Mis on Forexis ATR indikaator ja kuidas seda kasutada

Valdkonna silmapaistvamate tehniliste analüütikute seas, kes on volatiilsusest palju kirjutanud, oli J Welles Wilder. Ta tutvustas oma 1978. aasta raamatus "Uued kontseptsioonid tehnilises kauplemises" paljusid tehnilisi näitajaid, mis on tänapäeva kaasaegses tehnilises analüüsis endiselt olulised. Mõned neist hõlmavad paraboolset SAR-indikaatorit (PSAR), keskmise tegeliku ulatuse indikaatorit (või ATR-indikaatorit) ja suhtelise tugevuse indeksit (RSI).

Selles artiklis käsitletakse keskmise tegeliku ulatuse näitajat, mis töötati välja kvalitatiivse lähenemisviisina finantsturgude aluseks olevale volatiilsusele arvväärtuste määramiseks.

 

Volatiilsus mõõdab, kui kiiresti muutub vara hinna liikumine võrreldes keskmise muutuste kiirusega teatud aja jooksul. Kuna volatiilsusnäitajad jälgivad vara volatiilsust, saavad kauplejad kindlaks teha, millal vara hind muutub enam-vähem juhuslikuks.

Sisuliselt mõõdab ATR volatiilsust, välja arvatud see, et see ei suuda ennustada trendi suunda ega mõõta hoogu.

 

Kuidas mõõdab ATR-indikaator vara volatiilsust?

Kaubaturgu uurides avastas Wilder, et igapäevaste kauplemisvahemike lihtsast võrdlemisest ei piisa volatiilsuse mõõtmiseks. Tema sõnul tuleks perioodisisese volatiilsuse täpseks arvutamiseks arvesse võtta nii eelmise seansi sulgemist kui ka hetke kõrgeimat ja madalat seisu.

Seega määratles ta tõelise vahemiku suurima järgmisest kolmest väärtusest:

  1. Erinevus praeguse kõrge ja madala voolu vahel
  2. Erinevus eelmise perioodi lõpu ja praeguse kõrgeima taseme vahel
  3. Erinevus eelmise perioodi sulgemise ja praeguse madalaima taseme vahel

 

Lisaks soovitas Wilder, et nende väärtuste kaalutud keskmise võtmine mitme päeva jooksul annaks volatiilsuse olulise mõõtmise. Seda nimetas ta keskmiseks tõeliseks vahemikuks.

Tema arvutuses võetakse arvesse ainult absoluutväärtust, olenemata sellest, kas see on negatiivne või positiivne. Pärast esimese ATR arvutamist arvutatakse järgmised ATR väärtused järgmise valemiga:

 

ATR = ((Eelmine ATR x (n-1)) + praegune TR) /(n-1)

Kus "n" on perioodide arv

 

Enamikul kauplemisplatvormidel on vaikeväärtuseks n tavaliselt seatud 14, kuid kauplejad saavad seda arvu vastavalt oma vajadustele kohandada. Ilmselgelt n-i kohandamine kõrgemale väärtusele toob kaasa väiksema volatiilsuse. n-i kohandamine madalamale annab aga tulemuseks kiirema volatiilsuse mõõtmise. Sisuliselt on Average True Range tegelike vahemike kaalutud liikuv keskmine teatud perioodi jooksul.

Kauplemisplatvormidel, nagu MT4 ja MT5, on juba sisseehitatud arvutus keskmise tõelise vahemiku indikaatori jaoks, nii et kauplejad ei pea nende arvutuste arvutamise pärast muretsema.

 

Näide keskmise tõelise vahemiku (ATR) arvutamisest

Näiteks 10-päevase perioodi esimese päeva ATR on 1.5 ja üheteistkümnenda päeva ATR on 1.11.

Saate hinnata järjestikust ATR-i, kasutades ATR-i eelmist väärtust koos praeguse perioodi tegeliku vahemikuga, millele on lisatud päevade arv, millest on maha arvatud üks.

