لغزش در معاملات فارکس چیست؟

اگرچه ممکن است سال‌هاست که در بازار فارکس معامله می‌کنید، ممکن است اولین باری باشد که در مورد «لغزش» می‌خوانید. لغزش یک اتفاق رایج در معاملات فارکس است، که اغلب در مورد آن صحبت می شود، اما توسط بسیاری نسبتاً اشتباه درک می شود. فرقی نمی کند طبقه دارایی که معامله می کنید، سهام، فارکس، شاخص ها یا معاملات آتی، لغزش در همه جا رخ می دهد. معامله گران فارکس باید از لغزش آگاه باشند تا اثر منفی را به حداقل برسانند در حالی که به طور بالقوه اثر مثبت را به حداکثر برسانند.

در این مقاله به بررسی لغزش می پردازیم و به گام های عملی برای کاهش مواجهه با لغزش و همچنین بهره مندی از آنها می پردازیم. ما همچنین این مفهوم را بررسی خواهیم کرد تا اطلاعات دقیقی در مورد لغزش ها و نحوه کاهش اثرات نامطلوب آن در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

لغزش در معاملات فارکس چیست؟

لغزش زمانی رخ می دهد که یک سفارش معامله با قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی پر شود. این اتفاق گهگاه در دوره‌هایی با نوسانات بالا رخ می‌دهد که بعید است سفارش‌ها در سطوح قیمتی مطلوب مطابقت داشته باشند. هنگامی که لغزش رخ می دهد، معامله گران فارکس تمایل دارند آن را از دیدگاه منفی ببینند، علیرغم این واقعیت که به همان اندازه می تواند سودآور باشد.

لغزش چگونه کار می کند؟

لغزش زمانی اتفاق می افتد که به دلیل نوسانات سریع بازار که قیمت اجرای مورد نظر را به میزان قابل توجهی تعدیل می کند، دستورات بازار با تاخیر اجرا می شوند. هنگامی که سفارشات معاملاتی فارکس از پلتفرم های معاملاتی کارگزاران به بازار فارکس ارسال می شوند، سفارشات معاملاتی با در دسترس ترین قیمت پر که توسط بازارسازان ارائه می شود، آغاز می شوند. قیمت پر ممکن است بالاتر، کمتر یا دقیقاً به قیمت درخواستی باشد. لغزش به معنای حرکت منفی یا مثبت قیمت نیست، بلکه تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت اجرا شده یک سفارش بازار را توصیف می کند.

قرار دادن این مفهوم در بافت عددی. فرض کنید تلاش می کنیم GBP/USD را با قیمت فعلی بازار 1.1900 خریداری کنیم. سه نتیجه احتمالی وجود دارد که می تواند از ورود سفارش بازار به دست آید. آن ها هستند

(1) بدون لغزش

(2) لغزش منفی

(3) لغزش مثبت

ما این نتایج را عمیق تر بررسی خواهیم کرد.

نتیجه 1: بدون لغزش

این یک اجرای عالی معامله است که در آن هیچ لغزشی بین بهترین قیمت موجود و قیمت درخواستی وجود ندارد. بنابراین، این بدان معناست که دستور خرید یا فروش بازار که در 1.1900 وارد شده است، در 1.1900 اجرا خواهد شد.

نتیجه 2: لغزش منفی

این زمانی اتفاق می افتد که یک سفارش بازار خرید ارسال شود و بهترین قیمت موجود به طور ناگهانی بالاتر از قیمت درخواستی ارائه شود یا زمانی که یک سفارش فروش در بازار ارسال شود و بهترین قیمت موجود به طور ناگهانی زیر قیمت درخواستی ارائه شود.

با استفاده از موقعیت خرید در GBPUSD به عنوان مثال، اگر یک سفارش بازار خرید در 1.1900 اجرا شود، و بهترین قیمت موجود برای سفارش بازار خرید ناگهان به 1.1920 تغییر کند (20 پیپ بالاتر از قیمت درخواستی)، سفارش با یک قیمت بالاتر از 1.1920.

اگر سود برداشت در 100 پیپ حرکت صعودی قیمت پیش بینی شده بود، اکنون به 80 پیپ تبدیل می شود و اگر حد ضرر در ابتدا 30 پیپ تعیین شده بود، اکنون به 50 پیپ تبدیل می شود. این نوع لغزش باعث کاهش منفی سود احتمالی و افزایش زیان احتمالی شده است.

