Raon cuibheasach fìor ann an forex
Tha malairt Forex na ghnìomhachd iom-fhillte a dh’ fheumas luchd-malairt grunn fhactaran margaidh a sgrùdadh gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh. Is e aon fheart den leithid a chuidicheas luchd-malairt a bhith a’ tuigsinn caochlaideachd a’ mhargaidh agus a’ riaghladh cunnart an Raon Cuibheasach Fìor (ATR). Is e comharra teignigeach a th’ ann an ATR a thathar a’ cleachdadh gus ìre caochlaideachd prìsean ann am margaidh a thomhas. Chaidh a leasachadh le J. Welles Wilder Jr. anns na 1970n agus bhon uair sin tha e air a bhith na inneal mòr-chòrdte dha luchd-malairt.
Tha ATR na inneal deatamach do luchd-malairt oir tha e gan cuideachadh gus cothroman agus cunnartan margaidh a chomharrachadh. Le bhith a’ tomhas caochlaideachd margaidh, faodaidh luchd-malairt an ìre de chunnart co-cheangailte ri malairt sònraichte a dhearbhadh. Faodar am fiosrachadh seo a chleachdadh an uairsin gus ìrean stad-call agus gabhail prothaid a shuidheachadh, a’ cuideachadh luchd-malairt an cunnart a riaghladh gu h-èifeachdach. A bharrachd air an sin, faodar ATR a chleachdadh gus gluasadan ann am margaidh a chomharrachadh agus ro-innleachdan malairt a chruthachadh a ghabhas brath air na gluasadan sin.
Leasaich J. Welles Wilder Jr an comharradh ATR mar phàirt den t-sreath de dh'innealan sgrùdaidh teignigeach aige, a 'gabhail a-steach an Clàr Neart Coibhneil (RSI) agus an Parabolic SAR. Chaidh ATR a dhealbhadh gus luchd-malairt a chuideachadh gus caochlaideachd margaidh a thomhas agus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh stèidhichte air an fhiosrachadh seo. Bho chaidh a leasachadh, tha ATR air fàs gu bhith na inneal mòr-chòrdte dha luchd-malairt ann an grunn mhargaidhean, a ’toirt a-steach malairt forex. Le àrdachadh ann an teicneòlas agus na tha ri fhaighinn de bhathar-bog malairt, tha ATR air fàs nas ruigsinneach na bha e a-riamh, ga dhèanamh nas fhasa do luchd-malairt an comharra seo a chleachdadh anns na ro-innleachdan malairt aca.
Mìneachadh air Formula ATR.
Gus ATR obrachadh a-mach, bidh luchd-malairt a’ cleachdadh foirmle sònraichte a bheir aire don raon de ghluasadan prìsean thar ùine shuidhichte. Is e am foirmle ATR:
ATR = [(ATR x 13 roimhe seo) + Raon fìor gnàthach] / 14
Is e an fhìor raon an tè as motha de na leanas:
An diofar eadar an sruth àrd agus an-dràsta ìosal
Luach iomlan an eadar-dhealachaidh eadar an dùnadh roimhe agus an ìre àrd an-dràsta
Luach iomlan an eadar-dhealachaidh eadar an dùnadh roimhe agus an ìre as ìsle an-dràsta.
Eisimpleir de àireamhachadh ATR.
Gabhamaid eisimpleir gus tuigsinn mar a nì thu àireamhachadh ATR. Gabh ris gu bheil sinn a’ cleachdadh ATR 14-ùine agus bha an ATR roimhe aig 1.5. Tha na gluasadan prìsean làithreach mar a leanas:
Àrd an-dràsta: 1.345
An-dràsta ìosal: 1.322
Faisg air làimh: 1.330
A’ cleachdadh na foirmle, is urrainn dhuinn an fhìor raon obrachadh a-mach mar a leanas:
An diofar eadar sruth àrd agus sruth ìosal: 1.345 - 1.322 = 0.023
Luach iomlan an eadar-dhealachaidh eadar dlùth roimhe agus àrd làithreach: |1.345 - 1.330| = 0.015
Luach iomlan an eadar-dhealachaidh eadar dlùth roimhe agus an ìre làithreach ìosal: |1.322 - 1.330| = 0.008
Is e an luach as motha dhiubh sin 0.023, is e sin an fhìor raon làithreach. A’ cur an luach seo a-steach don fhoirmle ATR, gheibh sinn:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Mar sin, is e 1.45 an luach ab 'àirde de roinn ATR.