Järgmisena jagatakse see summa päevade arvuga ja valemit korratakse aja jooksul, kui väärtus muutub.

Sel juhul on ATR-i teine ​​väärtus hinnanguliselt 1.461 ehk (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Järgmise sammuna vaatame üle, kuidas ATR indikaatorit kauplemisplatvormidel kasutada.

 

 

Kuidas kasutada ATR indikaatoreid kauplemisplatvormidel

Näitaja Average True Range on üks indikaatorite paketist, mis on sisseehitatud enamikesse kauplemisplatvormidesse nagu Mt4, Mt5 ja TradingView.

 

Mt4 platvormi keskmise tõelise ulatuse indikaatori leidmiseks

  • Klõpsake hinnagraafiku kohal asuval nupul Lisa
  • Kerige indikaatorite jaotise rippmenüüs alla ostsillaatori indikaatorite jaotiseni.
  • Klõpsake keskmise tegeliku vahemiku indikaatoril, et lisada see oma hinnagraafikule.

 

 

Niipea kui see lisatakse teie hinnagraafikule, kuvatakse teile ATR-indikaatori seadete aken. Ainus muutuja, mida saate oma eelistuste järgi kohandada, on perioodide arv, mille jooksul keskmine tegelik vahemik arvutatakse.

 

 

Nagu ülaltoodud pildil näidatud, on MT4 ja MT5 ATR indikaatori vaikeväärtus 14, mis on kauplejatele kasulik lähtepunkt. Kauplejad saavad katsetada erinevate perioodidega, et leida täpne periood, mis võiks neile kõige paremini sobida.

Niipea kui indikaator on teie kauplemisplatvormile lisatud, kuvatakse teie hinnagraafiku alla graafik, mis näitab keskmisi tõelisi vahemikke, nagu allpool näidatud.

 

 

ATR-indikaatori väärtusi saab tõlgendada otsekoheselt. ATR indikaatori graafiku tipud peegeldavad volatiilsemat kauplemisperioodi, madalad aga vähem volatiilset kauplemisperioodi.

 

Mõistes turu volatiilsust, saavad kauplejad seada lõplikud hinnaeesmärgid ja kasumieesmärgid. Näiteks kui EURUSD valuutapaari ATR on viimase 50 perioodi jooksul 14 punkti. Kasumieesmärk alla 50 punkti saavutatakse tõenäolisemalt praeguse kauplemissessiooni jooksul.

 

Kuidas kasutada kauplemisel keskmise kauplemisvahemiku indikaatorit

Kasutades keskmise tõelise vahemiku indikaatori väärtusi, saab see hinnata, kui kaugele võib finantsvara hinnaliikumine teatud aja jooksul ulatuda. Seda teavet saab kasutada ka selliste kaubandusvõimaluste tuvastamiseks nagu:

 

  1. Konsolideerimise katkestused

Konsolideerimine on üks parima kvaliteediga kauplemisvõimalusi valuutaturul. Keskmise tõelise vahemiku indikaatori abil saavad kauplejad neid purunemisi tõhusalt ajastada ja siseneda uue trendi alumisse korrusele, kui see areneb.

 

Vähe volatiilsetel turgudel, kui hinnaliikumine on konsolideerimisel, näitab keskmise tegeliku vahemiku indikaator madalamaid väärtusi. Pärast madalate või kindlate väärtuste perioodi, kui turu volatiilsus suureneb, näitab ATR-i tõus turul suuremat volatiilsust ja näitab kõrgemate väärtuste tippe. Selle tulemuseks on hindade liikumise väljamurdmine konsolideerimisest. Pärast läbimurdmist saavad kauplejad planeerida, kuidas ja kuhu sobiva stop lossiga tehingusse siseneda.

