Keskimääräinen todellinen vaihteluväli forexissa

Forex-kauppa on monimutkainen toiminta, joka vaatii kauppiaita analysoimaan erilaisia ​​markkinatekijöitä tehdäkseen tietoisia päätöksiä. Yksi tällainen tekijä, joka voi auttaa kauppiaita ymmärtämään markkinoiden epävakautta ja hallitsemaan riskejä, on keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR). ATR on tekninen indikaattori, jota käytetään mittaamaan hintavaihteluita markkinoilla. Sen kehitti J. Welles Wilder Jr. 1970-luvulla, ja siitä on sittemmin tullut suosittu työkalu kauppiaille.

ATR on elintärkeä työkalu kauppiaille, koska se auttaa heitä tunnistamaan mahdolliset markkinamahdollisuudet ja riskit. Mittaamalla markkinoiden volatiliteettia, kauppiaat voivat määrittää tiettyyn kauppaan liittyvän riskin tason. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää stop-loss- ja take-profit-tason asettamiseen, mikä auttaa kauppiaita hallitsemaan riskejä tehokkaasti. Lisäksi ATR:ää voidaan käyttää markkinoiden trendien tunnistamiseen ja kaupankäyntistrategioiden luomiseen, jotka hyödyntävät näitä trendejä.

J. Welles Wilder Jr. kehitti ATR-indikaattorin osana teknisten analyysityökalujensa sarjaa, mukaan lukien suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja parabolinen SAR. ATR on suunniteltu auttamaan kauppiaita mittaamaan markkinoiden volatiliteettia ja tekemään tietoisia päätöksiä näiden tietojen perusteella. Kehittämisensä jälkeen ATR:stä on tullut suosittu työkalu kauppiaille eri markkinoilla, mukaan lukien valuuttakauppa. Teknologian nousun ja kaupankäyntiohjelmistojen saatavuuden myötä ATR:stä on tullut helpommin saavutettavissa kuin koskaan ennen, mikä tekee kauppiaiden helpommaksi käyttää tätä indikaattoria kaupankäyntistrategioissaan.

ATR-kaavan selitys.

ATR:n laskemiseen kauppiaat käyttävät erityistä kaavaa, joka ottaa huomioon hinnanmuutosten vaihteluvälin tietyn ajanjakson aikana. ATR-kaava on:

ATR = [(edellinen ATR x 13) + nykyinen todellinen alue] / 14

Todellinen vaihteluväli on suurin seuraavista:

Ero virran ylimmän ja alimman virran välillä

Edellisen sulkemisen ja nykyisen korkeimman eron absoluuttinen arvo

Edellisen sulkemisen ja nykyisen alimman eron absoluuttinen arvo.

Esimerkki ATR-laskennasta.

Otetaan esimerkki ymmärtääksesi kuinka ATR lasketaan. Oletetaan, että käytämme 14 jakson ATR:ää ja edellinen ATR oli 1.5. Tämänhetkiset hintaliikkeet ovat seuraavat:

Nykyinen korkein: 1.345

Nykyinen alin: 1.322

Edellinen sulkeminen: 1.330

Kaavan avulla voimme laskea nykyisen todellisen alueen seuraavasti:

Ero virran korkean ja matalan virran välillä: 1.345 - 1.322 = 0.023

Aiemman suljetun ja nykyisen korkeimman eron absoluuttinen arvo: |1.345 - 1.330| = 0.015

Aiemman suljetun ja nykyisen alimman eron absoluuttinen arvo: |1.322 - 1.330| = 0.008

Näiden suurin arvo on 0.023, joka on nykyinen todellinen alue. Kytkemällä tämän arvon ATR-kaavaan saamme:

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

Siksi nykyinen ATR-arvo on 1.45.

ATR-laskennan ymmärtämisen tärkeys.

