Cal é a estratexia MACD

A palabra "MACD" é o acrónimo dun indicador de tipo oscilador coñecido como Moving Average Convergence Divergence. Foi inventado por Gerald Appel en 1979 e desde entón é un dos indicadores técnicos máis potentes utilizados polos comerciantes para identificar o impulso dos prezos e as oportunidades de tendencia nos mercados financeiros.

Para negociar eficazmente as estratexias MACD de forma rendible, os comerciantes deben comprender o indicador MACD, como funciona e ter unha guía práctica sobre como facer un bo uso do indicador MACD para varias decisións comerciais.

BREVE DESCRICIÓN DO INDICADOR MACD

O nome "Media Móbil" "Converxencia" "Diverxencia" di moito sobre o indicador. Retrata unha idea de dúas medias móbiles usadas para derivar unha lectura técnica de converxencia e diverxencia do movemento dos prezos que é verdadeira.

A lectura técnica di moito sobre a forza do movemento dos prezos, a dirección dunha tendencia e as condicións de reversión do mercado.

A análise técnica do indicador MACD é un recurso moi útil para os comerciantes baseados en indicadores, polo que é imperativo que os compoñentes, a configuración, as operacións e outros factores que teñen un efecto no indicador MACD se comprendan adecuadamente para a aplicación efectiva do indicador MACD. ferramenta e resultado comercial rendible.

CALES SON OS COMPOÑENTES TÉCNICOS DO INDICADOR MACD

Os compoñentes técnicos do indicador MACD están compostos por

1- Un par de liñas, unha chámase “liña MACD” e a outra “liña de sinal”.

2- Un histograma.

3- Un punto de referencia de liña cero.

Estes son todos derivados dos parámetros de entrada do indicador que consisten en dúas medias móbiles exponenciais (EMA) e unha media móbil simple (SMA) cun valor predeterminado de 12, 26, 9. Estes valores pódense modificar para adaptarse ao plan de negociación desexado ou estratexia.

Imaxe 1: Vista de mostra do indicador MACD que mostra os seus compoñentes

A liña MACD é a liña suavizada de cor azul que é unha derivada da diferenza entre os dous parámetros EMA do indicador (EMA 12 e EMA 26).

A "liña de sinal" (cor vermella) é unha media móbil simple de 9 períodos da "liña MACD", é dicir, é unha media calculada dunha media.

Eles (MACD e liña de sinal) están representados por parellas para interpretar o movemento dos prezos pola súa distancia e cruces.   

Histograma MACD en forma de oscilador é unha representación gráfica da distancia entre a liña MACD e a liña de sinal.

O punto de referencia da liña cero é só un punto de referencia para ler a dirección do mercado dominante e filtrar tanto os sinais cruzados como os histogramas.

COMO INTERPRETAMOS TODOS OS COMPOÑENTES TÉCNICOS DO INDICADOR MACD QUE SE RELACIONAN CO MOVEMENTO DE PREZOS.

Por suposto, as lecturas técnicas derivadas do indicador están en harmonía entre si, pero significan cousas ben diferentes.

• É importante entender que o sinal e a cruz da liña MACD son un sinal atrasado porque depende dos movementos dos prezos aínda que é o sinal máis importante do indicador.
• Sempre que hai un sinal cruzado de liña por encima do punto de referencia cero, indica unha condición de mercado alcista e se o sinal cruzado está por debaixo do punto de referencia cero, significa que o mercado está nunha condición baixa.
• Ademais, canto maior sexa a distancia entre o par de liñas, é un sinal de forza no movemento dos prezos cara a unha dirección determinada.
• Canto maior sexa a distancia entre o par de liñas (MACD e liña de sinal) por riba ou por debaixo da liña de referencia cero adoita ver cun aumento correspondente na distancia entre os EMA no gráfico de prezos.
• Cando o EMA do período 12 está por riba do EMA do período 26, o sinal cruzado da liña considérase positivo; en caso contrario, o cruzamento considérase negativo.
• A frecuencia dos sinais cruzados de liña pódese reducir aumentando o valor de entrada para a liña de sinal, isto axudará a evitar unha morea de sinais falsos.
• O histograma sempre le positivo cando a liña MACD está por riba da liña de sinal e, pola contra, le negativo cando a liña MACD está por debaixo da liña de sinal. Isto dálle ao MACD as características dun oscilador.
• Por último, "converxencia" é o termo usado para confirmar unha tendencia existente cando o movemento de prezos, o par de liñas MACD e o histograma están na mesma dirección. Pola contra, "diverxencia" é o termo usado para confirmar que unha tendencia está a diminuír cando o movemento dos prezos está na dirección oposta ao par de liñas MACD e ao histograma.

