Wat is de ATR-yndikator yn Forex en hoe't jo it brûke
Under de meast foaroansteande technyske analysten op it fjild dy't wiidweidich skreaun hawwe oer volatiliteit wie J Welles Wilder. Hy yntrodusearre in protte technyske yndikatoaren yn syn 1978 boek mei de titel 'New Concepts in Technical Trading', dy't noch altyd tige relevant binne yn 'e hjoeddeistige moderne technyske analyze. Guon fan harren omfetsje de Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (as ATR-yndikator) en de Relative Strength Index (RSI).
Dit artikel besprekt de Average True Range-yndikator, dy't ûntwikkele is as in kwalitative oanpak foar it tawizen fan numerike wearden oan ûnderlizzende volatiliteit yn finansjele merken.
Volatiliteit mjit hoe fluch de priisbeweging fan in asset feroaret yn ferliking mei it gemiddelde taryf fan feroaringen oer in bepaalde perioade. As volatiliteitsindikatoren de volatiliteit fan in asset folgje, kinne hannelers bepale wannear't de priis fan in asset min of mear sporadysk wurdt.
Yn essinsje mjit de ATR volatiliteit, útsein dat it trendrjochting net kin foarsizze of momentum mjitte.
Hoe mjit de ATR-yndikator de volatiliteit fan in asset?
Troch it studearjen fan 'e commoditymerk ûntduts Wilder dat in ienfâldige fergeliking fan' e deistige hannelbereiken net genôch wie om volatiliteit te mjitten. Neffens him, om de volatiliteit binnen in tiidperioade sekuer te berekkenjen, moatte de tichtby fan 'e foarige sesje en ek de hjoeddeistige heech en leech rekken holden wurde.
Sa definiearre hy it wiere berik as de grutste fan 'e folgjende trije wearden:
- It ferskil tusken de hjoeddeiske heech en leech
- It ferskil tusken it sluten fan 'e foarige perioade en it hjoeddeistige heech
- It ferskil tusken it sluten fan 'e foarige perioade en it hjoeddeistige leech
Wilder suggerearre fierder dat it nimmen fan in gewogen gemiddelde fan dizze wearden oer ferskate dagen in sinfolle mjitte fan volatiliteit soe leverje. Dit neamde hy it Average True Range.
By syn berekkening wurdt allinnich de absolute wearde rekkene, likefolle oft dy negatyf of posityf is. Nei de berekkening fan 'e earste ATR wurde de folgjende ATR-wearden berekkene mei de formule hjirûnder:
ATR = ((Foarige ATR x (n-1)) + Aktuele TR) /(n-1)
Wêr 'n' it oantal perioaden is
Op de measte hannelsplatfoarms is de standert 'n' normaal ynsteld op 14, mar hannelers kinne it nûmer oanpasse neffens har behoeften. Fansels sil it oanpassen fan 'n' nei in hegere wearde resultearje yn in legere mjitte fan volatiliteit. It oanpassen fan 'n' nei in legere wearde sil lykwols resultearje yn in flugger mjitte fan volatiliteit. Yn essinsje is it Average True Range it gewogen bewegend gemiddelde fan wiere berik oer in bepaalde perioade.
Hannelplatfoarms lykas MT4 en MT5 hawwe al in ynboude berekkening foar de gemiddelde wirklike berikindikator, sadat hannelers gjin soargen hoege te meitsjen oer it útfine fan dizze berekkeningen.
Foarbyld fan de gemiddelde wiere berik (ATR) berekkening
Bygelyks, de ATR foar de earste dei fan 'e 10-dagen perioade is 1.5 en de ATR foar de alfde dei is 1.11.
Jo kinne de sekwinsjele ATR skatte mei de foarige wearde fan 'e ATR, kombinearre mei it wiere berik foar de aktuele perioade, plus it oantal dagen minder ien.
Dêrnei sil dizze som dield wurde troch it oantal dagen en de formule werhelle oer de tiid as de wearde feroaret.
