Mis on libisemine Forexi kauplemises

Kuigi olete võib-olla aastaid Forexiga kaubelnud, võib see olla esimene kord, kui loed "libisemise" kohta. Libisemine on Forexi kauplemises tavaline nähtus, millest sageli räägitakse, kuid paljud mõistavad seda üsna valesti. Vahet pole, millisel varaklassil te kaubeldate, olgu selleks aktsia, forex, indeksid või futuurid, libisemist esineb kõikjal. Forexi kauplejad peavad olema teadlikud libisemisest, et minimeerida negatiivset mõju, suurendades samal ajal potentsiaalset positiivset mõju.

Selles artiklis uurime libisemist ja arutleme praktiliste sammude üle libisemise vähendamiseks ja nendest kasu saamiseks. Samuti uurime kontseptsiooni, et anda lugejatele üksikasjalikku teavet libisemiste ja nende kahjulike mõjude leevendamise kohta.

Mis on libisemine Forexi kauplemises?

Libisemine toimub siis, kui tehingutellimus täidetakse hinnaga, mis erineb taotletud hinnast. See juhtub aeg-ajalt suure volatiilsuse perioodidel, kus tellimusi soovitud hinnatasemega tõenäoliselt ei sobitata. Kui ilmnevad libisemised, kipuvad Forexi kauplejad seda nägema negatiivsest vaatenurgast hoolimata asjaolust, et see võib samamoodi kasu tuua.

Kuidas libisemine töötab?

Libisemine toimub siis, kui turukorralduste täitmine viibib kiirete turukõikumiste tõttu, mis oluliselt korrigeerivad kavandatud täitmishinda. Kui Forexi kauplemiskorraldused saadetakse maaklerite kauplemisplatvormidelt valuutaturule, käivitatakse kauplemiskorraldused turutegijate pakutava kõige kättesaadavama täitmishinnaga. Täitehind võib olla üle, alla või täpselt soovitud hinnaga. Libisemine ei tähenda negatiivset või positiivset hinnaliikumist, pigem kirjeldab see erinevust küsitud hinna ja turukorralduse täidetud hinna vahel.

Selle mõiste asetamine numbrilisse konteksti; oletame, et püüame osta GBP/USD praeguse turuhinnaga 1.1900. Turukorralduse sisestamisel on kolm võimalikku tulemust. Nemad on

(1) Ei libise

(2) Negatiivne libisemine

(3) Positiivne libisemine

Uurime neid tulemusi põhjalikumalt.

Tulemus 1: libisemine puudub

See on täiuslik tehinguteostus, kus parima saadaoleva hinna ja soovitud hinna vahel pole libisemist. Seetõttu tähendab see, et ostu- või müügikorraldus, mis sisestati 1.1900, täidetakse 1.1900.

2. tulemus: negatiivne libisemine

See juhtub siis, kui esitatakse ostuturu order ja ootamatult pakutakse parimat saadaolevat hinda kõrgem kui küsitud hind või kui esitatakse müügituru order ja ootamatult pakutakse parimat saadaolevat hinda alla küsitud hinna.

Kasutades näiteks GBPUSD pikka positsiooni, kui ostuturu order täidetakse hinnaga 1.1900 ja ostuturu korralduse parim saadaolev hind muutub järsku väärtuseks 1.1920 (20 punkti kõrgem nõutud hinnast), siis täidetakse order kõrgem hind 1.1920.

Kui tõusukasumiks prognoositi 100 punkti, muutub see nüüd 80 punktiks ja kui algkahjumiks määrati 30 punkti, muutub see nüüd 50 punktiks. Seda tüüpi libisemine on potentsiaalset kasumit negatiivselt vähendanud ja potentsiaalset kahjumit suurendanud.

3. tulemus: positiivne libisemine

See juhtub siis, kui esitatakse ostuturu order ja ootamatult pakutakse parimat saadaolevat hinda alla küsitud hinna või kui esitatakse müügituru order ja ootamatult pakutakse parimat saadaolevat hinda küsitud hinnast kõrgemal.

GBPUSD pika positsiooni näitel, kui ostuturu order täidetakse hinnaga 1.1900 ja ostuturu orderi parim saadaolev hind muutub järsku 1.1890-ks (st 10 punkti alla nõutud hinna), täidetakse order seejärel see parem hind 1.1890.

Kui hinnatõusuks prognoositi 100 pipi, muutub see nüüd 110 punktiks ja kui stop lossiks määrati 30 punkti, muutub see nüüd 20 punktiks. Seda tüüpi libisemine on aidanud maksimeerida potentsiaalset kasumit ja minimeerida võimalikku kahju!

Miks tekivad libisemised?

Mis põhjustab Forexi libisemist ja miks avanevad turukorraldused mõnikord meie taotletud hinnast erineval hinnatasemel? See taandub sellele, mida tõeline turg endast kujutab: "ostjad ja müüjad". Selleks, et turukorraldus oleks tõhus, peab igal ostukorraldusel olema võrdne arv sama suuruse ja hinnaga müügitellimusi. Mis tahes tasakaalustamatus ostu- ja müügikorralduste suuruse vahel mis tahes hinnatasemel põhjustab hindade kiiret kõikumist, suurendades libisemise tõenäosust.