Cudromach Tuigse Àireamhachadh ATR.
Tha tuigse air mar a nì thu àireamhachadh ATR deatamach do luchd-malairt oir tha e gan cuideachadh gus luachan a’ chomharra seo a mhìneachadh gu ceart. Le bhith eòlach air mar a tha ATR air a thomhas, faodaidh luchd-malairt co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh stèidhichte air caochlaideachd gnàthach a’ mhargaidh. Mar eisimpleir, ma tha an luach ATR àrd, tha e a’ nochdadh gu bheil a’ mhargaidh a’ fulang le luaineachd àrd, agus is dòcha gum feum luchd-malairt na h-ìrean call stad is prothaid aca atharrachadh a rèir sin. Air an làimh eile, tha luach ìosal ATR a’ nochdadh gu bheil a’ mhargaidh gu ìre mhath seasmhach, agus is dòcha gum feum luchd-malairt na ro-innleachdan aca atharrachadh a rèir sin. Mar sin, tha tuigse air àireamhachadh ATR deatamach do luchd-malairt a tha airson an comharra seo a chleachdadh gu h-èifeachdach anns na ro-innleachdan malairt aca.
A’ comharrachadh caochlaideachd a’ mhargaidh a’ cleachdadh ATR.
Is e prìomh chleachdadh ATR ann am malairt forex ìre neo-sheasmhachd a’ mhargaidh a chomharrachadh. Tha luachan àrd ATR a’ nochdadh gu bheil a’ mhargaidh a’ fulang barrachd luaineachd, ach tha luachan ìosal ATR a’ nochdadh gu bheil a’ mhargaidh an ìre mhath seasmhach. Le bhith a’ cumail sùil air luachan ATR, faodaidh luchd-malairt na ro-innleachdan malairt aca atharrachadh a rèir sin. Mar eisimpleir, ma tha luach ATR àrd, faodaidh luchd-malairt beachdachadh air na h-ìrean call stad aca a leudachadh gus nach tèid stad a chuir orra le gluasadan margaidh geàrr-ùine.
A’ dearbhadh stad air call agus a’ gabhail ìrean prothaid a’ cleachdadh ATR.
Is e cleachdadh cudromach eile de ATR ann am malairt forex a bhith a’ dearbhadh ìrean call stad agus gabhail prothaid. Faodaidh luchd-malairt an luach ATR a chleachdadh gus an astar as fheàrr obrachadh a-mach airson na h-ìrean call-call is prothaid aca a shuidheachadh. Is e dòigh-obrach cumanta an ìre stad-call a shuidheachadh aig iomadachadh den luach ATR. Mar eisimpleir, faodaidh neach-malairt an ìre call stad aca a shuidheachadh aig 2x an luach ATR, a tha a’ ciallachadh gun atharraich an ìre call stad aca a rèir caochlaideachd gnàthach a’ mhargaidh. San aon dòigh, faodaidh luchd-malairt na h-ìrean prothaid aca a shuidheachadh aig iomadaidh de luach ATR gus prothaidean a ghlacadh fhad ‘s a tha iad a’ ceadachadh beagan sùbailteachd ann an gluasadan margaidh.
Ro-innleachdan Malairt A 'cleachdadh ATR.
Faodar ATR a chleachdadh ann an diofar ro-innleachdan malairt gus coileanadh malairt a leasachadh. Seo beagan eisimpleirean:
Ro-innleachdan a tha a’ leantainn ghluasadan: Faodaidh luchd-malairt ATR a chleachdadh gus neart gluasad a dhearbhadh. Ma tha an luach ATR àrd, tha e a 'sealltainn gu bheil an gluasad làidir, agus faodaidh luchd-malairt beachdachadh air a dhol a-steach gu suidheachadh fada no goirid, a rèir stiùir a' ghluasaid.
