Mikä on ATR-indikaattori Forexissa ja kuinka sitä käytetään

Alan huomattavimmista teknisistä analyytikoista, jotka ovat kirjoittaneet laajasti volatiliteetista, oli J Welles Wilder. Hän esitteli monia teknisiä indikaattoreita vuoden 1978 kirjassaan "New Concepts in Technical Trading", jotka ovat edelleen erittäin tärkeitä nykypäivän modernissa teknisessä analyysissä. Joihinkin niistä kuuluu parabolinen SAR-indikaattori (PSAR), keskimääräinen todellisen alueen osoitin (tai ATR-indikaattori) ja suhteellinen voimaindeksi (RSI).

Tässä artikkelissa käsitellään keskimääräistä todellista vaihteluväliä (Average True Range) -indikaattoria, joka kehitettiin kvalitatiiviseksi lähestymistavaksi numeeristen arvojen osoittamiseen rahoitusmarkkinoiden volatiliteetille.

Volatiliteetti mittaa, kuinka nopeasti omaisuuserän hintaliike muuttuu verrattuna keskimääräiseen muutosnopeuteen tietyn ajanjakson aikana. Kun volatiliteettiindikaattorit seuraavat omaisuuden volatiliteettia, kauppiaat voivat määrittää, milloin omaisuuden hinnasta tulee enemmän tai vähemmän satunnaista.

Pohjimmiltaan ATR mittaa volatiliteettia paitsi, että se ei voi ennustaa trendin suuntaa tai mitata vauhtia.

Miten ATR-indikaattori mittaa omaisuuserän volatiliteettia?

Tutkimalla hyödykemarkkinoita Wilder havaitsi, että pelkkä päivittäisten kaupankäyntirajojen vertailu ei riitä mittaamaan volatiliteettia. Hänen mukaansa tietyn ajanjakson volatiliteetin laskemiseksi tarkasti tulee huomioida edellisen istunnon sulkeminen sekä tämänhetkinen ylin ja alin.

Siten hän määritteli todellisen alueen suurimmaksi seuraavista kolmesta arvosta:

1. Ero nykyisen korkean ja matalan välillä
2. Edellisen jakson sulkemisen ja nykyisen huipun välinen ero
3. Ero edellisen jakson sulkemisen ja nykyisen alimman arvon välillä

Wilder ehdotti lisäksi, että näiden arvojen painotetun keskiarvon ottaminen useiden päivien ajalta antaisi mielekkään volatiliteetin mittauksen. Tätä hän kutsui keskimääräiseksi todelliseksi vaihteluväliksi.

Hänen laskelmissaan otetaan huomioon vain absoluuttinen arvo riippumatta siitä, onko se negatiivinen vai positiivinen. Ensimmäisen ATR:n laskemisen jälkeen seuraavat ATR-arvot lasketaan alla olevalla kaavalla:

ATR = ((Edellinen ATR x (n-1)) + Nykyinen TR) /(n-1)

Missä 'n' on jaksojen lukumäärä

Useimmilla kaupankäyntialustoilla oletusarvo "n" on yleensä 14, mutta kauppiaat voivat säätää numeroa tarpeidensa mukaan. Ilmeisesti "n":n säätäminen korkeampaan arvoon johtaa pienempään volatiliteetin mittaan. Kuitenkin "n":n säätäminen pienempään arvoon johtaa nopeampaan volatiliteetin mittaukseen. Pohjimmiltaan keskimääräinen todellinen alue on todellisten vaihteluvälien painotettu liukuva keskiarvo tietyltä ajanjaksolta.

Kaupankäyntialustoilla, kuten MT4 ja MT5, on jo sisäänrakennettu laskenta keskimääräiselle todellisen alueen indikaattorille, joten kauppiaiden ei tarvitse huolehtia näiden laskelmien selvittämisestä.

Esimerkki keskimääräisen todellisen alueen (ATR) laskennasta

Esimerkiksi 10 päivän jakson ensimmäisen päivän ATR on 1.5 ja yhdennentoista päivän ATR on 1.11.

