ʻAwelika ʻoiaʻiʻo ma ka forex
ʻO ke kālepa Forex kahi hana paʻakikī e koi ai i nā mea kālepa e kālailai i nā kumu kūʻai like ʻole e hoʻoholo ai i ka ʻike. ʻO kekahi mea e hiki ke kōkua i nā mea kālepa e hoʻomaopopo i ka volatility mākeke a mālama i ka pilikia ʻo ia ka Average True Range (ATR). ʻO ATR kahi hōʻailona ʻenehana i hoʻohana ʻia e ana i ke kiʻekiʻe o ka volatility kumukūʻai ma kahi mākeke. Ua hoʻomohala ʻia e J. Welles Wilder Jr. i ka makahiki 1970 a ua lilo ia i mea hana kaulana no nā mea kālepa.
He mea koʻikoʻi ka ATR no nā mea kālepa no ka mea e kōkua iā lākou e ʻike i nā manawa mākeke a me nā pilikia. Ma ke ana ʻana i ka volatility o kahi mākeke, hiki i nā mea kālepa ke hoʻoholo i ke kiʻekiʻe o ka pilikia e pili ana i kahi kālepa. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻike e hoʻonohonoho i nā pae hoʻomaha a me ka loaʻa kālā, e kōkua ana i nā mea kālepa e hoʻokele pono i ko lākou pilikia. Eia hou, hiki ke hoʻohana ʻia ka ATR e ʻike i nā ʻano ma kahi mākeke a hana i nā hoʻolālā kālepa e hoʻohana pono i kēia mau ʻano.
Ua hoʻomohala ʻo J. Welles Wilder Jr. i ka hōʻailona ATR ma ke ʻano he ʻāpana o kāna mau mea hana loiloi loea, me ka Relative Strength Index (RSI) a me ka Parabolic SAR. Ua hoʻolālā ʻia ʻo ATR e kōkua i ka poʻe kālepa e ana i ka volatility o kahi mākeke a hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i kēia ʻike. Mai kona hoʻomohala ʻana, ua lilo ʻo ATR i mea hana kaulana no nā mea kālepa ma nā mākeke like ʻole, me ke kālepa forex. Me ka piʻiʻana o kaʻenehana a me ka loaʻaʻana o nā polokalamu kālepa, uaʻoi aku ka maʻalahi o ka ATR ma mua o ka wā ma mua, e maʻalahi ai nā mea kālepa e hoʻohana i kēia hōʻailona i kā lākou mau hoʻolālā kālepa.
ʻO ka wehewehe ʻana o ka Formula ATR.
No ka helu ʻana i ka ATR, hoʻohana nā mea kālepa i kahi ʻano kikoʻī e noʻonoʻo ana i ka nui o nā neʻe kumukūʻai ma kahi manawa i hoʻonohonoho ʻia. ʻO ke kumu ATR:
ATR = [(ATR x 13 i hala) + Laulā ʻoiaʻiʻo o kēia manawa] / 14
ʻO ka laulā maoli ka mea nui loa o kēia mau mea:
ʻO ka ʻokoʻa ma waena o ke kiʻekiʻe o kēia manawa a me ka haʻahaʻa o kēia manawa
ʻO ka waiwai piha o ka ʻokoʻa ma waena o ka pani mua a me ke kiʻekiʻe o kēia manawa
ʻO ka waiwai piha o ka ʻokoʻa ma waena o ka pani mua a me ka haʻahaʻa o kēia manawa.
Laʻana o ka helu ATR.
