Mikä on MACD-strategia

Sana "MACD" on lyhenne oskillaattorityyppisestä indikaattorista, joka tunnetaan nimellä Moving Average Convergence Divergence. Sen keksi Gerald Appel vuonna 1979, ja siitä lähtien se on yksi tehokkaimmista teknisistä indikaattoreista, joita kauppiaat ovat käyttäneet tunnistamaan hintavauhtia ja trendimahdollisuuksia rahoitusmarkkinoilla.

Jotta MACD-strategioilla voidaan käydä kauppaa kannattavasti, kauppiaiden on ymmärrettävä MACD-indikaattori, miten se toimii, ja heillä on oltava käytännön opas MACD-indikaattorin hyödyntämiseen erilaisissa kaupankäyntipäätöksissä.

LYHYT YLEISKATSAUS MACD-INDIKAATTORISTA

Nimi 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' kertoo indikaattorista paljon. Se esittää ajatuksen kahdesta liukuvasta keskiarvosta, joita käytetään johtamaan hintaliikkeen konvergenssi- ja poikkeavuustekninen tulkinta, mikä on itse asiassa totta!

Tekninen lukema kertoo paljon hintaliikkeen voimakkuudesta, trendin suunnasta sekä markkinoiden kääntymisolosuhteista.

MACD-indikaattorin tekninen analytiikka on erittäin hyödyllinen resurssi indikaattoriin perustuville kauppiaille, joten on välttämätöntä, että komponentit, asetukset, toiminnot ja muut MACD-indikaattoriin vaikuttavat tekijät ymmärretään kunnolla, jotta mittaria voidaan soveltaa tehokkaasti. työkalu ja kannattava kaupankäyntitulos.

MITÄ OVAT MACD-INDIKAATTORIN TEKNISET OSAT

MACD-indikaattorin tekniset komponentit koostuvat

1- Linjapari, joista toista kutsutaan "MACD-linjaksi" ja toista "Signaalilinjaksi".

2 - Histogrammi.

3- Nollaviivan vertailupiste.

Nämä ovat kaikki indikaattorin syöttöparametrien johdannaisia, jotka koostuvat kahdesta eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta (EMA) ja yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta (SMA), joiden oletusarvo on 12, 26, 9. Näitä arvoja voidaan muokata sopivaksi haluttuun kaupankäyntisuunnitelmaan tai strategia.

Kuva 1: Mallinäkymä MACD-ilmaisimesta, jossa näkyy sen komponentit

"MACD-linja" on sinisen värinen tasoitettu viiva, joka on indikaattorin kahden EMA-parametrin (EMA 12 ja EMA 26) välisen eron johdannainen.

"Signaalilinja" (punainen väri) on "MACD-viivan" 9 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo eli se on keskiarvon laskettu keskiarvo.

Ne (MACD ja signaaliviiva) piirretään pareittain hintojen muutoksen tulkitsemiseksi niiden etäisyyden ja risteytysten perusteella.   

MACD-histogrammi oskillaattorin muodossa on graafinen esitys MACD-linjan ja signaalilinjan välisestä etäisyydestä.

Nollaviivan viitepiste on vain vertailukohta hallitsevan markkinoiden suunnan lukemiseen ja sekä crossover- että histogrammisignaalien suodattamiseen.

MITEN TULKISTAMME MACD-INDIKAATTORIN KAIKKI TEKNISET OSAT, KUKA NE LIITTYVÄT HINTAN LIITTYMÄÄN.

Tietenkin indikaattorin johdetut tekniset lukemat ovat sopusoinnussa keskenään, mutta ne tarkoittavat aivan eri asioita.