Voit arvioida peräkkäisen ATR:n käyttämällä ATR:n edellistä arvoa yhdistettynä nykyisen jakson todelliseen vaihteluväliin sekä päivien lukumäärään, josta on vähennetty yksi.

Seuraavaksi tämä summa jaetaan päivien lukumäärällä ja kaava toistetaan ajan kuluessa arvon muuttuessa.

Tässä tapauksessa ATR:n toisen arvon arvioidaan olevan 1.461 tai (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Seuraavana vaiheena tarkastelemme, kuinka ATR-indikaattoria käytetään kaupankäyntialustoilla.

Kuinka käyttää ATR-indikaattoreita kaupankäyntialustoilla

Average True Range -indikaattori on yksi indikaattoripaketti, joka on sisäänrakennettu useimpiin kaupankäyntialustoihin, kuten Mt4, Mt5 ja TradingView.

Keskimääräisen todellisen alueen ilmaisimen löytäminen Mt4-alustalta

• Napsauta lisäyspainiketta aivan hintataulukon yläpuolella
• Vieritä oskillaattoriosion avattavasta valikosta oskillaattorin ilmaisimet -osioon.
• Napsauta Keskimääräisen todellisen alueen osoitinta lisätäksesi se hintakaavioosi.

Heti kun se on lisätty hintakaavioosi, sinulle näytetään ATR-ilmaisimen asetusikkuna. Ainoa muuttuja, jota voit säätää mieltymystesi mukaan, on niiden jaksojen määrä, joiden aikana keskimääräinen todellinen vaihteluväli lasketaan.

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, MT4:n ja MT5:n oletusarvoinen ATR-indikaattoriarvo on 14, mikä on hyödyllinen lähtökohta kauppiaille. Kauppiaat voivat kokeilla eri ajanjaksoja löytääkseen tarkan ajanjakson, joka saattaa toimia heille parhaiten.

Heti kun indikaattori on lisätty kaupankäyntialustaan, hintakaaviosi alle ilmestyy kaavio, joka näyttää keskimääräiset todelliset vaihteluvälit, kuten alla on esitetty.

ATR-indikaattorin arvot voidaan tulkita yksinkertaisesti. ATR-indikaattorikaavion huiput heijastavat epävakaampaa kaupankäyntijaksoa, kun taas pohjat heijastavat vähemmän vaihtelevaa kaupankäyntijaksoa.

Ymmärtämällä markkinoiden epävakauden, kauppiaat voivat asettaa lopulliset hintatavoitteet ja voittotavoitteet. Esimerkkinä, jos EURUSD-valuuttaparin ATR on 50 pistettä viimeisen 14 jakson aikana. Alle 50 pisteen voittotavoite saavutetaan todennäköisemmin nykyisen kaupankäyntiistunnon aikana.

Kuinka käyttää keskimääräistä kaupankäyntialueen indikaattoria kaupankäynnissä

Keskimääräisen todellisen vaihteluvälin indikaattorin arvojen avulla voidaan arvioida, kuinka pitkälle rahoitusvaran hintaliikkeet voivat ulottua tietyn ajanjakson sisällä. Näitä tietoja voidaan käyttää myös kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen, kuten:

1. Konsolidointipurkaukset

Konsolidointipurkaukset ovat yksi parhaista kaupankäyntimahdollisuuksista valuuttamarkkinoilla. Keskimääräisen todellisen alueen indikaattorin avulla kauppiaat voivat ajoittaa nämä purkaukset tehokkaasti ja päästä uuden trendin pohjakerrokseen sen kehittyessä.

Heikosti vaihtelevilla markkinoilla, kun hintaliikkeet ovat konsolidaatiossa, keskimääräinen todellisen alueen osoitin näyttää alempien arvojen pohjat. Alhaisten tai tasaisten arvojen jakson jälkeen, kun markkinoiden volatiliteetti kasvaa, ATR:n nousu osoittaa markkinoiden suurempaa volatiliteettia ja näyttää korkeampien arvojen huippuja. Seurauksena on hintaliikkeen purkautuminen konsolidoinnista. Purkauksen jälkeen kauppiaat voivat suunnitella, miten ja missä käydä kauppaa sopivalla stop lossilla.

