Meán raon fíor i forex
Is gníomhaíocht chasta é trádáil Forex a éilíonn ar thrádálaithe fachtóirí margaidh éagsúla a anailísiú chun cinntí eolasacha a dhéanamh. Fachtóir amháin den sórt sin a chuidíonn le trádálaithe luaineacht an mhargaidh a thuiscint agus riosca a bhainistiú ná an Meánraon Fíor (ATR). Is táscaire teicniúil é ATR a úsáidtear chun leibhéal luaineachta praghsanna i margadh a thomhas. D'fhorbair J. Welles Wilder Jr. é sna 1970í agus tá sé ina uirlis tóir ag trádálaithe ó shin.
Is uirlis ríthábhachtach é ATR do thrádálaithe mar go gcabhraíonn sé leo deiseanna agus rioscaí féideartha margaidh a shainaithint. Trí luaineacht an mhargaidh a thomhas, is féidir le trádálaithe leibhéal an riosca a bhaineann le trádáil ar leith a chinneadh. Is féidir an fhaisnéis seo a úsáid ansin chun leibhéil stad-caillteanas agus glacadh brabúis a shocrú, ag cabhrú le trádálaithe a riosca a bhainistiú go héifeachtach. Ina theannta sin, is féidir ATR a úsáid chun treochtaí i margadh a aithint agus chun straitéisí trádála a chruthú a bhaineann leas as na treochtaí seo.
D'fhorbair J. Welles Wilder Jr. an táscaire ATR mar chuid dá shraith uirlisí anailíse teicniúla, lena n-áirítear an Innéacs Neart Coibhneasta (RSI) agus an Parabolic SAR. Dearadh ATR chun cabhrú le trádálaithe luaineacht an mhargaidh a thomhas agus cinntí eolasacha a dhéanamh bunaithe ar an bhfaisnéis seo. Óna fhorbairt, tá ATR ina uirlis tóir ag trádálaithe i margaí éagsúla, lena n-áirítear trádáil forex. Le méadú na teicneolaíochta agus infhaighteacht bogearraí trádála, tá ATR tar éis éirí níos inrochtana ná riamh, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca do thrádálaithe an táscaire seo a úsáid ina gcuid straitéisí trádála.
Míniú ar Fhoirmle ATR.
Chun ATR a ríomh, úsáideann trádálaithe foirmle ar leith a chuireann san áireamh raon na gluaiseachtaí praghais thar thréimhse socraithe. Is é an fhoirmle ATR:
ATR = [(ATR x 13 roimhe seo) + Fíorraon Reatha] / 14
Is é an raon fíor an ceann is mó díobh seo a leanas:
An difríocht idir an t-ard reatha agus an t-íseal atá ann faoi láthair
Luach absalóideach na difríochta idir an gar roimhe sin agus an t-ard reatha
Luach absalóideach na difríochta idir an gar roimhe sin agus an t-íseal reatha.
Sampla de Ríomh ATR.
Glacaimis sampla chun tuiscint a fháil ar conas ATR a ríomh. Glac leis go bhfuil ATR 14-tréimhse á úsáid againn agus gurbh é 1.5 an ATR roimhe seo. Is iad seo a leanas na gluaiseachtaí praghais reatha:
Ard reatha: 1.345
Reatha íseal: 1.322
Dúnadh roimhe seo: 1.330
Ag baint úsáide as an bhfoirmle, is féidir linn an raon fíor reatha a ríomh mar seo a leanas:
Difríocht idir reatha ard agus reatha íseal: 1.345 - 1.322 = 0.023
Luach iomlán na difríochta idir an gar roimhe sin agus an t-uasluach reatha: |1.345 - 1.330| = 0.015
Luach iomlán na difríochta idir an gar roimhe sin agus an t-íseal reatha: |1.322 - 1.330| = 0.008
Is é 0.023 an luach is mó díobh seo, agus is é sin an raon fíor reatha. Agus an luach seo á chur isteach san fhoirmle ATR, faighimid:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Mar sin, is é 1.45 an luach reatha ATR.
Tábhacht Tuisceana Ríomh ATR.