ATR:n laskemisen ymmärtäminen on elintärkeää kauppiaille, koska se auttaa heitä tulkitsemaan tämän indikaattorin arvot oikein. Tietämällä, miten ATR lasketaan, kauppiaat voivat tehdä tietoisia päätöksiä nykyisen markkinoiden volatiliteetin perusteella. Esimerkiksi, jos ATR-arvo on korkea, se osoittaa, että markkinoilla on suuri volatiliteetti, ja kauppiaiden on ehkä mukautettava stop-loss- ja take-profit-tasojaan vastaavasti. Toisaalta alhainen ATR-arvo viittaa siihen, että markkinat ovat suhteellisen vakaat, ja kauppiaiden on ehkä mukautettava strategioitaan vastaavasti. Siksi ATR-laskennan ymmärtäminen on välttämätöntä kauppiaille, jotka haluavat käyttää tätä indikaattoria tehokkaasti kaupankäyntistrategioissaan.

Markkinoiden volatiliteetin tunnistaminen ATR:n avulla.

ATR:n ensisijainen käyttö valuuttakaupassa on markkinoiden volatiliteetin tason tunnistaminen. Korkeat ATR-arvot osoittavat, että markkinoilla on lisääntynyt volatiliteetti, kun taas alhaiset ATR-arvot viittaavat siihen, että markkinat ovat suhteellisen vakaat. Seuraamalla ATR-arvoja kauppiaat voivat mukauttaa kaupankäyntistrategioitaan vastaavasti. Jos esimerkiksi ATR-arvo on korkea, kauppiaat voivat harkita stop-loss-tasonsa laajentamista välttääkseen lyhyen aikavälin markkinoiden liikkeiden pysäyttämisen.

Stop Loss and Take Profit -tasojen määrittäminen ATR:n avulla.

Toinen tärkeä ATR:n käyttö valuuttakaupassa on stop-loss- ja take-profit-tason määrittäminen. Kauppiaat voivat käyttää ATR-arvoa laskeakseen optimaalisen etäisyyden stop-loss- ja take-profit-tason asettamiseen. Yleinen lähestymistapa on asettaa stop-loss-taso ATR-arvon kerrannaiseksi. Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi asettaa stop-loss-tasonsa 2x ATR-arvoon, mikä tarkoittaa, että sen stop-loss-taso mukautuu nykyiseen markkinoiden volatiliteettiin. Samoin kauppiaat voivat asettaa voittotasonsa ATR-arvon moninkertaiseksi saadakseen voitot ja sallien samalla jonkin verran joustavuutta markkinoiden liikkeissä.

Kaupankäyntistrategiat ATR:llä.

ATR:ää voidaan käyttää erilaisissa kaupankäyntistrategioissa kaupankäynnin suorituskyvyn parantamiseksi. Tässä on joitain esimerkkejä:

Trendiä seuraavat strategiat: Sijoittajat voivat käyttää ATR:ää vahvistaakseen trendin vahvuuden. Jos ATR-arvo on korkea, se osoittaa, että trendi on vahva, ja kauppiaat voivat harkita pitkän tai lyhyen positioiden antamista trendin suunnasta riippuen.

Volatiliteetin purkautumisstrategiat: Kauppiaat voivat käyttää ATR:ää tunnistaakseen hintapoikkeamat, jotka tapahtuvat, kun markkinoilla esiintyy suurta volatiliteettia. Tässä strategiassa kauppiaat tulevat pitkälle tai lyhyelle positiolle, kun hinta poikkeaa vaihteluvälistä, ja ATR-arvo vahvistaa, että markkinoilla on lisääntynyt volatiliteetti.

Stop-loss-sijoitusstrategiat: Sijoittajat voivat käyttää ATR:ää säätämään stop-loss-tasojaan nykyisen markkinoiden volatiliteetin perusteella. Esimerkiksi, jos ATR-arvo on korkea, kauppiaat voivat laajentaa stop-loss -tasojaan välttääkseen lyhyen aikavälin markkinoiden liikkeiden pysäyttämisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ATR on monipuolinen indikaattori, jota voidaan käyttää erilaisissa kaupankäyntistrategioissa kaupankäynnin suorituskyvyn parantamiseksi. Seuraamalla ATR-arvoja kauppiaat voivat mukauttaa kaupankäyntistrategiansa nykyisten markkinaolosuhteiden mukaan ja tehdä tietoisia päätöksiä stop-loss- ja take-profit-tasoistaan.

ATR:n vertailu Bollingerin nauhoihin.