2. ATR-ilmaisimen yhdistelmä muiden indikaattoreiden kanssa

ATR on vain markkinoiden volatiliteetin mitta. Siten ATR-indikaattorin yhdistäminen muihin indikaattoreihin on olennaista, jotta voidaan tunnistaa lisää kaupankäyntimahdollisuuksia. Tässä on tehokkaimmat yhdistelmästrategiat ATR-indikaattorille.

• Käyttämällä eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa signaaliviivana

ATR on vain volatiliteetin mitta, eikä se luo helposti tulosignaaleja trendikkäillä markkinoilla. Tässä suhteessa tehdäkseen ATR-indikaattorista tehokkaamman ja tehokkaamman, kauppiaat voivat peittää eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ATR-indikaattorilla toimiakseen signaalilinjana.

Kannattava kaupankäyntistrategia voisi olla 30 jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon lisääminen ATR:n yli ja ristikkäisten signaalien tarkkaileminen.

Kun hintaliikkeet ovat nousutrendissä ja ATR-indikaattori ylittää eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon. Tämä viittaa vahvasti nousuun markkinoilla. Näin ollen kauppiaat voivat avata lisää ostotilauksia markkinoilla. Laskevan trendin hintaliikkeen vastakohta on se; Jos ATR-indikaattori ylittää eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, se viittaa voimakkaasti laskeviin markkinoihin, jotka ovat erittäin kannattavia lyhyeksi myyntiin.

• ATR-indikaattorin ja parabolisen SAR:n yhdistelmä

ATR-yhdistelmä Parabolic SAR:n kanssa on tehokas myös trendikkäillä kaupankäyntimarkkinoilla. Yhdessä ATR:n kanssa kauppiaat voivat määrittää lopullisia stop loss- ja take profit -hintapisteitä. Näin varmistetaan, että he hyödyntävät trendikkäitä markkinoita mahdollisimman vähäisin riskein.

• ATR-indikaattorin ja stokastisten yhdistelmä

Stokastiikka: Niiden kyky toimittaa yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja, ne ovat erittäin tehokkaita kaupankäynnissä suurilla markkinoilla, kun ATR-indikaattorin arvo on alhainen. Pohjimmiltaan ATR-indikaattori auttaa määrittämään vaihtelevat markkinat lukemalla alhaisen volatiliteetin, minkä jälkeen osto-/myyntisignaalit voidaan tarjota lukemalla Stochastics-ristikkäitä yliostetuilla ja ylimyytyillä alueilla.

3. Kauppaerän mitoitus

Positioiden tai erän koko on tärkeä päätöksentekoprosessi riskien hallinnassa, kun käydään kauppaa rahoitusvaroilla. Eri rahoitusomaisuuksille sopivien eräkokojen avulla kauppiaat voivat minimoida riskinsä ja parantaa markkinoiden suorituskykyään merkittävästi.

Yleensä on suositeltavaa käydä kauppaa korkean volatiliteetin markkinoilla pienemmillä eräkokoilla, kun taas suurempia eriä suositellaan alhaisen volatiliteetin markkinoille.

Forex-pareilla, joilla on korkea ATR-arvo, kuten GBPUSD ja USDCAD, voidaan käydä kauppaa pienemmillä eräkokoilla; sitä vastoin omaisuuserillä, joilla on alhainen ATR-arvo, kuten hyödykkeillä, voidaan käydä kauppaa suuremmilla eräkokoilla.

Keskimääräisen todellisen alueen indikaattorin rajoitukset

Nämä rajoitukset on otettava huomioon käytettäessä ATR-ilmaisinta. Ensinnäkin ATR-indikaattori heijastaa vain hintaliikkeen volatiliteettia. Toiseksi ATR-lukemat ovat subjektiivisia ja erilaisia ​​tulkintoja varten. Ei ole olemassa tiettyä ATR-arvoa, joka voisi ennustaa trendin tai hintaliikkeen tarkan käännekohdan. ATR-lukemat voivat siksi toimia osoituksena trendin vahvuudesta tai heikkoudesta.

Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi "Mikä on ATR-indikaattori Forexissa ja kuinka sitä käytetään" PDF-muodossa