel on suur portfell ja mis võivad tuua märkimisväärset kasumit, mistõttu on vaja kasutada erinevaid strateegiaid ja fondikaitse taktikaid, et teenida märkimisväärset kasumit ja vähendada riski lähima miinimumini.

 

PÕHJUSED FOREXIS MAHAMAANDAMISEKS

Nii nagu stop-loss'i eesmärk, on ka valuutamaandamise eesmärk piirata kauplemisega kaasnevaid kahjusid ja riskipositsiooni, kuid see pakub palju ainulaadsemaid eeliseid.

 

  1. Forexi kauplemisstrateegia riskimaandamine on universaalne kontseptsioon, mida saab rakendada mis tahes kategooria kaupleja, mis tahes kauplemisstiili ja institutsionaalse või kauplemisettevõtte mis tahes finantsturgude varade suhtes.

 

  1. Maandamise põhieesmärk on vähendada riskipositsiooni kauplemisel, mistõttu see praktika kindlustab avatud positsioonid langusperioodide, inflatsiooni, majandusšoki, majanduslanguse ja ka keskpankade intressipoliitika mõju turu volatiilsusele vastu.

 

  1. On olemas erinevad riskimaandamisstrateegiad, millest igaüks sobib erinevate kontode suuruse, erinevate kauplemisstrateegiate, kauplejate kategooriate jaoks ja ka teatud eesmärkide teenindamiseks.

 

  1. Sõltumata turu suunast (tõuke või langus), saab seda riskijuhtimispraktikat kasutada mõlemast suunast kasu saamiseks, teadmata turu tegelikku kallutatust.

 

  1. Riskijuhtimise potentsiaali suurendamiseks ja kasumi tootluse maksimeerimiseks saab riskimaandamisstrateegiaid kauplemisplaanis õigesti rakendada.

 

  1. Riskimaandamine on kõige tulusam pikaajaliste swing- ja positsioonitehingute puhul, kuna see säästab päevasisese volatiilsuse korral riskiparameetrite kohandamise aega.

 

HANKIMISE STRATEEGIA MIINUSED  

  1. Et saada märkimisväärset kasumit ja mitut positsiooni, mis tuleb riski maandamiseks avada, peab portfelli aktsia olema suur.

 

  1. Nende tavade peamine eesmärk on vähendada riskipositsiooni, mis vähendab ka kasumipotentsiaali.

 

  1. Maandamine ei sobi madalamate ajavahemike jaoks, kuna see on päevasisestel graafikutel aeganõudev ja sellel pole praktiliselt mingit kasumipotentsiaali.

 

  1. Riskimaandust kasutatakse enamasti pikaajaliste swing- või positsioonitehingute puhul, mis kestavad tavaliselt pikema ajahorisondi, mistõttu tuleb kauplejalt tasuda lisakulud, nagu komisjonitasud, ülekandekulu ja vahetasud.

 

  1. Forexi riskimaandamistehnikate rakendamisel on vajalik professionaalsus, sest nende riskimaandamistehnikate halb rakendamine on katastroofiline.

 

ERINEVAD LÄHENEMISVIISID RAHASTAMISELE

Forexi riskimaandamistehnikad nõuavad, et kaupleja mõistaks hinnamuutuste dünaamikat, õiget riskijuhtimist, korrelatsiooni ja valuutapaaride vahelist seost, mis on sisuliselt abiks kauplemisportfellide nõuetekohasel toimimisel.

 

  1. OTSEMAANDUS:

See tähendab lihtsalt ostu-müügipositsiooni avamist samale valuutapaarile. Valuutapaaril samal ajal avatud vastandlikud positsioonid toovad kaasa nullkasumi. Selle riskimaandamisstrateegiaga õiget aja ja hinna mõistmist saab kasutada kasumi suurendamiseks.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) keelustas CFTC (Commodity Futures Trading Commission) otsese riskimaandamise lähenemisviisi 2009. aastal. Kui USA maaklerid järgivad seda rangelt, siis mujal maailmas on maaklerid kohustatud sulgema otsesed riskimaandamispositsioonid.