نتیجه 3: لغزش مثبت

این زمانی اتفاق می‌افتد که سفارش بازار خرید ارسال شود و بهترین قیمت موجود به طور ناگهانی زیر قیمت درخواستی ارائه شود یا زمانی که یک سفارش فروش در بازار ارسال شود و بهترین قیمت موجود به طور ناگهانی بالاتر از قیمت درخواستی ارائه شود.

با استفاده از موقعیت خرید در GBPUSD به عنوان مثال، اگر یک سفارش خرید در بازار در 1.1900 اجرا شود، و بهترین قیمت موجود برای سفارش خرید بازار ناگهان به 1.1890 تغییر کند (یعنی 10 پیپ زیر قیمت درخواستی)، سفارش در آن صورت پر می شود. این قیمت بهتر از 1.1890.

اگر سود برداشت بر روی 100 پیپ حرکت قیمت پیش بینی می شد، اکنون به 110 پیپ حرکت قیمت تبدیل می شود و اگر حد ضرر 30 پیپ تعیین می شد، اکنون به 20 پیپ تبدیل می شود. این نوع لغزش به حداکثر رساندن سود احتمالی و به حداقل رساندن ضرر احتمالی کمک کرده است!

چرا لغزش ها رخ می دهد؟

چه چیزی باعث لغزش فارکس می‌شود و چرا سفارش‌های بازار گاهی در سطح قیمتی متفاوت از قیمت درخواستی ما باز می‌شوند؟ این به معنای بازار واقعی است: «خریداران و فروشندگان». برای اینکه یک سفارش بازار کارآمد باشد، هر سفارش خرید باید دارای تعداد مساوی سفارش فروش در همان اندازه و قیمت باشد. هرگونه عدم تعادل بین اندازه سفارشات خرید و فروش در هر سطح قیمتی باعث می شود حرکت قیمت به سرعت در نوسان باشد و احتمال لغزش افزایش یابد.

اگر سعی کنید 100 لات پوند/دلار آمریکا را با قیمت 1.6650 بخرید، و نقدینگی طرف مقابل برای فروش پوند به قیمت 1.6650 دلار وجود نداشته باشد، سفارش بازار شما به بهترین قیمت موجود بعدی نگاه می کند و پوند را با قیمت بالاتر خریداری می کند، و نتیجه آن لغزش منفی

اگر اندازه نقدینگی طرف مقابل که به دنبال فروش پوند خود است در زمان ارسال سفارش شما بیشتر بود، ممکن است سفارش بازار شما بتواند قیمت پایین‌تری برای خرید پیدا کند و در نتیجه منجر به لغزش مثبت شود.

لغزش توقف ضرر همچنین می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک سطح توقف ضرر رعایت نشود. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاران به ضرر ضررهای توقف تضمین شده در مقایسه با استاپ ضررهای عادی شناخته می‌شوند. توقف ضرر تضمین شده بدون توجه به شرایط بازار اصلی پر می شود و کارگزاران مسئولیت هرگونه توقف ضرری که در نتیجه لغزش ایجاد می شود را بر عهده می گیرند.

در اینجا چند نکته برای جلوگیری از لغزش وجود دارد

مهم است که لغزش را در برنامه معاملاتی خود فاکتور بگیرید زیرا اجتناب ناپذیر است. شما همچنین باید لغزش را در هزینه‌های معاملاتی نهایی خود، همراه با سایر هزینه‌ها مانند اسپرد، کارمزد و کمیسیون لحاظ کنید. استفاده از لغزش متوسطی که در طول یک ماه یا بیشتر تجربه کرده اید، می تواند به شما کمک کند تا هزینه های معاملاتی خود را بفهمید. داشتن این اطلاعات شما را قادر می سازد تخمین بزنید که چه مقدار سود باید کسب کنید.