Tá sé ríthábhachtach do thrádálaithe conas ATR a ríomh a thuiscint mar go gcabhraíonn sé leo luachanna an táscaire seo a léirmhíniú i gceart. Trí fhios a bheith acu conas a ríomhtar ATR, is féidir le trádálaithe cinntí eolasacha a dhéanamh bunaithe ar luaineacht reatha an mhargaidh. Mar shampla, má tá an luach ATR ard, léiríonn sé go bhfuil an margadh ag fulaingt luaineacht ard, agus b'fhéidir go mbeadh ar thrádálaithe a leibhéil stad-caillteanas agus brabús a choigeartú dá réir. Ar an láimh eile, tugann luach íseal ATR le fios go bhfuil an margadh sách cobhsaí, agus b'fhéidir go gcaithfeadh trádálaithe a gcuid straitéisí a choigeartú dá réir sin. Dá bhrí sin, tá tuiscint ríomh ATR riachtanach do thrádálaithe atá ag iarraidh an táscaire seo a úsáid go héifeachtach ina gcuid straitéisí trádála.
Ag Aithint luaineacht an Mhargaidh Ag Úsáid ATR.
Is é príomhúsáid ATR i dtrádáil forex ná leibhéal luaineachta an mhargaidh a aithint. Léiríonn luachanna arda ATR go bhfuil luaineacht mhéadaithe sa mhargadh, ach tugann luachanna ísle ATR le fios go bhfuil an margadh sách seasmhach. Trí mhonatóireacht a dhéanamh ar luachanna ATR, is féidir le trádálaithe a straitéisí trádála a choigeartú dá réir sin. Mar shampla, má tá an luach ATR ard, féadfaidh trádálaithe smaoineamh ar a leibhéil stad-caillteanas a leathnú ionas nach gcuirfear stop le gluaiseachtaí gearrthéarmacha sa mhargadh.
Stop Caillteanas a Chinneadh agus Leibhéil Brabúis a Thógáil Ag Úsáid ATR.
Úsáid thábhachtach eile a bhaintear as ATR i dtrádáil forex ná leibhéil stad-caillteanas agus glacadh brabúis a chinneadh. Is féidir le trádálaithe an luach ATR a úsáid chun an t-achar is fearr a ríomh chun a leibhéil stad-caillteanas agus brabús a ghlacadh. Cur chuige coiteann is ea an leibhéal stad-caillteanas a shocrú ag iolraí den luach ATR. Mar shampla, féadfaidh trádálaí a leibhéal stad-caillteanas a shocrú ag 2x an luach ATR, rud a chiallaíonn go n-oiriúnóidh a leibhéal stad-caillteanas de réir luaineacht an mhargaidh reatha. Mar an gcéanna, is féidir le trádálaithe a leibhéil brabús a shocrú ag iolraí de luach ATR chun brabúis a ghabháil agus ag an am céanna ligean do roinnt solúbthachta i ngluaiseachtaí an mhargaidh.
Straitéisí Trádála Ag Úsáid ATR.
Is féidir ATR a úsáid i straitéisí trádála éagsúla chun feidhmíocht trádála a fheabhsú. Seo roinnt samplaí:
Straitéisí a leanann treochtaí: Is féidir le trádálaithe ATR a úsáid chun neart treochta a dhearbhú. Má tá an luach ATR ard, léiríonn sé go bhfuil an treocht láidir, agus féadfaidh trádálaithe smaoineamh ar dhul isteach i riocht fada nó gearr, ag brath ar threoir an treocht.
Straitéisí miondealaithe luaineachta: Is féidir le trádálaithe ATR a úsáid chun briseadh amach praghais a aithint a tharlaíonn nuair a bhíonn ard-luaineacht sa mhargadh. Sa straitéis seo, téann trádálaithe isteach i suíomh fada nó gearr nuair a bhriseann an praghas as raon, agus deimhníonn luach ATR go bhfuil an margadh ag fulaingt le luaineacht mhéadaithe.
Straitéisí socrúcháin stad-caillteanas: Is féidir le trádálaithe ATR a úsáid chun a leibhéil stad-caillteanas a choigeartú bunaithe ar luaineacht reatha an mhargaidh. Mar shampla, má tá an luach ATR ard, féadfaidh trádálaithe a leibhéil stad-caillteanas a leathnú ionas nach gcuirfear stop le gluaiseachtaí gearrthéarmacha sa mhargadh.
Mar fhocal scoir, is táscaire ildánach é ATR is féidir a úsáid i straitéisí trádála éagsúla chun feidhmíocht trádála a fheabhsú. Trí mhonatóireacht a dhéanamh ar luachanna ATR, is féidir le trádálaithe a straitéisí trádála a choigeartú de réir na gcoinníollacha margaidh reatha agus cinntí eolasacha a dhéanamh maidir lena leibhéil stad-caillteanas agus brabús a ghlacadh.
Comparáid idir ATR agus Bannaí Bollinger.