Yn dit gefal wurdt de twadde wearde fan 'e ATR rûsd op 1.461, of (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
As folgjende stap sille wy besjen hoe't jo de ATR-yndikator brûke kinne yn hannelsplatfoarms.
Hoe kinne jo ATR-yndikatoaren brûke op hannelsplatfoarms
De Average True Range-yndikator is ien fan it pakket fan yndikatoaren dat is ynboud yn de measte hannelsplatfoarms lykas Mt4, Mt5 en TradingView.
Om de Gemiddelde True Range-yndikator te finen yn it Mt4-platfoarm
- Klikje op ynfoegje rjochts boppe de priiskaart
- Yn it dellûk menu fan 'e yndikator seksje, rôlje omleech nei de oscillator yndikatoaren seksje.
- Klikje op de Average True Range-yndikator om it ta te foegjen oan jo priiskaart.
Sadree't it wurdt tafoege oan jo priis chart, Jo wurde presintearre mei de ATR indicator ynstellings finster. De ienige fariabele dy't jo kinne oanpasse oan jo foarkar is it oantal perioaden wêryn't it gemiddelde wiere berik sil wurde berekkene.
Lykas werjûn yn 'e boppesteande ôfbylding, hawwe MT4 en MT5 in standert ATR-yndikatorwearde fan 14, wat in nuttich útgongspunt is foar hannelers. Hannelers kinne eksperimintearje mei ferskate perioaden om de krekte perioade te finen dy't it bêste foar har kin wurkje.
Sadree't de yndikator is tafoege oan jo hannelsplatfoarm, sil in grafyk ferskine dy't de Gemiddelde Wiere Ranges werjaan ûnder jo priiskaart, lykas hjirûnder werjûn.
De ATR-yndikatorwearden kinne op in rjochte manier ynterpretearre wurde. De hichten fan 'e ATR-yndikatorkaart wjerspegelje in flugger hannelsperioade, wylst de leechten in minder flechtige hannelsperioade wjerspegelje.
Troch de volatiliteit yn 'e merk te begripen, kinne hannelers definitive priisdoelen en winstdoelen ynstelle. As foarbyld, as it EURUSD faluta pear hat in ATR fan 50 pips oer de lêste 14 perioaden. In winstdoelstelling fan ûnder 50 pips sil wierskynliker wurde berikt binnen de hjoeddeistige hannelssesje.
Hoe kinne jo de gemiddelde hannelsberikindikator brûke yn hannel
Mei help fan de wearden fan 'e gemiddelde wiere berik yndikator, dit kin skatte hoe fier de priis beweging fan in finansjele asset kin útwreidzje binnen in spesifike perioade fan tiid. Dizze ynformaasje kin ek brûkt wurde om hannelskânsen te identifisearjen lykas:
- Konsolidaasje útbrekken
Consolidation breakouts fertsjintwurdigje ien fan 'e moaiste kwaliteit fan hannelsmooglikheden yn' e forexmerk. Mei help fan de gemiddelde wiere berik yndikator, hannelers kinne tiid dizze breakouts effisjint en krije yn op 'e ierde ferdjipping fan in nije trend as it ûntwikkelet.
Yn lege volatile merken as priisbeweging yn in konsolidaasje is, sil de gemiddelde wirklike berikindikator troughs fan legere wearden werjaan. Nei in perioade fan lege of flakke wearden, as de volatiliteit fan 'e merk ferheget, sil in tanimming yn' e ATR hegere volatiliteit yn 'e merk oanjaan en peaks fan hegere wearden werjaan. It resultaat hjirfan is it útbrekken fan priisbeweging út 'e konsolidaasje. Nei it útbrekken kinne hannelers planje oer hoe en wêr't se in hannel yngeane mei it passende stopferlies.