• On tärkeää ymmärtää, että signaalin ja MACD-linjan risti on viivästynyt signaali, koska se on riippuvainen hintaliikkeistä, vaikka se on indikaattorin tärkein signaali.
• Aina kun viivaristikkosignaali on nollavertailupisteen yläpuolella, se osoittaa nousevaa markkinatilannetta ja jos ristisignaali on nollaviitepisteen alapuolella, se tarkoittaa, että markkinat ovat laskevassa kunnossa.
• Lisäksi mitä suurempi etäisyys viivaparien välillä on, se on merkki hintojen voimakkuudesta tiettyyn suuntaan.
• Mitä suurempi etäisyys viivaparin (MACD ja signaaliviiva) välillä on nollavertailuviivan ylä- tai alapuolella, nähdään yleensä vastaavasti hintakaavion EMA-alueiden välisen etäisyyden kasvaessa.
• Kun 12 jakson EMA on 26 jakson EMA:n yläpuolella, linjan ristisignaalia pidetään positiivisena; muussa tapauksessa risteytyksen katsotaan olevan negatiivinen.
• Linjaristisignaalien taajuutta voidaan vähentää lisäämällä signaalilinjan tuloarvoa, mikä auttaa välttämään joukon vääriä signaaleja.
• Histogrammi lukee aina positiivista, kun MACD-viiva on signaalilinjan yläpuolella, ja päinvastoin se lukee negatiivista, kun MACD-viiva on signaalilinjan alapuolella. Tämä antaa MACD:lle oskillaattorin ominaisuudet.
• Lopuksi "konvergenssi" on termi, jota käytetään vahvistamaan olemassa oleva trendi, kun hintaliikkeet, MACD-viivapari ja histogrammi ovat samassa suunnassa. Päinvastoin, 'divergenssi' on termi, jota käytetään vahvistamaan, että trendi on hiipumassa, kun hintaliike on vastakkaiseen suuntaan kuin MACD-viivapari ja histogrammi.

Kuva 2: Esimerkki MACD-indikaattorin konvergenssista ja hajoamisesta

MACD-ILMOITTIMEN ASETTAMINEN

Elinkeinonharjoittajien on noudatettava perusjärjestelmää määrittäessään MACD-indikaattoria:

1. Valitse haluamasi aikajakso.
2. Syötä oikeat EMA-parametrit tälle ajanjaksolle.
3. Syötä oikea MACD SMA -parametri tälle ajanjaksolle.

Kuva 3: MACD-ilmaisimen asetukset

MACD-indikaattorin oletusarvo on 12 ja 26 eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) ja 9 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA).

Oletusasetusta voidaan säätää sopimaan erilaisiin kaupankäyntistrategioihin, kaupankäyntityyleihin ja aikarajoihin.

Esimerkiksi positio, pitkäaikainen tai swing-kauppias voi suosia paljon herkempää syöttöarvoa, kuten (5, 35, 5) kuukausi- ja viikkokaaviossa.

Kahden EMA:n tai SMA:n pienentäminen lisää kauppasignaalien määrää, kun taas SMA:n kasvu vähentää jakosignaalien määrää, mikä eliminoi joukon vääriä signaaleja ja auttaa myös seuraamaan pitkän aikavälin trendejä.

MACD-KAUPPASTRATEGIAT

Tässä on erilaisia ​​​​menetelmiä ja kaupankäyntistrategioita, jotka voidaan toteuttaa MACD-indikaattorilla.

STRATEGIA 1: NOLLARIVIEN RISTISTRATEGIA

Tämä on yksinkertaisin ja aloittelevin kaupankäyntistrategia MACD-indikaattorin toteuttamiseksi ennen siirtymistä monimutkaisiin menetelmiin.
Aina kun viivapari (MACD-viiva ja signaaliviiva) ylittää nollaviivan vertailupisteen ylhäältä. Se vahvistaa laskevan trendin, joten myyntimarkkinatoimeksianto voidaan toteuttaa hyötyäkseen laskutrendistä.

Ja aina kun viivapari (MACD-linja ja signaaliviiva) ylittää nollaviivan vertailupisteen alhaalta. Se vahvistaa nousevan trendin, joten ostomarkkinatoimeksianto voidaan toteuttaa hyötyäkseen nousutrendistä.

Kaikista MACD-kaupankäyntistrategioista tämä on eniten jäljessä. Siksi sitä on parempi käyttää yhtymäkohtana tai tukitekijänä kaupan järjestelyssä.