Is táscaire luaineachta coitianta é Bandaí Bollinger atá comhdhéanta de thrí líne: meánlíne, atá ina meán gluaiseachta simplí, agus dhá líne sheachtracha a léiríonn dhá dhiall chaighdeánach os cionn agus faoi bhun an mheáin ghluaiste. Is féidir Bandaí Bollinger a úsáid chun tréimhsí íseal-luaineachta agus ard-luaineachta a aithint.
Cé go n-úsáidtear ATR agus Bandaí Bollinger araon chun luaineacht a thomhas, tá cur chuige difriúil acu. Tomhaiseann ATR raon fíor na gluaiseachta praghsanna thar thréimhse ama, agus tomhaiseann Bandaí Bollinger luaineacht bunaithe ar dhiall caighdeánach ó mheán gluaiseachta.
Ceann de na buntáistí a bhaineann le ATR thar Bannaí Bollinger ná go bhfuil sé níos íogaire d'athruithe praghais. Ciallaíonn sé seo gur féidir le ATR athruithe luaineachta a bhrath níos tapúla ná Bandaí Bollinger. Mar sin féin, soláthraíonn Bandaí Bollinger níos mó faisnéise do thrádálaithe maidir le treo gluaiseachta praghsanna, rud nach dtugann ATR.
Comparáid idir ATR agus Meán-Éagsúlacht Chóineasaithe Bogtha (MACD).
Is táscaire móiminteam a leanann treochtaí é Éagsúlacht Chóineasaithe Gluaiste (MACD) a thomhaiseann an gaol idir dhá mheán gluaiste easpónantúla. Tá MACD comhdhéanta de dhá líne: an líne MACD agus an líne comhartha. Is é an líne MACD an difríocht idir dhá mheán gluaiseachta easpónantúla, agus is meán gluaiseachta den líne MACD é an líne comhartha.
Cé gur féidir ATR agus MACD araon a úsáid chun treochtaí i ngluaiseacht praghsanna a aithint, tá cur chuige difriúil acu. Tomhaiseann ATR an raon gluaiseachta praghsanna, agus tomhaiseann MACD an gaol idir dhá mheán gluaiseachta.
Ceann de na buntáistí a bhaineann le ATR thar MACD ná go dtugann sé pictiúr níos soiléire do thrádálaithe ar luaineacht an mhargaidh. Is féidir le ATR cabhrú le trádálaithe athruithe ionchasacha ar luaineacht a aithint sula dtarlóidh siad, rud a d’fhéadfadh a bheith úsáideach nuair a bhíonn leibhéil stad-caillteanas agus leibhéil ghlacadh brabúis á socrú. Ina theannta sin, is féidir ATR a úsáid i straitéisí trádála éagsúla, agus úsáidtear MACD go príomha mar tháscaire a leanann treochtaí.
Buntáistí agus míbhuntáistí ATR thar táscairí luaineachta eile.
Tá roinnt buntáistí ag ATR thar tháscairí luaineachta eile. Ar an gcéad dul síos, tá ATR níos íogaire i leith athruithe praghais ná táscairí eile, rud a chiallaíonn gur féidir leis athruithe ar luaineacht a bhrath níos tapúla. Ina theannta sin, is féidir ATR a úsáid i straitéisí trádála éagsúla, lena n-áirítear straitéisí a leanann treochtaí agus straitéisí frithdhílse meán.
Mar sin féin, tá roinnt teorainneacha ag ATR freisin. Míbhuntáiste amháin de ATR ná nach soláthraíonn sé faisnéis do thrádálaithe maidir le treo gluaiseachta praghsanna, a sholáthraíonn táscairí eile cosúil le Bannaí Bollinger. Ina theannta sin, d’fhéadfadh ATR a bheith níos deacra a léirmhíniú ná táscairí eile, go háirithe do thrádálaithe nua.
Cás-Staidéar: Ag baint úsáide as ATR i Straitéis Trádála Forex.
Déanaimis straitéis trádála simplí a mheas a úsáideann ATR chun stad-chaillteanas a shocrú agus leibhéil brabúis a ghlacadh. Cuir i gcás gur mhaith linn péire airgeadra a cheannach nuair a bhriseann a bpraghas os cionn an mheáin ghluaiste 50-lá agus go bhfuil an ATR níos airde ná 0.005. Socróimid an stad-chaillteanas ag an leibhéal íseal den choinneal roimhe seo, agus an brabús a ghlacadh dhá uair an ATR. Mura bhfuil an brabús glactha buailte, fágfaimid an trádáil ag deireadh an lae trádála.
Chun an straitéis seo a léiriú, déanaimis machnamh ar an bpéire airgeadra EUR/USD ó Eanáir 2022 go Márta 2022. Úsáidfimid an táscaire ATR ar an ardán MetaTrader 4 chun an luach ATR a ríomh.