E lawe kākou i kekahi laʻana e hoʻomaopopo i ka helu ʻana i ka ATR. Manaʻo mākou e hoʻohana nei mākou i kahi ATR 14-manawa a ʻo ka ATR mua he 1.5. ʻO ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai i kēia manawa penei:
Kiʻekiʻe o kēia manawa: 1.345
Haʻahaʻa i kēia manawa: 1.322
Pani mua: 1.330
Me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano, hiki iā mākou ke helu i ka pae ʻoiaʻiʻo o kēia manawa penei:
ʻOkoʻa ma waena o ke kiʻekiʻe o kēia manawa a me ka haʻahaʻa o kēia manawa: 1.345 - 1.322 = 0.023
Waiwai kūʻokoʻa o ka ʻokoʻa ma waena o ka pili mua a me ke kiʻekiʻe o kēia manawa: |1.345 - 1.330| = 0.015
Waiwai piha o ka like ole ma waena o ka pani mua a me ka haahaa o keia manawa: |1.322 - 1.330| = 0.008
ʻO ka waiwai nui o kēia mau mea he 0.023, ʻo ia ka laulā ʻoiaʻiʻo o kēia manawa. Ke hoʻopili nei i kēia waiwai i loko o ke kumu ATR, loaʻa iā mākou:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
No laila, ʻo ka waiwai ATR o kēia manawa he 1.45.
Pono o ka hoomaopopo ana i ka helu ATR.
ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka helu ʻana i ka ATR he mea koʻikoʻi ia no nā mea kālepa no ka mea e kōkua iā lākou e wehewehe pololei i nā waiwai o kēia hōʻailona. Ma ka ʻike ʻana i ka helu ʻana o ka ATR, hiki i nā mea kālepa ke hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i ka volatility mākeke o kēia manawa. No ka laʻana, inā kiʻekiʻe ka waiwai o ka ATR, hōʻike ia e ʻike nei ka mākeke i ka volatility kiʻekiʻe, a pono paha i nā mea kālepa ke hoʻoponopono i kā lākou mau haʻahaʻa a me nā pae waiwai e like me ia. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hōʻike ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka ATR he paʻa ka mākeke, a pono paha nā mea kālepa e hoʻoponopono i kā lākou mau hoʻolālā e like me ia. No laila, pono ka hoʻomaopopo ʻana i ka helu ATR no nā mea kālepa e makemake e hoʻohana pono i kēia hōʻailona i kā lākou mau hoʻolālā kālepa.
ʻIke ʻana i ka Volatility Market me ka hoʻohana ʻana iā ATR.
ʻO ka hoʻohana mua ʻana o ATR i ke kālepa forex ʻo ia ke ʻike i ka pae o ka volatility mākeke. Hōʻike nā koina ATR kiʻekiʻe e ʻike ana ka mākeke i ka volatility hoʻonui, ʻoiai ʻo nā haʻahaʻa haʻahaʻa ATR e hōʻike ana he paʻa ka mākeke. Ma ka nānā ʻana i nā waiwai ATR, hiki i nā mea kālepa ke hoʻoponopono i kā lākou mau hoʻolālā kālepa e like me ia. No ka laʻana, inā kiʻekiʻe ka waiwai o ka ATR, hiki i nā mea kālepa ke noʻonoʻo e hoʻonui i ko lākou pae hoʻomaha i mea e pale ʻia ai e nā neʻe mākeke no ka wā pōkole.
Hoʻoholo i ka hoʻopau ʻana i ka nalo a lawe i nā pae waiwai me ka hoʻohana ʻana i ka ATR.
ʻO kekahi hoʻohana koʻikoʻi o ATR i ke kālepa forex ʻo ia ka hoʻoholo ʻana i nā pae hoʻomaha a me ka loaʻa kālā. Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i ka waiwai ATR no ka helu ʻana i ka mamao kūpono no ka hoʻonohonoho ʻana i kā lākou pae hoʻomaha a me ka loaʻa kālā. ʻO kahi ala maʻamau, ʻo ia ka hoʻonohonoho ʻana i ka pae hoʻokuʻu i ka nui o ka waiwai ATR. No ka laʻana, hiki i kahi mea kālepa ke hoʻonohonoho i ko lākou pae hoʻomaha ma 2x ka waiwai ATR, ʻo ia hoʻi e hoʻololi ko lākou pae hoʻomaha i ka volatility mākeke o kēia manawa. Pēlā nō, hiki i nā mea kālepa ke hoʻonohonoho i kā lākou mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka nui o ka waiwai ATR e kiʻi i ka loaʻa kālā ʻoiai e ʻae ana i kahi maʻalahi i ka neʻe ʻana o ka mākeke.
