میانگین محدوده واقعی در فارکس

تجارت فارکس یک فعالیت پیچیده است که معامله گران را ملزم به تجزیه و تحلیل عوامل مختلف بازار برای تصمیم گیری آگاهانه می کند. یکی از عواملی که می تواند به معامله گران در درک نوسانات بازار و مدیریت ریسک کمک کند، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. ATR یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری سطح نوسان قیمت در یک بازار استفاده می شود. این ابزار توسط J. Welles Wilder Jr در دهه 1970 توسعه یافت و از آن زمان به یک ابزار محبوب برای معامله گران تبدیل شده است.

ATR ابزاری حیاتی برای معامله گران است زیرا به آنها کمک می کند فرصت ها و ریسک های بالقوه بازار را شناسایی کنند. با اندازه گیری نوسانات یک بازار، معامله گران می توانند سطح ریسک مرتبط با یک تجارت خاص را تعیین کنند. سپس می توان از این اطلاعات برای تعیین سطوح توقف ضرر و سود استفاده کرد و به معامله گران کمک کرد تا ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. علاوه بر این، ATR می تواند برای شناسایی روندها در یک بازار و ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده شود که از این روندها استفاده می کند.

J. Welles Wilder Jr. نشانگر ATR را به عنوان بخشی از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال خود، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و Parabolic SAR توسعه داد. ATR برای کمک به معامله‌گران برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس این اطلاعات طراحی شده است. ATR از زمان توسعه خود به ابزاری محبوب برای معامله گران در بازارهای مختلف از جمله تجارت فارکس تبدیل شده است. با افزایش فناوری و در دسترس بودن نرم افزار معاملاتی، ATR بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار گرفته است و استفاده از این اندیکاتور را برای معامله گران در استراتژی های معاملاتی خود آسان تر می کند.

توضیح فرمول ATR

برای محاسبه ATR، معامله‌گران از فرمول خاصی استفاده می‌کنند که دامنه تغییرات قیمت را در یک دوره مشخص در نظر می‌گیرد. فرمول ATR این است:

ATR = [(ATR قبلی x 13) + محدوده واقعی فعلی] / 14

محدوده واقعی بزرگترین مورد زیر است:

تفاوت بین زیاد فعلی و پایین فعلی

قدر مطلق تفاوت بین بسته قبلی و بالای فعلی

قدر مطلق تفاوت بین بسته قبلی و پایین فعلی.

نمونه ای از محاسبه ATR.

بیایید مثالی بزنیم تا بفهمیم چگونه ATR را محاسبه کنیم. فرض کنید از ATR 14 دوره ای استفاده می کنیم و ATR قبلی 1.5 بود. تغییرات قیمت فعلی به شرح زیر است:

حداکثر فعلی: 1.345

پایین ترین حد فعلی: 1.322

بسته قبلی: 1.330

با استفاده از فرمول می توانیم محدوده واقعی فعلی را به صورت زیر محاسبه کنیم:

تفاوت بین جریان بالا و جریان پایین: 1.345 - 1.322 = 0.023

مقدار مطلق تفاوت بین بسته قبلی و بالای فعلی: |1.345 - 1.330| = 0.015

مقدار مطلق تفاوت بین بسته قبلی و پایین فعلی: |1.322 - 1.330| = 0.008

بیشترین مقدار آنها 0.023 است که محدوده واقعی فعلی است. با وصل کردن این مقدار به فرمول ATR، دریافت می کنیم:

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

بنابراین، مقدار فعلی ATR 1.45 است.

اهمیت درک محاسبه ATR.

درک نحوه محاسبه ATR برای معامله گران بسیار مهم است زیرا به آنها کمک می کند مقادیر این اندیکاتور را به درستی تفسیر کنند. معامله گران با دانستن نحوه محاسبه ATR می توانند بر اساس نوسانات فعلی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند. به عنوان مثال، اگر مقدار ATR بالا باشد، نشان می دهد که بازار نوسانات بالایی را تجربه می کند و معامله گران ممکن است نیاز داشته باشند سطوح توقف ضرر و سود برداشتی خود را بر این اساس تنظیم کنند. از سوی دیگر، ارزش ATR پایین نشان می دهد که بازار نسبتاً باثبات است و معامله گران ممکن است نیاز داشته باشند استراتژی های خود را بر این اساس تنظیم کنند. بنابراین، درک محاسبه ATR برای معامله گرانی که می خواهند از این اندیکاتور به طور موثر در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند، ضروری است.

شناسایی نوسانات بازار با استفاده از ATR

استفاده اولیه از ATR در معاملات فارکس شناسایی سطح نوسانات بازار است. مقادیر بالای ATR نشان می دهد که بازار در حال افزایش نوسان است، در حالی که مقادیر پایین ATR نشان می دهد که بازار نسبتاً با ثبات است. با نظارت بر مقادیر ATR، معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش ATR بالا باشد، معامله‌گران ممکن است سطوح توقف ضرر خود را افزایش دهند تا از حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار جلوگیری کنند.