Kuva 4: Esimerkki MACD Zero Line Cross -strategian kauppaideoista

STRATEGIA 2: MACD & SIGNAL LINE RISTOSTRATEGIA

Ilmaisin antaa yleensä paljon jakosignaaleja, mutta joukko niistä on vääriä. Kuinka sitten suodatamme oikeat todennäköiset asetukset?

• Ensin meidän on vahvistettava olemassa oleva trendi suodattaaksemme oikeat jakosignaalit, jotka ovat synkronoituja suuntavihan kanssa.
  Ensimmäistä strategiaa tai muita suositeltavia indikaattoreita voidaan käyttää trendin suunnan määrittämiseen.
• Toiseksi MACD-ilmaisimen nollareferenssiviivaa voidaan käyttää sisäänrakennetun suodattimena väärille ylityssignaaleille. Miten?

Pidä nollavertailuviivan alapuolella mikä tahansa pitkä/osta-ristikytkentäsignaali epätosona ja nollavertailuviivan yläpuolella, pidä lyhyt tai myynti-jakosignaali väärinä.

• Kolmas on histogrammisuodatin. Toisin kuin jäljessä oleva "nollaviivan ristin strategia", histogrammisignaalit ovat yleensä erittäin tehokkaita ja hintaliikkeen edellä. Tämä tekee siitä tärkeän osan MACD-indikaattorissa.

Histogrammin korkeuden nousu vastaa hinnan vahvuutta tiettyyn suuntaan ja histogrammin korkeuden lasku huipusta tarkoittaa, että hintasuunnan muutos on välitön.

Kuva 5 5: MACD-linjan ja signaalilinjan jakosignaalin ostoasetukset

Tässä on yhteenveto MACD- ja Signal Line -crossover-strategian kaupankäyntisuunnitelmasta

1. Selvitä, onko hinta trendissä ja trendin suunta.
2. Pitkää asetusta varten signaalilinjan tulee ylittää MACD-linjan nollareferenssipisteen päällä.
3. Lyhytaikaista asetusta varten signaalilinjan on ylitettävä MACD-viivan alapuolella nollavertailupisteen alla.
4. Jos (2) vahvistetaan. Suorita pitkä sijainti, kun histogrammi alkaa laskea huipusta, joka oli nollaviivan alapuolella.
5. Jos (3) vahvistetaan. Suorita lyhyt asema, kun histogrammi alkaa laskea huipusta, joka oli nollaviivan yläpuolella.

STRATEGIA 3. HISTOGRAMMIEN ERÄMISSTRATEGIA

Puhuimme juuri siitä, että histogrammi on tärkeä osa MACD-indikaattoria. Sitä käytetään myös eron tunnistamiseen eli silloin, kun omaisuuserän tai valuuttaparin hinnanmuutos on epäsymmetrinen teknisen indikaattorin kanssa.

MACD:n tapauksessa nouseva eroavaisuus nähdään, kun hinta tekee uuden heilahduksen matalaksi (alempi matala) ja histogrammi ei pysty tekemään vastaavaa alentaa alin. Tämä on esimerkki erittäin todennäköisestä nousujohteesta.

Kuva 6 6: Esimerkki MACD-divergenssin osto-asetuksesta

Laskeva poikkeamaasetus nähdään, kun hinta tekee uuden heilahduksen korkeaksi (alhainen matala) ja histogrammi ei pysty tekemään vastaavaa korkeampaa korkeutta. Tämä on esimerkki erittäin todennäköisestä laskevasta asennuksesta.

Kuva 7 7: Esimerkki MACD:n eromyyntiasetuksesta

Kannattava ero olemassa olevaa trendiä vastaan ​​on epätodennäköinen ja epäluotettava, koska ero ei välttämättä johda välittömään kääntymiseen, vaikka tekniikkaa käytetään joskus merkkinä pitkän aikavälin trendin muutoksesta.

STRATEGIA 4: YLIOSTETTU JA YLIMYYTY

Tämä on kekseliäs strategia voitonhallintaan ja käänteisjärjestelyihin.