Imaxe 2: Exemplo de converxencia e diverxencia do indicador MACD

CONFIGURACIÓN DO INDICADOR MACD

Os comerciantes terán que seguir un esquema básico ao configurar o indicador MACD:

1. Seleccione un período de tempo preferido.
2. Introduza os parámetros EMA adecuados para ese período de tempo.
3. Introduza o parámetro MACD SMA adecuado para ese período de tempo.

Imaxe 3: Configuración do indicador MACD

O indicador MACD ten un valor predeterminado de medias móbiles exponenciais 12 e 26 (EMA) e unha media móbil simple de 9 períodos (SMA).

A configuración predeterminada pódese modificar para adaptarse a diferentes estratexias comerciais, estilos comerciais e períodos de tempo.

Por exemplo, un comerciante de posición, longo prazo ou swing pode preferir un valor de entrada moito máis sensible como (5, 35, 5) no gráfico mensual e semanal.

Reducir calquera dos dous EMA ou o SMA aumentará o número de sinais comerciais mentres que un aumento do SMA reduce o número de sinais cruzados, eliminando así unha morea de sinais falsos e tamén axuda a controlar as tendencias a longo prazo.

ESTRATEXIAS DE COMERCIO MACD

Aquí están os distintos métodos e estratexias comerciais que se poden implementar co indicador MACD.

ESTRATEXIA 1: ESTRATEXIA CROSA LIÑA CERO

Esta é a estratexia comercial máis sinxela e para principiantes para implementar o indicador MACD antes de pasar aos métodos complexos. Sempre que o par de liñas (liña MACD e liña de sinal) atravese o punto de referencia da liña cero desde arriba. Confirma unha tendencia baixista polo que se pode executar unha orde de mercado de venda para beneficiarse da tendencia baixista.

E sempre que o par de liñas (liña MACD e liña de sinal) atravese o punto de referencia da liña cero desde abaixo. Confirma unha tendencia alcista, polo que se pode executar unha orde de compra de mercado para beneficiarse da tendencia alcista.

Entre todas as estratexias comerciais MACD, esta está a máis atrasada. Polo tanto, é mellor usar como factor de confluencia ou de apoio para unha configuración comercial.

Imaxe 4: exemplo de ideas comerciais de estratexia MACD Zero Line Cross

ESTRATEXIA 2: ESTRATEXIA DE CROSSOVER LINES MACD E SIGNAL

O indicador adoita proporcionar moitos sinais cruzados, pero moitos deles son falsos. Como filtramos entón as configuracións probables correctas?

• En primeiro lugar, debemos confirmar unha tendencia existente para filtrar os sinais de cruce correctos que están sincronizados co sesgo direccional. A primeira estratexia ou outros indicadores preferidos pódense usar para determinar a dirección dunha tendencia.
• En segundo lugar, a liña de referencia cero do indicador MACD pódese usar como filtro incorporado para falsos sinais cruzados. Como?

Por debaixo da liña de referencia cero, considere que calquera sinal de cruzamento longo/compra é falso e, por riba da liña de referencia cero, considere falsos os sinais de cruzamento curto ou de venda.

• O terceiro é o filtro de histograma. A diferenza da "estratexia cruzada de liña cero" atrasada, os sinais do histograma adoitan ser moi efectivos e están por diante do movemento dos prezos. Isto é o que o converte nun compoñente vital do indicador MACD.

O aumento da altura do histograma corresponde á forza dos prezos cara a unha dirección particular e a diminución da altura do histograma desde un pico significa que é inminente un cambio na dirección do prezo.

Imaxe 5 5: configuracións de compra de sinal cruzado da liña MACD e da liña de sinal

Aquí tes un resumo do plan de negociación de estratexias cruzadas MACD e Signal Line

1. Determine se o prezo é tendencia e a dirección da tendencia.
2. Para unha configuración longa, a liña de sinal debe cruzar por riba da liña MACD enriba do punto de referencia cero.
3. Para unha configuración curta, a liña de sinal debe cruzar por debaixo da liña MACD baixo o punto de referencia cero.
4. Se se confirma (2). Executar unha posición longa cando o histograma comeza a diminuír desde un pico que estaba por debaixo da liña cero.
5. Se se confirma (3). Executar unha posición curta cando o histograma comeza a diminuír desde un pico que estaba por riba da liña cero.