Hoʻolālā kālepa e hoʻohana ana i ka ATR.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka ATR i nā hoʻolālā kālepa like ʻole e hoʻomaikaʻi i ka hana kālepa. Eia kekahi mau laʻana:
Nā hoʻolālā e pili ana i ke ʻano: Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i ka ATR e hōʻoia i ka ikaika o kahi ʻano. Inā kiʻekiʻe ka waiwai o ka ATR, hōʻike ia he ikaika ke ʻano, a hiki i nā mea kālepa ke noʻonoʻo e komo i kahi kūlana lōʻihi a pōkole paha, ma muli o ke kuhikuhi o ke ʻano.
Nā hoʻolālā hoʻolālā Volatility: Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i ka ATR e ʻike i nā breakout kumukūʻai e kū nei i ka wā e ʻike ai ka mākeke i ka volatility kiʻekiʻe. Ma kēia hoʻolālā, hoʻokomo nā mea kālepa i kahi kūlana lōʻihi a pōkole paha i ka wā e haki ai ke kumukūʻai mai kahi ākea, a hōʻoia ka waiwai ATR e ʻike ana ka mākeke i ka volatility hoʻonui.
Nā hoʻolālā hoʻonohonoho hoʻokuʻu: Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i ka ATR e hoʻoponopono i ko lākou pae hoʻomaha e pili ana i ka volatility mākeke o kēia manawa. No ka laʻana, inā kiʻekiʻe ka waiwai o ka ATR, hiki i nā mea kālepa ke hoʻonui i ko lākou mau pae hoʻomaha i mea e pale ʻia ai e ka neʻe ʻana o ka mākeke no ka wā pōkole.
I ka hopena, ʻo ATR kahi hōʻailona versatile hiki ke hoʻohana ʻia i nā hoʻolālā kālepa like ʻole e hoʻomaikaʻi i ka hana kālepa. Ma ka nānā ʻana i nā koina ATR, hiki i nā mea kālepa ke hoʻololi i kā lākou mau hoʻolālā kālepa i nā kūlana mākeke o kēia manawa a hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i kā lākou pau ʻana a me nā pae waiwai.
Hoʻohālikelike o ATR i nā Bollinger Bands.
ʻO Bollinger Bands kahi hōʻailona volatility kaulana i loaʻa i ʻekolu laina: kahi laina waena, ʻo ia ka awelika neʻe maʻalahi, a me ʻelua laina waho e hōʻike ana i ʻelua deviations maʻamau ma luna a ma lalo o ka awelika neʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia nā Bollinger Bands e ʻike i nā manawa o ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka volatility kiʻekiʻe.
ʻOiai ua hoʻohana ʻia ʻo ATR a me Bollinger Bands e ana i ka volatility, ʻokoʻa lākou i kā lākou ala. Ana ʻo ATR i ka laulā maoli o ka neʻe ʻana o ke kumu kūʻai i kekahi manawa, ʻoiai ʻo Bollinger Bands e ana i ka volatility e pili ana i ka hoʻokaʻawale maʻamau mai ka awelika neʻe.
ʻO kekahi o nā mea maikaʻi o ATR ma luna o nā Bollinger Bands ʻo ia ka mea maʻalahi i nā loli kumukūʻai. ʻO ia ke ʻano hiki ke ʻike koke ʻo ATR i nā loli volatility ma mua o nā Bollinger Bands. Eia naʻe, hāʻawi nā Bollinger Bands i nā mea kālepa me ka ʻike hou aku e pili ana i ke kuhikuhi o ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai, ʻaʻole i hāʻawi ʻia e ATR.
Hoʻohālikelike o ATR me Moving Average Convergence Divergence (MACD).
ʻO ka Moving Average Convergence Divergence (MACD) kahi hōʻailona o ka manawa e ana i ka pilina ma waena o ʻelua mau awelika neʻe exponential. Loaʻa i ka MACD nā laina ʻelua: ka laina MACD a me ka laina hōʻailona. ʻO ka laina MACD ka ʻokoʻa ma waena o ʻelua mau awelika neʻe exponential, ʻoiai ʻo ka laina hōʻailona he awelika neʻe o ka laina MACD.