تعیین سطوح توقف ضرر و کسب سود با استفاده از ATR.

یکی دیگر از کاربردهای مهم ATR در معاملات فارکس، تعیین سطوح توقف ضرر و سود است. معامله گران می توانند از مقدار ATR برای محاسبه فاصله بهینه برای تعیین سطوح توقف ضرر و سود خود استفاده کنند. یک رویکرد رایج این است که سطح توقف ضرر را در مضربی از مقدار ATR تنظیم کنید. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است سطح توقف ضرر خود را 2 برابر مقدار ATR قرار دهد، به این معنی که سطح توقف ضرر آنها با نوسانات بازار فعلی تنظیم می شود. به طور مشابه، معامله‌گران می‌توانند سطوح سود برداشتی خود را در مضرب ارزش ATR تنظیم کنند تا در عین حال انعطاف‌پذیری را در حرکات بازار به دست آورند.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از ATR

ATR می تواند در استراتژی های معاملاتی مختلف برای بهبود عملکرد معاملات استفاده شود. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

استراتژی های پیروی از روند: معامله گران می توانند از ATR برای تأیید قدرت یک روند استفاده کنند. اگر مقدار ATR بالا باشد، نشان دهنده قوی بودن روند است و معامله گران ممکن است بسته به جهت روند، وارد یک موقعیت خرید یا فروش کوتاه شوند.

استراتژی‌های شکست نوسان: معامله‌گران می‌توانند از ATR برای شناسایی شکست‌های قیمتی که در بازار با نوسانات بالا رخ می‌دهند، استفاده کنند. در این استراتژی، معامله‌گران زمانی که قیمت از محدوده‌ای خارج می‌شود، وارد یک موقعیت خرید یا فروش می‌شوند و ارزش ATR تأیید می‌کند که بازار در حال افزایش نوسان است.

استراتژی های قرار دادن توقف ضرر: معامله گران می توانند از ATR برای تنظیم سطوح توقف ضرر خود بر اساس نوسانات فعلی بازار استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش ATR بالا باشد، معامله گران ممکن است سطوح توقف ضرر خود را افزایش دهند تا با حرکات کوتاه مدت بازار متوقف نشوند.

در نتیجه، ATR یک شاخص همه کاره است که می تواند در استراتژی های معاملاتی مختلف برای بهبود عملکرد معاملات استفاده شود. با نظارت بر ارزش‌های ATR، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با شرایط فعلی بازار تنظیم کنند و در مورد سطوح توقف ضرر و سود خود تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرند.

مقایسه ATR با باندهای بولینگر.

باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات محبوب است که از سه خط تشکیل شده است: یک خط وسط که یک میانگین متحرک ساده است و دو خط بیرونی که نشان دهنده دو انحراف استاندارد بالا و پایین تر از میانگین متحرک است. باندهای بولینگر را می توان برای شناسایی دوره های نوسان کم و نوسان زیاد استفاده کرد.

در حالی که باندهای ATR و Bollinger هر دو برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شوند، در رویکردشان متفاوت هستند. ATR محدوده واقعی حرکت قیمت را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که باندهای بولینگر نوسان را بر اساس انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می کنند.

یکی از مزایای ATR نسبت به باندهای بولینگر این است که نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است. این بدان معناست که ATR می تواند تغییرات نوسانات را سریعتر از باندهای بولینگر تشخیص دهد. با این حال، Bollinger Bands اطلاعات بیشتری در مورد جهت حرکت قیمت به معامله گران ارائه می دهد که توسط ATR ارائه نشده است.

مقایسه ATR با واگرایی میانگین متحرک (MACD).

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند. MACD از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است، در حالی که خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

در حالی که هر دو ATR و MACD می توانند برای شناسایی روند حرکت قیمت استفاده شوند، اما در رویکردشان متفاوت هستند. ATR محدوده حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، در حالی که MACD رابطه بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.

یکی از مزایای ATR نسبت به MACD این است که تصویر واضح تری از نوسانات بازار به معامله گران ارائه می دهد. ATR می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییرات بالقوه در نوسانات را قبل از وقوع شناسایی کنند، که می تواند هنگام تعیین سطوح توقف ضرر و سود مفید باشد. علاوه بر این، ATR را می توان در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده کرد، در حالی که MACD در درجه اول به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند استفاده می شود.

مزایا و معایب ATR نسبت به سایر شاخص های نوسانات.

ATR نسبت به سایر شاخص های نوسانات مزایای متعددی دارد. اول اینکه، ATR نسبت به سایر اندیکاتورها نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است، به این معنی که می تواند تغییرات نوسانات را سریعتر تشخیص دهد. علاوه بر این، ATR را می توان در انواع استراتژی های معاملاتی، از جمله استراتژی های دنبال کردن روند و میانگین بازگشت استفاده کرد.

با این حال، ATR محدودیت هایی نیز دارد. یکی از معایب ATR این است که اطلاعاتی در مورد جهت حرکت قیمت به معامله گران ارائه نمی کند که توسط شاخص های دیگر مانند باندهای بولینگر ارائه می شود. علاوه بر این، تفسیر ATR می تواند دشوارتر از سایر اندیکاتورها باشد، به ویژه برای معامله گران جدید.

