استراتژی MACD چیست؟

کلمه "MACD" مخفف یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی شناخته می شود. این شاخص توسط جرالد اپل در سال 1979 اختراع شد و از آن زمان یکی از قوی ترین شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران برای شناسایی حرکت قیمت و فرصت های روند در سراسر بازارهای مالی است.

برای معامله موثر استراتژی های MACD سودآور، معامله گران باید اندیکاتور MACD، نحوه کارکرد آن را درک کنند و راهنمای عملی در مورد نحوه استفاده مناسب از اندیکاتور MACD برای تصمیم گیری های مختلف تجاری داشته باشند.

مروری کوتاه بر شاخص MACD

نام "میانگین متحرک" "همگرایی" "واگرایی" چیزهای زیادی در مورد این اندیکاتور می گوید. ایده ای از دو میانگین متحرک را به تصویر می کشد که برای استخراج یک قرائت فنی همگرایی و واگرایی از حرکت قیمت استفاده می شود که در واقع درست است!

قرائت فنی چیزهای زیادی در مورد قدرت حرکت قیمت، جهت یک روند و همچنین شرایط معکوس بازار می گوید.

تجزیه و تحلیل فنی اندیکاتور MACD منبع بسیار مفیدی برای معامله گران مبتنی بر اندیکاتور است، بنابراین ضروری است که اجزا، تنظیمات، عملیات و سایر عواملی که بر اندیکاتور MACD تأثیر دارند به درستی برای کاربرد مؤثر آن درک شوند. ابزار و نتیجه تجارت سودآور

اجزای فنی اندیکاتور MACD چیست؟

اجزای فنی اندیکاتور MACD شامل

1- یک جفت خط یکی "MACD line" و دیگری "خط سیگنال" نامیده می شود.

2- هیستوگرام.

3- نقطه مرجع خط صفر.

اینها همه مشتقاتی از پارامترهای ورودی اندیکاتور هستند که از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) و یک میانگین متحرک ساده (SMA) با مقدار پیش‌فرض 12، 26، 9 تشکیل شده‌اند. استراتژی

تصویر 1: نمای نمونه نشانگر MACD که اجزای آن را نشان می دهد

"خط MACD" خط صاف آبی رنگی است که مشتق از تفاوت بین دو پارامتر EMA نشانگر (EMA 12 و EMA 26) است.

"خط سیگنال" (رنگ قرمز) یک میانگین متحرک ساده 9 دوره ای از "خط MACD" است، یعنی میانگین محاسبه شده یک میانگین است.

آنها (MACD و خط سیگنال) به صورت جفت ترسیم می شوند تا حرکت قیمت را با فاصله آنها از یکدیگر و متقاطع ها تفسیر کنند.   

هیستوگرام MACD در قالب یک نوسانگر، نمایش گرافیکی فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

نقطه مرجع خط صفر فقط یک نقطه مرجع برای خواندن جهت غالب بازار و فیلتر کردن سیگنال های متقاطع و هیستوگرام است.

چگونه همه اجزای فنی نشانگر MACD را به دلیل ارتباط آنها با حرکت قیمت تفسیر می کنیم.

البته، قرائت های فنی مشتق شده از اندیکاتور با یکدیگر هماهنگ هستند، اما معنای آنها کاملاً متفاوت است.