ʻOiai hiki ke hoʻohana ʻia ʻo ATR a me MACD e ʻike i nā ʻano o ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai, ʻokoʻa lākou i kā lākou ala. Ana ʻo ATR i ka laulā o ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai, ʻoiai ʻo MACD e ana i ka pilina ma waena o ʻelua mau awelika neʻe.
ʻO kekahi o nā mea maikaʻi o ATR ma luna o MACD ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā mea kālepa i kahi kiʻi maʻalahi o ka volatility mākeke. Hiki i ka ATR ke kōkua i ka poʻe kālepa e ʻike i nā loli kūpono i ka volatility ma mua o ka hiki ʻana mai, hiki ke hoʻohana i ka wā e hoʻonohonoho ai i nā pae hoʻomaha a me ka loaʻa kālā. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻohana ʻia ka ATR i nā ʻano hoʻolālā kālepa, ʻoiai ʻo MACD ka mea i hoʻohana mua ʻia ma ke ʻano he hōʻailona e hahai ana.
ʻO nā pono a me nā pōʻino o ka ATR ma mua o nā hōʻailona volatility ʻē aʻe.
He ʻoi aku ka maikaʻi o ka ATR ma mua o nā hōʻailona volatility ʻē aʻe. ʻO ka mea mua, ʻoi aku ka maʻalahi o ka ATR i nā hoʻololi kumukūʻai ma mua o nā hōʻailona ʻē aʻe, ʻo ia ka mea hiki ke ʻike koke i nā loli i ka volatility. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻohana ʻia ka ATR i nā ʻano hoʻolālā kālepa like ʻole, me nā hoʻolālā trend-following a me mean-reversion.
Eia nō naʻe, loaʻa i ka ATR kekahi mau palena. ʻO kahi hemahema o ATR ʻaʻole ia e hāʻawi i nā mea kālepa i ka ʻike e pili ana i ke kuhikuhi o ka neʻe ʻana o ke kumukūʻai, i hāʻawi ʻia e nā mea hōʻailona ʻē aʻe e like me Bollinger Bands. Eia hou, hiki i ka ATR ke paʻakikī i ka wehewehe ʻana ma mua o nā hōʻailona ʻē aʻe, no nā mea kālepa hou.
Nānā Haʻawina: Ke hoʻohana nei i ka ATR i kahi hoʻolālā kālepa Forex.
E noʻonoʻo kākou i kahi hoʻolālā kālepa maʻalahi e hoʻohana ana i ka ATR e hoʻopau i ka poho a lawe i nā pae waiwai. Inā makemake mākou e kūʻai i kahi pālua kālā i ka wā e haki ai ke kumukūʻai ma luna o ka awelika neʻe 50-lā a ʻoi aku ka ATR ma mua o 0.005. E hoʻonoho mākou i ka pau ʻana ma ka haʻahaʻa o ke kukui mua, a me ka loaʻa kālā i ʻelua manawa o ka ATR. Inā ʻaʻole paʻa ka waiwai waiwai, e haʻalele mākou i ke kālepa ma ka hopena o ka lā kālepa.
No ka hōʻike ʻana i kēia hoʻolālā, e noʻonoʻo kākou i ka hui kālā EUR/USD mai Ianuali 2022 a Malaki 2022. E hoʻohana mākou i ka hōʻailona ATR ma ka paepae MetaTrader 4 e helu i ka waiwai ATR.
Hōʻike ka pakuhi i nā hōʻailona kūʻai i hana ʻia e ka hoʻolālā, i kaha ʻia e nā pua ʻōmaʻomaʻo. Hiki iā mākou ke ʻike i ka hoʻolālā ʻana i ka huina o ʻeono mau kālepa, ʻehā o ia mau mea i loaʻa ka waiwai, e loaʻa ana ka loaʻa kālā he 1.35%.
Ke ho'āʻo hope ʻana i nā hoʻolālā ATR.