 

 

  1. ATR indikaatori kombinatsioon teiste näitajatega

ATR on ainult turu volatiilsuse mõõt. Seega on ATR-indikaatori kombineerimine teiste näitajatega ülioluline, et tuvastada rohkem kauplemisvõimalusi. Siin on ATR-indikaatori kõige tõhusamad kombinatsioonistrateegiad.

 

  • Eksponentsiaalse libiseva keskmise kasutamine signaalijoonena

ATR on ainult volatiilsuse mõõt ja see ei tekita kergesti sisenemise signaale trendikatele turgudele. Sellega seoses võivad kauplejad ATR-indikaatori tõhusamaks ja tõhusamaks muutmiseks kanda ATR-indikaatorile eksponentsiaalse liikuva keskmise, et see toimiks signaaliliinina.

Kasumlik kauplemisstrateegia võib olla 30-perioodi eksponentsiaalse libiseva keskmise lisamine ATR-ile ja ristsignaalide jälgimine.

Kui hinnaliikumine on tõusutrendis ja ATR-indikaator ületab eksponentsiaalse libiseva keskmise. See viitab tugevale tõusule turul. Seega saavad kauplejad turul avada rohkem ostutellimusi. Vastupidine hinnaliikumisele langustrendis on see; kui ATR-indikaator ületab eksponentsiaalset libisevat keskmist, viitab see tugevalt langevale turule, mis on lühikeseks müümisel väga kasumlik.

 

  • ATR-indikaatori ja paraboolse SAR-i kombinatsioon

ATR-i kombinatsioon paraboolse SAR-iga on efektiivne ka trendikatel kauplemisturgudel. Koos ATR-iga saavad kauplejad kehtestada lõplikud stop lossi ja võtta kasumi hinnapunktid. See tagab, et nad saavad trendika turu eeliseid minimaalse riskiga täielikult ära.

 

  • ATR indikaatori ja stohhastika kombinatsioon

Stohhastika: tänu oma võimele edastada üleostetud ja ülemüüdud signaale, on need väga tõhusad laiaulatuslikel turgudel kauplemisel, kui ATR-indikaatori väärtus on madal. Sisuliselt aitab ATR-indikaator kvalifitseerida vahemiku turud, lugedes madalat volatiilsust, seejärel saab ostu/müügi signaale anda Stochasticsi ristteid lugedes üleostetud ja ülemüüdud tsoonides.

 

  1. Kaubanduspartii suuruse määramine

Positsiooni või partii suurus on finantsvaraga kauplemisel riskijuhtimisel oluline otsustusprotsess. Erinevate finantsvarade jaoks sobivate partiide suurustega saavad kauplejad oma riske minimeerida ja oma turutulemusi oluliselt suurendada.

Üldiselt on suure volatiilsusega turgudel soovitatav kaubelda väiksemate partiidega, samas kui madala volatiilsusega turgudel on soovitatavad suuremad partiid.

Kõrge ATR-väärtusega Forexi paaridega, nagu GBPUSD ja USDCAD, saab kaubelda väiksemate partiide suurustega; seevastu madala ATR-väärtusega varadega, nagu toormed, saab kaubelda suuremate partiidega.

 

 

Keskmise tegeliku ulatuse indikaatori piirangud

Neid piiranguid tuleb ATR-indikaatori kasutamisel arvestada. Esiteks peegeldab ATR-i näitaja ainult hinnaliikumise volatiilsust. Teiseks on ATR-i näidud subjektiivsed ja avatud erinevatele tõlgendustele. Puudub konkreetne ATR väärtus, mis suudaks ennustada trendi või hinnaliikumise täpset pöördepunkti. ATR-näidud võivad seega olla trendi tugevuse või nõrkuse indikaatoriks.

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend "Mis on Forexis ATR-indikaator ja kuidas seda kasutada" PDF-vormingus

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) on ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

Sellel saidil olev teave ei ole suunatud EMP riikide ega Ameerika Ühendriikide elanikele ega ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega. .

Copyright © 2023 FXCC. Kõik õigused kaitstud.