Bollinger Bands on suosittu volatiliteettiindikaattori, joka koostuu kolmesta viivasta: keskiviivasta, joka on yksinkertainen liukuva keskiarvo, ja kahdesta ulkoviivasta, jotka edustavat kahta standardipoikkeamaa liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolella. Bollingerin vyöhykettä voidaan käyttää tunnistamaan alhaisen volatiliteetin ja korkean volatiliteetin jaksot.

Vaikka ATR- ja Bollinger-kaistoja käytetään molempien volatiliteetin mittaamiseen, ne eroavat toisistaan. ATR mittaa todellista hintaliikkeen vaihteluväliä tietyn ajanjakson aikana, kun taas Bollingerin nauhat mittaavat volatiliteettia liukuvan keskiarvon keskihajonnan perusteella.

Yksi ATR:n eduista Bollinger Bandsiin verrattuna on, että se on herkempi hintamuutoksiin. Tämä tarkoittaa, että ATR voi havaita volatiliteetin muutokset nopeammin kuin Bollingerin kaistat. Bollinger Bands tarjoaa kuitenkin kauppiaille enemmän tietoa hinnanliikkeen suunnasta, mitä ATR ei tarjoa.

ATR:n vertailu liikkuvan keskiarvon konvergenssihajaantumiseen (MACD).

Moving Average Convergence Divergence (MACD) on trendiä seuraava liikemääräindikaattori, joka mittaa kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon välistä suhdetta. MACD koostuu kahdesta linjasta: MACD-linjasta ja signaalilinjasta. MACD-viiva on ero kahden eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon välillä, kun taas signaaliviiva on MACD-linjan liukuva keskiarvo.

Vaikka sekä ATR:n että MACD:n avulla voidaan tunnistaa hintaliikkeen trendejä, ne eroavat lähestymistavastaan. ATR mittaa hintojen vaihteluväliä, kun taas MACD mittaa kahden liukuvan keskiarvon välistä suhdetta.

Yksi ATR:n eduista MACD:hen verrattuna on, että se antaa kauppiaille selkeämmän kuvan markkinoiden epävakaudesta. ATR voi auttaa kauppiaita tunnistamaan mahdolliset muutokset volatiliteetissa ennen kuin ne tapahtuvat, mikä voi olla hyödyllistä määritettäessä stop-loss- ja take-profit-tasoja. Lisäksi ATR:ää voidaan käyttää useissa kaupankäyntistrategioissa, kun taas MACD:tä käytetään ensisijaisesti trendejä seuraavana indikaattorina.

ATR:n edut ja haitat muihin volatiliteettiindikaattoreihin verrattuna.

ATR:llä on useita etuja muihin volatiliteettiindikaattoreihin verrattuna. Ensinnäkin ATR on herkempi hintamuutoksiin kuin muut indikaattorit, mikä tarkoittaa, että se pystyy havaitsemaan volatiliteetin muutokset nopeammin. Lisäksi ATR:ää voidaan käyttää useissa kaupankäyntistrategioissa, mukaan lukien trendien seuraaminen ja keskiarvon palautusstrategiat.

ATR:llä on kuitenkin myös joitain rajoituksia. Yksi ATR:n haittapuoli on se, että se ei anna kauppiaille tietoa hinnanliikkeen suunnasta, jonka tarjoavat muut indikaattorit, kuten Bollinger Bands. Lisäksi ATR voi olla vaikeampi tulkita kuin muita indikaattoreita, erityisesti uusille kauppiaille.

Tapaustutkimus: ATR:n käyttö Forex-kaupankäyntistrategiassa.

Tarkastellaanpa yksinkertaista kaupankäyntistrategiaa, joka käyttää ATR:ää stop loss- ja take profit -tason asettamiseen. Oletetaan, että haluamme ostaa valuuttaparin, kun sen hinta ylittää 50 päivän liukuvan keskiarvon ja ATR on korkeampi kuin 0.005. Asetamme pysäytystappion edellisen kynttilän alimmalle tasolle ja takeprofitin kaksinkertaisen ATR:n. Jos take-voittoon ei osu, poistumme kaupasta kaupankäyntipäivän lopussa.