• درک این نکته مهم است که سیگنال و خط MACD یک سیگنال عقب مانده است زیرا به حرکت قیمت وابسته است اگرچه مهمترین سیگنال اندیکاتور است.
• هرگاه سیگنال متقاطع خط بالاتر از نقطه مرجع صفر وجود داشته باشد، وضعیت بازار صعودی را نشان می دهد و اگر سیگنال متقاطع زیر نقطه مرجع صفر باشد، به این معنی است که بازار در وضعیت نزولی قرار دارد.
• علاوه بر این، هر چه فاصله بین جفت خط بیشتر باشد، نشانه قدرت حرکت قیمت به سمت یک جهت خاص است.
• معمولاً هر چه فاصله بین جفت خط (MACD و خط سیگنال) در بالا یا پایین خط مرجع صفر بیشتر باشد با افزایش متناظر فاصله بین EMAها در نمودار قیمت مشاهده می شود.
• هنگامی که EMA دوره 12 بالاتر از EMA دوره 26 باشد، سیگنال متقاطع خط مثبت در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت، کراس اوور منفی در نظر گرفته می شود.
• فرکانس سیگنال های متقاطع خط را می توان با افزایش مقدار ورودی برای خط سیگنال کاهش داد، این به جلوگیری از یک دسته سیگنال های غلط کمک می کند.
• هیستوگرام همیشه وقتی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت می خواند و بالعکس وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی می خواند. این به MACD ویژگی های یک نوسانگر را می دهد.
• در نهایت، «همگرایی» اصطلاحی است که برای تأیید روند موجود در زمانی که حرکت قیمت، جفت خط MACD و هیستوگرام در یک جهت هستند، استفاده می‌شود. برعکس، «واگرایی» اصطلاحی است که برای تأیید اینکه یک روند رو به کاهش است، زمانی که حرکت قیمت در جهت مخالف جفت خط MACD و هیستوگرام است، استفاده می‌شود.

تصویر 2: مثالی از همگرایی و واگرایی نشانگر MACD

راه اندازی نشانگر MACD

معامله گران باید هنگام تنظیم اندیکاتور MACD از یک طرح اساسی پیروی کنند:

1. بازه زمانی ترجیحی را انتخاب کنید.
2. پارامترهای EMA مناسب را برای آن بازه زمانی وارد کنید.
3. پارامتر MACD SMA مناسب را برای آن تایم فریم وارد کنید.

تصویر 3: راه اندازی نشانگر MACD

اندیکاتور MACD دارای مقدار پیش فرض 12 و 26 میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده 9 دوره ای (SMA) است.

تنظیمات پیش‌فرض را می‌توان به گونه‌ای تغییر داد که با استراتژی‌های مختلف معاملاتی، سبک‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی متناسب باشد.

به عنوان مثال، یک معامله گر پوزیشن، بلندمدت یا نوسانی ممکن است مقدار ورودی بسیار حساس تری مانند (5، 35، 5) را در نمودار ماهانه و هفتگی ترجیح دهد.

کاهش هر یک از دو EMA یا SMA باعث افزایش تعداد سیگنال‌های تجاری می‌شود در حالی که افزایش SMA تعداد سیگنال‌های متقاطع را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعداد زیادی سیگنال نادرست را حذف می‌کند و همچنین به نظارت بر روندهای بلندمدت کمک می‌کند.

استراتژی های معاملاتی MACD

در اینجا روش ها و استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد.

استراتژی 1: استراتژی متقاطع خط صفر

این ساده ترین و مبتدی ترین استراتژی معاملاتی برای پیاده سازی اندیکاتور MACD قبل از حرکت به روش های پیچیده است. هر زمان که جفت خط (خط MACD و خط سیگنال) از نقطه مرجع خط صفر از بالا عبور کند. این یک روند نزولی را تأیید می کند، بنابراین می توان یک دستور فروش در بازار را برای سود بردن از روند نزولی اجرا کرد.

و هر زمان که جفت خط (خط MACD و خط سیگنال) از نقطه مرجع خط صفر از زیر عبور کند. این روند صعودی را تأیید می کند، بنابراین می توان برای سود بردن از روند صعودی، دستور خرید بازار را اجرا کرد.

در میان تمام استراتژی های معاملاتی MACD، این یکی از همه عقب تر است. بنابراین، بهتر است از آن به عنوان یک عامل تلاقی یا حمایتی برای راه اندازی تجارت استفاده شود.