Ro-innleachdan brisidh neo-sheasmhachd: Faodaidh luchd-malairt ATR a chleachdadh gus briseadh prìsean a chomharrachadh a thachras nuair a dh’ aithnicheas a ’mhargaidh sùbailteachd àrd. Anns an ro-innleachd seo, bidh luchd-malairt a 'dol a-steach gu suidheachadh fada no goirid nuair a bhios a' phrìs a 'briseadh a-mach à raon, agus tha luach ATR a' dearbhadh gu bheil a 'mhargaidh a' faighinn barrachd sùbailteachd.
Ro-innleachdan suidheachaidh call stad: Faodaidh luchd-malairt ATR a chleachdadh gus na h-ìrean call stad aca atharrachadh stèidhichte air caochlaideachd gnàthach a ’mhargaidh. Mar eisimpleir, ma tha an luach ATR àrd, faodaidh luchd-malairt na h-ìrean call stad aca a leudachadh gus nach tèid stad a chuir orra le gluasadan margaidh geàrr-ùine.
Ann an co-dhùnadh, tha ATR na chomharra sùbailte a dh'fhaodar a chleachdadh ann an diofar ro-innleachdan malairt gus coileanadh malairt a leasachadh. Le bhith a’ cumail sùil air luachan ATR, faodaidh luchd-malairt na ro-innleachdan malairt aca atharrachadh a rèir suidheachadh a’ mhargaidh a th’ ann an-dràsta agus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh mu na h-ìrean call stad is prothaid aca.
Coimeas eadar ATR agus Bollinger Bands.
Tha Bollinger Bands na chomharradh caochlaideachd mòr-chòrdte anns a bheil trì loidhnichean: loidhne mheadhanach, a tha na chuibheasachd gluasadach sìmplidh, agus dà loidhne a-muigh a tha a’ riochdachadh dà chlaonadh àbhaisteach os cionn agus nas ìsle na a’ chuibheasachd gluasadach. Faodar Còmhlain Bollinger a chleachdadh gus amannan de luaineachd ìosal agus luaineachd àrd a chomharrachadh.
Ged a tha ATR agus Bollinger Bands le chèile air an cleachdadh gus caochlaideachd a thomhas, tha iad eadar-dhealaichte nan dòigh-obrach. Bidh ATR a’ tomhas an fhìor raon de ghluasad prìsean thar ùine, fhad ‘s a tha Bollinger Bands a’ tomhas caochlaideachd stèidhichte air claonadh àbhaisteach bho chuibheasachd gluasadach.
Is e aon de na buannachdan a tha aig ATR thairis air Còmhlan Bollinger gu bheil e nas mothachail air atharrachaidhean prìsean. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn dha ATR atharrachaidhean caochlaideachd a lorg nas luaithe na Còmhlan Bollinger. Ach, tha Bollinger Bands a’ toirt barrachd fiosrachaidh do luchd-malairt mu stiùireadh gluasad prìsean, nach eil air a thabhann le ATR.
Coimeas eadar ATR agus Iomadachadh Cuibheasach Co-ghluasaid Gluasadach (MACD).
Tha Iomadachd Co-ghluasad Cuibheasach Gluasadach (MACD) na chomharradh momentum a tha a’ leantainn ghluasadan a bhios a’ tomhas a’ cheangail eadar dà chuibheasachd gluasadach eas-chruthach. Tha dà loidhne ann am MACD: an loidhne MACD agus an loidhne chomharran. Is e loidhne MACD an eadar-dhealachadh eadar dà chuibheasachd gluasadach eas-chruthach, fhad ‘s a tha an loidhne chomharran mar chuibheasachd gluasadach den loidhne MACD.