Tämän strategian havainnollistamiseksi tarkastellaan EUR/USD-valuuttaparia tammikuusta 2022 maaliskuuhun 2022. Käytämme ATR-indikaattoria MetaTrader 4 -alustalla ATR-arvon laskemiseen.

Kaaviossa näkyvät strategian tuottamat ostosignaalit vihreillä nuolilla merkittyinä. Näemme, että strategia tuotti yhteensä kuusi kauppaa, joista neljä oli kannattavaa, jolloin kokonaisvoitto oli 1.35 %.

ATR-pohjaisten strategioiden jälkitestaus.

Backtesting on prosessi, jossa testataan kaupankäyntistrategiaa käyttämällä historiallisia tietoja nähdäkseen, kuinka se olisi toiminut aiemmin. Tämä on hyödyllinen työkalu strategian tehokkuuden arvioimiseen ja mahdollisten heikkouksien tunnistamiseen.

ATR-pohjaisen strategian testaamiseksi meidän on ensin määritettävä strategian säännöt, kuten teimme edellisessä osiossa. Meidän on sitten sovellettava näitä sääntöjä historiallisiin tietoihin, jotta voimme luoda osto- ja myyntisignaaleja ja laskea kauppojen voitot ja tappiot.

Jälkitestaukseen on saatavilla monia työkaluja, mukaan lukien kaupankäyntialustat, kuten MetaTrader 4, ja erikoisohjelmistot, kuten TradingView. Näiden työkalujen avulla voimme testata strategiaa historiatietojen avulla ja arvioida sen suorituskykyä.

ATR-pohjaisten strategioiden hienosäätö.

Kun olemme testanneet ATR-pohjaista strategiaa käyttämällä historiallisia tietoja, voimme hienosäätää sitä parantaaksemme sen suorituskykyä. Tämä edellyttää strategian parametrien, kuten ATR-kynnyksen, stop loss- ja take profit -tason sekä liukuvan keskiarvon pituuden säätämistä.

Strategian hienosäätämiseksi meidän on käytettävä tilastollisia analyysi- ja optimointitekniikoita parametrien optimaalisten arvojen tunnistamiseksi. Tämä voi olla aikaa vievä prosessi, mutta se voi johtaa merkittäviin parannuksiin strategian toiminnassa.

Eräs suosittu tekniikka strategioiden hienosäätöön on nimeltään geneettinen algoritmi. Tämä algoritmi käyttää joukkoa mahdollisia ratkaisuja ja kehittää niitä ajan myötä käyttämällä valinta-, risteytys- ja mutaatiooperaatioita uusien ratkaisujen luomiseksi.

Päätelmä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR) on olennainen työkalu forex-kauppiaille, jotka haluavat mitata ja analysoida markkinoiden volatiliteettia. ATR:n avulla kauppiaat voivat tunnistaa markkinoiden liikkeiden mahdollisen koon, asettaa sopivat stop loss- ja take profit -tasot ja kehittää tehokkaita kaupankäyntistrategioita.

ATR:ää voidaan käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden, kuten Bollinger Bands ja Moving Average Convergence Divergence (MACD) kanssa, mutta sillä on myös ainutlaatuiset etunsa. ATR on helppokäyttöinen ja mukautuva erilaisiin kaupankäyntityyleihin ja aikaväleihin. Se voi auttaa kauppiaita välttämään tarpeettomia riskejä ja maksimoimaan voittonsa.

Käytännössä kauppiaat voivat käyttää ATR:ää kaupankäyntistrategioiden kehittämiseen ja testaamiseen. ATR-pohjaisen strategian hienosäätö sisältää parametrien säätämisen vallitsevien markkinaolosuhteiden ja elinkeinonharjoittajan riskinsietokyvyn mukaan.

ATR:n tulevaisuuden näkymät valuuttakaupankäynnissä ovat lupaavat, koska se kehittyy edelleen ja mukautuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Kun valuuttamarkkinat muuttuvat yhä epävakaammiksi ja monimutkaisemmiksi, ATR on edelleen luotettava ja tehokas työkalu kauppiaille navigoida ja menestyä markkinoilla.