1. نوع سفارش بازار متفاوتی را انتخاب کنید: لغزش هنگام معامله با سفارشات بازار رخ می دهد. بنابراین برای جلوگیری از لغزش و از بین بردن خطر لغزش منفی، باید با سفارشات محدود معامله کنید تا قیمت ورودی خود را در جایی که درخواست کرده اید پر کنید.
2. از داد و ستد در مورد اخبار مهم خودداری کنید: در بیشتر موارد، بزرگترین لغزش معمولاً در اطراف رویدادهای خبری مهم بازار اتفاق می افتد. شما باید اخبار مربوط به دارایی‌ای را که می‌خواهید معامله کنید نظارت کنید تا درک روشنی از جهت حرکت قیمت داشته باشید و به شناسایی و دوری از دوره‌های پر نوسان کمک کنید. در طول رویدادهای خبری پرمخاطب، مانند اطلاعیه های FOMC، لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی یا اعلام درآمد، باید از سفارش های بازار اجتناب شود. حرکت‌های بزرگ حاصل ممکن است فریبنده به نظر برسند، اما دریافت ورودی‌ها و خروجی‌های شما با قیمت دلخواه با سفارش‌های بازار بسیار دشوار خواهد بود. در صورتی که یک معامله گر قبلاً در طول زمان انتشار اخبار موضعی اتخاذ کرده باشد، احتمالاً لغزش ضرر ضرر را تجربه می کند، که مستلزم سطح ریسک بسیار بالاتری از آن چیزی است که آنها انتظار داشتند.
3. در یک بازار بسیار نقدشونده و با نوسان کم معامله کنید: در یک محیط بازار با نوسان کم، معامله‌گران می‌توانند ریسک لغزش را محدود کنند، زیرا حرکت قیمت در این نوع بازار روان است و نامنظم نیست. علاوه بر این، بازارهای با نقدشوندگی بالا احتمالاً به دلیل شرکت کنندگان فعال در هر دو طرف، سفارشات را با قیمت درخواستی اجرا می کنند.

نقدینگی همیشه در بازار فارکس بالا است، به خصوص در طول جلسات باز لندن، اوپن نیویورک و جلسات همپوشانی. لغزش ها به احتمال زیاد در طول شب یا در تعطیلات آخر هفته رخ می دهد، بنابراین برای معامله گران خوب است که از حفظ موقعیت های معاملاتی در طول شب و آخر هفته خودداری کنند.

4. استفاده از VPS (سرور خصوصی مجازی) را در نظر بگیرید: با خدمات VPS، معامله گران همچنین می توانند بدون در نظر گرفتن مشکلات فنی، مانند مشکلات اتصال به اینترنت، قطع برق، یا نقص کامپیوتر، بهترین اجرا را همیشه تضمین کنند. با توجه به اتصال فیبر نوری FXCC، معامله گران می توانند سفارشات را با سرعت بالا اجرا و اجرا کنند. استفاده از VPS ایده آل است زیرا می توان به صورت 24/7 از هر نقطه در سراسر جهان به آن دسترسی داشت.

کدام دارایی مالی کمتر در معرض لغزش است؟

طبقه دارایی های مالی نقدشونده تر، مانند جفت ارز (EURUSD، USDCHF، AUDUSD، و غیره)، در شرایط عادی بازار کمتر مستعد لغزش هستند. اگرچه، در زمان نوسانات بازار بالا، مانند قبل و در طول انتشار داده های مهم، این جفت ارزهای نقدی می توانند در برابر لغزش آسیب پذیر باشند.

خلاصه

به عنوان یک معامله گر، نمی توانید از لغزش جلوگیری کنید. زمانی به لغزش گفته می شود که قیمتی که در آن سفارش درخواست شده با قیمتی که سفارش در آن اجرا شده است متفاوت باشد.

لغزش می تواند مثبت و همچنین منفی باشد. بهترین راه برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض لغزش این است که در ساعات اوج معاملات و فقط بازارهایی که نقدشوندگی بالایی دارند و ترجیحاً در نوسانات متوسط ​​هستند، معامله کنید.

استفاده از توقف های تضمینی و سفارشات محدود به محافظت از معاملات در برابر اثر لغزش کمک می کند. از دستورات حد می توان برای جلوگیری از لغزش استفاده کرد، اما در صورتی که حرکت قیمت با سطح قیمت ورودی حد مطابقت نداشته باشد، این خطر ذاتی عدم اجرای تنظیمات تجارت را به همراه دارد.