Alates otsese riskimaandamise keelustamisest on valuutaturul riskimaandamistele olnud muid õiguslikke lähenemisviise, nagu mitme valuuta riskimaandamisstrateegia, korrelatsiooniga riskimaandamisstrateegia, Forexi optsioonide riskimaandamisstrateegia ja paljud muud keerulised riskimaandamismeetodid.

 

  1. MITME VALUUTA KAITSIMISSTRATEEGIA

See tähendab riskide maandamist mitme valuuta vastu, kasutades seotud valuutapaare.

Näiteks kaupleja on pikka aega GBP/USD ja lühike USD/JPY. Sel juhul on kaupleja GBP/JPY suhtes tegelikult pikk, kuna USD-ga seotud riskipositsioon on maandatud, mistõttu on maandatud kauplemine avatud GBP ja JPY hinnakõikumistele. GBP ja JPY hinnakõikumiste riski maandamiseks müüb kaupleja GBP/JPY, tehes sellega koos 3 tehingut, mis moodustavad riskimaandamise, st kauplejal on ostu- ja müügipositsioon mõlemal valuutal.

 

 

  1. KORRELAATSIOONI RAHASTAMISSTRATEEGIA:

See valuutariski maandamisstrateegia kasutab positiivselt (samas suunas) korrelatsiooniga valuutapaaride või negatiivselt (vastupidises suunas) korrelatsiooniga valuutapaaride nõrkust ja tugevust, et maandada, kontrollida valuutakaubanduse üldist riskipositsiooni ja maksimeerida turukõikumistest saadavat kasu.

Positiivse korrelatsiooniga valuutapaaride näide on AUD/USD ja AUD/JPY.

 

(i) AUD/JPY päevagraafik. (ii) AUD/USD päevatabel

AUD/JPY peamist hinnaliikumist nähakse 2021. aasta esimeses, teises ja neljandas kvartalis kõrgemal, teisalt ei suuda AUD/USD sarnasuse ja hinnakõikumiste poolest lähim valuutapaar saavutada kõrgemaid tippe, vaid madalamaid madalseise. ja madalamad tõusud. See eristab AUDJPY tugevust AUD/USD nõrkusest. Samuti on märkimisväärne erinevus augusti madalaima taseme ja oktoobri kõrgeima tõusu tõusu tugevas ja nõrkuses. Teine oluline erinevus on 4. aasta 2021. kvartalis, kus AUD/USD teeb madalama madalaima taseme, kuid AUD/JPY ei suuda samasugust madalamat madalseisu teha. Olenemata trendist võib korrelatsiooniriskimaandamistehnika olla väga positiivselt korrelatsiooniga valuutapaaride puhul väga tõhus. Mõte on siin osta sisemise tugevusega valuutapaar sobival ajal ja hinnaga, kui turg on tõusvas seisukorras, sest tugevam valuutapaar peaks eeldatavasti läbima rohkem vahemaad nii hinna kui ka punktide osas.

Ja seejärel müüge nõrgem valuutapaar sobival ajal ja hinnaga, sest kui turg on langemas, langeb nõrgem valuutapaar eeldatavasti rohkem punkte hinna ja punktide osas.

 

Teine näide korrelatsiooniga Forexi riskimaandamistehnikatest on negatiivne korrelatsioon kulla ja USD vahel.

Eelkõige eeldatakse USA dollari langust alati, kui kuld on tõusuteel ja vastupidi, see negatiivne korrelatsioon on põhjus, miks kuld on tavaliselt turvaline varjupaik alati, kui dollari krahh või kokkuvarisemine toimub, nagu oli 2020. aastal, ja ka kulda kasutatakse maandada inflatsiooni.

 

Covid-19 pandeemia mõju kullale ja USA dollarile.

(iii) Gold Daily graafik. (iv) USA dollari päevatabel.