- Kombinaasje fan ATR-yndikator mei oare yndikatoaren
De ATR is allinich in maatregel fan merkvolatiliteit. Sa is it kombinearjen fan de ATR-yndikator mei oare yndikatoaren fûneminteel foar it identifisearjen fan mear hannelsmooglikheden. Hjir binne de meast effektive kombinaasjestrategyen foar de ATR-yndikator.
- It brûken fan it eksponinsjele bewegende gemiddelde as sinjaalline
De ATR is allinich in maatregel fan volatiliteit en genereart net maklik yngongsinjalen yn trendende merken. Yn dit ferbân, om de ATR-yndikator effektiver en effisjinter te meitsjen, kinne hannelers in eksponinsjele bewegend gemiddelde oerlizze op 'e ATR-yndikator om as sinjaalline te fungearjen.
In rendabele hannelstrategy kin wêze om in 30-perioade eksponinsjele bewegend gemiddelde ta te foegjen oer de ATR en út te sjen foar cross-over-sinjalen.
As priisbeweging yn in uptrend is en de ATR-yndikator krúst boppe it eksponinsjele bewegende gemiddelde. Dit suggerearret in sterk bullish merk. Hjirtroch kinne hannelers mear keapopdrachten op 'e merke iepenje. It tsjinoerstelde foar priisbeweging yn in deltrend is dat; as de ATR-yndikator krúst ûnder it eksponinsjele bewegende gemiddelde, suggerearret it in sterk bearish merk, tige rendabel foar koarte ferkeap.
- Kombinaasje fan ATR-yndikator en Parabolic SAR
ATR-kombinaasje mei Parabolic SAR is ek effektyf foar hannelsmerken dy't trending binne. Tegearre mei de ATR kinne hannelers definityf stopferlies fêststelle en winstpriispunten nimme. Dit sil derfoar soargje dat se folslein profitearje fan in trendende merk mei minimale risiko-eksposysje.
- Kombinaasje fan ATR-yndikator en Stochastics
Stochastics: Mei har fermogen om oerkocht en oerferkochte sinjalen te leverjen, binne se tige effektyf foar hannel mei grutte merken as de wearde fan 'e ATR-yndikator leech is. Yn essinsje helpt de ATR-yndikator om fariearjende merken te kwalifisearjen troch lege volatiliteit te lêzen, dan kinne de keap- / ferkeapjende sinjalen wurde levere troch it lêzen fan de Stochastics-crossovers yn oerkocht en oerferkocht sônes.
- Trading lot sizing
De grutte fan in posysje of lot is in wichtich beslútfoarmingproses foar it behearjen fan risiko by it hanneljen fan finansjele aktiva. Mei passende lotgrutte foar ferskate finansjele aktiva kinne hannelers har risiko-eksposysje minimalisearje en har merkprestaasjes signifikant ferheegje.
Yn 't algemien wurdt it oanrikkemandearre om merken mei hege volatiliteit te hanneljen mei lytsere lotgrutte, wylst gruttere lotten wurde oanrikkemandearre foar merken mei lege volatiliteit.
Forex-pearen mei hege ATR-wearden, lykas GBPUSD en USDCAD, kinne wurde ferhannele mei lytsere lotgrutte; yn tsjinstelling, aktiva mei lege ATR wearden, lykas commodities, kinne wurde ferhannele mei gruttere lot maten.
Beheinings fan de gemiddelde wiere berik yndikator
Dizze beheiningen moatte yn rekken brocht wurde by it brûken fan de ATR-yndikator. As earste reflektet de ATR-yndikator allinich de volatiliteit fan priisbeweging. Twads binne de ATR-lêzingen subjektyf en iepen foar wikseljende ynterpretaasjes. D'r is gjin spesifike ATR-wearde dy't it krekte kearpunt fan in trend of priisbeweging kin foarsizze. ATR-lêzingen kinne dêrom tsjinje as in yndikaasje fan 'e sterkte of swakke fan in trend.
Klikje op de knop hjirûnder om ús "Wat is de ATR-yndikator yn Forex en hoe't jo it brûke"-gids yn PDF te downloaden