ʻO ka backtesting ke kaʻina o ka hoʻāʻo ʻana i kahi hoʻolālā kālepa me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mōʻaukala e ʻike ai pehea e hana ai i ka wā ma mua. He mea hana pono kēia no ka loiloi ʻana i ka hana o kahi hoʻolālā a me ka ʻike ʻana i nā nāwaliwali.
No ka hoʻāʻo ʻana i kahi hoʻolālā e pili ana i ka ATR, pono mākou e wehewehe mua i nā lula o ka hoʻolālā, e like me kā mākou i hana ai ma ka pauku mua. A laila pono mākou e hoʻopili i kēia mau lula i ka ʻikepili mōʻaukala e hana i nā hōʻailona kūʻai a kūʻai aku, a helu i nā loaʻa a me nā poho o nā kālepa.
Nui nā mea hana i loaʻa no ka backtesting, me nā kahua kālepa e like me MetaTrader 4 a me nā polokalamu kūikawā e like me TradingView. Hāʻawi kēia mau mea hana iā mākou e hoʻāʻo i kahi hoʻolālā me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mōʻaukala a loiloi i kāna hana.
Hoʻoponopono maikaʻi i nā hoʻolālā ATR.
Ke hoʻāʻo mākou i kahi hoʻolālā e pili ana i ka ATR me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mōʻaukala, hiki iā mākou ke hoʻoponopono maikaʻi iā ia e hoʻomaikaʻi i kāna hana. Hoʻopili kēia i ka hoʻoponopono ʻana i nā palena o ka hoʻolālā, e like me ka paepae ATR, hoʻopau i ka poho a lawe i nā pae waiwai, a me ka lōʻihi o ka neʻe ʻana.
No ka hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻana i kahi hoʻolālā, pono mākou e hoʻohana i ka ʻikepili helu a me nā ʻenehana loiloi e ʻike i nā waiwai maikaʻi o nā ʻāpana. Hiki i kēia ke hana i ka manawa, akā hiki ke alakaʻi i nā hoʻomaikaʻi nui i ka hana o ka hoʻolālā.
ʻO kekahi ʻenehana kaulana no nā hoʻolālā hoʻoponopono maikaʻi i kapa ʻia ʻo genetic algorithm. Ke hoʻohana nei kēia algorithm i ka heluna kanaka o nā hopena kūpono a hoʻololi iā lākou i ka manawa ma o ka hoʻohana ʻana i ke koho, crossover, a me nā hana mutation e hana i nā hopena hou.
Ka Hopena.
I ka hopena, ʻo ka average true range (ATR) he mea pono no nā mea kālepa forex e nānā ana e ana a nānā i ka volatility mākeke. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ATR, hiki i nā mea kālepa ke ʻike i ka nui o ka neʻe ʻana o ka mākeke, hoʻonohonoho i nā poho kūpono a lawe i nā pae waiwai, a hoʻomohala i nā hoʻolālā kālepa kūpono.
Hiki ke hoʻohana ʻia ka ATR me ka hui pū ʻana me nā hōʻailona ʻenehana ʻē aʻe e like me Bollinger Bands a me Moving Average Convergence Divergence (MACD), akā loaʻa iā ia kona mau pono kūʻokoʻa. He maʻalahi ka ATR e hoʻohana a hiki ke hoʻololi i nā ʻano kālepa like ʻole a me nā manawa manawa. Hiki iā ia ke kōkua i nā mea kālepa e pale i nā pilikia kūpono ʻole a hoʻonui i kā lākou loaʻa.
I ka hoʻomaʻamaʻa, hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i ka ATR e hoʻomohala a backtest i nā hoʻolālā kālepa. ʻO ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana i kahi hoʻolālā e pili ana i ka ATR e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana e pili ana i nā kūlana mākeke o kēia manawa a me ka ʻae ʻana o ka mea kālepa.
ʻO ka manaʻo o ka ATR i ka wā e hiki mai ana i ke kālepa forex he mea hoʻohiki, ʻoiai e hoʻomau ana ia e ulu a hoʻololi i nā kūlana mākeke. Ke ulu nui nei ka mākeke forex a paʻakikī, noho mau ʻo ATR i mea pono a pono no nā mea kālepa e hoʻokele a kūleʻa i ka mākeke.