Selle negatiivse korrelatsiooni riskimaandamise strateegia täiuslik rakendus on Covid-19 pandeemia puhul, mis on suur sündmus, mis raputas kogu finantsturgu. Turg koges äärmist volatiilsust 2020. aasta veebruari viimasel kuul ja ka märtsis. Tegelikult saavutas USA dollar 5. aasta märtsis oma 2020 aasta kõrgeima taseme, millele järgnes pidev langustrend läbi 2020. aasta madalaima tasemeni XNUMX. aasta märtsis. juuli ja august.

  Negatiivset korrelatsiooni on näha kulla puhul, kulla hinnad tõusid impulsiivselt ja märkimisväärselt 2020. aasta märtsi madalaimalt tasemeni 2020. aasta augustis kõigi aegade kõrgeima tasemeni.

 

 

 

HAJUTAMISE HAIGUSMAADIMISSTRATEEGIA

Selle valuutariski maandamisstrateegia eesmärk on peamiselt kasumi maksimeerimine, hajutades riskipositsiooni mõne teise või enama valuutapaari suhtes, millel on sama suundumus (suuna kallutamine peab olema kindel ja kindel). Idee seisneb selles, et ühe valuutapaari kasumis ei jääks kinni (mida ei heiduta ettenägematud uudised, volatiilsus ja turusündmused), samal ajal maksimeerida kasumit mitmekesistatud avatud positsiooniga teisel valuutapaaril, millel on sama suundumus.

 

VÕIMALUSTE HANKIMISE STRATEEGIA

See on teadaolevalt parim Forexi riskimaandamisstrateegia, mis on spetsiaalselt loodud pika või lühikese avatud positsiooni riski piiramiseks, kuid kahjuks ei paku kõik maaklerid seda riskijuhtimise funktsiooni.

 

Kuidas seda tehakse?

 Olemasoleva positsiooni riski piiramiseks, hoolimata turu teadmata või soovimatust volatiilsusest, maandatakse valuutapaari pikka positsiooni müügioptsiooni ostmisega ja valuutapaari lühikest positsiooni maandatakse valuutapaari ostuoptsiooniga. helistamisvõimalus.

 

Kuidas see toimib?

 Näiteks kui kaupleja on pikka aega kursis AUD/JPY paariga, kuid teda ei heiduta suur majandusväljaanne, soovib ta riski piirata müügioptsioonistrateegiaga.

 Kaupleja ostab müügioptsiooni lepingu alghinnaga (oletame, et 81.50), mis on madalam kui praegune hind AUD/JPY (oletame, et 81.80) kindlaksmääratud aegumiskuupäeval või enne seda, tavaliselt mõnikord pärast majanduslikku vabastamist.

Kui pikk positsioon on kasumlik, kuna hind tõuseb hüppeliselt, on müügioptsiooni kui lühiajalise riskimaandamise preemia eest juba tasutud, kuid juhul, kui hind lõpuks olulise majandusteate avaldamisel langeb, olenemata tehingu ulatusest. hinnalanguse korral realiseeritakse müügioptsioon, et piirata riski maksimaalse kahjuni.

Maksimaalne kahjum arvutatakse järgmiselt

   = [hind optsiooni ostmise ajal] - [algatushind] + [optsiooni ostu lisatasu].

Maksimaalne kahju AUD/JPY pika positsiooni optsiooniriski maandamiseks  

    = [81.80–81.50] + [Optsiooni ostu lisatasu]

    = [00.30] + [Optsiooni ostmise lisatasu].

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend "Mis on valuutariski maandamisstrateegia" PDF-vormingus

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

Seda veebisaiti (www.fxcc.com) omab ja haldab Central Clearing Ltd, rahvusvaheline ettevõte, mis on registreeritud Vanuatu Vabariigi rahvusvahelise äriühinguseaduse [CAP 222] alusel registreerimisnumbriga 14576. Ettevõtte registreeritud aadress: Level 1 Icount House , Kumuli maantee, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) on ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

Sellel saidil olev teave ei ole suunatud EMP riikide ega Ameerika Ühendriikide elanikele ega ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega. .

Copyright © 2024 FXCC. Kõik õigused kaitstud.