تصویر 4: نمونه ای از ایده های تجاری استراتژی MACD Zero Line Cross

استراتژی 2: MACD و استراتژی متقاطع خطوط سیگنال

نشانگر معمولا سیگنال های متقاطع زیادی را ارائه می دهد، اما تعدادی از آنها نادرست هستند. سپس چگونه تنظیمات احتمالی مناسب را فیلتر کنیم؟

• اول، ما باید یک روند موجود را برای فیلتر کردن سیگنال های متقاطع مناسب که با بایاس جهت همگام هستند، تأیید کنیم. استراتژی اول یا سایر شاخص های ترجیحی را می توان برای تعیین جهت یک روند استفاده کرد.
• در مرحله دوم، خط مرجع صفر نشانگر MACD می تواند به عنوان یک فیلتر داخلی برای سیگنال های تقاطع نادرست استفاده شود. چگونه؟

در زیر خط مرجع صفر، هر سیگنال متقاطع طولانی/خرید را نادرست و بالای خط مرجع صفر، هر سیگنال متقاطع کوتاه یا فروش را نادرست در نظر بگیرید.

• سومین فیلتر هیستوگرام است. برخلاف «استراتژی متقاطع خط صفر» عقب مانده، سیگنال های هیستوگرام معمولاً بسیار مؤثر و جلوتر از حرکت قیمت هستند. این همان چیزی است که آن را به یک جزء حیاتی از اندیکاتور MACD تبدیل می کند.

افزایش هیستوگرام در ارتفاع مربوط به قدرت قیمت به سمت یک جهت خاص است و کاهش هیستوگرام در ارتفاع از یک قله به معنای تغییر جهت قیمت قریب الوقوع است.

تصویر 5 5: راه اندازی خرید سیگنال متقاطع خط MACD و خط سیگنال

در اینجا خلاصه ای از طرح معاملاتی استراتژی متقاطع MACD و Signal Line آورده شده است

1. روند رو به رشد قیمت و جهت روند را تعیین کنید.
2. برای راه اندازی طولانی، خط سیگنال باید از بالای خط MACD در بالای نقطه مرجع صفر عبور کند.
3. برای تنظیم کوتاه، خط سیگنال باید از زیر خط MACD زیر نقطه مرجع صفر عبور کند.
4. اگر (2) تایید شود. زمانی که هیستوگرام از قله ای که زیر خط صفر بود شروع به کاهش می کند، موقعیت طولانی را اجرا کنید.
5. اگر (3) تایید شود. زمانی که هیستوگرام شروع به کاهش از پیکی که بالای خط صفر بود، یک موقعیت کوتاه را اجرا کنید.

استراتژی 3. استراتژی واگرایی هیستوگرام

ما فقط در مورد هیستوگرام صحبت کردیم که جزء حیاتی شاخص MACD است. همچنین برای شناسایی واگرایی استفاده می شود، یعنی زمانی که حرکت قیمت یک دارایی یا یک جفت ارز با شاخص فنی نامتقارن باشد.

در مورد MACD، تنظیم واگرایی صعودی زمانی دیده می‌شود که قیمت یک نوسان جدید به پایین (پایین‌تر) می‌کند و هیستوگرام نتواند یک پایین‌تر مربوطه را ایجاد کند. این نمونه ای از یک راه اندازی صعودی با احتمال زیاد است.

تصویر 6 6: نمونه ای از راه اندازی خرید واگرایی MACD

تنظیم واگرایی نزولی زمانی دیده می‌شود که قیمت یک نوسان جدید را بالا (پایین‌تر) می‌کند و هیستوگرام نتواند یک مقدار بالاتر مربوطه را ایجاد کند. این نمونه ای از راه اندازی نزولی با احتمال زیاد است.

تصویر 7 7: نمونه ای از راه اندازی فروش واگرایی MACD

تنظیم واگرایی سودآور در برابر یک روند موجود بعید و غیرقابل اعتماد است زیرا واگرایی ممکن است منجر به برگشت فوری نشود، حتی اگر این تکنیک گاهی اوقات برای نشان دادن تغییر در روند بلندمدت استفاده شود.