Mitä suurempi ero MACD-linjan ja Signal-linjan välillä tarkoittaa, että hinta on yliostetussa tai ylimyytyssä kunnossa, joten hintakorjauksen mahdollisuus on suuri. Tästä syystä kaikki yliostetussa tai ylimyytyssä tilassa käynnissä oleva kauppa on lopetettava.

STRATEGIA 5: MACD 1 MINUTE SCALPING KAUPPASTRATEGIA

Scalping forexissä on lyhyen aikavälin kaupankäyntityyli, jolla pyritään yhdistämään pieniä johdonmukaisia ​​voittoja pienistä hintaliikkeistä.
Nollalinjan ylitysstrategiaa, MACD & Signal Line -rististrategiaa, histogrammia, poikkeamista, yliostettua ja ylimyyty strategiaa voidaan soveltaa valuuttamarkkinoiden päänahkaamiseen kannattavasti alhaisemmilla aikaväleillä.

Vaikka strategiat eivät sovellu skalpaukseen, oletusparametreja voidaan mukauttaa kannattavuuden parantamiseksi, kun skalpataan lyhyemmillä aikavälillä. Myös muita tukityökaluja voidaan toteuttaa yhtymätarkoituksiin.

Scalperin tulee mukauttaa oletusarvoiset MACD-tuloparametrit arvoihin 13, 26, 10.

Muita tässä strategiassa toteutettuja tukitekijöitä ovat erittäin todennäköiset aikavyöhykkeet ja 2 liukuvaa keskiarvoa.
Todennäköiset aikavyöhykkeet: Minimoidaksesi kaavioissa laadukkaiden jakosignaaliasetusten etsimiseen kuluvan ajan, edullisinta käydä kauppaa näillä asetuksilla on Lontoon istunto (klo 2–5 EST) ja New Yorkin istunto (klo 7–11 EST).

2 liukuvaa keskiarvoa: 2 käytettyä liukuvaa keskiarvoa ovat 151 EMA ja 33 SMA, ne molemmat toimivat dynaamisena tukena ja vastuksena.

Kuva 9: ​​Esimerkki MACD-konvergenssista ja -hajaantumisesta

Kuva 9: ​​Scalping-mahdollisuudet pienemmällä aikavälillä: 1 min MACD-skalpausstrategia

Markkinoiden oletetaan olevan nousujohteinen aina, kun hinta on yli 151 EMA:n tukena, ja vain pitkiä asetuksia tulisi harkita. Markkinoiden oletetaan olevan laskusuuntaisia ​​aina, kun hinta on alle 151 EMA:n vastuksen vuoksi, ja vain myyntiasetuksia tulisi harkita.

ERI MACD-KAUPPASTRATEGIAN HAASTEET

Tietenkin MACD-kaupankäynnillä on monia etuja, mutta kuten kaikki muut indikaattorit, se ei ole täydellinen. MACD:n käytössä on muutamia haittoja.

1. MACD on erittäin tehokas trendin ja vauhdin indikaattorina, joten sen käyttökelpoisuus rajoittuu trendimarkkinoille.
2. Yksi MACD:n suurimmista puutteista on, että se antaa signaalit myöhemmin kuin hintaliikkeet. Tämä johtuu siitä, että liukuvat keskiarvot perustuvat aikaisempiin hintatietoihin.
3. Lisäksi MACD ei tarjoa käyttövalmiita stop loss tai take profit -tasoja.
4. Divergenssin kääntösignaalit eivät aina toimi, eikä se myöskään ennusta kaikkia käännöksiä.

PÄÄTELMÄ

On tärkeää, että kauppiaat harjoittelevat MACD-indikaattorin ja sen strategioiden käyttöä onnistuneesti demotilillä ennen kuin käyvät kauppaa todellisilla varoilla. Liikkuvien keskiarvojen perusymmärrys auttaa elinkeinonharjoittajaa käyttämään MACD-indikaattoria optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on MACD-strategia" -oppaamme PDF-muodossa