Taispeánann an chairt na comharthaí ceannaigh a ghineann an straitéis, marcáilte ag na saigheada glasa. Is féidir linn a fheiceáil gur ghin an straitéis sé thrádáil san iomlán, agus bhí ceithre cinn acu brabúsach, rud a d'eascair brabús iomlán de 1.35%.
Tacaíocht a thabhairt do Straitéisí ATR-Bhunaithe.
Is éard atá i gceist le backtesting ná an próiseas chun straitéis trádála a thástáil agus sonraí stairiúla á n-úsáid chun féachaint conas a d'fheidhmigh sé san am a chuaigh thart. Is uirlis úsáideach é seo chun feidhmíocht straitéise a mheas agus aon laigí a aithint.
Chun straitéis ATR-bhunaithe a thacú, ní mór dúinn rialacha na straitéise a shainiú ar dtús, mar a rinneamar sa chuid roimhe seo. Ní mór dúinn ansin na rialacha seo a chur i bhfeidhm ar shonraí stairiúla chun comharthaí ceannach agus díol a ghiniúint, agus brabúis agus caillteanais na gceirdeanna a ríomh.
Tá go leor uirlisí ar fáil le haghaidh backtesting, lena n-áirítear ardáin trádála cosúil le MetaTrader 4 agus bogearraí speisialaithe mar TradingView. Ligeann na huirlisí seo dúinn straitéis a thástáil ag baint úsáide as sonraí stairiúla agus a fheidhmíocht a mheas.
Straitéisí Mionchoigeartaithe ATR-Bhunaithe.
Nuair a bheidh straitéis ATR-bhunaithe tástáilte againn ag baint úsáide as sonraí stairiúla, is féidir linn é a mhionchoigeartú chun a feidhmíocht a fheabhsú. Is éard atá i gceist leis seo paraiméadair na straitéise a choigeartú, mar shampla an tairseach ATR, stad-chaillteanas agus leibhéil brabúis a ghlacadh, agus fad an mheáin ghluaiste.
Chun straitéis a mhionchoigeartú, ní mór dúinn anailís staitistiúil agus teicnící barrfheabhsaithe a úsáid chun luachanna barrmhaithe na bparaiméadar a aithint. Is féidir leis seo a bheith am-íditheach, ach d’fhéadfadh feabhsuithe suntasacha i bhfeidhmíocht na straitéise a bheith mar thoradh air.
Teicníc coitianta amháin le haghaidh straitéisí mionchoigeartaithe a thugtar ar an algartam géiniteach. Úsáideann an algartam seo daonra de réitigh fhéideartha agus forbraíonn sé iad le himeacht ama trí oibríochtaí roghnúcháin, trasghearrtha agus sóchán a chur i bhfeidhm chun réitigh nua a ghiniúint.
Conclúid.
Mar fhocal scoir, is uirlis riachtanach é an meánraon fíor (ATR) do thrádálaithe forex atá ag iarraidh luaineacht an mhargaidh a thomhas agus a anailísiú. Trí úsáid a bhaint as ATR, is féidir le trádálaithe méid féideartha na mbogann sa mhargadh a aithint, stad-chaillteanas cuí a shocrú agus leibhéil brabúis a ghlacadh, agus straitéisí trádála éifeachtacha a fhorbairt.
Is féidir ATR a úsáid i gcomhcheangal le táscairí teicniúla eile cosúil le Bannaí Bollinger agus Meán-Éagsúlacht Cóineasaithe Bogtha (MACD), ach tá a buntáistí uathúla aige freisin. Tá ATR éasca le húsáid agus inoiriúnaithe do stíleanna trádála agus frámaí ama éagsúla. Is féidir leis cabhrú le trádálaithe rioscaí gan ghá a sheachaint agus a gcuid brabúis a uasmhéadú.
Go praiticiúil, is féidir le trádálaithe ATR a úsáid chun straitéisí trádála a fhorbairt agus a thástáil. Is éard atá i gceist le mionchoigeartú straitéis atá bunaithe ar ATR na paraiméadair a choigeartú bunaithe ar dhálaí reatha an mhargaidh agus lamháltas riosca an trádálaí.
Tá ionchas ATR sa todhchaí i dtrádáil forex geallta, agus é ag forbairt agus ag oiriúnú do choinníollacha athraitheacha an mhargaidh. De réir mar a éiríonn an margadh forex níos so-ghalaithe agus níos casta, tá ATR fós ina uirlis iontaofa agus éifeachtach do thrádálaithe chun an margadh a nascleanúint agus go n-éireoidh leo.