Ged a ghabhas an dà chuid ATR agus MACD a chleachdadh gus gluasadan ann an gluasad prìsean a chomharrachadh, tha iad eadar-dhealaichte nan dòigh-obrach. Bidh ATR a’ tomhas raon gluasad prìsean, fhad ‘s a tha MACD a’ tomhas an dàimh eadar dà chuibheasachd gluasadach.
Is e aon de na buannachdan a tha aig ATR thairis air MACD gu bheil e a’ toirt dealbh nas soilleire do luchd-malairt air caochlaideachd a’ mhargaidh. Faodaidh ATR luchd-malairt a chuideachadh gus atharrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann ann an luaineachd a chomharrachadh mus tachair iad, a dh’ fhaodadh a bhith feumail nuair a bhios iad a’ suidheachadh ìrean call stad agus gabhail prothaid. A bharrachd air an sin, faodar ATR a chleachdadh ann an grunn ro-innleachdan malairt, fhad ‘s a tha MACD air a chleachdadh sa mhòr-chuid mar chomharradh a tha a’ leantainn gluasad.
Buannachdan agus eas-bhuannachdan ATR thairis air comharran caochlaideachd eile.
Tha grunn bhuannachdan aig ATR thairis air comharran caochlaideachd eile. An toiseach, tha ATR nas mothachail air atharrachaidhean prìsean na comharran eile, a tha a’ ciallachadh gun urrainn dha atharrachaidhean ann an caochlaideachd a lorg nas luaithe. A bharrachd air an sin, faodar ATR a chleachdadh ann an grunn ro-innleachdan malairt, a’ gabhail a-steach ro-innleachdan a tha a’ leantainn ghluasadan agus tionndadh meadhanach.
Ach, tha cuid de chuingealachaidhean aig ATR cuideachd. Is e aon eas-bhuannachd de ATR nach eil e a’ toirt seachad fiosrachadh do luchd-malairt mu stiùireadh gluasad prìsean, a tha air a thoirt seachad le comharran eile leithid Bollinger Bands. A bharrachd air an sin, faodaidh ATR a bhith nas duilghe a mhìneachadh na comharran eile, gu sònraichte do luchd-malairt ùra.
Sgrùdadh Cùise: A’ cleachdadh ATR ann an Ro-innleachd Malairt Forex.
Beachdaichidh sinn air ro-innleachd malairt sìmplidh a bhios a 'cleachdadh ATR gus call stad a shuidheachadh agus ìrean prothaid a ghabhail. Seach gu bheil sinn airson paidhir airgead a cheannach nuair a bhriseas a phrìs os cionn na cuibheasachd gluasadach 50-latha agus gu bheil an ATR nas àirde na 0.005. Suidhichidh sinn an call stad aig ìre ìosal a ’choinneal a bh’ ann roimhe, agus an prothaid a ghabhail aig dà uair an ATR. Mura buail an prothaid gabh, fàgaidh sinn a’ mhalairt aig deireadh an latha malairt.
Gus an ro-innleachd seo a nochdadh, beachdaichidh sinn air paidhir airgead EUR/USD bho Faoilleach 2022 gu Màrt 2022. Cleachdaidh sinn an comharra ATR air an àrd-ùrlar MetaTrader 4 gus luach ATR obrachadh a-mach.
Tha a’ chairt a’ sealltainn nan comharran ceannach a chruthaich an ro-innleachd, air an comharrachadh leis na saighdean uaine. Chì sinn gun do ghineadh an ro-innleachd sia ciùird gu h-iomlan, ceithir dhiubh sin prothaideach, agus mar thoradh air sin thàinig prothaid iomlan de 1.35%.
A’ toirt taic do ro-innleachdan stèidhichte air ATR.
Is e cùl-dheuchainn am pròiseas a bhith a’ dèanamh deuchainn air ro-innleachd malairt a’ cleachdadh dàta eachdraidheil gus faicinn mar a bhiodh e air coileanadh san àm a dh’ fhalbh. Tha seo na inneal feumail airson measadh a dhèanamh air coileanadh ro-innleachd agus airson laigsean sam bith a chomharrachadh.