Kui proovite osta 100 partiid GBP/USD hinnaga 1.6650 ja vastaspoole likviidsus ei ole piisavalt suur, et müüa GBP hinnaga 1.6650 USD, siis teie turukorraldus vaatab parimalt järgmist hinda ja ostab GBP kõrgema hinnaga, mille tulemuseks on negatiivne libisemine.

Kui naela müüa sooviva vastaspoole likviidsus oli teie tellimuse esitamise ajal suurem, võib teie turukorraldus leida ostmiseks madalama hinna, mis toob kaasa positiivse libisemise.

Stop lossi libisemine võib juhtuda ka siis, kui stop lossi taset ei järgita. Enamik maaklerite kauplemisplatvorme austavad teadaolevalt garanteeritud peatumiskahjumeid, mitte tavalisi stoppkahjumeid. Garanteeritud stoppkahjud täidetakse sõltumata alusturu tingimustest ja maaklerid vastutavad libisemise tagajärjel tekkinud peatumiskahjude eest.

Siin on mõned näpunäited libisemise vältimiseks

Oluline on oma kauplemisplaani arvesse võtta libisemine, sest see on vältimatu. Samuti peate oma lõplikes kauplemiskuludes arvesse võtma libisemist koos muude kuludega, nagu hinnavahed, tasud ja komisjonitasud. Kuu või pikema aja jooksul kogetud keskmise libisemise kasutamine võib aidata teil oma kauplemiskulusid välja selgitada. Selle teabe omamine võimaldab teil hinnata, kui palju kasumit peate teenima.

1. Valige muu turukorralduse tüüp: Libisemine toimub turukorraldustega kauplemisel. Seega, et vältida libisemist ja vältida negatiivse libisemise ohtu, peate kauplema limiitkorraldustega, et sisenemishind oleks täidetud soovitud kohas.
2. Vältige kauplemist suurte uudisteväljaannetega: Enamikul juhtudel toimub suurim libisemine tavaliselt suuremate turuuudiste sündmuste ümber. Peaksite jälgima uudiseid varade kohta, millega soovite kaubelda, et mõistaksite selgelt hinna liikumise suunda ning aitamaks tuvastada ja vältida kõrge volatiilsuse perioode. Turutellimusi tuleks vältida kõrgetasemeliste uudiste sündmuste ajal, nagu FOMC teadaanded, põllumajandusega mitteseotud palgalehed või tuluteated. Sellest tulenevad suured käigud võivad tunduda ahvatlevad, kuid oma sisenemiste ja väljumiste saamine soovitud hinnaga turukorraldustega on väga keeruline. Juhul, kui kaupleja on pressiteate avaldamise ajal juba positsiooni võtnud, kogeb ta tõenäoliselt kahjumiskaotuse libisemist, millega kaasneb palju suurem risk, kui nad eeldasid.
3. Ideaalis kaubelda väga likviidsel ja madala volatiilsusega turul: Madala volatiilsusega turukeskkonnas suudavad kauplejad libisemisriski piirata, kuna seda tüüpi turul on hinnaliikumine sujuv ega ole ebaühtlane. Lisaks täidavad väga likviidsed turud tõenäoliselt korraldusi soovitud hinnaga, kuna mõlemal poolel on aktiivsed osalejad.

Likviidsus on valuutaturul alati kõrge, eriti London Openi, New York Openi ja kattuvate seansside ajal. Tõenäoliselt tekivad libisemised üleöö või nädalavahetustel, seega on kauplejatel hea vältida tehingupositsioonide hoidmist üleöö ja nädalavahetusel.

4. Kaaluge VPS-i (virtuaalse privaatserveri) kasutamist: VPS-i teenustega saavad kauplejad tagada ka alati parima täitmise, olenemata tehnilistest äpardustest, nagu Interneti-ühenduse probleemid, voolukatkestused või arvuti rikked. Tänu FXCC kiudoptilisele ühendusele saavad kauplejad tellimusi suurel kiirusel käivitada ja täita. VPS-i kasutamine on ideaalne, kuna sellele pääseb juurde 24/7 kõikjalt maailmast.

Milline finantsvara on kõige vähem vastuvõtlik libisemisele?

Likviidsem finantsvaraklass, nagu valuutapaarid (EURUSD, USDCHF, AUDUSD jne), on tavalistes turutingimustes vähem vastuvõtlik libisemisele. Kuigi turu suure volatiilsuse ajal, nagu enne olulist andmete avaldamist ja selle ajal, võivad need likviidsed valuutapaarid olla libisemise suhtes haavatavad.

kokkuvõte

Kauplejana ei saa te libisemist vältida. Seda nimetatakse libisemiseks, kui hind, millega tellimust taotleti, erineb hinnast, millega tellimus täideti.

Libisemine võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Parim viis libisemise minimeerimiseks on kauplemine tipptundidel ja ainult väga likviidsetel ja eelistatavalt mõõduka volatiilsusega turgudel.

Garanteeritud stopp- ja limiittellimuste kasutamine aitab kaitsta tehinguid libisemise mõju eest. Limiitkorraldusi saab kasutada libisemise vältimiseks, kuid sellega kaasneb risk, et tehingu seadistusi ei täideta, kui hinnaliikumine ei vasta piirhinnale.