مطالعه موردی: استفاده از ATR در استراتژی معاملاتی فارکس.

بیایید یک استراتژی معاملاتی ساده را در نظر بگیریم که از ATR برای تعیین توقف ضرر و کسب سطوح سود استفاده می کند. فرض کنید می خواهیم یک جفت ارز بخریم که قیمت آن از میانگین متحرک 50 روزه بالاتر می رود و ATR بالاتر از 0.005 است. حد ضرر را در پایین ترین حد کندل قبلی و سود برداشت را دو برابر ATR تنظیم می کنیم. در صورت عدم ضربه زدن به سود برداشت، در پایان روز معاملاتی از معامله خارج خواهیم شد.

برای نشان دادن این استراتژی، بیایید جفت ارز EUR/USD را از ژانویه 2022 تا مارس 2022 در نظر بگیریم. ما از نشانگر ATR در پلتفرم MetaTrader 4 برای محاسبه مقدار ATR استفاده خواهیم کرد.

نمودار سیگنال های خرید تولید شده توسط استراتژی را نشان می دهد که با فلش های سبز مشخص شده اند. می بینیم که این استراتژی در مجموع 1.35 معامله ایجاد کرد که چهار مورد از آنها سودآور بودند که در نتیجه سود کل XNUMX٪ بود.

بک تست استراتژی های مبتنی بر ATR.

بک تست فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده های تاریخی برای مشاهده عملکرد آن در گذشته است. این یک ابزار مفید برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی و شناسایی نقاط ضعف است.

برای بک تست یک استراتژی مبتنی بر ATR، ابتدا باید قوانین استراتژی را تعریف کنیم، همانطور که در بخش قبل انجام دادیم. سپس باید این قوانین را برای داده های تاریخی اعمال کنیم تا سیگنال های خرید و فروش تولید کنیم و سود و زیان معاملات را محاسبه کنیم.

ابزارهای زیادی برای بک تست در دسترس هستند، از جمله پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4 و نرم افزارهای تخصصی مانند TradingView. این ابزارها به ما این امکان را می دهند که یک استراتژی را با استفاده از داده های تاریخی آزمایش کرده و عملکرد آن را ارزیابی کنیم.

تنظیم دقیق استراتژی های مبتنی بر ATR.

هنگامی که یک استراتژی مبتنی بر ATR را با استفاده از داده‌های تاریخی آزمایش کردیم، می‌توانیم آن را برای بهبود عملکرد آن تنظیم کنیم. این شامل تنظیم پارامترهای استراتژی، مانند آستانه ATR، سطوح توقف ضرر و سود، و طول میانگین متحرک است.

برای تنظیم دقیق یک استراتژی، باید از تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی برای شناسایی مقادیر بهینه پارامترها استفاده کنیم. این می‌تواند فرآیندی زمان‌بر باشد، اما می‌تواند منجر به بهبود قابل توجهی در عملکرد استراتژی شود.

یکی از تکنیک های محبوب برای استراتژی های تنظیم دقیق، الگوریتم ژنتیک نام دارد. این الگوریتم از جمعیتی از راه حل های بالقوه استفاده می کند و آنها را در طول زمان با اعمال عملیات انتخاب، متقاطع و جهش برای تولید راه حل های جدید تکامل می دهد.

نتیجه گیری.

در نتیجه، میانگین محدوده واقعی (ATR) یک ابزار ضروری برای معامله گران فارکس است که به دنبال اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نوسانات بازار هستند. با استفاده از ATR، معامله گران می توانند اندازه بالقوه حرکات بازار را شناسایی کنند، حد ضرر را تعیین کنند و سطوح سود را بگیرند و استراتژی های معاملاتی موثری را توسعه دهند.

ATR را می توان در ترکیب با سایر شاخص های فنی مانند باندهای بولینگر و واگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده کرد، اما مزایای منحصر به فرد خود را نیز دارد. استفاده از ATR آسان است و با سبک ها و بازه های زمانی مختلف معاملاتی سازگار است. این می تواند به معامله گران کمک کند تا از خطرات غیر ضروری اجتناب کنند و سود خود را به حداکثر برسانند.

در عمل، معامله گران می توانند از ATR برای توسعه و بک تست استراتژی های معاملاتی استفاده کنند. تنظیم دقیق یک استراتژی مبتنی بر ATR شامل تنظیم پارامترها بر اساس شرایط فعلی بازار و تحمل ریسک معامله گر است.

چشم انداز آتی ATR در معاملات فارکس امیدوارکننده است، زیرا همچنان به تکامل و انطباق با شرایط متغیر بازار ادامه می دهد. از آنجایی که بازار فارکس به طور فزاینده ای نوسان و پیچیده می شود، ATR ابزاری قابل اعتماد و موثر برای معامله گران برای حرکت و موفقیت در بازار باقی می ماند.