Gus taic a thoirt do ro-innleachd stèidhichte air ATR, feumaidh sinn an toiseach riaghailtean na ro-innleachd a mhìneachadh, mar a rinn sinn san earrann roimhe seo. Feumaidh sinn an uairsin na riaghailtean sin a chuir an sàs ann an dàta eachdraidheil gus comharran ceannach is reic a ghineadh, agus gus prothaidean is call nan ciùird obrachadh a-mach.
Tha mòran innealan rim faighinn airson backtesting, a’ toirt a-steach àrd-ùrlaran malairt mar MetaTrader 4 agus bathar-bog sònraichte leithid TradingView. Leigidh na h-innealan sin leinn deuchainn a dhèanamh air ro-innleachd a’ cleachdadh dàta eachdraidheil agus measadh a dhèanamh air a coileanadh.
Ro-innleachdan stèidhichte air ATR gu grinn.
Aon uair ‘s gu bheil sinn air deuchainn a dhèanamh air ro-innleachd stèidhichte air ATR a’ cleachdadh dàta eachdraidheil, is urrainn dhuinn a ghleusadh gus a choileanadh a leasachadh. Tha seo a’ toirt a-steach atharrachadh crìochan na ro-innleachd, leithid stairsneach an ATR, stad air call agus gabh ìrean prothaid, agus fad a’ chuibheasachd gluasadach.
Gus ro-innleachd a ghleusadh, feumaidh sinn dòighean sgrùdaidh staitistigeil agus optimization a chleachdadh gus luachan as fheàrr nam paramadairean a chomharrachadh. Faodaidh seo a bhith na phròiseas ùine, ach faodaidh e leantainn gu leasachaidhean mòra ann an coileanadh na ro-innleachd.
Is e aon innleachd mòr-chòrdte airson ro-innleachdan gleusaidh an algorithm ginteil. Bidh an algairim seo a’ cleachdadh àireamh de fhuasglaidhean a dh’fhaodadh a bhith ann agus gan leasachadh thar ùine le bhith a’ cleachdadh obair taghaidh, tar-chuir, agus mùthaidh gus fuasglaidhean ùra a ghineadh.
Co-dhùnadh.
Gu crìch, tha an fhìor raon cuibheasach (ATR) na inneal riatanach dha luchd-malairt forex a tha ag iarraidh caochlaideachd margaidh a thomhas agus a sgrùdadh. Le bhith a 'cleachdadh ATR, faodaidh luchd-malairt meud gluasadan margaidh a chomharrachadh, call stad iomchaidh a shuidheachadh agus ìrean prothaid a ghabhail, agus ro-innleachdan malairt èifeachdach a leasachadh.
Faodar ATR a chleachdadh ann an co-bhonn ri comharran teignigeach eile leithid Bollinger Bands agus Moving Average Convergence Divergence (MACD), ach tha na buannachdan sònraichte aige cuideachd. Tha ATR furasta a chleachdadh agus sùbailte a rèir diofar stoidhlichean malairt agus raointean-ama. Faodaidh e luchd-malairt a chuideachadh gus cunnartan neo-riatanach a sheachnadh agus na prothaidean aca a mheudachadh.
Ann an cleachdadh, faodaidh luchd-malairt ATR a chleachdadh gus ro-innleachdan malairt a leasachadh agus a thoirt air ais. Tha a bhith a’ gleusadh ro-innleachd stèidhichte air ATR a’ toirt a-steach a bhith ag atharrachadh nam paramadairean stèidhichte air suidheachadh gnàthach a’ mhargaidh agus fulangas cunnairt a’ mhalairtiche.
Tha an sealladh ATR san àm ri teachd ann am malairt forex gealltanach, leis gu bheil e a’ leantainn air adhart ag atharrachadh agus ag atharrachadh a rèir suidheachaidhean caochlaideach a ’mhargaidh. Mar a bhios am margadh forex a 'sìor fhàs luaineach agus iom-fhillte, tha ATR fhathast na inneal earbsach agus èifeachdach airson luchd-malairt a bhith a' seòladh agus a 'soirbheachadh sa mhargaidh.