ESTRATEXIA 3. ESTRATEXIA DE DIVERXENCIA HISTOGRÁMICA

Acabamos de falar de que o histograma é un compoñente vital do indicador MACD. Tamén se usa para identificar a diverxencia, é dicir, cando o movemento de prezos dun activo ou dun par de moedas é asimétrico ao do indicador técnico.

No caso do MACD, obsérvase unha configuración de diverxencia alcista cando o prezo fai un novo swing baixo (inferior) e o histograma non consegue facer un mínimo inferior correspondente. Este é un exemplo dunha configuración alcista de alta probabilidade.

Imaxe 6 6: Exemplo dunha configuración de compra de diverxencia MACD

Obsérvase unha configuración de diverxencia baixista cando o prezo fai un novo swing máximo (inferior mínimo) e o histograma non logra un máximo correspondente. Este é un exemplo dunha configuración baixa probable alta.

Imaxe 7 7: Exemplo dunha configuración de venda de diverxencia MACD

A configuración de diverxencias rendibles fronte a unha tendencia existente é improbable e pouco fiable porque a diverxencia pode non levar a unha reversión inmediata aínda que a técnica se use ás veces para sinalar un cambio na tendencia a longo prazo.

ESTRATEXIA 4: SOBRECOMPRA E SOBREVENDA

Esta é unha estratexia con recursos para a xestión de beneficios e as configuracións de reversión.

Canto maior sexa a diverxencia entre a liña MACD e a liña Signal significa que o prezo está nunha condición de sobrecompra ou sobrevenda, polo que hai unha alta probabilidade de corrección do prezo. Polo tanto, calquera comercio en curso nunha condición de sobrecompra ou sobrevenda debe ser liquidado.

ESTRATEXIA 5: ESTRATEXIA DE COMERCIO DE SCALPING MACD 1 MINUTO

O scalping en divisas é un estilo de negociación a curto prazo que ten como obxectivo aumentar pequenos beneficios consistentes feitos por pequenos movementos de prezos. A estratexia cruzada de liña cero, a estratexia de cruce MACD e Signal Line, o histograma, a diverxencia, a estratexia de sobrecompra e de sobrevenda pódense aplicar para facer rendible o mercado de divisas en períodos de tempo máis baixos.

Aínda que as estratexias non son aptas para o scalping, os parámetros predeterminados pódense personalizar para mellorar a rendibilidade cando se realiza o scalping en períodos de tempo máis baixos. Tamén se poden implementar outras ferramentas de apoio para fins de confluencia.

Scalper debería personalizar os parámetros de entrada MACD predeterminados a 13, 26, 10.

Os outros factores de apoio implementados nesta estratexia son as zonas horarias probables altas e 2 medias móbiles. Zonas horarias altas probables: Para minimizar o tempo dedicado aos gráficos á procura de configuracións de sinal cruzado de calidade, o máis favorable para negociar con esta configuración é a sesión de Londres (2-5 a.m. EST) e a sesión de Nova York (ao 7-11 a.m. EST).

As 2 medias móbiles: As 2 medias móbiles utilizadas son o 151 EMA e o 33 SMA, ambos actúan como soporte dinámico e resistencia.

Imaxe 9: Exemplo de converxencia e diverxencia MACD

Imaxe 9: oportunidades de scalping nun período de tempo inferior: estratexia de scalping MACD de 1 min

Suponse que o mercado é alcista sempre que o prezo sexa superior á EMA de 151 como soporte e só se deben considerar configuracións longas. Suponse que o mercado é baixista sempre que o prezo estea por debaixo do 151 EMA, xa que só se deben considerar as configuracións de resistencia e de venda.

DESAFÍOS DAS VARIAS ESTRATEXIAS DE COMERCIO MACD

Por suposto, hai moitas vantaxes de negociar co MACD, pero como todos os outros indicadores, non é perfecto. Hai algunhas desvantaxes ao usar o MACD.

1. O MACD é moi efectivo como indicador de tendencia e impulso polo que a súa utilidade está limitada aos mercados de tendencia.
2. Un dos principais defectos do MACD é que dá os sinais máis tarde que o movemento dos prezos. Isto débese a que as medias móbiles baséanse en datos de prezos anteriores.
3. Ademais, o MACD non ofrece niveis de stop loss ou take profit listos para usar.
4. Os sinais de reversión de diverxencia non sempre funcionan e tampouco prevén todas as reversións.

CONCLUSIÓN

É importante que os comerciantes practiquen o uso do indicador MACD e as súas estratexias con éxito nunha conta de demostración antes de negociar con fondos reais. Unha comprensión básica das medias móbiles axudará a que o comerciante utilice o indicador MACD para obter resultados óptimos.

Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "Que é a estratexia MACD" en PDF