استراتژی 4: بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

این یک استراتژی مدبر برای مدیریت سود و تنظیمات معکوس است.

هر چه واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال بیشتر باشد به این معنی است که قیمت در شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است و بنابراین احتمال تصحیح قیمت زیاد است. بنابراین، هرگونه معامله در حال انجام در شرایط خرید یا فروش بیش از حد باید منحل شود.

استراتژی 5: MACD 1 دقیقه استراتژی تجارت اسکالپینگ

اسکالپینگ در فارکس یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن ترکیب سودهای ناچیز ثابت حاصل از حرکات کوچک قیمت است. استراتژی متقاطع خط صفر، استراتژی متقاطع خط سیگنال MACD و خط سیگنال، هیستوگرام، واگرایی، خرید بیش از حد و استراتژی فروش بیش از حد را می توان برای ایجاد سودآوری در بازار فارکس در بازه های زمانی پایین تر به کار برد.

اگرچه استراتژی‌ها برای اسکالپینگ مناسب نیستند، پارامترهای پیش‌فرض را می‌توان برای افزایش سودآوری در بازه‌های زمانی پایین‌تر تنظیم کرد. همچنین سایر ابزارهای پشتیبانی نیز می توانند برای اهداف تلاقی پیاده سازی شوند.

اسکالپر باید پارامترهای ورودی MACD پیش فرض را به 13، 26، 10 سفارشی کند.

سایر فاکتورهای حمایتی اجرا شده در این استراتژی، مناطق زمانی احتمالی بالا و 2 میانگین متحرک است. مناطق زمانی با احتمال زیاد: برای به حداقل رساندن زمان صرف شده در نمودارها برای جستجوی تنظیمات سیگنال متقاطع با کیفیت، مطلوب ترین برای معامله این تنظیمات، جلسه لندن (2 تا 5 صبح به وقت شرقی) و جلسه نیویورک (7 - 11 صبح به وقت شرقی) است.

2 میانگین متحرک: 2 میانگین متحرک مورد استفاده 151 EMA و 33 SMA هستند که هر دو به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

تصویر 9: مثالی از همگرایی و واگرایی MACD

تصویر 9: فرصت های اسکالپینگ در بازه زمانی پایین تر: استراتژی پوسته پوسته شدن MACD 1 دقیقه

هر زمان که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 151 به عنوان پشتوانه باشد، بازار صعودی فرض می شود و فقط باید تنظیمات طولانی را در نظر گرفت. هر زمان که قیمت کمتر از 151 EMA به عنوان مقاومت باشد، بازار نزولی فرض می شود و فقط باید تنظیمات فروش را در نظر گرفت.

چالش های استراتژی های مختلف تجارت MACD

البته، تجارت با MACD مزایای زیادی دارد، اما مانند سایر اندیکاتورها، کامل نیست. استفاده از MACD چند معایب دارد.

1. MACD به عنوان یک شاخص روند و حرکت بسیار مؤثر است و بنابراین سودمندی آن به بازارهای روند محدود می شود.
2. یکی از ایرادات اصلی MACD این است که سیگنال ها را دیرتر از حرکت قیمت می دهد. این به این دلیل است که میانگین های متحرک بر اساس داده های قیمت قبلی است.
3. علاوه بر این، MACD سطوح توقف ضرر یا برداشت سود آماده برای استفاده را ارائه نمی دهد.
4. سیگنال های واگرایی معکوس همیشه کار نمی کنند و همچنین همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نتیجه گیری

مهم است که معامله گران قبل از معامله با وجوه واقعی، استفاده از اندیکاتور MACD و استراتژی های آن را با موفقیت در یک حساب آزمایشی تمرین کنند. درک اولیه از میانگین های متحرک به استفاده معامله گر از اندیکاتور MACD برای نتایج بهینه کمک می کند.

برای دانلود راهنمای "راهبرد MACD چیست" ما به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید